トレーディングにおけるニューラルネットワークの活用 - ページ 13 1...67891011121314151617181920 新しいコメント Viktor Zhuravlev 2009.03.31 11:39 #121 Neutron >> :要するに、インサイダー情報でもない限り、価格分析でニューロンカに勝るものはないと考えてよいでしょう。 昔々、NSを価格に応用して研究していたのですが、スライディングタイムウィンドウモードで出力を得るのが難しいことが判明したのが、ここでの始まりです。だから、ヘイキン、ビショップ、シュムスキーを棚に上げて、時間窓の代わりにレンコスケールに座らなければならないのです。この方向性の見通しについては、直接的にも間接的にも根拠があるんです。その証拠の1つは、加賀の肩から2Hを引いて、NSに投じ、まずまずの結果を得たニュートロン君が作ったものです。 Neutron 2009.03.31 16:40 #122 なぜKagiではなくRenkoなのか？ かぎ割りは、トレンドの変化に対応しやすいことが知られています。両者の実用的な実装は、3行のコードで済むという複雑さで区別がつかないにもかかわらず、である。 Viktor Zhuravlev 2009.04.01 15:57 #123 Neutron >> : なぜKagiではなくRenkoなのか？ かぎ割りは、トレンドの変化に対応しやすいことが知られています。両者の複雑さの点で実用的な実装は区別がつかず、3行のコードで済むにもかかわらず、である。 私もそう思っていたのですが、面白いニュアンスが現れました（Spiderの「Trading with movement」のセクションで読みました）：戦略が最適化されているRenkoスケールは、さらなるテスト領域で維持されなければならない、つまりボックスサイズ（これはスケールレベルの差と同じ）以外にスケールレベルが一箇所に留まっていなければならないのです。そして、この場合のケーギをどうするかは、個人的にはまだ決めていませんが、もしかしたら成功するかもしれません。 Neutron 2009.04.01 16:59 #124 renegate писал(а)>> ...Renkoスケールが維持されなければならない、すなわち、ボックスのサイズに加えて、スケールのレベルも同じ場所に維持されなければなりません。 理解できない！スケールレベルとは何ですか？ Renkoの分割は絶対的なものではなく、時系列（RT）に対するその効果の結果は、どのRTデータから分割を開始するかに依存するものです。この不確実性は、箱の大きさと同じ大きさの価格スケールを持つ。つまり、BPを何通りかに分割しても、Renkoの最大差は分割ステップ Hより 大きくならないのです。ここでは、このパーティショニングをどのように開始しても、曖昧さはありません。 つまり、どちらにしても「かぎ仕切り」はカッコいいのです。 Viktor Zhuravlev 2009.04.01 17:41 #125 Neutron >> : ついていけなかった！？スケールレベルとは何ですか？ つまり、時系列（TP）に対する効果は、どのTPデータから分割を開始するかに依存する、ということです。この不確実性は、箱の大きさと同じ大きさの価格スケールを持つ。つまり、BPを何通りかに分割しても、Renkoの最大差は分割ステップHより大きくならないのです。ここでは、このパーティショニングをどのように開始しても、曖昧さはありません。 つまり、どちらにしても「かぎ仕切り」はカッコいいのです。 そう書いたのですが、ちょっと伝わらなかったようです。パソコンから離れ、Kagiのことを考え、これもまたこの欠点がないと判断したのです。一方、Renkoが極値だけでなく各ボックスを考慮すれば、+/-のレベルがわかり、即時執行の注文ではなく、保留の注文を出すことができるのです。とはいえ、これらすべてのシチュエーションを試すことは可能です。 MT4でRenko/Kagiのコンストラクションの構成について悩んでいます。結局のところ、これらの構造体に基づいてExpert Advisorを書くと、初期化中に分履歴をダウンロードして構造体のバッファを埋める必要があり、これが唯一のバッファとして機能することになるのです。しかし、MT4はどこでもタイムラインなので、Renko/Kagiを別に書いてその値にアクセスすることはできません。私の考えは正しいのでしょうか？ Neutron 2009.04.01 18:03 #126 理屈は正しいのですが、MTで実装したときにどれだけ簡単に見えるか、わかっていないようです。このためにインジケータを作成する必要はなく、すべてExpert Advisorに直接詰め込むことができるのです。ほら、前回の 記事を見て ください。ほぼかぎ型分割の設計図です（頂点は表示されていますが、分割そのものに行くのは問題ありません）。 Prival 2009.04.01 18:31 #127 http://www.forextrade.ru/?p=3251&id=143267 もうひとつは、H 値というのが面白いですね。あるレポート（添付ファイル）の中で、Shiryaevは図2について話し続け、図2を中心に展開している。どなたかご意見はありませんか？この2は、何という単位で測定されているのでしょうか？ この2つの計算が正しいかどうか確認したいのです。 ファイル: shirjaev.rar 14 kb Neutron 2009.04.01 19:03 #128 セルゲイさん、こんにちは。 2は、パーティションの極値間の平均距離（単位：pips）とパーティション Hの ステップ（単位：pips）の比である相対的な無次元量である。Wiener過程では、この値はnが 大きければ2になる。現実の市場では、この値は常に2とは異なり、商品の非裁定性/仲裁性の度合いを特徴付ける。 Prival 2009.04.01 19:18 #129 Neutron писал(а)>> セルゲイさん、こんにちは。 2は、パーティションの極値間の平均距離（単位：pips）とパーティション Hの ステップ（単位：pips）の比である相対的な無次元量である。Wiener過程では、この値はnが 大きければ2になる。現実の市場において、この値は常に2とは異なり、商品の非裁定性/裁定性の度合いを表す。 おかしいな、これはランダムな値だ(( 私の計算は違います。計算方法が異なります。しかし、私はあなたを混乱させるだけです。 Evgeniy Kvasov 2009.04.02 04:25 #130 ................ 1...67891011121314151617181920 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
要するに、インサイダー情報でもない限り、価格分析でニューロンカに勝るものはないと考えてよいでしょう。
昔々、NSを価格に応用して研究していたのですが、スライディングタイムウィンドウモードで出力を得るのが難しいことが判明したのが、ここでの始まりです。だから、ヘイキン、ビショップ、シュムスキーを棚に上げて、時間窓の代わりにレンコスケールに座らなければならないのです。この方向性の見通しについては、直接的にも間接的にも根拠があるんです。その証拠の1つは、加賀の肩から2Hを引いて、NSに投じ、まずまずの結果を得たニュートロン君が作ったものです。
なぜKagiではなくRenkoなのか？
かぎ割りは、トレンドの変化に対応しやすいことが知られています。両者の実用的な実装は、3行のコードで済むという複雑さで区別がつかないにもかかわらず、である。
なぜKagiではなくRenkoなのか？
かぎ割りは、トレンドの変化に対応しやすいことが知られています。両者の複雑さの点で実用的な実装は区別がつかず、3行のコードで済むにもかかわらず、である。
私もそう思っていたのですが、面白いニュアンスが現れました（Spiderの「Trading with movement」のセクションで読みました）：戦略が最適化されているRenkoスケールは、さらなるテスト領域で維持されなければならない、つまりボックスサイズ（これはスケールレベルの差と同じ）以外にスケールレベルが一箇所に留まっていなければならないのです。そして、この場合のケーギをどうするかは、個人的にはまだ決めていませんが、もしかしたら成功するかもしれません。
...Renkoスケールが維持されなければならない、すなわち、ボックスのサイズに加えて、スケールのレベルも同じ場所に維持されなければなりません。
理解できない！スケールレベルとは何ですか？
Renkoの分割は絶対的なものではなく、時系列（RT）に対するその効果の結果は、どのRTデータから分割を開始するかに依存するものです。この不確実性は、箱の大きさと同じ大きさの価格スケールを持つ。つまり、BPを何通りかに分割しても、Renkoの最大差は分割ステップ Hより 大きくならないのです。ここでは、このパーティショニングをどのように開始しても、曖昧さはありません。
つまり、どちらにしても「かぎ仕切り」はカッコいいのです。
ついていけなかった！？スケールレベルとは何ですか？
つまり、時系列（TP）に対する効果は、どのTPデータから分割を開始するかに依存する、ということです。この不確実性は、箱の大きさと同じ大きさの価格スケールを持つ。つまり、BPを何通りかに分割しても、Renkoの最大差は分割ステップHより大きくならないのです。ここでは、このパーティショニングをどのように開始しても、曖昧さはありません。
つまり、どちらにしても「かぎ仕切り」はカッコいいのです。
そう書いたのですが、ちょっと伝わらなかったようです。パソコンから離れ、Kagiのことを考え、これもまたこの欠点がないと判断したのです。一方、Renkoが極値だけでなく各ボックスを考慮すれば、+/-のレベルがわかり、即時執行の注文ではなく、保留の注文を出すことができるのです。とはいえ、これらすべてのシチュエーションを試すことは可能です。
MT4でRenko/Kagiのコンストラクションの構成について悩んでいます。結局のところ、これらの構造体に基づいてExpert Advisorを書くと、初期化中に分履歴をダウンロードして構造体のバッファを埋める必要があり、これが唯一のバッファとして機能することになるのです。しかし、MT4はどこでもタイムラインなので、Renko/Kagiを別に書いてその値にアクセスすることはできません。私の考えは正しいのでしょうか？
http://www.forextrade.ru/?p=3251&id=143267
もうひとつは、H 値というのが面白いですね。あるレポート（添付ファイル）の中で、Shiryaevは図2について話し続け、図2を中心に展開している。どなたかご意見はありませんか？この2は、何という単位で測定されているのでしょうか？
この2つの計算が正しいかどうか確認したいのです。
セルゲイさん、こんにちは。
2は、パーティションの極値間の平均距離（単位：pips）とパーティション Hの ステップ（単位：pips）の比である相対的な無次元量である。Wiener過程では、この値はnが 大きければ2になる。現実の市場では、この値は常に2とは異なり、商品の非裁定性/仲裁性の度合いを特徴付ける。
セルゲイさん、こんにちは。
2は、パーティションの極値間の平均距離（単位：pips）とパーティション Hの ステップ（単位：pips）の比である相対的な無次元量である。Wiener過程では、この値はnが 大きければ2になる。現実の市場において、この値は常に2とは異なり、商品の非裁定性/裁定性の度合いを表す。
おかしいな、これはランダムな値だ((
私の計算は違います。計算方法が異なります。しかし、私はあなたを混乱させるだけです。