Выбрать ДЦ, где minlotsize<=lotstep. Открыться, например, 1,05 чтобы работать с 0,05 не через зад ли это? Да и накладные издержки будут. Ну и описаную ситуацию вряд ли можно отнести к случаю, где прибыль получается за счет лока.
Лично мне с локами тоже удобнее в некоторых случаях, чем с нетто позицией, но локи профита мне ну никак не добавляют.
З.Ы. Кстати если рассмотреть Ваш пример со стороны ДЦ: ДЦ хороший, не кухня, (зачем нам "плохой"?) мин лот у него пусть 0.1, а вы хотите купить 0.05. Покупаем 0.15 и продаем 0.1. Как быть ДЦ? Минимум что он может перекрыть у контрагента 0.1, потому и такой минимальный лот выставлен, значит ему надо вывесть обе Ваши позиции, а значит не о каком смягчение маржинальных требований речи быть не может, да и спреды скорее придется отдать в полнолм объеме. Т.е. оплатив издержки на работу с 0.25 работаем с 0.05, и получается увеличиваем себе спред, связаную "маржу" в 5 раз... Конечно это совсем примитивное и упрощеное рассмотрение ситуации с той стороны, на большее я не способен), но где-то что-то так возможно и должно получиться...
предположим у каждого ордера есть стоп и тейк. Открывается (1) ордер, к нему отложенник (2) на расстоянии "дистанция". Тейк следующего ордера перекрывает стоп предыдущего так, чтобы в итоге был профит.
вероятность, что сработает тейк (1) ордера 50%/50%
вероятность, что сработает тейк (2) ордера 25%/25%
вероятность, что сработает тейк (3) ордера 12,5/12,5
вероятность, что сработает тейк (4) ордера 6,25/6,25
вероятность, что сработает тейк (5) ордера 3,12/3,12
вероятность, что сработает стоп (5) ордера 3,12/3,12
Таким образом вероятность того, что сработает стоп 3,12%. Возьмите определенное значение дистанции, например 200 pip и посчитайте как часто будет срабатывать стоп (5) ордера и его величину в сравнению с прибылью предыдущих вариантов. По моим расчетам соотношение прибыльность/неприбыльность - 4/1. Естественно, это самый примитивный способ расчета, надо учитывать еще и размер тейка, стоп и соотношение их с дистанцией. Но математически при довольно непростых расчетах возможна прибыльность 1.5-2/1.
Figar0
У меня возник вопрос, как Вы сможете разрулить мой советник, если у него несколько блоков. Пример:
30-минутки
открывается sell 0.1
на следующем баре
открывается buy 0.1
и т.д. на каждом баре. К каждому открытому ордеру - его противоположный удвоенный отложенник на расстоянии дистанции.
Если по Вашей теории можно обойтись без лока, то перед открытием 1-го ордера 2-го блока Вы вынуждены будете закрыть 1-й ордер 1-го блока?!
Я могу представить, что внутри блока можно закрывать ордера перед открытием удвоенного противоположного, но как сделать, если несколько блоков?
Для подбора прибыльных параметров.
パラメータは必要ありません。
任意のものを指定し、ローカスに頼らずとも同じものが得られることを、ローカスを使った実験結果で示す。
まちがいない
Да не нужны Ваши параметры
Укажите любые и результат эксперимента перехода на безлок, покажет Вам что тоже самое можно получить не прибегая к локам
ТОЖЕ САМОЕ, не важно что
よかったです。ただ、コードの訂正をするつもりです。儲かるけど、エラーで動く。
Добро. Только внесу исправления в код. Он работает с ошибкой, хотя и прибыльно.
その後、必ず現在の版を保存してください。:)
こんな 簡単なことで、ロクなことにならないのか？
minlotsize<=lotstepとなるようなDCを選択する。開くには、例えば、0.05で動作するように1.05は、尻を通過していないのですか？そうですね、諸経費もかかるでしょうし。そして、上記のような状況は、ロックによって利益を得る場合に帰結するとは考えにくい。
私個人も、場合によってはネットポジションよりロットの方が安心なのですが、ロットは私にとっては利益の足しにはなりません。
ところで、あなたの例を証券会社側から考えてみましょう。証券会社は善良で、料理人ではない（なぜ「悪い」ものが必要なのか？）それは最小ロット0.1を持っており、あなたは0.05を買いたい。DTとの付き合い方について教えてください。彼はカウンターパーティ0.1からブリッジすることができますので、これは、露出している最小ロットは、それは彼があなたのポジションの両方を撤回する必要があることを意味し、したがって、マージン要件の任意の緩和は問題外であり、スプレッドはフルボリュームで与えなければならないかもしれません。例えば、0.25で作業するためのコストを支払って、0.05で作業したら、スプレッド、つまり「マージン」が5倍になった...ということです。もちろん、これは向こうから見て非常に原始的で単純化された見方なので、これ以上のことはできませんが、おそらくそんな感じでうまくいくはずです......。
Выбрать ДЦ, где minlotsize<=lotstep. Открыться, например, 1,05 чтобы работать с 0,05 не через зад ли это? Да и накладные издержки будут. Ну и описаную ситуацию вряд ли можно отнести к случаю, где прибыль получается за счет лока.
Лично мне с локами тоже удобнее в некоторых случаях, чем с нетто позицией, но локи профита мне ну никак не добавляют.
ブローカーが小口導入に問題を抱える理由は上に 書いたとおりです。自分でキッチンを扱うことのデメリットはわかっているはずです。
もちろん、ロックそのものが利益を生むことはない。これは小学校の算数で習うことだ。
もちろん、ロックすること自体、利益を上げることはできない。これは小学校の算数で習うことだ。
そのため、目の前に膨らんだ枝が沈むことはありません）。
З.Ы. Кстати если рассмотреть Ваш пример со стороны ДЦ: ДЦ хороший, не кухня, (зачем нам "плохой"?) мин лот у него пусть 0.1, а вы хотите купить 0.05. Покупаем 0.15 и продаем 0.1. Как быть ДЦ? Минимум что он может перекрыть у контрагента 0.1, потому и такой минимальный лот выставлен, значит ему надо вывесть обе Ваши позиции, а значит не о каком смягчение маржинальных требований речи быть не может, да и спреды скорее придется отдать в полнолм объеме. Т.е. оплатив издержки на работу с 0.25 работаем с 0.05, и получается увеличиваем себе спред, связаную "маржу" в 5 раз... Конечно это совсем примитивное и упрощеное рассмотрение ситуации с той стороны, на большее я не способен), но где-то что-то так возможно и должно получиться...
両建てで出金する場合、必ず必要な証拠金がソフト化されます。ここでは 簡単な例で詳しく説明するようにしました。
通常、0.05 ロットの0.1 ロットで建てる必要はないでしょう。 だいたいこんな感じです。
特に課されるネットの仕組みはよく考えなければならない。
Написал выше, почему у брокеров возникают проблемы с введением мелких лотов. Минусы работы с кухнями вы сами знаете.
Само локирование, конечно, прибыль дать не может, что следует из арифметики начальных классов школы.
(1) 0.1売り - (2) 0.2買い - (3) 0.4売り - (4) 0.8買い - (5) 0.16売り
算数からではなく、確率論からです。
各注文にストップとテイクがあるとします。の距離で（1）注文と（2）注文を保留しておくのです。次の注文のTakeが前の注文のStopに重なり、利益に到達する。
テイク(1)オーダーが発動する確率は50%/50%。
25%/25%の確率で(2)のオーダーがクローズされる
の確率 12.5/12.5
テイク（4）オーダーの確率 6.25/6.25
テイク(5)オーダー確率 3.12/3.12
ストップ（5）オーダー確率 3.12/3.12
したがって、ストップの発動確率は3.12％です。ある距離の値、例えば200pipをとり、注文のストップ（5）がどのくらいの頻度で発動するか、また以前のオプションの利益と比較してその値を計算します。私の計算では、損益比率は4/1です。もちろん、これは最も単純な計算方法であり、テイクプロフィットやストップサイズ、そしてそれらの距離との関係も考慮しなければならない。しかし、数学的にはかなり複雑な計算をすると、収益性は1.5～2/1になります。
フィガー0
質問ですが、私のEAが複数のブロックを持っている場合、どのように分解することができるのでしょうか？例
30分
オープンセル 0.1
次のバーで
オープンバイ0.1
などをすべてのバーで表示します。各開放注文には、その反対側の二重保留注文が離れた場所に付随しています。
もし、あなたの理論でロックがなくても大丈夫だとすると、2ブロック目の1順目を開く前に、1ブロック目の1順目を閉じなければならないのでは？
ブロック内の注文を決済してから反対側のブロックを2重に開くことは想像できるのですが、複数のブロックがある場合はどうすればいいのでしょうか？
(1) sell 0.1 - (2) buy 0.2 - (3) sell 0.4 - (4) buy 0.8 - (5) sell 0.16
Из арифметики нет, а вот из теории вероятности:
предположим у каждого ордера есть стоп и тейк. Открывается (1) ордер, к нему отложенник (2) на расстоянии "дистанция". Тейк следующего ордера перекрывает стоп предыдущего так, чтобы в итоге был профит.
вероятность, что сработает тейк (1) ордера 50%/50%
вероятность, что сработает тейк (2) ордера 25%/25%
вероятность, что сработает тейк (3) ордера 12,5/12,5
вероятность, что сработает тейк (4) ордера 6,25/6,25
вероятность, что сработает тейк (5) ордера 3,12/3,12
вероятность, что сработает стоп (5) ордера 3,12/3,12
Таким образом вероятность того, что сработает стоп 3,12%. Возьмите определенное значение дистанции, например 200 pip и посчитайте как часто будет срабатывать стоп (5) ордера и его величину в сравнению с прибылью предыдущих вариантов. По моим расчетам соотношение прибыльность/неприбыльность - 4/1. Естественно, это самый примитивный способ расчета, надо учитывать еще и размер тейка, стоп и соотношение их с дистанцией. Но математически при довольно непростых расчетах возможна прибыльность 1.5-2/1.
Figar0
У меня возник вопрос, как Вы сможете разрулить мой советник, если у него несколько блоков. Пример:
30-минутки
открывается sell 0.1
на следующем баре
открывается buy 0.1
и т.д. на каждом баре. К каждому открытому ордеру - его противоположный удвоенный отложенник на расстоянии дистанции.
Если по Вашей теории можно обойтись без лока, то перед открытием 1-го ордера 2-го блока Вы вынуждены будете закрыть 1-й ордер 1-го блока?!
Я могу представить, что внутри блока можно закрывать ордера перед открытием удвоенного противоположного, но как сделать, если несколько блоков?
すでにEAを改造しているのですか？