トレーディングにおけるニューラルネットワークの活用 - ページ 8 123456789101112131415...20 新しいコメント Ярослав 2009.03.24 22:27 #71 Vinsent_Vega >> : と言いながら、その論拠は？ ティック単位で測定され、サイトごとに異なるため。 削除済み 2009.03.24 22:38 #72 継続性を支持するこの論法はどうだろう。実際、新しいティックがないときでも取引をすることができるのだから...。つまり、ティックがなくても、価格はある...。 と、ところで、多くのトレーダーがバー間の時間的ギャップをなくすことにこだわるのはこのためだ...。(抜きしろ） Ярослав 2009.03.24 22:46 #73 Vinsent_Vega >> : 継続性を支持するこの論法はどうだろう。実際、新しいティックがないときでも取引をすることができるのだから...。すなわち、ティックがなくても、価格がある...。 ちなみに、多くのトレーダーがバー間のタイムギャップをなくすことにこだわるのはこのためです...。(バーギャップなど)。 実は、刻みはあって、同じ価格が反映されているだけなのです。 削除済み 2009.03.24 22:50 #74 ヤロスラフ 問題は、価格関数がOx上で連続的であり、したがってどの点においても微分を持つと仮定すべきかどうかということです。とか、それができないなら...とか。 ニュートロンは、どうやらこれが、「人はできない」ということらしい...。 常に刻みがあるのであれば，微分が計算できるものと考えなければならないが......。 それが私たちの問題の本質なのです。 Плотность распределения случайной величины ŋ = g (ξ) существует далеко не при любых функциях g. Так, если функция g кусочно-постоянна, то имеет дискретное распределение, и плотность её распределения не существует. ZS いや、どうも混乱してるみたいで (あるいは僕だけか)...同僚、助けてください...。確率密度と いえば、分布関数の微分を意味する...しかし、時間の関数としての価格は、分布関数ではないのです。:) 削除済み 2009.03.24 22:51 #75 ティックとは、情報の変化の単位です。したがって、MetaTrader4 のティックは絶対に正しい。 他のプラットフォームでは、市場の深さがある場合、各ティックは、対応する取引商品の市場の深さの新しい変化を運びます。そこでは、確かに価格が立つことができ、価格に加えて出来高の変化 も考慮されるため、刻みが来る。 Neutron 2009.03.25 04:34 #76 Vinsent_Vega писал(а)>>これが私たちの問題の核心です。 確率変数ŋ = g (ξ) の分布密度は、すべてのg 関数に対して存在するわけではありません。したがって、関数gが 区分的定数であれば、離散的な分布となり、その分布密度は存在しないことになります。 そして、再びポイントへ! まだ戦闘でテストしていませんが、分布関数F(n)の離散サンプル間の補間を利用することになりそうです。ここで、この演算子を使って入力データに作用させようとすると、実データ上で矩形分布を構成することの問題が発生する。 Sceptic Philozoff 2009.03.25 05:20 #77 ニュートロン、入力は何ですか？リターンズバーか何か？Bulashevは彼らの指数 分布について何か持っているようです（UESの場合？） Neutron 2009.03.25 11:05 #78 問題を正確に定式化できていなかった。 そこで、最初の差分系列（リターンズバー）をプロットした後、解析的な関数で多少なりとも厳密な近似を求めることができれば、問題はない--積分して一様分布を得る。 しかし、それは常に可能というわけではなく、ほとんどの場合、不便です。滑らかな曲線を求めずに問題を解きたい。問題はなさそうだ。確率密度関数のヒストグラムを構成し、それを数値積分して離散的に指定された分布関数（DP）を得る...。ここからが問題なのですが、PDFは連続したものではありません。 Viktor Zhuravlev 2009.03.25 16:59 #79 Vinsent_Vega >> : 私もニュートロの問題点を正確に把握できていないのですが......。まだ手ごたえがない...。 原理的には、私が理解する限り、価格は離散的プロセスとも連続的プロセスとも考えられるのですが......。問題は、どれが正しいか？ 正直なところ、まだシリエフには手を出していないのですが...。は、「一番いいところ」として後回しにしたのですが...。 ビクター（レネゲート）、シリヤエフがどういう結論に達しているのか（つまり、価格を離散値と考えるべきか、連続値と考えるべきか）、簡単に述べてください。 Shiryaevはこれらの本で、まず事実を示し、次にモデル（それらはオプション戦略である）を示し、そこではすでに連続時間を使っている。今のところ内容が理解できないし（数式ばかりで難しいことはないと思うが）、オプション戦略には興味がない。シリヤエフの「日本のローソク足の数学的形式化」という講義をきっかけに、RenkoとKagiに興味を持つようになりました。しかし、私個人としては、MT4がレベルによる量子化ではなく、価格の時間表現に対応しているため、これらの構造に切り替えるのはそう簡単ではありません。 Neutron 2009.03.25 17:17 #80 renegate писал(а)>> Shiryaevはこれらの本で、まず事実を示し、次にモデル（オプション戦略）を示し、連続時間を用いている。内容はまだ理解できないし（数式ばかりで難しいことはないと思うが）、オプション戦略にも興味はない。シリヤエフの「日本のローソク足の数学的形式化」という講義をきっかけに、RenkoとKagiに興味を持つようになりました。しかし、MT4はレベルによる量子化ではなく、価格の時間的表現に対応しているため、私個人としては、これらの構造に切り替えるのはそう簡単ではありません。 ところでStatBars ですが、これはあくまで価格系列の垂直方向（時間方向ではない）の分解方法についての指摘です。 123456789101112131415...20 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
と言いながら、その論拠は？
ティック単位で測定され、サイトごとに異なるため。
継続性を支持するこの論法はどうだろう。実際、新しいティックがないときでも取引をすることができるのだから...。つまり、ティックがなくても、価格はある...。
と、ところで、多くのトレーダーがバー間の時間的ギャップをなくすことにこだわるのはこのためだ...。(抜きしろ）
継続性を支持するこの論法はどうだろう。実際、新しいティックがないときでも取引をすることができるのだから...。すなわち、ティックがなくても、価格がある...。
ちなみに、多くのトレーダーがバー間のタイムギャップをなくすことにこだわるのはこのためです...。(バーギャップなど)。
実は、刻みはあって、同じ価格が反映されているだけなのです。
ヤロスラフ 問題は、価格関数がOx上で連続的であり、したがってどの点においても微分を持つと仮定すべきかどうかということです。とか、それができないなら...とか。
ニュートロンは、どうやらこれが、「人はできない」ということらしい...。
常に刻みがあるのであれば，微分が計算できるものと考えなければならないが......。
それが私たちの問題の本質なのです。
Плотность распределения случайной величины ŋ = g (ξ) существует далеко не при любых функциях g. Так, если функция g кусочно-постоянна, то имеет дискретное распределение, и плотность её распределения не существует.
ZS いや、どうも混乱してるみたいで (あるいは僕だけか)...同僚、助けてください...。確率密度と いえば、分布関数の微分を意味する...しかし、時間の関数としての価格は、分布関数ではないのです。:)
ティックとは、情報の変化の単位です。したがって、MetaTrader4 のティックは絶対に正しい。
他のプラットフォームでは、市場の深さがある場合、各ティックは、対応する取引商品の市場の深さの新しい変化を運びます。そこでは、確かに価格が立つことができ、価格に加えて出来高の変化 も考慮されるため、刻みが来る。
これが私たちの問題の核心です。
確率変数ŋ = g (ξ) の分布密度は、すべてのg 関数に対して存在するわけではありません。したがって、関数gが 区分的定数であれば、離散的な分布となり、その分布密度は存在しないことになります。そして、再びポイントへ!
まだ戦闘でテストしていませんが、分布関数F(n)の離散サンプル間の補間を利用することになりそうです。ここで、この演算子を使って入力データに作用させようとすると、実データ上で矩形分布を構成することの問題が発生する。
ニュートロン、入力は何ですか？リターンズバーか何か？Bulashevは彼らの指数 分布について何か持っているようです（UESの場合？）
問題を正確に定式化できていなかった。
そこで、最初の差分系列（リターンズバー）をプロットした後、解析的な関数で多少なりとも厳密な近似を求めることができれば、問題はない--積分して一様分布を得る。 しかし、それは常に可能というわけではなく、ほとんどの場合、不便です。滑らかな曲線を求めずに問題を解きたい。問題はなさそうだ。確率密度関数のヒストグラムを構成し、それを数値積分して離散的に指定された分布関数（DP）を得る...。ここからが問題なのですが、PDFは連続したものではありません。
私もニュートロの問題点を正確に把握できていないのですが......。まだ手ごたえがない...。
原理的には、私が理解する限り、価格は離散的プロセスとも連続的プロセスとも考えられるのですが......。問題は、どれが正しいか？
正直なところ、まだシリエフには手を出していないのですが...。は、「一番いいところ」として後回しにしたのですが...。
ビクター（レネゲート）、シリヤエフがどういう結論に達しているのか（つまり、価格を離散値と考えるべきか、連続値と考えるべきか）、簡単に述べてください。
Shiryaevはこれらの本で、まず事実を示し、次にモデル（それらはオプション戦略である）を示し、そこではすでに連続時間を使っている。今のところ内容が理解できないし（数式ばかりで難しいことはないと思うが）、オプション戦略には興味がない。シリヤエフの「日本のローソク足の数学的形式化」という講義をきっかけに、RenkoとKagiに興味を持つようになりました。しかし、私個人としては、MT4がレベルによる量子化ではなく、価格の時間表現に対応しているため、これらの構造に切り替えるのはそう簡単ではありません。
Shiryaevはこれらの本で、まず事実を示し、次にモデル（オプション戦略）を示し、連続時間を用いている。内容はまだ理解できないし（数式ばかりで難しいことはないと思うが）、オプション戦略にも興味はない。シリヤエフの「日本のローソク足の数学的形式化」という講義をきっかけに、RenkoとKagiに興味を持つようになりました。しかし、MT4はレベルによる量子化ではなく、価格の時間的表現に対応しているため、私個人としては、これらの構造に切り替えるのはそう簡単ではありません。
ところでStatBars ですが、これはあくまで価格系列の垂直方向（時間方向ではない）の分解方法についての指摘です。