コホーネンとパターン - ページ 3 1234567 新しいコメント Panzer 2008.09.22 12:36 #21 トレーダーの皆様へ NeuroScalpプログラムをお持ちですか？ もしあれば、mike_02.89@mail.ru までお送りください。 フリーで見つけました。見つけたのですが、どこにもダウンロードされていません。(( Evgeniy Kvasov 2008.09.22 13:14 #22 私も一時期探していたんですよ。そう簡単に手放す人はいないと思う（確信すらある）。そして、セール・フリーではとっくに無くなっている。デモ版がボロボロで本当に使えないし、壊してしまっては意味がない。また、誰かが共有され、何のためにある場合に興味がありますか？ Michael 2008.09.22 13:56 #23 一般的に、コホネンマップは パターンを見つけることができ、このマップのおかげで、あるインディケータが売買シグナルに適しているかどうかを判断することができます。 いくつかの指標でやってみたのですが・・・。いくつかの指標でやってみたところ、ある指標群では買いシグナルは売りに近いのですが、売りが散見されるため、ネットではこれらの指標は買いには向いているがショートには向かないということがわかりました。 一般に、カードで実験するのは面白い。特にコホーネンマップは、テクニカル分析との統合に適しており、マップを使用してMTSを実行することができます。(これらの地図について記事を作成中です）。 シンプルなExpert Advisorのトレーニングとしては、Al：トレードの回数も見ておく必要がありますね。 なぜなら、取引回数はネットワークが知っているパターン（市場のパターンや状況）の数を表しているからです。 Panzer 2008.09.22 14:04 #24 vladevgeniy писал (а)>> 私も一時期探していたんですよ。そう簡単に手放す人はいないと思う（確信すらある）。そして、セール・フリーではとっくに無くなっている。デモ版がボロボロで本当に使えないし、壊してしまっては意味がない。また、共有する人がいるのか、どの程度いるのかにも興味があります。 体験版はありますか？ もしそうなら、私のメールボックスに送ってもらえますか？ Evgeniy Kvasov 2008.09.22 14:28 #25 Panzer писал (а)>> 体験版はありますか？ もしそうなら、私のメールボックスに送っていただけませんか？ 残念ながら、私は持っていませんでした。回して捨てました。だって、すごく手抜きなんだもん。スパイダーでダウンロードしたような気がします。 Panzer 2008.09.22 14:47 #26 vladevgeniy писал (а)>> 残念ながら、私は持っていませんでした。回して捨てました。なぜなら、とても切り詰めたものだからです。スパイダーでダウンロードしたような気がします。 ありがとうございました。 カットは残念だが、せめてもの救いだ。 残念なことに、スパイダーでも使えません。 ANG3110 2008.09.22 18:45 #27 TheXpert писал (а)>> 私が理解している限りでは、スライディングウィンドウトレーニング？ うーん、結果の信頼性の推定を、割とシンプルに（結果ではなく、コードで）見るのはどうなんだろう？ 歴史に外挿した後、予測と実データの間のR^2決定係数（ご存知でしょうか、相関係数のようなものですが、信頼性推定をよりよく満足させます）を計算しようとしました。そうですね......目に見えているものをそのまま表現していますね。予測の目的や作業方法を設定する必要があります。例えば、翌日終了時の予想が現在より高ければ「買い」、低ければ「売り」というように大雑把に見積もって計算すると、大体その年は多かれ少なかれそうなります。昨年1年間は1ロット3700ポイント。ところで、私はそれが自動的にカウントされるようにした、コメントで15分チャート上の最初のページでSum = 2084、およびN = 12 - 日、つまり、この概算で12日間2084ドルである。しかし、これは当然ながら非常に粗く、原始的な見積もりである。ネットワークは振幅点を示すのが苦手なのではなく、変化の本質を示すところに魅力を感じています。トレンド成分のフィルタリングを改善すれば、日中の反転ポイントも見えてくるかもしれませんね。 Dmitrii 2008.09.22 18:48 #28 ANG3110 писал (а)>> 歴史に外挿した上でR^2決定係数を計算してみたが...。 なんて複雑なんだろう...そして同時にシンプルなんだろう...。 ANG3110 2008.09.22 18:51 #29 klot писал (а)>> なんと複雑な...そして同時にシンプルな...。 おい、ちょっとは話せよ？ TheXpert 2008.09.22 18:53 #30 ANG3110 писал (а)>> 履歴を外挿した後の予測値と実データとの間のR^2決定係数（相関係数のようなものですが、信頼度推定に適しています）を計算しようとしたのです。そうですね......すでに目に見えているものを、完全に描写しているんです。ここでは、予測の目的とそれを使った作業方法を定義する必要があります。例えば、翌日終了時の予想が現在より高ければ「買い」、低ければ「売り」のように大まかに見積もって計算すると、一般的には年内が多いか少ないかということになります。昨年1年間は1ロット3700ポイント。ところで、私はそれが自動的に考慮されるように、コメントで15分チャート上の最初のページでSum = 2084、およびN = 12 - 日、つまり、この概算で2084 $ 12日間であることを作った。しかし、これは当然ながら非常に大雑把で原始的な見積もりである。ネットワークは振幅点を示すのが苦手なのではなく、変化の本質を示すところに魅力を感じています。トレンド成分のフィルタリングに取り組めば、日中の反転ポイントも見えてくるかもしれませんね。 私はあなたのことを完全に理解しているわけではありません。しかし、私の考えを完全に述べたわけではないので、訂正します。 仮にネットワークがあるとします。ネットワークの予測に従って取引するTSがある。ネットは5日先までの日を予測します。 だからTSの有効性を高めるために、履歴ではなく、実際の取引における予測の推定を導入することができる。この推定値は、MMなどのベースとして利用することができる。 1234567 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
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フリーで見つけました。見つけたのですが、どこにもダウンロードされていません。((
私も一時期探していたんですよ。そう簡単に手放す人はいないと思う（確信すらある）。そして、セール・フリーではとっくに無くなっている。デモ版がボロボロで本当に使えないし、壊してしまっては意味がない。また、誰かが共有され、何のためにある場合に興味がありますか？
一般的に、コホネンマップは パターンを見つけることができ、このマップのおかげで、あるインディケータが売買シグナルに適しているかどうかを判断することができます。
いくつかの指標でやってみたのですが・・・。いくつかの指標でやってみたところ、ある指標群では買いシグナルは売りに近いのですが、売りが散見されるため、ネットではこれらの指標は買いには向いているがショートには向かないということがわかりました。
一般に、カードで実験するのは面白い。特にコホーネンマップは、テクニカル分析との統合に適しており、マップを使用してMTSを実行することができます。(これらの地図について記事を作成中です）。
シンプルなExpert Advisorのトレーニングとしては、Al：トレードの回数も見ておく必要がありますね。
なぜなら、取引回数はネットワークが知っているパターン（市場のパターンや状況）の数を表しているからです。
私も一時期探していたんですよ。そう簡単に手放す人はいないと思う（確信すらある）。そして、セール・フリーではとっくに無くなっている。デモ版がボロボロで本当に使えないし、壊してしまっては意味がない。また、共有する人がいるのか、どの程度いるのかにも興味があります。
体験版はありますか？
もしそうなら、私のメールボックスに送ってもらえますか？
体験版はありますか？
もしそうなら、私のメールボックスに送っていただけませんか？
残念ながら、私は持っていませんでした。回して捨てました。だって、すごく手抜きなんだもん。スパイダーでダウンロードしたような気がします。
残念ながら、私は持っていませんでした。回して捨てました。なぜなら、とても切り詰めたものだからです。スパイダーでダウンロードしたような気がします。
ありがとうございました。
カットは残念だが、せめてもの救いだ。
残念なことに、スパイダーでも使えません。
私が理解している限りでは、スライディングウィンドウトレーニング？
うーん、結果の信頼性の推定を、割とシンプルに（結果ではなく、コードで）見るのはどうなんだろう？
歴史に外挿した後、予測と実データの間のR^2決定係数（ご存知でしょうか、相関係数のようなものですが、信頼性推定をよりよく満足させます）を計算しようとしました。そうですね......目に見えているものをそのまま表現していますね。予測の目的や作業方法を設定する必要があります。例えば、翌日終了時の予想が現在より高ければ「買い」、低ければ「売り」というように大雑把に見積もって計算すると、大体その年は多かれ少なかれそうなります。昨年1年間は1ロット3700ポイント。ところで、私はそれが自動的にカウントされるようにした、コメントで15分チャート上の最初のページでSum = 2084、およびN = 12 - 日、つまり、この概算で12日間2084ドルである。しかし、これは当然ながら非常に粗く、原始的な見積もりである。ネットワークは振幅点を示すのが苦手なのではなく、変化の本質を示すところに魅力を感じています。トレンド成分のフィルタリングを改善すれば、日中の反転ポイントも見えてくるかもしれませんね。
歴史に外挿した上でR^2決定係数を計算してみたが...。
なんて複雑なんだろう...そして同時にシンプルなんだろう...。
なんと複雑な...そして同時にシンプルな...。
おい、ちょっとは話せよ？
履歴を外挿した後の予測値と実データとの間のR^2決定係数（相関係数のようなものですが、信頼度推定に適しています）を計算しようとしたのです。そうですね......すでに目に見えているものを、完全に描写しているんです。ここでは、予測の目的とそれを使った作業方法を定義する必要があります。例えば、翌日終了時の予想が現在より高ければ「買い」、低ければ「売り」のように大まかに見積もって計算すると、一般的には年内が多いか少ないかということになります。昨年1年間は1ロット3700ポイント。ところで、私はそれが自動的に考慮されるように、コメントで15分チャート上の最初のページでSum = 2084、およびN = 12 - 日、つまり、この概算で2084 $ 12日間であることを作った。しかし、これは当然ながら非常に大雑把で原始的な見積もりである。ネットワークは振幅点を示すのが苦手なのではなく、変化の本質を示すところに魅力を感じています。トレンド成分のフィルタリングに取り組めば、日中の反転ポイントも見えてくるかもしれませんね。
私はあなたのことを完全に理解しているわけではありません。しかし、私の考えを完全に述べたわけではないので、訂正します。
仮にネットワークがあるとします。ネットワークの予測に従って取引するTSがある。ネットは5日先までの日を予測します。
だからTSの有効性を高めるために、履歴ではなく、実際の取引における予測の推定を導入することができる。この推定値は、MMなどのベースとして利用することができる。