sayfuji>>: thecore, эффективность легко проверить-поставить на минутки. В любом случае новости отклонят цену от статистики. Хотя смотрится приятно. Как называется?
Это статистическое предсказание на N баров вперед движения MA (плавные штрих-пунктирные линии справа от последнего бара) и статистическая величина границ, в которых наиболее вероятно будет двигаться цена (вертикальные штрих-пунктирные линии возле каждого предсказанного бара для быстрой MA)
thecore, эффективность легко проверить-поставить на минутки. В любом случае новости отклонят цену от статистики. Хотя смотрится приятно. Как называется?
この統計は、例えば5000本という非常に長い期間にわたって行われているので、予測は起こりうるニュースによる動きも考慮されます。
統計的にMAの傾きの角度を推定しています。つまり、値動きを予測することを拒否しているのです。MA の動きを予測し、その後
で、予測されたMAに対する値動きの間隔を検索します。
そして、解析するのはMAの正確な傾斜角度ではなく、傾斜角度の間隔が狭い何らかの「雲」である。
雲」の幅は動的に計算され、統計的なサンプルサイズ（見つかった要素の数）に基づいています。
まだ名前は決まっていません。今も取り組んでいる指標です。
面白い取り組みですね。難しいが、それに見合うだけの結果は得られるはずだ。同じようなタスクは、今のところ私の計画の中にしかありません。このようなこと（指標予測）には、ニューロブレインは非常に有効な手段です。
ニューラルネットワークは（この文脈では）、多くの未知数の問題に対して、非常に遅く、非常に粗い解決策です。
いつか、5000本、あるいは2万本のバーの履歴でネットワークを教えることを試してみてください。
この指標では、適応型ファジーロジックを考慮しても、すべてがリアルタイムで行われます。
また、MA[1]～MA[2]の極値では、ある指標に対する予測は無意味です。
必要なのは、より遅いトレンドを追跡するMA（基本的に古い期間）の関与である。
しかし、便利なのは、最も近い期待値の雲である。
取引終了間際に、もうちょっと待つか、それとももう一回取引するか迷ったときに便利です。
今すぐ閉じてください。
また、特定の指標に縛られることはありません。
むしろ、近未来を予測するための統計的な研究手法である。
あるいは、目先のトレンドが好きな方。
そうですね、多くのバーで学ぶというのは、私も同感です。しかし、大きな期間のMAを予測しても、価格を正確に予測することはできません。MA の期間が長いほど、MA からの価格の乖離は許容されます。昨日の金曜日の主要通貨ペアの動きを見てみましょう。移動平均線からの価格乖離は約100ポイントでした。1～2ロットなら我慢できる。10は多すぎる。
ニューラルネットワークの 弁護をするならば、データ処理の結果をリアルタイムに提供する特別なソフトウェア製品があることです。APIを使用してMt4と接続することができます。
理論的には、複数のニューラルネットワークを1つのTSにまとめることが可能である。ただ、難しいし、長い。その意味では、ファジィの方が簡単です。
ニューラルネットワークは（この文脈では）、多くの未知数の問題に対して、非常に遅く、非常に粗い解決策です。
いつか、5000本、あるいは2万本のバーの履歴でネットワークを教えることを試してみてください。
この指標では、適応型ファジーロジックを考慮しても、すべてがリアルタイムで行われます。
また、MA[1]～MA[2]の極値では、ある指標に対する予測は無意味である。
必要なのは、より遅いトレンドフォローのMA（基本的に古い期間）の関与である。
しかし、便利なのは、最も近い期待値の雲である。
取引終了間際に、もうちょっと待つか、それとももう一回取引するか迷ったときに便利です。
今すぐ閉じてください。
また、特定の指標に縛られることはありません。
これはどちらかというと、近未来を予測することを目的とした統計的な研究手法である
あるいは、近未来のトレンドを求めるなら。
5000本や20000本のバーのネットワークを学習することは、病院の平均温度を測定するようなものです。ニューラルネットワークには他にもデメリットがありますが、ここでは触れられていませんね。
Учить сеть на 5000 или 20000 баров все равно что измерять среднюю температуру по больнице
チョーマジック、 SCクォートを使用する場合、参照は必須です)))
to Prival
プライヴァル、昔の対戦相手を忘れているのでは:o)まあ、外交でなんとかなるさ。
私がマルコフ連鎖と線形計画法をマスターしようとしているのは、予測そのものではなく、資産運用、つまり最適な取引意思決定の探索と選択のためであることは、皆さんの注意深い観察から逃れられないはずです。私が提案したのは、オプション開発の枠組みの中での理論の勉強のようなものです。そして、上に書いて示したように、私はピボットポイントの定義を全く変えています。
そして、「他は全部入る」については、大きな勘違いをしていますね。古代中国の知恵と私の考察を参考にしてください:o)特に暗い部屋に黒猫がいることはないでしょう。この専門家の判断は完全に私を信頼してください。私は家で黒猫を飼っているので、信じてください。:о)))
さて、「古い」相手に返信します。
美しい言葉がたくさんあります。しかし、その背後には本質がなく、これらの数学的装置に関わるプロセスに対する理解の深さはないのです。
Цепи Маркова (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BF%D1%8C_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0)- 昨日何が起こったかが重要なのではなく、今何が起こっているかが重要である、というのが大前提です。説明しますと、ある通貨の為替レートが1.2345、他の通貨が2.3451などだとします。これに遷移行列、つまり単純な数字を掛けてみましょう。この例では1.2345*0.99991119999=何があるのか、としましょう。
この0.99991119999という数字を計算できることが重要で、時間によって、1分後のレートがどうなるか、1日後のレートがどうなるかは別物です。動きのパターンがあってこその予測です。
Теперь про управление(https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F)-
重要なのは、どこで管理するか、どこに移動するかという目的地です。そして、1ルーブルや100万円で何を管理するかは、二の次である。
ここでは例として、図のようなレートとなり、100％、鉄壁、などとなるとします。 そして、ポイント1である。ポイント1で買って、ポイント2や3で売ればいいんです。最適か？最適なのは（つまり最高の、これ以上のものはない！！）ポイント1で売り、ポイント2で買い、ポイント3で取引を終了することです。先が見えない、見通しが立たない、だから何もできない。
Z.U.
だからこそ、予測やその精度をベースとしたオペレーションが必要なのです。正確で 正しければ、全財産を投入して、トマトまで入ります )) 。しかし、数学は常に応用が効くもので、どこに応用するかを知っていればいいのです)。そして、美しい言葉や理論がたくさんある...。
特に暗い部屋の中で黒猫を探すのは大変です。
toアレク
考えたら書きます。
をコアに
Это статистическое предсказание на N баров вперед движения MA (плавные штрих-пунктирные линии справа от последнего бара) и статистическая величина границ, в которых наиболее вероятно будет двигаться цена (вертикальные штрих-пунктирные линии возле каждого предсказанного бара для быстрой MA)
ご教示ありがとうございました。おそらく誰もが、いや、ほぼ全員がMA予測をしていると言っても、あまり間違いはないと思います。ここまで研究が進んでいるのは嬉しいですね。この文脈では、「...統計的予測...」という言葉が具体的に何を意味するのかが不明です。でも、とにかく、もしあなたがそうしたいなら--私に言ってください、でも悪気はないんです、商業上の秘密は私にとって神聖なもので、あなたのことは完全に理解しています。
今回は、私が定期的に立ち返っている、この分野の研究についてお話しします。あるモデルには、秘密のジグザグを開発したこともあります。これで、このプロジェクトに関する「秘密」はほとんどなくなりましたね :o)私自身が開発したものですが、そのシンプルさを考慮し、著作権を主張するものではありません。その構造は次の通りです。
(1) 原始処理B(n)の一定のスライディングウィンドウに対して、MA(n)と標準偏差SKO(n)を算出する。MA(t)から上方にk* SKO(n)、下方に-k* SKO(n)をプロットした標準偏差は、言うなれば「メインプロセス」の境界、つまり、より多くのサンプルが配置されている領域を定義しているのです。小さなスライディングウィンドウ長では、B(n)-MA(n)差の大きさの周波数はほぼ正規分布となり、この事実がいくつかの法則の「遺産」を保証しています。
(2) k* SKO(n)の上下限は、この領域の上下にある連続したサンプル系列を一意に定義する。
(3) 各ゾーンでは、系列の種類（SKOより上か下か）に応じて、対応する最小または最大があり、このジグザグが得られた。
このジグザグは面白い性質を持っていて、実は初期系列の統計パラメータによって完全に決定され、これらのパラメータは予測自体にも使うことができるのです。モデルはとてもシンプルなものでした。
ステップ1：記述されたジグザグを構築する
ステップ2：MA予報を行う。AR、ARIMAなど様々な手法で予測を行い、よりエキゾチックな手法も試した。もちろん、ANCが計算する関数の集合、つまりC(1)*F1(x)+C(2)*F2(x)+ ...+C(n)*Fn(x)の形の和も忘れていません（なかなか面白い方向性です）。
ステップ3：MAの特性（例えば位相遅れ）、ジグザグの統計的特徴、予想ジグザグの極点、そして最後にMAの計算式そのものを知っていれば、予想MAの「統計的正義」をもたらす未来のジグザグを十分に精密に計算できるだろう。また、予測範囲内のバーの大きさを推定することは、非常に簡単です。
ところで、これらの手法では、時系列（プロセス）の分散量が同定そのものに強く影響するため、斎藤、分、時間、日などが不可欠である。そして、まさにこの識別は世界的な問題であり、その解決策はまさに企業秘密であり、その秘密の本質は、モデルパラメータを常に、すなわち統計的に着実に「推測」することはほとんど不可能である、ということです。:о)
ニューラルネットワークは（この文脈では）、未知数の部分が多い問題に対して、非常に時間がかかり、非常に粗雑な解決方法です...。
全般的に - 同感です。そして、この解決策は、しばしば、その可能性そのものに幻想を抱かせる。
toPrival
美しい言葉の数々
このような世界文学へのささやかな貢献を評価していただき、ありがとうございます。:о)私自身は、あなたの投稿の「学術的」なスタイルに少し驚きました。自分自身を探し、説明を見つけたのです。とてもシンプルで、一番目立つ場所、つまりアバターのすぐ下の数字に表示されます。アクティブな先生（私はすべてが同じままであることを望む）のフォーラムでこのような高い活動、もちろん征服Forexを除いて、他の、重要ではない懸念と組み合わせる - 質問されているか、何が書かれているかを熟読するために多くの時間を残していない。
もっと詳しく説明することが大切だと思います。多くの場合、ただ読むだけでは不十分で、特に本格的に理解していない場合は、考えて読む必要があります。
しかし、その背景には本質がなく、これらのマトリックスに含まれるプロセスに対する理解の深さがない
いやいや、それはダメでしょう。 あなたはそのような強力な知性であなたの学生をつぶすでしょう、そして私とは単純になりましょう - 私は彼らの一人ではありません、私は広い心を持っています、私の魂は広いです - 私は自分の評判を危険にさらすことができ、ちょうどそのように、ただ何かを言う、ところで - 私は能力のデモンストレーションの例としてすでに何かを書いています。何を根拠にそのような結論になるのですか？いや、あなた、順番に、あなたの考え方を徹底的に説明しましょう。そのためにフロイトの著作が必要なら、私はそのいくつかを知っている。
また、「このマタッパラ」というのはどういう意味ですか？まだLPのことを全然書いていない、書こうと思っていたところだったのに......もう何もわからなくなった。
Цепи Маркова (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BF%D1%8C_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0)- 基本的な考え方は、「昨日のことはどうでもよくて、今が大事」ということです。
一般的にはマルコフ連鎖のことを勉強されているようでよかったと思います。
ある通貨の為替レートが1.2345、もう一つの通貨の為替レートが2.3451などとする。これに遷移行列、つまり数字だけをかけてみよう。この例では1.2345*0.99991119999=何があるのか、としましょう。この0.99991119999という数字を計算できることが重要で、時間によって変わります。これは、1分後のレートがどうなるか、1日後のレートがどうなるかという予測です。動きのパターンがあってこその予測です。
予測された率（1つの数字）にその確率をかけると、どうなるか？詳しく教えてください、ゆっくりでいいんです、メモしてますから。
ここで例として、図のような料金になり、100％、鉄板などだとします。そして、ポイント1である。ポイント1で買って、ポイント2や3で売ればいいんです。最適か？最適なのは（つまり最高の、これ以上のものはない！！）ポイント1で売り、ポイント2で買い、ポイント3で取引を終了することです。その先はわからないし、予測もできないから、何もできない......。
オプティマイザー」様、あなた自身が腰を据えて考えてみてはいかがでしょうか？それとも、プロセスの本質や理解の深 さを示すものなのでしょうか。
をコアに
心の幅を広げてくれてありがとう。みんな、いや、ほとんどみんながMAを予測していると言っても、大きく間違ってはいないと思います。ここまで研究が進んでいるのは嬉しいですね。この文脈では、「...統計的予測...」という言葉が具体的に何を意味するのかが不明です。とにかく、あなたが私に言いたいなら、しかし、そうでないなら、私は気を悪くしない、商業上の秘密は私にとって神聖なものであり、あなたのことを完全に理解しているのです。
古典的なMAの予測は（私の理解では）次のようなものです。
- MA[2]とMA[1]を取り、データを使ってMA[2]-MA[1]の差または角度を計算します。
- そして、さらに左に移動して、同じ角度を歴史上で見つける
- この点から、好きなだけ前進することができます。
- 見つかったすべての値の平均値を配列に書き込む
- ヒストリーのBACKバーをいくつでも渡すことができるが、この間に何度かトレンドが変化することが望ましい
- 結果は、平均化された予測点の配列です。
この方法については、以下のような考察をもとに、いくつかの改良を加えています。
1.ある傾斜角度だけを追った場合、非常に小さなサンプルしか得られません。
例：ある傾斜角度では、バー数の0.1%未満になることがあります。
2.MA予測はそれ自体ではあまり有益ではない - 可能性のある値の雲を持つことが望ましい
価格そのものの
改善点は以下の通りです。
- は、MAの傾斜角度を追跡するのではなく、傾斜角度のクラウドを使用します。雲幅の基準
はバー数の％です。MAが初期値に近い値の範囲が広がることを意味する
収集したデータ量が調査したバー数の指定された%より大きくなるまで。
- MA の予測点を取得し、MA から High と Low までの距離を読み取り、これらの値を
は、MAと同様に平均化されています。の傾きで価格が動くような指値がいくつかありました。
MAは今とほぼ同じでした。
なぜ、仕事が終わらないと思うのか。
- D1より大きなタイムフレームを取ると、過去のデータが少ないので、すべてが悪い方向へ
相場が大きく変わった
- H4以下のタイムフレームを使用する場合、通貨の活動を考慮する必要があるため、すべてが良いわけではありません。
夜間（非市場時間帯）のMAの傾斜角度は、以下の理由により、日中と同じように予測することはできません。
明らかに異なるボラティリティ
- 一つのMAの変曲点の予測は、トレンドの方向性によっては、意味を失う。
は正反対です。
- と最も重要です。先ほど行った統計調査では
収集されたデータは正規分布をしていないので、平均値を求めるのは正しくないこと
は正しくありません。このような平均値は、ガウス曲線のように1つではなく、3つ以上あることがデータからわかります。
だから、信頼区間を設定するためには、3シグマを得るだけでは不十分なのです
の確率区間です。残念ながらそうではありません。
というわけで、皆さん、お疲れ様でした。