サブシステム「資産管理」 - ページ 6 12345678 新しいコメント Сергей 2008.11.24 18:28 #51 今現在、時間ができたことを簡単にまとめます。今」という瞬間になんとかなったことを、簡単にお話しします。予備的な結論：マルコフ連鎖はこの問題には適さないが、一つのツールとしては試せる。線形計画法の効果 - "しかし、どのようにそれを行うのか...".(С).:о) LPを使う最初の反復では、モデルをさらに単純化しました（学習しながら:o）：LPモデルから直接ロットを得る代わりに、スムーズに変化する預金額を使い、後で簡単にロットを計算できると仮定し、1ピップのコストを定数とし、スプレッドは全く考えませんでした。最初のイテレーションでは、リスクリミットをあきらめ、セグメントの存在期間を考慮しました。 計算には次のソフトを使いました（3つの変数と5つの制限の例を示していますが、実際にはこれらはモデルであり、私がこのようなものに「押し込む」ために必要なものすべてです）。 http://www.mathelp.spb.ru/applet/SimplexTool.htm(理論もあり) もちろんMathCADや MathLAB、Exelなどいろいろありますが、初心者の方には十分すぎるほどです。さらに、表記を入力すると。 p - 始値と終値の差 - (TRトリガ) x - 取引操作を行うための未知数の入金額。 であれば、次のようにターゲット関数をとりました。 モデルの限界は以下のようにとらえた。 -ポジションの保有制限（SL 値） -最大敷地面積の制限 -総預金額の制限（各シンボルごとの現在の預金のすべての「部分」の合計は、総預金額を超えてはならない）。 予想通り - うまくいきました、つまり、最適なロットサイズを考慮しています。しかし、 - しかし、SLを 合理的な範囲に収めれば、少量の未知数でも簡単な操作とif 演算子を使うことで最適なサイズを得ることが可能です。このような単純なモデルにLMを使うのは意味がない。 BUT - しかし、次の反復は、すでに取引の期間とリスクを含めることです。デュレーションの考え方はシンプルです。市場は非常にダイナミックであり、オープンポジションを持ったまま長時間「座って」いるのは安全ではないため（特に ）、例えばこの形式で、tの 値が最小のジグザグセグメントを優先するように、デュレーションの推定を含めることが望ましいと言えます。 ここで最も興味深いのは、経験的な依存性、例えば指数関数的なものを導入すると、実際にその式が得られるということです：時間を導入する - 楽器の「最適」値を得る。取引される商品の数だけ、取引環境や現在の状況を考慮せずに得られた取引用の保証金の「最適」な値があるのです。そうすると、課題が少し変わってきます。実は、これは選択なんです。そして、リスク全般は別の話として、「リスクが少ないほど稼げる」という公式を俯瞰して考えてみると、なんとなく自分の感情の均衡に近いような気がします。 PS：これはまだ序の口で、近々続編があると思います。 ToEire А что уважаемое сообщество думает о книге Ральфа Винса "Новый подход к управлению капиталом. 異なる投資商品間のアセットアロケーション構造」？ 読まないといけないですね。どこにあるのですか？ をコアに、ニュートロン 近いうちにラボに行って、じっくりと見てみたいと思っています。:о)))) toanubis 同様に - 私もアルゴリズムの研究をしています。 制限区域はどうなっているのでしょうか？=) プライベートクラブなんだから、そうでないと意味がない。）というのは冗談で、自分も招待されているんです。 Prival 2008.11.24 20:59 #52 線形計画法 :-) 5コペイカと同じくらい簡単です。 予想が多いですね。各ペアごとに予想があります。 例：1組目は100pips、2組目は110、3組目は120、など。 この100、110、120ピップを1ピップの値で掛け合わせると、最大値が得られ、預金全体をトマトのように高く使うことができます:-)。 結論 利益が最大になる。 カードが違うだろ 予測とその精度で全てが決まるんだ。 正確な予測がなければ、ポートフォリオ投資もマネーマネジメントも 救われない。 Сергей 2008.11.24 21:59 #53 シュノーベル賞のプライベートは、私の後に並んでください。そして、手のひらに「2」と書いておくと、行列をコントロールすることができますので、お忘れなく。しかし、真剣に、プライバル- 価格がすべてのポイントのために一定ではないことを考慮して、取引の期間を考慮に入れて、リスクを考慮に入れて（これは全体の理論である）、波の終わりは必ずしも一致しないことを考慮に入れて、ポジション保持のための本格的な会計をあなたの条件に追加されます。そして、もう一度何かと何かを掛け合わせてみてください。 PS：プライベート、私はちょうど理解できない - 私は本当に悪い "表現 "を持っていると、あなたは、親愛なる - 私が書いたものを理解していないのでしょうか？私はLPの勉強をしていて、その仕組みを理解するために簡単なモデルをいくつか作っただけです。次のイテレーションでは、モデルを複雑にし、いろいろなものを追加していくつもりです。最初の投稿では、私のシステムの図を描き、相談相手がいれば相談したいことに印をつけました。そして今、あなたの「古い」「良い」相手は機関車より頭が悪く、予測の精度が重要であることを理解していないと本気で思っているのでしょうか？ Prival 2008.11.24 22:15 #54 grasn писал(а)>> .... しかし、真剣に、プライバル- 値がすべての項目のための一定ではないことを考慮してあなたの条件に追加し、取引の期間を考慮し、リスクを考慮して（そして、これは全体の理論です）、波の終わりは常に一致しないという事実を考慮し、源泉徴収位置のための完全な会計。そして、もう一度、何にでもかけてみてください...。 見通しが立たなければ、すべて出てくるだけです。STRM（最適制御の統計的理論）という理論があるので、予測やいわゆる制御の終着点がないと何もできない。 という相手であることを心がけています :-) [Deleted] 2008.11.24 22:25 #55 grasn писал(а)>> ToEire 読まないといけないですね。どこにあるのですか？ http://nehudlit.ru/books/detail7024.html Сергей 2008.11.24 23:08 #56 Prival >> : まさに、予知がないとこうなるのです。STOU（最適制御の統計的理論）という理論がありますが、予測やいわゆる制御の終点がないと何もできないんです。 という相手であることを心がけています :-) プライベートでは、そうですね、いろいろありますね、、、。出てくること :о))) Сергей 2008.11.24 23:08 #57 eire >> : http://nehudlit.ru/books/detail7024.html >> センズ、読んでみよう・・・。 TheCore 2008.11.25 01:59 #58 Neutron >> : そうでしょう？ それはないと思います。 その理由を説明します。 1.私たちは、さまざまな商品をポートフォリオに組み込んでいます。通貨商品は元々カオスなものです。時にはカオスになることもある。 無相関の場合もあれば、高相関の場合もある。 だから、完全に相関のない機器を取ることはできない。 2) 前項を踏まえると、異なる商品に対して全く同じ戦略を立てることは不可能であることは明らかである。 異なる楽器のために 3.金融商品と取引戦略の選択がうまくいかなかった場合、結果を得ることは可能です。 商品の相関関係により、ストラテジーが特定の商品よりも大きなドローダウンを持つ場合。 4.預金は無限ではないので、100個とか10個とか、作業する楽器を語ることはできない。 これらは最もシンプルな議論です。 このような状況でのトレーダーの仕事は、最大限の利益を出すことではなく、ドローダウンが限界レベルを下回らないようにすることである。 そのためには、選択した商品のストラテジーを研究し、最大ドローダウンを決定する必要があります。 が期待できる。そして、ある瞬間に最大ドローダウンが、調査の結果得られたものを上回った場合 を停止し、戦略やポートフォリオを見直すか、あるいは待つべきでしょう。 または、選択したストラテジーに対して、市場が希望する方向に入るのを待ちます。 したがって、この仮定は、歴史の中の限られた部分においてのみ有効であると言えます。 となり、もう片方では動作しない可能性があります。そして、どのセクターが先行するかは、事前にわかりません。 S&P500のような株価指数の状況は、私の推測を裏付けているように思います。 そこでも、相関のないポートフォリオや戦略がピックアップされますが、経済的な時 危機が崩壊する（高相関になる）。 Neutron 2008.11.25 07:10 #59 grasn писал(а)>> p - 始値と終値の差 - (TRトリガ) x - 取引を行うための入金額が不明。 ターゲット関数を次のようにとりました。 SUM {x*p}->max セルゲイ 目標とする関数の次元、ドルの2乗は？あなたは相対的な値を使用することができます - それはより正しいです、そうでなければ、証券会社からこれらの平方ポンドを得るかもしれませんし、 -）。 をコアに そうではないような気がします。 モデルを選ぶ際には、主にそのシンプルさと分かりやすさに導かれ、論理的な透明性と一貫性によって主旨を伝えようとしましたが、これはフォーラムでのコミュニケーションレベルでは十分なことです。実際には、ご指摘の通り、ポートフォリオ内の商品とTSの相関関係や、各TSの賄賂分配関数の特徴（起こりうるリスクを決定する）など、より複雑な構造を適用する必要があるのです。このように、投資家が最適なポートフォリオを構築するために解決しなければならない問題は多岐にわたります。この定式化における厳密解は難しく、何らかの仮定を用いてアプローチするしかない。これは、クリエイティビティと知識の掛け算です。話題の著者が投げかけた問題の巨大さに驚いたのも無理はない。全文を解くと、実に世に問うべき仕事である。 ですから、何かが間違っているようには思えません。 Сергей 2008.11.25 09:42 #60 Neutron >> : セルゲイ 目標とする関数の次元、ドルの2乗は？相対値を使うべきです。その方が正しいです。そうしないと、証券会社のキャッシュデスクでこれらの角銭を受け取って、どうしたらいいのかわからなくなります :-)。 セリョーガ、どうしたんだ？大丈夫です！長い間トレードしていないのがバレバレですね :o)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))おそらくMathCadでしか作業していないのでしょう :o))))これが利益の計算方法です。 利益/損失 = (契約 * ClosePrice) - (契約 * OpenPrice) p これはClosePrice-OpenPrice です - （オープニング価格と終値の差 - （TRトリガ））、追加 - うっ -逆、 "よくあなたは私の男性を取得" （C） :o))) x は契約（ - 取引のための保証金の額が不明）。 詳細はこちら： http://www.alpari.ru/ru/help/168.html PS：アイテムのコストからカウントすることができますが、その価値は時間の経過とともに変化します、非常に便利ではありません。実は、このようなモデルを、リスクを考慮しながらLPですでに作っているのです。でも、投稿するのはまだ早いです:o) 12345678 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
今現在、時間ができたことを簡単にまとめます。今」という瞬間になんとかなったことを、簡単にお話しします。予備的な結論：マルコフ連鎖はこの問題には適さないが、一つのツールとしては試せる。線形計画法の効果 - "しかし、どのようにそれを行うのか...".(С).:о)
LPを使う最初の反復では、モデルをさらに単純化しました（学習しながら:o）：LPモデルから直接ロットを得る代わりに、スムーズに変化する預金額を使い、後で簡単にロットを計算できると仮定し、1ピップのコストを定数とし、スプレッドは全く考えませんでした。最初のイテレーションでは、リスクリミットをあきらめ、セグメントの存在期間を考慮しました。
計算には次のソフトを使いました（3つの変数と5つの制限の例を示していますが、実際にはこれらはモデルであり、私がこのようなものに「押し込む」ために必要なものすべてです）。
http://www.mathelp.spb.ru/applet/SimplexTool.htm(理論もあり)
もちろんMathCADや MathLAB、Exelなどいろいろありますが、初心者の方には十分すぎるほどです。さらに、表記を入力すると。
p - 始値と終値の差 - (TRトリガ)
x - 取引操作を行うための未知数の入金額。
であれば、次のようにターゲット関数をとりました。
モデルの限界は以下のようにとらえた。
-ポジションの保有制限（SL 値）
-最大敷地面積の制限
-総預金額の制限（各シンボルごとの現在の預金のすべての「部分」の合計は、総預金額を超えてはならない）。
予想通り - うまくいきました、つまり、最適なロットサイズを考慮しています。しかし、 - しかし、SLを 合理的な範囲に収めれば、少量の未知数でも簡単な操作とif 演算子を使うことで最適なサイズを得ることが可能です。このような単純なモデルにLMを使うのは意味がない。
BUT - しかし、次の反復は、すでに取引の期間とリスクを含めることです。デュレーションの考え方はシンプルです。市場は非常にダイナミックであり、オープンポジションを持ったまま長時間「座って」いるのは安全ではないため（特に ）、例えばこの形式で、tの 値が最小のジグザグセグメントを優先するように、デュレーションの推定を含めることが望ましいと言えます。 ここで最も興味深いのは、経験的な依存性、例えば指数関数的なものを導入すると、実際にその式が得られるということです：時間を導入する - 楽器の「最適」値を得る。取引される商品の数だけ、取引環境や現在の状況を考慮せずに得られた取引用の保証金の「最適」な値があるのです。そうすると、課題が少し変わってきます。実は、これは選択なんです。そして、リスク全般は別の話として、「リスクが少ないほど稼げる」という公式を俯瞰して考えてみると、なんとなく自分の感情の均衡に近いような気がします。
PS：これはまだ序の口で、近々続編があると思います。
ToEire
А что уважаемое сообщество думает о книге Ральфа Винса "Новый подход к управлению капиталом.
異なる投資商品間のアセットアロケーション構造」？
読まないといけないですね。どこにあるのですか？
をコアに、ニュートロン
近いうちにラボに行って、じっくりと見てみたいと思っています。:о))))
toanubis
同様に - 私もアルゴリズムの研究をしています。
制限区域はどうなっているのでしょうか？=)
プライベートクラブなんだから、そうでないと意味がない。）というのは冗談で、自分も招待されているんです。
線形計画法 :-) 5コペイカと同じくらい簡単です。
結論
シュノーベル賞のプライベートは、私の後に並んでください。そして、手のひらに「2」と書いておくと、行列をコントロールすることができますので、お忘れなく。しかし、真剣に、プライバル- 価格がすべてのポイントのために一定ではないことを考慮して、取引の期間を考慮に入れて、リスクを考慮に入れて（これは全体の理論である）、波の終わりは必ずしも一致しないことを考慮に入れて、ポジション保持のための本格的な会計をあなたの条件に追加されます。そして、もう一度何かと何かを掛け合わせてみてください。
PS：プライベート、私はちょうど理解できない - 私は本当に悪い "表現 "を持っていると、あなたは、親愛なる - 私が書いたものを理解していないのでしょうか？私はLPの勉強をしていて、その仕組みを理解するために簡単なモデルをいくつか作っただけです。次のイテレーションでは、モデルを複雑にし、いろいろなものを追加していくつもりです。最初の投稿では、私のシステムの図を描き、相談相手がいれば相談したいことに印をつけました。そして今、あなたの「古い」「良い」相手は機関車より頭が悪く、予測の精度が重要であることを理解していないと本気で思っているのでしょうか？
.... しかし、真剣に、プライバル- 値がすべての項目のための一定ではないことを考慮してあなたの条件に追加し、取引の期間を考慮し、リスクを考慮して（そして、これは全体の理論です）、波の終わりは常に一致しないという事実を考慮し、源泉徴収位置のための完全な会計。そして、もう一度、何にでもかけてみてください...。
見通しが立たなければ、すべて出てくるだけです。STRM（最適制御の統計的理論）という理論があるので、予測やいわゆる制御の終着点がないと何もできない。
という相手であることを心がけています :-)
ToEire
読まないといけないですね。どこにあるのですか？
http://nehudlit.ru/books/detail7024.html
まさに、予知がないとこうなるのです。STOU（最適制御の統計的理論）という理論がありますが、予測やいわゆる制御の終点がないと何もできないんです。
という相手であることを心がけています :-)
プライベートでは、そうですね、いろいろありますね、、、。出てくること :о)))
http://nehudlit.ru/books/detail7024.html
>> センズ、読んでみよう・・・。
そうでしょう？
それはないと思います。
その理由を説明します。
1.私たちは、さまざまな商品をポートフォリオに組み込んでいます。通貨商品は元々カオスなものです。時にはカオスになることもある。
無相関の場合もあれば、高相関の場合もある。 だから、完全に相関のない機器を取ることはできない。
2) 前項を踏まえると、異なる商品に対して全く同じ戦略を立てることは不可能であることは明らかである。
異なる楽器のために
3.金融商品と取引戦略の選択がうまくいかなかった場合、結果を得ることは可能です。
商品の相関関係により、ストラテジーが特定の商品よりも大きなドローダウンを持つ場合。
4.預金は無限ではないので、100個とか10個とか、作業する楽器を語ることはできない。
これらは最もシンプルな議論です。
このような状況でのトレーダーの仕事は、最大限の利益を出すことではなく、ドローダウンが限界レベルを下回らないようにすることである。
そのためには、選択した商品のストラテジーを研究し、最大ドローダウンを決定する必要があります。
が期待できる。そして、ある瞬間に最大ドローダウンが、調査の結果得られたものを上回った場合
を停止し、戦略やポートフォリオを見直すか、あるいは待つべきでしょう。
または、選択したストラテジーに対して、市場が希望する方向に入るのを待ちます。
したがって、この仮定は、歴史の中の限られた部分においてのみ有効であると言えます。
となり、もう片方では動作しない可能性があります。そして、どのセクターが先行するかは、事前にわかりません。
S&P500のような株価指数の状況は、私の推測を裏付けているように思います。
そこでも、相関のないポートフォリオや戦略がピックアップされますが、経済的な時
危機が崩壊する（高相関になる）。
p - 始値と終値の差 - (TRトリガ)
x - 取引を行うための入金額が不明。
ターゲット関数を次のようにとりました。
SUM {x*p}->max
セルゲイ 目標とする関数の次元、ドルの2乗は？あなたは相対的な値を使用することができます - それはより正しいです、そうでなければ、証券会社からこれらの平方ポンドを得るかもしれませんし、 -）。
をコアに
そうではないような気がします。
モデルを選ぶ際には、主にそのシンプルさと分かりやすさに導かれ、論理的な透明性と一貫性によって主旨を伝えようとしましたが、これはフォーラムでのコミュニケーションレベルでは十分なことです。実際には、ご指摘の通り、ポートフォリオ内の商品とTSの相関関係や、各TSの賄賂分配関数の特徴（起こりうるリスクを決定する）など、より複雑な構造を適用する必要があるのです。このように、投資家が最適なポートフォリオを構築するために解決しなければならない問題は多岐にわたります。この定式化における厳密解は難しく、何らかの仮定を用いてアプローチするしかない。これは、クリエイティビティと知識の掛け算です。話題の著者が投げかけた問題の巨大さに驚いたのも無理はない。全文を解くと、実に世に問うべき仕事である。
ですから、何かが間違っているようには思えません。
セルゲイ 目標とする関数の次元、ドルの2乗は？相対値を使うべきです。その方が正しいです。そうしないと、証券会社のキャッシュデスクでこれらの角銭を受け取って、どうしたらいいのかわからなくなります :-)。
セリョーガ、どうしたんだ？大丈夫です！長い間トレードしていないのがバレバレですね :o)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))おそらくMathCadでしか作業していないのでしょう :o))))これが利益の計算方法です。
利益/損失 = (契約 * ClosePrice) - (契約 * OpenPrice)
p これはClosePrice-OpenPrice です - （オープニング価格と終値の差 - （TRトリガ））、追加 - うっ -逆、 "よくあなたは私の男性を取得" （C） :o)))
x は契約（ - 取引のための保証金の額が不明）。
詳細はこちら： http://www.alpari.ru/ru/help/168.html
PS：アイテムのコストからカウントすることができますが、その価値は時間の経過とともに変化します、非常に便利ではありません。実は、このようなモデルを、リスクを考慮しながらLPですでに作っているのです。でも、投稿するのはまだ早いです:o)