完璧なエントランス。 どのようなものですか？ - ページ 7

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infinum13 >> :

それは納得がいきませんね。また、価格が下落しているときでも、その後上昇することが確実であれば、買いを入力することができます。戦略があるのです。

よし、指で説明してみるか。あなたは、価格がまもなく反転することを100％確実に知っており、1.2000の下降トレンドで買います。価格はさらに40ピップ下がり、1.1960まで下がりますが、その後、本当に好転し、強気な動きを開始します。1.2100でロングポジションを決済し、100ピップの利益を得ました。ロングに入ったときは利益が出ていたのですか？はい、100pipsの量になりました。完璧なエントリーだったのでしょうか？いいえ、理想的ではありませんでした。1.1960で買って140pipsの利益を得ることができ、価格が自分の思い通りになったので、リラックスしていたでしょう。そんな完璧なムーブを探す必要があるのでしょうか？なぜなら、100％の保証は後知恵でしか得られないからです。また、この方法では、動き全体を収集することはできません。なぜなら、出口ポイントを計算する必要があり、それも1ピップの精度で、原理的に不可能だからです。

 
Goose писал(а)>>

これらの基準は、私の基準ではありません。私はあなたが言うのとは正反対のことを言っています。

あなた個人に原因があるわけではなく、人それぞれ基準があることを指摘したまでです。リスクはあるでしょ。

Goose さんが書き込みました >>1

私の答えは、最小限のリスクを背負うことです。なぜなら、ご指摘の通り、デザイン（利益）が実現するかどうかわからないからです。しかし、TSがあれば、もちろんリスクをpips単位でかなり客観的に評価することができます。

取引におけるリスクはお客様の行動次第であり、どのエントリーでもポジションに対して最初のティックで終了することができます。そのようなエントリーがあれば理想的です?))

Goose さんが書き込みました >>1

一般的に、「理想」という概念を後知恵だけで解釈するのは、あまり聞いたことがないですね。"理想 "は、歴史に左右されない。時代を超越している :)

いや、理想とは、多くの選択肢の中から自分の基準で「ベスト」を選ぶことです。多くの中から選ぶことでしか、自分にとって理想の女性を見つけることはできないのです)))

トレードやエントリーの比較の場合、すべては選択された理想性の基準に依存します。

 
Goose >> :

もちろんTSがあれば、リスクをかなり客観的に、pipsで評価することができます。




そのリスクを客観的に 評価することはできません。ふざけないでください。

私たちができるリスク。

0.定量的に評価すること-単に点数で評価できるから。

1.主観的に 評価する - OUR TSのルールの観点で。これは、リスクリミットを実行したら、市場の状況が変わったということではなく、この状況ではほとんどの場合、我々のTSは偽のエントリーシグナルを発生させたということです...。

2) 制限 - 当社のTSの規則に従い、預金の大きさに対してストップの大きさを取ることによって

リスクを客観的に評価できるというなら、正しい問題提起として、ストップが切られた後、必ず市場のトレンドは反転するはずです。

あるいは、ストップ高になった後、一旦建てたポジションの方向に価格が動き続けるという状況に遭遇したことがないのでしょうか？このような場合、リスクは評価されていますが、どのように客観的に評価されているのでしょうか？

そして、イデア性は「品質基準」（最適化理論にそのような用語がある）である。この場合、最適化とは応用数学の一分野であり、テスターを使うプロセスではない。

頑張ってください。

 
C-4 >> :

わかりました、数字で説明します。あなたは、価格がまもなく方向転換することを100％の確信を持って知っており、1.2000の下降トレンドで買いを入れています。価格はさらに40ピップ下がり、1.1960まで下がりますが、その後、本当に好転し、強気な動きを開始します。1.2100でロングポジションを決済し、100ピップの利益を得ました。ロングに入ったときは利益が出ていたのですか？はい、100pipsの量になりました。完璧なエントリーだったのでしょうか？いいえ、理想的ではありませんでした。1.1960で買って140pipsの利益を得ることができ、価格が自分の思い通りになったので、リラックスしていたでしょう。そんな完璧なムーブを探す必要があるのでしょうか？なぜなら、100％の保証は後知恵でしか得られないからです。また、この方法では、出口を1ピップの精度で計算しなければならないため、全体の動きを収集することはできません。

私はあなたが言った基準（IMHO - これは、TSの理想的なエントリの最も成功した定義です - 私は自分自身を使用します - それはリスクを最小限に抑えるだけでなく、許容誤差で計算することができます、Zig-Zagの同じ信号とは異なります）と比較する方が適切であると思います。

同じ買いエントリー（同じ水準から）でも、トレンドが反転した後と 比較する必要があります。この場合、2番目のエントリーは理想に近いと考えることができます（すべての可能な動きが選択されるわけではないので、理想ではありません）。

下降局面で買う（上昇局面で売る）と、反転よりも早くMCに遭遇する可能性が高く、リスクが高い。キャッシュ・ロス戦略は商品市場で有効である。なぜなら、価格がゼロ以下になることはないという自然な制約があるからである。FXでは、この制約が1であり、特にトレンドの中にある場合、価格は簡単に高くも低くもなりうるので、禁忌とされています。

>> 頑張ってください。

 
Goose >> :

これらの基準は、私の基準ではありません。私はあなたが言うのとは正反対のことを言っています。

実践が基準なら、実践という意味で、ポジション開設時の理想的なエントリーを教えてください。

私の答えは、最もリスクの少ないものです。なぜなら、ご指摘の通り、意図（利益）がどのように実現されるかはわからないからです。しかし、TSがあれば、もちろんリスクをpips単位でかなり客観的に評価することができます。

一般的に、「理想」という概念を後知恵だけで解釈しているのを聞いたことがありません。"理想 "は、歴史に左右されない。時代を超越している :)

アーメン

あなたが理想とする「最小限のリスク」という基準は、取引の主な目的と間接的に対応しているのです。というか、もっと単純に、目的が利益で遊びでないなら、理想の基準はその同じ利益ということになりますね。そして、リスクを最小限に抑えることは、むしろ理想を実現するための手段なのです。

 

航空券

====取引におけるリスクはお客様の行動次第であり、どのようなエントリーでもポジションに対して最初のティックで終了することができます。そのようなエントリーがあれば理想的ですね))===================================================。

エントリーにはなりません。出口になるのでしょう。

私の理解では、取引をすると決めたからにはポジションを持ちたい、というのがテーマのような気がします。つまり、エントランスを議論しているのです。どちらが前なのか、後ろではないのか。奥の方は無関係に消えています。儲かるも何も、それで損をすることはないのです。

理想のエントランスとは、どのようなものでしょうか。

私たち人間にとって未来は霧のベールに過ぎないから、（馬鹿な真似をしないで意識的にトレードすれば）分かっているリスクに基づいてエントリーを判断するしかないのだ、と私は答えます。この-ストップロスまでの距離-が最も重要な（まあ、基準の一つなのですが）基準です。

=====トレードとエントリーの比較の場合 - 全ては選択された観念の基準によるものです。

キム・ベッシンジャーとビールで乾杯しよう。）そろそろ歳かな...。



 
gip >> :

つまり、すべてがシンプルになり、遊びではなく、目的が利益であれば、理想の基準はまさにこの利益なのです。そして、リスクを最小限に抑えることで、より理想に近づくことができるのです。

ポジションを建てるとき、利益の大きさを見積もることができないんだ--。でも、リスクのレベルは評価できる。

また、「遊びではなく、利益を目指す」というのはどういうことでしょうか？また、「遊び心」を出すとしたら、どんなエントリーが理想的でしょうか？

:)

 
Goose >> :

ポジションを建てるとき、利益の大きさを見積もることができないんだ--。でも、リスクのレベルは評価できる。

また、「遊びではなく、利益を目指す」というのはどういうことでしょうか？また、「遊び心」を出すとしたら、どんなエントリーが理想的でしょうか？

:)

理想的なエントリーは、利益/損失利益/間隔の比率が無限大になる傾向があるときです。ああ、そうなんだ。そして、エントリーした時点では、そのエントリーが理想的なものかどうか、まだわからないのです。そして、最初の刻みでわかるようになる。ですから、最初のティックがポジティブであれば、もう理想的なのです :)

また、単なるギャンブルであれば、負けてもいい金額と、完全に満足するまでの時間を基準にするべきだ。1セントで一生分のゲームができるのが理想です :)1ドルあればなんとかなる。神話上の理想のギャンブラーとは、相場が始まった少年時代から、子供の頃に父親がアイスクリーム代としてくれた1ドルで遊んでいるような人です。

 
gip >> :

完璧なエントリーとは、利益/損失利益/間隔の比率が無限大になる傾向があるときです。どうなんでしょう。そして、エントリーの時点では、そのエントリーが理想的かどうかはまだわからない。そして、最初の刻みでわかるようになる。ですから、最初のティックがポジティブであれば、もう理想的なのです :)

そうなんだ！人類はまだ理想を探し求めていますが、あなたはすでにそれを見つけ出しています。）

OK、私は洪水で行われ、すべての私はポイントに言いたかった - それは、状況の推定を変更するには、リプレイの一種となる、位置を開くときに、できるだけ近くにいくつかのポイントを持っていることが重要です。ストップロスとして使えるから。そのため、チャネル/フラクタル/トレンドラインの境界から、トレンドに従ってプレーする必要があるのです。リスクは小さく、報酬は大きく。

 

レシェトフ氏の発言は乱暴ではあるが、私は取引に関する内容だけは真実だと思う。

難しくない質問もいくつかあります。


1.Time1とTime2の間の最大利益はいくらになるでしょうか。

もし、OHLCとフィックススプレッドのデータしかない場合、この質問にはむしろピップスで大まかに答えることができますが、簡単なスクリプトの形で答えることができます。

さらに、例えば、トレードはこのpips以上でなければならない、といった指定も可能です。

ティックデータがあれば、pipsで見積もることができます。数量と一緒にティックデータがあれば、さらに精度の高い金額での推定が可能です...。

2.最初の質問に答えたら、その結果を、Time1 = OrderOpenTime(), Time2 = OrderCloseTime() のように、実行した取引の評価に適用することができます。

また、システムで行われたすべてのトランザクションを総合的に分析することで、システム全体を統計的に評価することができます。

3. ...

このスレッドに建設性を持たせたいと思います。

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