毎月500pipsを安定的に稼ぐのと、20pipsだけ稼ぐのと、どちらが簡単でしょうか？ - ページ 11 1...4567891011121314 新しいコメント Mahdi Barabadi 2009.05.14 19:49 #101 Lord_Shadows >> : ...8年生の代数の教科書の最後に答えを探すのではなく、最初から、つまり市場の法則や本質からアプローチするべきだと思います。 市場の「法則とキャラクター」は、邪悪なもの、すなわち集団心理（人間科学から）からきている、とイミフです。心理学は手動でしか効果的に取引できない。 ボットライターの仕事は、統計的に優位に立つことであり、そのためのツールの多くは、8年生の代数の教科書に載っているものである。 Константин 2009.05.14 20:26 #102 Galaxy >> : 市場の「法則とキャラクター」は、イマドキは邪悪なもの、つまり集団心理（人間科学から）からきている。心理学は手動でしか効果的に取引できない。 そして、ボットライターの仕事は統計的な優位性を持つことであり、そのためのツールの多くは8年生の代数の教科書に「縫い付け」られているのです。 なんてこった...私の投稿のどこに人間の心理を書いたのでしょうか？あなたは明らかに私が言ったことを理解していませんでした。IMHO Mahdi Barabadi 2009.05.14 20:38 #103 Lord_Shadows >> : ああ、頼むよ。私の投稿のどこに人間の心理を書いたのでしょうか？あなたは明らかに、私がそこに書いたことを理解していませんでした。>> IMHO そうですね。もしかしたら、「市場の法則と性質」という言葉の意味を正確に理解していなかったかもしれませんね。市場に関する当初はサブジェクト的な概念であった。 Vasiliy Sokolov 2009.05.14 20:49 #104 以前、「ヤングファイター講座」を受講したDCに、魅力的なキャラクターが働いていたんです。彼の人柄は画期的で、市場に対する考え方も非常に型破りであった。しかし、それでは話にならない。毎月の目標は、1,200ポイントも獲得することだったそうです。そのために、1日100点獲得することを目標にした。彼はいつも1ロットで市場に参入していた。この目標を達成するために、彼は市場の強い動きをとらえ、テイクプロフィットを100ポイントに設定した（ストップは使っていない）。彼が100ポイント取ることに成功したとき、彼はBCに座り、彼が今日の相場を取ったことを私たちは肌で感じた......。しかし、それ以外にも、物思いにふけったり、悲しんだりする日はたくさんあった。 最初の質問とは関係ないが、なぜか皆、MMの問題、損益分岐点の問題、TCの要素などを議論しはじめた。さて、「月に500 点 安定するのと、20点しかないのと、どちらが楽か」という質問であれば、MMはどうでしょうか？マネーマネジメントは資本に適用されるものであり、pipsの管理に適用されるものではありません。なお、TSは全く関係ない。儲かるか儲からないかは、TSの別問題です。 1.500より20pipsの 方が値幅が追い越しやすいので利 確が早い、当たり前だと思うのですが。 2.500p ipsのテイクプロフィットより20pipsのテイクプロフィットの方が約定する確率が高いので、500pipsより20pipsの方が収益性が 高いです。 単純化」というのがポイント1、2のことであれば、もちろん500pipsより20pipsの方が簡単です。 しかし、なぜか、一般の人たち、それも「達人」と呼ばれる人たちの中には、為替市場で遊ぶことが数学的にマイナスの結果をもたらすゲームであることに気づく人がいないのである。つまり、ブローカーは取引が成立するたびに手数料を取ることになります。では、何が何だか計算してみましょう。トレーダーが年間3000ポンド（現実的な数字だと思います）を稼ぐという目標を持っているとします。また、簡単のために、このトレーダーの取引はすべて利益を上げていると仮定しよう。この商品の手数料は固定で、2ポイントです。利益上限が500ポイントの場合、以下のようになります。3 000-(3 000/500*2)=2 988ポイントで、合計12ポイントの手数料が発生します。これで、20pipsの利益制限ができました。3 000-(3 000/20*2)=2 700pipsで、累積手数料300pipsを支払いました。最初のケースでは、手数料は利益の0.4%に過ぎず、2番目のケースでは10%(!)であった。しかし、どちらのアプローチでも利益水準は同じであった。手 数料が2倍になって4ポイントになった場合は？利益上限が500ポイントの場合、手数料の負担はわずか0.8％ですが、利益上限が20pipsの場合、獲得利益の20％を支払わなければならないのです 私たちの理論的な研究が正しいかどうか、見てみましょう。この目的のために、私はお気に入りのExpert Advisor「CoinToFlip」に出会いました。これはコインを投げて、表が出れば買い、裏が出れば与えるものです。(私はよくコインフリップに言及するので、みんなを退屈させているかもしれないが、もっと公平で中立的な戦略が見つからないとしたら、どうしたらいいだろうか）。戦略は負けているので、それは失敗のトランザクションの確率の増加に伴い1に近づくと述べ、確率論の法則に従うものであり、質問の時間要因のほかに、私は取引の総数の制限を導入 - 200個（収益性の異なるレベルでのトランザクション数が大きく変化するという事実、そしてこれはTSの収益性を決定する上で非常に重要な要素であると我々はそれを失望させてはならない）。そこで、システムの191回にわたるパス（最適化法を使用）を取り、50ポイントストップで20ポイントの利益制限を導入してみます。得られたシステム最適化の図。 皆さんはどうかわかりませんが、私は明らかにマイナス収益ゾーンに移行していると思います（境界線は赤い線です）。結果最大利幅：779pips、最大損失：-1380pips、勝ち越し。63 では、同じシステムを利益水準500pips、損失限度額50で最適化してみましょう。 すでに、より良い、ポジティブな値へとわずかにシフトしています。数字が物語っていますね。 結果最大勝利：5234 pips、最大損失：-4468 pips、勝利のパス：89回 3番目のバリエーションはレースから外れています（非常に高い利益レベルのため、取引数はいくつかのイテレーションで200よりはるかに少なく、これはチャートに深刻な影響を与える可能性があります）。 なんと、イールドゾーンのプラスへのシフトが肉眼でも確認できるようになったのです。結果最大利益：7748pips、最大損失：-7078pips、勝ちパス：129(!) 2000.01から2008.06までのEURUSDを対象にテストを実施しました。各取引は、その日のオープニングで現在の価格でオープンしました。手数料は2ポイントです。専門家としての規範は添付のとおりです。 ファイル: cointoflip.mq4 3 kb Mario 2009.05.15 00:27 #105 5、6回の入金で、ストップロスが20pipsなら、テイクプロフィットは60pips以上でなければならないことに気づき、問題が「複雑」になってしまいました。1回のストップロスが2回Take Profitより高くなることがあるとして（ストップロスは必ず失敗する）・・・信じられませんでした・・・再確認するまで）・・・で、最初の預金の話に戻りますが、月20ピップスがいいかもしれません・・・。ストップロスは10ピップス？））チャンスは0です． Nikolay 2009.05.15 01:29 #106 Lord_Shadows >> : 私、「正解」を聞いたことがないんです。そして、それはごく当たり前のことなのです。 20も500もどうでもいい、どちらの数字も意味がない。為替のトレンドをベースにしないと、pipsは問わない。第3四半期以降の2006年、2008年、そして2009年の年初の市場の性質を見れば、そのことは納得できるはずだ。 あるケースでは、20-30-40-50-100を取るのは簡単だが、1ヶ月で500は無理だと言われた。他では100-200-300、さらにはEURUSD 18.03.2009のように500を一日で取るのは簡単だった!!! 8年生の代数の教科書の巻末に答えを求めるのではなく、最初から、つまり法則や市場の本質からアプローチすべきだと思うのです。 私もそう思います。 Avals 2009.05.15 02:16 #107 Lord_Shadows писал(а)>> 私、「正解」を聞いたことがないんです。そして、それはごく当たり前のことなのです。 20も500もどうでもいい、どちらの数字も意味がない。為替のトレンドをベースにしないと、pipsは問わない。第3四半期以降の2006年、2008年、そして2009年初頭の市場の性質を見れば、そのことは納得できるはずだ。あるケースでは、20-30-40-50-100を取るのは簡単だが、1ヶ月で500は無理だと言われた。他では100-200-300、さらにはEURUSD 18.03.2009のように500を一日で取るのは簡単だった!!! 8年生の代数の教科書の最後にある答えを探すのではなく、最初から、つまり、法則や市場の本質からアプローチすべきだと思います。 "誰にとって "楽なのか？特定の取引方法、時間枠などによります。この間、1日に20〜30ポイントずつ減っていく人などもいて、楽でしたね。質問は安定した 稼ぎについてであり、「平均的にどこが稼ぎ／引き出しが多いか」については触れていない。もちろん、相場の変動が大きければ大きいほど、獲得できるポイントも損失も大きくなります。枠のトレンド性が高ければ高いほど、その枠で取引した人はより多くの利益を得ることができ、フラットで取引した人はより多くの損失を被ることになります。市場における安定という言葉は、統計的な優位性と同義である。システムトレードはもちろん、直感によるマニュアルトレードでもイマイチ。 C-4、もちろんネガティブMOでは、トレードをすればするほど悪くなります。これは、システムのフィッティングにおいても同様で、さらに、トレード数が少ない方がフィッティングがしやすいということもあります。もちろん、小さな動きをするときのスプレッドの影響は大きな動きよりも大きいですが、テイクとストップのレベルはシステムロジックに依存し、手数料最小化の原則で選択されているわけではありません。統計的優位性を計算する際には、取引にかかるコストが考慮されます。小さな目標を持つシステムは、大きな目標を持つシステムよりも収益性が高く、堅牢である場合もあれば、そうでない場合もある。統計的に有利であれば、取引回数が多いほど有利であり、逆のケース、つまりスプレッド・コミッションによるマイナスMOとは対照的です。 Alex 2009.05.15 06:46 #108 Mathemat >> : 結論は明確ではありませんが、非常に論理的です：毎月500ピップの安定した利益の流れは、20ピップよりも難しくなく、「統計的に持続可能」であるとさえ言えます。 数学再教育はしていないのですか？トレーダーのランキングは、pips/dayの数によって決まります。もし彼が1年後に5-10ペアの取引で少なくとも20pips/dayに達したら、それはもう良い指標です。しかし、200pips/dayの水準に達するには !!!!:)それは非現実的な話です。10人の優秀なトレーダーには現実的かもしれないが、1人のトレーダーには無理だ。高等数学を知らなくても理解できる。 Sceptic Philozoff 2009.05.15 18:04 #109 何かよくわからないコースター。誰も1日200点なんて言ってませんよ。月に 20、500本しかなかった。 P.S. そして、トレーダーの評価は特に1日あたりのpipsに依存すると言う人はいますか？ P.P.S. 問題に頭を悩ませながら、ふと思いついたことがあります。そんな状況を想像してみよう。私自身は、月に500ポイント程度安定して稼げるような「基本的な」システムは持っていません（私の取引効率をpipsで測らせていただければ、MMを自分で解決するつもりです）。しかし、「アトミック」システムには、月に20〜50ポイントを稼ぐようなアイデアもいくつかあるのです。 まず、簡単な定義ですが、システム選択性Sとは、市場に出ている時間に対する通過時間の割合です。フリップシステムS＝1の場合（常に市場に出ている）。フィルタリングされた入出力を持つシステムの場合、Sは通常、単位または10-20のオーダーとなる。 私が述べた「原子」システムは、S〜数百（つまり、市場での全取引月のうち1〜2時間しかない）です。通貨はそんなに取引されないので、月500ポイントをそんな選択式で扱うことはできないのです。しかし、通貨ペアが何十種類もあるので、これらのシステムを簡単に組み合わせて、複雑な1つのシステムにすることができます。そこで、月に約500点、あるいはそれ以上の点数を稼ぐ新しいシステムを手に入れるのです。しかし、それは「原子」システムの高い選択性と信頼性のためだけではありません。 原子システムから複雑なシステムを構築した、同じような経験をお持ちの方はいらっしゃいますか？ Andrey Dik 2009.05.16 03:29 #110 私は原子のシステムから複雑なシステムを構築した経験はありませんが、あなたのようなアイデアは以前から持っていました。ストラテジーテスターの オプティマイザーは、この目的には適していません（ユーザー定義の任意のターゲット関数を設定することができません）。現在、最適化機能を持った独自のストラテジーテスターの開発に取り組んでいます。 追伸：もしかしたら、この可能性の存在が、MT5でパレードしてくれるかもしれませんね。 1...4567891011121314 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
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8年生の代数の教科書の最後に答えを探すのではなく、最初から、つまり市場の法則や本質からアプローチするべきだと思います。
市場の「法則とキャラクター」は、邪悪なもの、すなわち集団心理（人間科学から）からきている、とイミフです。心理学は手動でしか効果的に取引できない。
ボットライターの仕事は、統計的に優位に立つことであり、そのためのツールの多くは、8年生の代数の教科書に載っているものである。
市場の「法則とキャラクター」は、イマドキは邪悪なもの、つまり集団心理（人間科学から）からきている。心理学は手動でしか効果的に取引できない。
そして、ボットライターの仕事は統計的な優位性を持つことであり、そのためのツールの多くは8年生の代数の教科書に「縫い付け」られているのです。
なんてこった...私の投稿のどこに人間の心理を書いたのでしょうか？あなたは明らかに私が言ったことを理解していませんでした。IMHO
ああ、頼むよ。私の投稿のどこに人間の心理を書いたのでしょうか？あなたは明らかに、私がそこに書いたことを理解していませんでした。>> IMHO
そうですね。もしかしたら、「市場の法則と性質」という言葉の意味を正確に理解していなかったかもしれませんね。市場に関する当初はサブジェクト的な概念であった。
以前、「ヤングファイター講座」を受講したDCに、魅力的なキャラクターが働いていたんです。彼の人柄は画期的で、市場に対する考え方も非常に型破りであった。しかし、それでは話にならない。毎月の目標は、1,200ポイントも獲得することだったそうです。そのために、1日100点獲得することを目標にした。彼はいつも1ロットで市場に参入していた。この目標を達成するために、彼は市場の強い動きをとらえ、テイクプロフィットを100ポイントに設定した（ストップは使っていない）。彼が100ポイント取ることに成功したとき、彼はBCに座り、彼が今日の相場を取ったことを私たちは肌で感じた......。しかし、それ以外にも、物思いにふけったり、悲しんだりする日はたくさんあった。
最初の質問とは関係ないが、なぜか皆、MMの問題、損益分岐点の問題、TCの要素などを議論しはじめた。さて、「月に500 点 安定するのと、20点しかないのと、どちらが楽か」という質問であれば、MMはどうでしょうか？マネーマネジメントは資本に適用されるものであり、pipsの管理に適用されるものではありません。なお、TSは全く関係ない。儲かるか儲からないかは、TSの別問題です。
1.500より20pipsの 方が値幅が追い越しやすいので利 確が早い、当たり前だと思うのですが。
2.500p ipsのテイクプロフィットより20pipsのテイクプロフィットの方が約定する確率が高いので、500pipsより20pipsの方が収益性が 高いです。
単純化」というのがポイント1、2のことであれば、もちろん500pipsより20pipsの方が簡単です。
しかし、なぜか、一般の人たち、それも「達人」と呼ばれる人たちの中には、為替市場で遊ぶことが数学的にマイナスの結果をもたらすゲームであることに気づく人がいないのである。つまり、ブローカーは取引が成立するたびに手数料を取ることになります。では、何が何だか計算してみましょう。トレーダーが年間3000ポンド（現実的な数字だと思います）を稼ぐという目標を持っているとします。また、簡単のために、このトレーダーの取引はすべて利益を上げていると仮定しよう。この商品の手数料は固定で、2ポイントです。利益上限が500ポイントの場合、以下のようになります。3 000-(3 000/500*2)=2 988ポイントで、合計12ポイントの手数料が発生します。これで、20pipsの利益制限ができました。3 000-(3 000/20*2)=2 700pipsで、累積手数料300pipsを支払いました。最初のケースでは、手数料は利益の0.4%に過ぎず、2番目のケースでは10%(!)であった。しかし、どちらのアプローチでも利益水準は同じであった。手 数料が2倍になって4ポイントになった場合は？利益上限が500ポイントの場合、手数料の負担はわずか0.8％ですが、利益上限が20pipsの場合、獲得利益の20％を支払わなければならないのです
私たちの理論的な研究が正しいかどうか、見てみましょう。この目的のために、私はお気に入りのExpert Advisor「CoinToFlip」に出会いました。これはコインを投げて、表が出れば買い、裏が出れば与えるものです。(私はよくコインフリップに言及するので、みんなを退屈させているかもしれないが、もっと公平で中立的な戦略が見つからないとしたら、どうしたらいいだろうか）。戦略は負けているので、それは失敗のトランザクションの確率の増加に伴い1に近づくと述べ、確率論の法則に従うものであり、質問の時間要因のほかに、私は取引の総数の制限を導入 - 200個（収益性の異なるレベルでのトランザクション数が大きく変化するという事実、そしてこれはTSの収益性を決定する上で非常に重要な要素であると我々はそれを失望させてはならない）。そこで、システムの191回にわたるパス（最適化法を使用）を取り、50ポイントストップで20ポイントの利益制限を導入してみます。得られたシステム最適化の図。
皆さんはどうかわかりませんが、私は明らかにマイナス収益ゾーンに移行していると思います（境界線は赤い線です）。結果最大利幅：779pips、最大損失：-1380pips、勝ち越し。63
では、同じシステムを利益水準500pips、損失限度額50で最適化してみましょう。
すでに、より良い、ポジティブな値へとわずかにシフトしています。数字が物語っていますね。 結果最大勝利：5234 pips、最大損失：-4468 pips、勝利のパス：89回
3番目のバリエーションはレースから外れています（非常に高い利益レベルのため、取引数はいくつかのイテレーションで200よりはるかに少なく、これはチャートに深刻な影響を与える可能性があります）。
なんと、イールドゾーンのプラスへのシフトが肉眼でも確認できるようになったのです。結果最大利益：7748pips、最大損失：-7078pips、勝ちパス：129(!)
2000.01から2008.06までのEURUSDを対象にテストを実施しました。各取引は、その日のオープニングで現在の価格でオープンしました。手数料は2ポイントです。専門家としての規範は添付のとおりです。
私、「正解」を聞いたことがないんです。そして、それはごく当たり前のことなのです。
20も500もどうでもいい、どちらの数字も意味がない。為替のトレンドをベースにしないと、pipsは問わない。第3四半期以降の2006年、2008年、そして2009年の年初の市場の性質を見れば、そのことは納得できるはずだ。 あるケースでは、20-30-40-50-100を取るのは簡単だが、1ヶ月で500は無理だと言われた。他では100-200-300、さらにはEURUSD 18.03.2009のように500を一日で取るのは簡単だった!!!
8年生の代数の教科書の巻末に答えを求めるのではなく、最初から、つまり法則や市場の本質からアプローチすべきだと思うのです。
私もそう思います。
私、「正解」を聞いたことがないんです。そして、それはごく当たり前のことなのです。
20も500もどうでもいい、どちらの数字も意味がない。為替のトレンドをベースにしないと、pipsは問わない。第3四半期以降の2006年、2008年、そして2009年初頭の市場の性質を見れば、そのことは納得できるはずだ。あるケースでは、20-30-40-50-100を取るのは簡単だが、1ヶ月で500は無理だと言われた。他では100-200-300、さらにはEURUSD 18.03.2009のように500を一日で取るのは簡単だった!!!
8年生の代数の教科書の最後にある答えを探すのではなく、最初から、つまり、法則や市場の本質からアプローチすべきだと思います。
"誰にとって "楽なのか？特定の取引方法、時間枠などによります。この間、1日に20〜30ポイントずつ減っていく人などもいて、楽でしたね。質問は安定した 稼ぎについてであり、「平均的にどこが稼ぎ／引き出しが多いか」については触れていない。もちろん、相場の変動が大きければ大きいほど、獲得できるポイントも損失も大きくなります。枠のトレンド性が高ければ高いほど、その枠で取引した人はより多くの利益を得ることができ、フラットで取引した人はより多くの損失を被ることになります。市場における安定という言葉は、統計的な優位性と同義である。システムトレードはもちろん、直感によるマニュアルトレードでもイマイチ。
C-4、もちろんネガティブMOでは、トレードをすればするほど悪くなります。これは、システムのフィッティングにおいても同様で、さらに、トレード数が少ない方がフィッティングがしやすいということもあります。もちろん、小さな動きをするときのスプレッドの影響は大きな動きよりも大きいですが、テイクとストップのレベルはシステムロジックに依存し、手数料最小化の原則で選択されているわけではありません。統計的優位性を計算する際には、取引にかかるコストが考慮されます。小さな目標を持つシステムは、大きな目標を持つシステムよりも収益性が高く、堅牢である場合もあれば、そうでない場合もある。統計的に有利であれば、取引回数が多いほど有利であり、逆のケース、つまりスプレッド・コミッションによるマイナスMOとは対照的です。
結論は明確ではありませんが、非常に論理的です：毎月500ピップの安定した利益の流れは、20ピップよりも難しくなく、「統計的に持続可能」であるとさえ言えます。
数学再教育はしていないのですか？トレーダーのランキングは、pips/dayの数によって決まります。もし彼が1年後に5-10ペアの取引で少なくとも20pips/dayに達したら、それはもう良い指標です。しかし、200pips/dayの水準に達するには !!!!:)それは非現実的な話です。10人の優秀なトレーダーには現実的かもしれないが、1人のトレーダーには無理だ。高等数学を知らなくても理解できる。
何かよくわからないコースター。誰も1日200点なんて言ってませんよ。月に 20、500本しかなかった。
P.S. そして、トレーダーの評価は特に1日あたりのpipsに依存すると言う人はいますか？
P.P.S. 問題に頭を悩ませながら、ふと思いついたことがあります。そんな状況を想像してみよう。私自身は、月に500ポイント程度安定して稼げるような「基本的な」システムは持っていません（私の取引効率をpipsで測らせていただければ、MMを自分で解決するつもりです）。しかし、「アトミック」システムには、月に20〜50ポイントを稼ぐようなアイデアもいくつかあるのです。
まず、簡単な定義ですが、システム選択性Sとは、市場に出ている時間に対する通過時間の割合です。フリップシステムS＝1の場合（常に市場に出ている）。フィルタリングされた入出力を持つシステムの場合、Sは通常、単位または10-20のオーダーとなる。
私が述べた「原子」システムは、S〜数百（つまり、市場での全取引月のうち1〜2時間しかない）です。通貨はそんなに取引されないので、月500ポイントをそんな選択式で扱うことはできないのです。しかし、通貨ペアが何十種類もあるので、これらのシステムを簡単に組み合わせて、複雑な1つのシステムにすることができます。そこで、月に約500点、あるいはそれ以上の点数を稼ぐ新しいシステムを手に入れるのです。しかし、それは「原子」システムの高い選択性と信頼性のためだけではありません。
原子システムから複雑なシステムを構築した、同じような経験をお持ちの方はいらっしゃいますか？
私は原子のシステムから複雑なシステムを構築した経験はありませんが、あなたのようなアイデアは以前から持っていました。ストラテジーテスターの オプティマイザーは、この目的には適していません（ユーザー定義の任意のターゲット関数を設定することができません）。現在、最適化機能を持った独自のストラテジーテスターの開発に取り組んでいます。
追伸：もしかしたら、この可能性の存在が、MT5でパレードしてくれるかもしれませんね。