Meta Traderでのスプレッド取引 - ページ 74 1...676869707172737475767778798081...254 新しいコメント Rid 2010.01.31 21:23 #731 はい、-その通りです。 説明するのはとても簡単です。 Brokoのmt4では - 引用符は取引セッションの終わりまでずっと続く。 そして、この講演でも、IBCでも、引用は午後(アメリカン・セッションはランチタイム)になると途絶えるのです。 HIPPYODESSA 2010.01.31 21:25 #732 rid писал(а)>> はい、-その通りです。 説明するのはとても簡単です。 Brokoのmt4では - 引用符は取引セッションの終わりまでずっと続く。 そして、この講演でも、IBCでも、午後(ランチタイム、アメリカン・セッションの場合)には見積もりは来なくなるのです。 >>ありがとうございます、わかりました。 Олег 2010.01.31 22:44 #733 スクリプトがヘッジのための準備ロットを計算するようにした(以前は比率のみ)。 Лот FCEG0 = 0.79, Лот FDAXH0 = 0.21, Разница между эталоном и фактом = 0.0001 その差は、(計算式による)理想的な比率と、実際に得られた比率の差である。見ての通り、0.0001の誤差は全く大したことはありません :-) また、リスクを減らすために、ロット数を最小限にするのも面白い。しかし、ここでは精度を犠牲にしなければならない...。 グッドラック :-) ファイル: lot2.mq4 2 kb HIPPYODESSA 2010.01.31 22:57 #734 neoclassic писал(а)>> スクリプトがヘッジのための準備ロットを計算するようにした(以前は比率のみ)。 その差は、(計算式による)理想的な比率と、実際に得られた比率の差である。見ての通り、0.0001の誤差は全く大したことではありません :-) また、リスクを減らすために、ロット数を最小限にするのも面白い。しかし、ここでは精度を犠牲にしなければならない...。 グッドラック :-) 価格と注文金額の差がわからない。 Олег 2010.01.31 23:01 #735 ボラティリティ、ポイントバリュー、ティックサイズ(ピップス単位)、などなど。ボラティリティは異なるが、比例して変化する PS まだ計算が合っているかどうかわかりませんが...。理論的には正しいようなので、あとは実際に試してみるしかないですね。 HIPPYODESSA 2010.01.31 23:03 #736 neoclassic писал(а)>> ボラティリティ、ポイントバリュー、ティックサイズ(ピップス)に関して、私が考えうるすべてのことに関してです。ボラティリティは異なるが、比例して変化する >> ありがとうございました Rid 2010.02.01 02:56 #737 neoclassic >>: Сделал в скрипте расчет готовых лотов для хеджа (раньше была только пропорция). ... ... Удачи :-) ありがとうございます。で実行することにしています。 Сергей 2010.02.01 12:51 #738 neoclassic писал(а)>> ...理論的にはすべて正しいのですが......。 出版物」の1つは、以下の通りです。 5.ステップ2:契約サイズと通貨換算の決定 FESX/FDAXスプレッドの取引を検討する場合、6月からのFDAX市場の平均的な真のレンジは 23日から7月30日までは約117ポイント、FESXの平均真のレンジは 約58点。これは、ある取引期間中の平均的な動きを示す良い指標になります。 日、利益目標や損切り水準を決めるのに役立ちます。 もう一つの重要な考慮点は、「スプレッド比率」、すなわち、それぞれの契約数を決定することです。 は、各レッグの一部として取引する必要があります。選んだ商品の1日あたりの範囲を、その商品の価値で掛け合わせると ユーロ(約定倍率)、(FDAXは117ポイント×25ユーロ=2,925ユーロに対し、58ポイント×EUR 10 = EUR 580)であることから、適切な取引比率はFESXの約5枚となることが分かります。 をFDAXの契約1件につき1件とする。 2,925/580=5.04FESX契約/1FDAX契約となり、5対1に四捨五入されます。ご了承ください。 小さいサイズで取引する場合は、スプレッド比率を丸くする。ただし、取引サイズが大きくなると、注意が必要です。 丸め誤魔化しているため、不正確な場合があります。 つまり、Lot.mq4の最初のバージョンは真実に近いものだったのです。 Rid 2010.02.01 13:09 #739 そう、確かに、このインデックスはいつの間にかレーダーから外れてしまっている。ここ1、2日は、良いエントリーがあってもあまり嬉しくない指数になっていますが。 Rid 2010.02.01 13:15 #740 もうひとつ、トレーディングのオプションとして。 テイクインストゥルメント:EWA-EWB-EWG-EWJなど... そして、それぞれを適切な通貨先物やインデックス、あるいはその両方と組み合わせてください。 もしかしたら、何かうまくいくかもしれません。 1...676869707172737475767778798081...254 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか? Googleでログイン
はい、-その通りです。
説明するのはとても簡単です。
Brokoのmt4では - 引用符は取引セッションの終わりまでずっと続く。
そして、この講演でも、IBCでも、引用は午後(アメリカン・セッションはランチタイム)になると途絶えるのです。
はい、-その通りです。
説明するのはとても簡単です。
Brokoのmt4では - 引用符は取引セッションの終わりまでずっと続く。
そして、この講演でも、IBCでも、午後(ランチタイム、アメリカン・セッションの場合)には見積もりは来なくなるのです。
>>ありがとうございます、わかりました。
スクリプトがヘッジのための準備ロットを計算するようにした(以前は比率のみ)。
Лот FCEG0 = 0.79, Лот FDAXH0 = 0.21, Разница между эталоном и фактом = 0.0001
その差は、(計算式による)理想的な比率と、実際に得られた比率の差である。見ての通り、0.0001の誤差は全く大したことはありません :-)
また、リスクを減らすために、ロット数を最小限にするのも面白い。しかし、ここでは精度を犠牲にしなければならない...。
グッドラック :-)
スクリプトがヘッジのための準備ロットを計算するようにした(以前は比率のみ)。
その差は、(計算式による)理想的な比率と、実際に得られた比率の差である。見ての通り、0.0001の誤差は全く大したことではありません :-)
また、リスクを減らすために、ロット数を最小限にするのも面白い。しかし、ここでは精度を犠牲にしなければならない...。
グッドラック :-)
価格と注文金額の差がわからない。
ボラティリティ、ポイントバリュー、ティックサイズ(ピップス単位)、などなど。ボラティリティは異なるが、比例して変化する
PS まだ計算が合っているかどうかわかりませんが...。理論的には正しいようなので、あとは実際に試してみるしかないですね。
ボラティリティ、ポイントバリュー、ティックサイズ(ピップス)に関して、私が考えうるすべてのことに関してです。ボラティリティは異なるが、比例して変化する
>> ありがとうございました
Сделал в скрипте расчет готовых лотов для хеджа (раньше была только пропорция).
... ...
Удачи :-)
ありがとうございます。で実行することにしています。...理論的にはすべて正しいのですが......。
出版物」の1つは、以下の通りです。
5.ステップ2:契約サイズと通貨換算の決定
FESX/FDAXスプレッドの取引を検討する場合、6月からのFDAX市場の平均的な真のレンジは
23日から7月30日までは約117ポイント、FESXの平均真のレンジは
約58点。これは、ある取引期間中の平均的な動きを示す良い指標になります。
日、利益目標や損切り水準を決めるのに役立ちます。
もう一つの重要な考慮点は、「スプレッド比率」、すなわち、それぞれの契約数を決定することです。
は、各レッグの一部として取引する必要があります。選んだ商品の1日あたりの範囲を、その商品の価値で掛け合わせると
ユーロ(約定倍率)、(FDAXは117ポイント×25ユーロ=2,925ユーロに対し、58ポイント×EUR
10 = EUR 580)であることから、適切な取引比率はFESXの約5枚となることが分かります。
をFDAXの契約1件につき1件とする。
2,925/580=5.04FESX契約/1FDAX契約となり、5対1に四捨五入されます。ご了承ください。
小さいサイズで取引する場合は、スプレッド比率を丸くする。ただし、取引サイズが大きくなると、注意が必要です。
丸め誤魔化しているため、不正確な場合があります。
もうひとつ、トレーディングのオプションとして。
テイクインストゥルメント:EWA-EWB-EWG-EWJなど...
そして、それぞれを適切な通貨先物やインデックス、あるいはその両方と組み合わせてください。
もしかしたら、何かうまくいくかもしれません。