Meta Traderでのスプレッド取引 - ページ 72

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hippy >>:

Добрый день.RID,скиньте пж и мне в личку адрес и вопрос:с этим ДЦ вы работали?на выходных нашел еще пару инструментов с хороше корреляцией:CH0,CCH0,CCK0-какао,СTH0,CTK0-коттон

それはないでしょう。私は、同じ商品（CCH0+CCK0）の「遠い」低流動性の契約 - ティッカー＃私は「遠い」契約を開く/閉じるので、最良の場合には、合計結果は「自分自身で」であることを思い出させる！私は、このような場合、私は、「遠い」契約を開くことができます。

そして、ほとんどの場合 - 損失で終わるでしょう。

 
rid писал(а)>>
このスクリプトは、同じ次元、同じ順序のツールのペアに対してのみ、正しく動作します。

zsh0-1---zwh0-1.5; zch0-1---zsh0-0.4; zwh0-1---zch0-1.7.

 
rid писал(а)>>

うまくいかない。私は、同じ商品（CCH0+CCK0）の「遠い」低流動性の契約 - ティッカー＃Iは、「遠い」契約を開く/閉じるので、最良の場合には、合計結果は「自分自身で」であることを思い出してください！私は、このように、「遠い」契約を開く/閉じる。

そして、より可能性が高いのは、最終的に損失で幕を閉じることだ。

ブローカーの立場としては、同時期に取引するべきだった。

 

スクリプトを少し変更し、次元数で正規化するようにしました。

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                          Lot.mq4 |
//|                      Copyright © 2010, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                        http://www.metaquotes.net |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright © 2010, MetaQuotes Software Corp."
#property link      "http://www.metaquotes.net"
#property show_inputs


extern string s1;
extern string s2;

int start()
  {

Alert("Лот символа ", s1," = 1, Лот символа ", s2," = ",
      MarketInfo( s1, MODE_TICKVALUE)/MarketInfo( s2, MODE_TICKVALUE)*
     (iOpen( s1,0,0)/MarketInfo( s1, MODE_TICKSIZE))/
     (iOpen( s2,0,0)/MarketInfo( s2, MODE_TICKSIZE)));

   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
 
hippy >>:

спасибо за ответ,не обратил внимание.получается надо торговать контракты примерно одного времени?


B.では、異なる商品をペアで取引するようにするとよいでしょう。

また、同じ商品の異なる契約を並列に組み合わせることは避けてください。

 
Volumes >>:

.... например XLV - сектор компаний здравоохранения,

его доля (доля компаний) 13,17% http://www.sectorspdr.com/eqsnaps/?do=snapshot&symbol=XLV

XLP - компании, которые входят в СИп 500, занимающиеся потребительскими товарами http://www.sectorspdr.com/eqsnaps/?do=snapshot&symbol=XLP

ну и т.д.

полагаю для данной темы корреляция с СП500 может быть очень интересной.

//---------------------------

また、不思議なことにXLV-XLB-XLP-XLY-XLE-XLF-XLK-XLYという 相関関係がある。

「ヘルスケア企業セクター」(緑)が1月19日のセッション開始時に上昇したのは興味深い。




 
neoclassic писал(а)>>

スクリプトを少し変更し、次元数で正規化してみました。

ありがとうございます！最初のバージョンとは結果が違うので、2つ目のバージョンで計算してみます。

 
rid >>:

Тож любопытная корреляция XLV-XLB-XLP-XLY-XLE-XLF-XLK-XLY

Интересно, что "сектор компаний здравоохранения" ( зел) 19 янв. улетал вверх на открытии сессии



この状況から、興味深い結論が導き出される。

このような「典型的な」商品群では、場合によっては（チャートで見るように）ペアではなく、4本 （2inst.buy+2inst.sell）または6 本（3+3）で入るのが合理的である。

例えば、1月22日と27日。- 上のグラフをご覧ください。

 
rid писал(а)>>
個人的なメッセージで、証券会社のアドレスを送りました。

為替は好条件だが、先物はほぼゼロ

 

rid писал(а) >>

ビジュアルチャートで、コメントの値とビジュアルチャートに引いたインジケータの値が一致しないことがわかりました。

まず、iCustomを呼び出す際に、すべての パラメータを指定します（「extern string _________________ = "=== Parameters MA ===";」-計算には関与しませんが、他のパラメータと同じです）。

そして第二に、私はオンラインで結果を比較します（通常のチャート上のインジケータ+EA） - ビジュアライザーでは、描画されたインジケータは実際の口座データで動作します（例えば、AccountBalance() とMarketInfo() は正しく動作しません）。

1...656667686970717273747576777879...254
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