毎月500pipsを安定的に稼ぐのと、20pipsだけ稼ぐのと、どちらが簡単でしょうか？ - ページ 6 1234567891011121314 新しいコメント Prival 2009.05.12 00:04 #51 MonsterX писал(а)>> より良いシステムとは、存在するものである。私は理論武装が好きではありません。それに、ポジションを建てた後、すでにスプレッドにドローダウンが発生しています。 1.世の中にはたくさんのシステムがあります。 2.このスレッドで今やっていることは、理論ですか？それとも、特定のシステムについて議論していますか？そのシステムのコードは入手可能で、あなたが聞いたすべての数字を確認することができます。 3.よく読むと、「取引を開始したが、価格はエントリーポイントから1ポイントも失われなかった」。もし、マイナスにならなかったら、どこに行くのでしょうか？ そして、ゼロでクローズしたら、スプレッドがクローズした、あるいはゼロは起こらないということです。 保証金の大きさ、ロットの大きさ、取引回数について、アレクセイ（数学者）を限りなく苦しめることができるのです。単純な結論に至るまで、システムのパラメータが多ければ多いほど、どれが優れているかという比較は難しくなります。 Michael 2009.05.12 00:18 #52 Prival >> : システムのパラメータが多ければ多いほど、どちらが優れているかという比較は難しくなります。 そして、数字を見比べると、少し疑問が湧いてくるかもしれません...。>>ここがおかしいよ :) Prival 2009.05.12 00:26 #53 理想的なエントリーの写真 緑の縦線は1分の始まり、赤の縦線は5分の始まりです。赤い線で結ばれた緑のドットはダニです 月中どころか、1日のうちでもそのようなポイントはたくさんあります。 Nikolay 2009.05.12 05:22 #54 Prival >> : まあ、ありがたいことです。それを踏まえて今のアレクセイ。利益は重要ではありません。大事なのは損失だ。それが（可能な限り）ゼロであれば、それに越したことはない。ダニのために開発者をこき使う理由が明らかになった気がします。ティックフローを解析する場合のみ可能です。ゼロで閉じること。 履歴を見れば、一日のうちで、ドローダウンなしで20ポイントの利益が得られるエントリーポイントを見つけることも可能です。 でも、分単位で仕事をしていたら、無理なんです。 重要なのは損失ではなく、その損失をカバーするために必要な時間なのです。 Владислав 2009.05.12 05:51 #55 NikT_58 писал(а)>> 重要なのは損失ではなく、その損失をカバーするために必要な時間なのです。 いや、Kohliの後は時間が勝負だ。 Владислав 2009.05.12 05:52 #56 Prival писал(а)>> 理想的なエントリーの写真 緑の縦線は1分の始まり、赤の縦線は5分の始まりです。赤い線で結ばれた緑のドットはダニです 月はもちろん、1日のうちでもそんなポイントがたくさんあります。 まるで歴史を見ているようです。ジグザグに置いて、ここで買って、そこで売ったらカッコイイと思うかもしれません（笑)。 Nikolay 2009.05.12 05:57 #57 arnautov >> : いや、Kohliの後は時間が勝負だ。 そして、「コーリャ」は、まったく数を数えられない人のためのものです。 Prival 2009.05.12 06:19 #58 arnautov писал(а)>> まるで歴史を見ているようです。ジグザグにつけて、ここで買って、あそこで売ったらかっこいいだろうなと思いながら :) ジグザグのことではありません。問題は、バーで作業すると、先験的に、完璧なエントリー（市場に参入した後、1ピップも損失しない）を持つシステム（ ）を構築することができないことです。結局のところ、バーのクローズを取るとき、本質的に1ティックを取ることになり、数学はバー、RSI 、などと同じです。バーでも、ここでのティックフローでも同じように動作します。ドローダウンだけが違う。 Anat 2009.05.12 07:34 #59 テイクとストップが大きいシステムの方が、テイクに対するスプレッドの割合が小さいので良いような気がします。問題は、テイクの「天井」です。おそらく、スプレッドが一定のテイクサイズごとの分散を計算することは可能だと思われます。 Neutron 2009.05.12 07:45 #60 anat писал(а)>> テイクとストップが大きいシステムの方が、テイクに対するスプレッドの割合が小さい値になるので、良いように思います。問題は、テイクの「天井」です。おそらく、スプレッドが一定のテイクサイズごとの分散を計算することは可能だと思われます。 これは「プロフィット・トレーディング」という商品の一面でしかない。コチエの動作の予測可能性は、ストップが小さいほど高くなり（異なる取引の地平線 - 異なる力学）、逆説的ですが、テイクの割合としてのスプレッドがより大きな値である場合に良くなることが判明する可能性があります。 1234567891011121314 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
より良いシステムとは、存在するものである。私は理論武装が好きではありません。それに、ポジションを建てた後、すでにスプレッドにドローダウンが発生しています。
1.世の中にはたくさんのシステムがあります。
2.このスレッドで今やっていることは、理論ですか？それとも、特定のシステムについて議論していますか？そのシステムのコードは入手可能で、あなたが聞いたすべての数字を確認することができます。
3.よく読むと、「取引を開始したが、価格はエントリーポイントから1ポイントも失われなかった」。もし、マイナスにならなかったら、どこに行くのでしょうか？ そして、ゼロでクローズしたら、スプレッドがクローズした、あるいはゼロは起こらないということです。
保証金の大きさ、ロットの大きさ、取引回数について、アレクセイ（数学者）を限りなく苦しめることができるのです。単純な結論に至るまで、システムのパラメータが多ければ多いほど、どれが優れているかという比較は難しくなります。
システムのパラメータが多ければ多いほど、どちらが優れているかという比較は難しくなります。
そして、数字を見比べると、少し疑問が湧いてくるかもしれません...。>>ここがおかしいよ :)
理想的なエントリーの写真 緑の縦線は1分の始まり、赤の縦線は5分の始まりです。赤い線で結ばれた緑のドットはダニです
月中どころか、1日のうちでもそのようなポイントはたくさんあります。
まあ、ありがたいことです。それを踏まえて今のアレクセイ。利益は重要ではありません。大事なのは損失だ。それが（可能な限り）ゼロであれば、それに越したことはない。ダニのために開発者をこき使う理由が明らかになった気がします。ティックフローを解析する場合のみ可能です。ゼロで閉じること。
履歴を見れば、一日のうちで、ドローダウンなしで20ポイントの利益が得られるエントリーポイントを見つけることも可能です。
でも、分単位で仕事をしていたら、無理なんです。
重要なのは損失ではなく、その損失をカバーするために必要な時間なのです。
重要なのは損失ではなく、その損失をカバーするために必要な時間なのです。
いや、Kohliの後は時間が勝負だ。
理想的なエントリーの写真 緑の縦線は1分の始まり、赤の縦線は5分の始まりです。赤い線で結ばれた緑のドットはダニです
月はもちろん、1日のうちでもそんなポイントがたくさんあります。
まるで歴史を見ているようです。ジグザグに置いて、ここで買って、そこで売ったらカッコイイと思うかもしれません（笑)。
いや、Kohliの後は時間が勝負だ。
そして、「コーリャ」は、まったく数を数えられない人のためのものです。
まるで歴史を見ているようです。ジグザグにつけて、ここで買って、あそこで売ったらかっこいいだろうなと思いながら :)
ジグザグのことではありません。問題は、バーで作業すると、先験的に、完璧なエントリー（市場に参入した後、1ピップも損失しない）を持つシステム（ ）を構築することができないことです。結局のところ、バーのクローズを取るとき、本質的に1ティックを取ることになり、数学はバー、RSI 、などと同じです。バーでも、ここでのティックフローでも同じように動作します。ドローダウンだけが違う。
テイクとストップが大きいシステムの方が、テイクに対するスプレッドの割合が小さい値になるので、良いように思います。問題は、テイクの「天井」です。おそらく、スプレッドが一定のテイクサイズごとの分散を計算することは可能だと思われます。
これは「プロフィット・トレーディング」という商品の一面でしかない。コチエの動作の予測可能性は、ストップが小さいほど高くなり（異なる取引の地平線 - 異なる力学）、逆説的ですが、テイクの割合としてのスプレッドがより大きな値である場合に良くなることが判明する可能性があります。