Никогда не следует забывать чем порожден ВР. Если генератором случайных чисел - это одно. Наш ряд порожден толпой, которая, почему-то в одно время идет в ногу и в одном направлении. Именно это является исходным процессом, который мы затем меряем, потом вводим скважность, затем делаем стационарным, но никогда не ставим перед собой вопрос - а каков доверительный интервал в каждой сточке нашего измерения? И перейдя к стационарности, забыв о доверительном, интервале мы придумываем форвард тест.
В основе наших ВР лежит экономика. Если построить новый завод с новой продукцией, пользующейся спросом, то на рынке образуется растущий тренд цен на его акции. Это объективная реальность, которую пытаются испоганить разные там аналитики (как мне кажется в личных целях). Если это мощный завод и его продукция на экспорт, то это может дать тренд и в валюте. Пример, влияние поставок газа и нефти на пару евро рубль и доллар рубль в последний год. Забудьте про формулы и никогда не забывайте об реальном, практическом источнике трендов в виде часов, трусов и джинсов..
1) Если тебе, жителю 21 века, больше хочется верить в пляски с бубном, то это твоё право. Но большие деньги всё-таки зарабатывают те, кто знает "почему".
2) Для успешного использования обязательно надо знать является ли А причиной В. В противном случае рискуешь нарваться на неучтённый С, который всё испортит.
3) Вся статистика посвящена именно этому вопросу - реальные отношения между А и В.
Согласен с этим. Если на случайном блуждании можно обнаружить тренды краткосрочные тенденции, значит их можно использовать в "торговле" на этом блуждании. Все разговоры о том, могут ли они там быть или нет (разве что в определении тренда должно быть условие о его причинах) не имеют практического смысла. Рынок может и имеет какие-то причины на возникновения подобных тенденций, но т.к. мы о ни них не знаем, то можно воспринимать и его как случайный процесс (во многом). Но, прибыльно торговать это не мешает. Значит, на случайном блуждании тоже нет никаких препятствий для этого.
Никогда не следует забывать чем порожден ВР. Если генератором случайных чисел - это одно. Наш ряд порожден толпой, которая, почему-то в одно время идет в ногу и в одном направлении. Именно это является исходным процессом, который мы затем меряем, потом вводим скважность, затем делаем стационарным, но никогда не ставим перед собой вопрос - а каков доверительный интервал в каждой сточке нашего измерения? И перейдя к стационарности, забыв о доверительном, интервале мы придумываем форвард тест.
観客は、ほとんどの場合、乱数発生器である。そして、その群衆は決して歩調を合わせない。みんな」が買うということは、誰かが売っているのです。
フォワードテストは、ストーリーをあてはめるための次のレベルに過ぎず、何の証明にもなりません。
2. Вы ещё не поняли, что информация о рынке подсовывается для "лохов", чтобы они запутались и слились?
ピエロのための支部-そこではしゃげばいい。
2ティンボ
トレンドの定義を教えてください！最後に、「それはトレンドではない」と言えるように。
そしておそらく、ここにいる誰もが最終的にあなたに同意することでしょう：そう、このようなケースはトレンドではないのです。
では、あなたを困らせないために（あなたはこの慢性的な-トレンドじゃない！トレンドじゃない！）、この現象を別の何かと呼び、祈った上で、続けましょう。あなたのその（流行ではない！）、すでに-申し訳ないが-みんなを疲れさせている-がなければ。
===
ほら、なんとも繊細な提案でしょう。送ればいいのに・・・))
===
あなたの投稿から判断すると、あなたにとってのトレンドとは、代数的な関数のようなもので、ある引数でそれが何に等しくなるかを常に言うことができるものです。つまり、完全に予測可能なのです。
そうですね。マーケットで起きていることはトレンドではありません。あなたが理解しているように。
この理解でVayo fucking con diosができるのか？そして、あなたの嘆きもなく、ついに私たちを一人にしてくれるのですか？
観客は、ほとんどの場合、乱数発生器である。そして、その群衆は決して歩調を合わせない。みんな」が買うということは、誰かが売っているのです。
諺にもあるように、冷静になることです。1年前は1ヶ月で3回も4回も相場が下がりましたよね、見なかったことにしてください。
В основе наших ВР лежит экономика. Если построить новый завод с новой продукцией, пользующейся спросом, то на рынке образуется растущий тренд цен на его акции. Это объективная реальность, которую пытаются испоганить разные там аналитики (как мне кажется в личных целях). Если это мощный завод и его продукция на экспорт, то это может дать тренд и в валюте. Пример, влияние поставок газа и нефти на пару евро рубль и доллар рубль в последний год. Забудьте про формулы и никогда не забывайте об реальном, практическом источнике трендов в виде часов, трусов и джинсов..
間違っている。トレンドがつかめなくなる。株価は、将来のすべての支払額を割り引いたものです。本当に良い工場で、その株が市場に出たばかりであれば、価格はある程度まで跳ね上がって止まるでしょう。価格が変動する理由は2つあります。
- 支払いが変化する兆しがある（例：製品の需要が上昇/低下する）だろう。
- トレンドやファイバーなどの波を見る群衆のランダムな徘徊。
パンツも時計もジーンズも、数式で簡単に説明できる。パンツや腕時計の必要性も、十分に見積もることができます。一方、株価は、SBにトレンドがないため、ほとんど推定が不可能です。
Как говорится, окстись. Год назад рынок упал в три-четыре раза за месяц, неуж-то не видел этого.
どういう意味ですか？みんなが売っていて、誰も買っていないこと？では、誰に売っていたのか？
観客は、ほとんどの場合、乱数発生器である。そして、その群衆は決して歩調を合わせない。みんな」が買っているということは、誰かが売っているのです。
フォワードテストは、ストーリーをあてはめるための次のレベルに過ぎず、何かを証明するものではありません。
そうですね......買い手に売り手がいるのは理解できます。しかし、買い手が焦って成り行きで買ってしまうと、指値注文を飲み込んでしまい、スリッページで価格が変わってしまう。すべては、買い手と売り手がどれだけ需要/オファーの実現を急ぐか、すなわち時間軸と彼らの興味や欲望（センチメント）に依存するのです。取引相手の条件に同意する人、あるいは取引相手にとってより魅力的な条件に変更する人が、価格を動かしている。ブルかベアかどちらかです。
例えば、朝には肉の売り手と買い手が集団農場にやってくる。夕方までに売れ残った肉がたくさんあれば、最後に売れ残りを売ろうと値段を下げ始めるところも出てくると予想されます。一度に全部ではないかもしれませんが、自分の売りたいものを減らしたものを見て、だんだん値段を下げていくでしょう。あるいは、一人一人かもしれません。彼らの陣容がどのように細るかはまだわからないが、ローカルドライブを作ることができるということは、ライブで見ることができる(笑)
1) Если тебе, жителю 21 века, больше хочется верить в пляски с бубном, то это твоё право. Но большие деньги всё-таки зарабатывают те, кто знает "почему".
2) Для успешного использования обязательно надо знать является ли А причиной В. В противном случае рискуешь нарваться на неучтённый С, который всё испортит.
3) Вся статистика посвящена именно этому вопросу - реальные отношения между А и В.
1) 全てが厳密に逆算されている。因果関係という概念そのものが、「障害探し」の欲望から吸い出されたものであり、科学的な根拠がないのです。お金に関しては、原因の存在とそれをうまくコントロールする必要性についての強迫観念が、宗教指導者（しかし彼らの群れではない）や取引センター（しかしトレーダーではない）を養っているのです。:)
2）必ず未集計のCが存在する。ところで、AがBの原因であるという知識だけでは、探究心の強いトレーダーはほとんど満足しないでしょう。Aの原因は何か、この原因を突き止めることが必要である。そしてまた、原因Aの原因の原因......と、次の原因を見つけなければならない......。だから、どうぞ、フォーラムがあなたを助けてくれますよ。
3) 統計とは全く異なる目的を統計に帰結させているように思う。統計学は科学である（ところどころ怪しいが）。そして、大きな科学では、現象論を述べ、関係性について仮説を立て、いくつかの仮説を（より良い仮説が現れるまで）理論として保持することが一般的である。ところで、現代科学の一部の分野に特有な「理論的に証明せよ」という要求は、実は、主張されたことと現在有力な理論との論理的関係を明示するための要求なのである。新しい理論（古い理論よりも優れた理論）は、実験とのより良い相関を示すことによって、つまり現象学に指をさすことによって、太陽の下で場所を獲得します。それらは、古い真実を論理的に操作して「証明」することはできない。
Согласен с этим. Если на случайном блуждании можно обнаружить тренды краткосрочные тенденции, значит их можно использовать в "торговле" на этом блуждании. Все разговоры о том, могут ли они там быть или нет (разве что в определении тренда должно быть условие о его причинах) не имеют практического смысла. Рынок может и имеет какие-то причины на возникновения подобных тенденций, но т.к. мы о ни них не знаем, то можно воспринимать и его как случайный процесс (во многом). Но, прибыльно торговать это не мешает. Значит, на случайном блуждании тоже нет никаких препятствий для этого.
ランダムウォークは性質が異なり、それに応じて特性も異なります。統計学では、様々な種類のランダム過程がかなり研究されている。統計的に予測可能なもの（ランダムより大きな確率を持つもの）とそうでないものがある。少し掘り下げてみることをお勧めします。なかなか好奇心をくすぐる内容で、本質的にはそれほど複雑なものではありません。ウィキペディアが参考になります。
因果関係、つまり結果Bが原因Aにどの程度依存しているかを調べることだと思うのです。
というのも、複雑なシステムでは、古典的な因果関係が乱れたり、まったく存在しなかったりすることがあるからです。
複雑な系では、古典的な因果関係は乱れ、あるいは全く存在せず、いわゆる「ループする」因果関係が観察されるからです。"ループした "因果関係。
鶏と卵はどちらが先か」「市場のムードとどちらが影響を与えるか」。
マーケットムードかエコノミクスか"