Дмитрий, а на валютных парах (например хеджирование евро/бакс + фунт/бакс) такие исследования не проводили?Очень интересно было бы услышать Ваше мнение сделанное на основании даного индикатора.
Volumes, рад, что все получилось :-) то есть ты предполагаешь, что при открытии позиции по спреду в любом месте рано или поздно можно дождаться прибыли.
Я тут немного подумал - чем же мы все таки занимаемся, торгуя спред - пришел к тому, что мы торгуем обычную в форексовском понимании пару :-)
Например при торговле спредом соя-пшеница, мы делаем ни что иное как торгуем кривульку ZS/ZW, собственно, вот и она:
Соответственно мы используем тот факт, что кривулька находится в определенном диапазоне - во флете. И мы предполагаем, что флет этот будет вечным :-) так как типо зависимость между инструментами фундаментальная.
Теперь нужно выбрать лучшую флетовую тактику (стохастики, каналы и т.д) и можно обоснованно рубить бабки.
Обычно используя флетовую тактику мы боимся начала тренда, который убьет нашу прибыль - в этом же случае у нас вечный штиль - флет :-).
Volumes, рад, что все получилось :-) то есть ты предполагаешь, что при открытии позиции по спреду в любом месте рано или поздно можно дождаться прибыли.
Я тут немного подумал - чем же мы все таки занимаемся, торгуя спред - пришел к тому, что мы торгуем обычную в форексовском понимании пару :-)
Например при торговле спредом соя-пшеница, мы делаем ни что иное как торгуем кривульку ZS/ZW, собственно, вот и она:
Соответственно мы используем тот факт, что кривулька находится в определенном диапазоне - во флете. И мы предполагаем, что флет этот будет вечным :-) так как типо зависимость между инструментами фундаментальная.
Теперь нужно выбрать лучшую флетовую тактику (стохастики, каналы и т.д) и можно обоснованно рубить бабки.
Обычно используя флетовую тактику мы боимся начала тренда, который убьет нашу прибыль - в этом же случае у нас вечный штиль - флет :-).
非常に興味深い研究です。
ディミトリ、および通貨ペアで（例えばヘッジEUR / USD + GBP / USD）は、このような研究を行っていない？ それは、この指標に基づいてあなたの意見を聞くことは非常に興味深いことであろう。
そして、インジケーターの読み取りも確認できるとより良いですね。
...историю за несколько месяцев можно посмотреть на инструментах BRN_CONT и WTI_CONT...
以下は、glue_CONTの履歴をBにアップロードして蓄積するためのスクリプトです。だから、毎日すべての楽器をクリックする必要はないのです。
コード内で楽器名を設定し、毎日数分間スクリプトを有効にするだけです。
https://www.mql5.com/ru/code/7775
Очень интересное исследование.
Дмитрий, а на валютных парах (например хеджирование евро/бакс + фунт/бакс) такие исследования не проводили?Очень интересно было бы услышать Ваше мнение сделанное на основании даного индикатора.
А лучше еще и увидеть показания индикаторов.
MAやデルタを変えて遊んでみたが...。デルタ30で入力ができました。 最初のものは8時間、2番目は-1日ちょっとの間、動いています。
このような "最適化 "があれば、ほとんど何でもできると思うんです :-) 見てみないと......。
Кроме того, в журнале "Вал. спекулянт" 1-2001 имеется 1 часть статьи по торговле спредом ZW+ZC (янв. - июнь), - кому нужно найдут.
前編へのリンク - trade. February-June http://www.spekulant.ru/archive/Torgovlya_spredom_pshenica-kukuruza115.html
//--------------------------------------
考える材料になります。
ZM & ZL ( 入札は数時間後に開始します )
ボリューム、うまくいってよかったです＾＾；つまり、どんな場所でもスプレッドでポジションを開けば、遅かれ早かれ利益が見込めるということなんですね。
スプレッドを取引するときに何をしているのか、少し考えてみたのですが、普通のFXのペアを取引しているという結論に至りました :-)
例えば、大豆と小麦のスプレッドを取引する場合、私たちは曲線ZS/ZWを取引する以外には何もしませんが、実はこれがそうなのです。
したがって、曲線が一定の範囲にあること、つまりフラットであることを利用します。このフラットが永遠に続くと仮定する（楽器間の依存関係が基本であることを意味する）。
あとは、最適なフラット戦術（ストキャスティクス、チャネルなど）を選択すれば、合理的に生地を切ることができます。
通常、フラットな戦術では、私たちは利益を奪うトレンドの始まりを恐れています - この場合、私たちは永遠の静けさの中にいます - フラット:-)。
MAやデルタを変えて遊んでみたが...。デルタ30で入力ができました。 最初のものは8時間、2番目は-1日ちょっとの間、動いています。
よくわかりませんが、このような「最適化」でほとんど何でもできるような気がします :-) もう一度見てみないと......。
ありがとうございます、ドミトリー。
もう一つ質問ですが、ユーロとポンドの取引はどのようなロットで行われたのでしょうか？
Volumes, рад, что все получилось :-) то есть ты предполагаешь, что при открытии позиции по спреду в любом месте рано или поздно можно дождаться прибыли.
Я тут немного подумал - чем же мы все таки занимаемся, торгуя спред - пришел к тому, что мы торгуем обычную в форексовском понимании пару :-)
Например при торговле спредом соя-пшеница, мы делаем ни что иное как торгуем кривульку ZS/ZW, собственно, вот и она:
Соответственно мы используем тот факт, что кривулька находится в определенном диапазоне - во флете. И мы предполагаем, что флет этот будет вечным :-) так как типо зависимость между инструментами фундаментальная.
Теперь нужно выбрать лучшую флетовую тактику (стохастики, каналы и т.д) и можно обоснованно рубить бабки.
Обычно используя флетовую тактику мы боимся начала тренда, который убьет нашу прибыль - в этом же случае у нас вечный штиль - флет :-).
そのため、DTによる通貨取引（聖杯を探しても見つからない）を強いられ、このチップを知るアメリカ人は、9割が先物取引をする
Информация к размышлению.
ZM & ZL ( торги начнутся через неск. часов)
私はこのペアを注意深く研究してきましたが、デルタが急上昇している今、小さな利益を得ることは可能でも、一般的にデルタは非常に低いレベルにあると言えます。
このペアをじっくりと研究しました。
チャートを見ると、デルタは1段目も通過しておらず、2段目以下ではエントリーしない方が良い。
Спасибо большое, Дмитрий .Буду изучать полученные данные дальше.
И еще вопрос :какими лотами были совершены сделки по евро и фунту.
ロットの問題については、フォーラムでも意見が分かれており、異なるロットを選択する必要があるという意見もあれば、関係ないという意見もあります。
私はこの点を詳しく研究していないので、両方のアプローチをテストし、変化を観察することができます、そして、上記のスクリーンショットによると、すべての取引は1：1です
Volumes, рад, что все получилось :-) то есть ты предполагаешь, что при открытии позиции по спреду в любом месте рано или поздно можно дождаться прибыли.
Я тут немного подумал - чем же мы все таки занимаемся, торгуя спред - пришел к тому, что мы торгуем обычную в форексовском понимании пару :-)
Например при торговле спредом соя-пшеница, мы делаем ни что иное как торгуем кривульку ZS/ZW, собственно, вот и она:
Соответственно мы используем тот факт, что кривулька находится в определенном диапазоне - во флете. И мы предполагаем, что флет этот будет вечным :-) так как типо зависимость между инструментами фундаментальная.
Теперь нужно выбрать лучшую флетовую тактику (стохастики, каналы и т.д) и можно обоснованно рубить бабки.
Обычно используя флетовую тактику мы боимся начала тренда, который убьет нашу прибыль - в этом же случае у нас вечный штиль - флет :-).
その結果、フラットなカーブとは言い難い......。スプレッド取引の概念をフラットで理解したいのですが...。