FR H-Volatility - ページ 23 1...161718192021222324252627282930...42 新しいコメント Prival 2007.12.12 21:25 #221 kamal:プライベート： 一服が価格のことなのか、それなら沈黙から抜け出せないのか、それとも何か別のことが起きているのか、詳しく教えてください。小休止の後に、強い動きがあるように感じました。ありがとうございます。 市場を決定論的に見続けるのは、あまり正しいことではありませんね。確かに小休止の後は小康状態になる可能 性が高いが、だからといってボラティリティが突然急上昇することはありえない。ただ、低ボラティリティと高ボラティリティの時期は、小さな時間軸でも世界的に見ても、確かに区別できる（例えば、現在、数年来の低ボラティリティサイクルを終え、同じく数年来の高ボラティリティサイクルに入った、VIXチャートを参照のこと）。 ボラティリティが単位時間当たりの取引数 ならわかる気がする。では、もう少し詳しく説明しましょう。これらのプロセス（価格とボラティリティ）には相関があるとお考えでしょうか？相対的な動きの始まりに先読みがあるのでしょうか？つまり、先のボラティリティや価格を変え始めるのは何か？ また、VIXチャートとは何か、私はトレーダーとほとんどコミュニケーションをとったことがないだけです。みなさんがよくご存知の用語はあまり使いこなせません。 kamal 2007.12.12 21:46 #222 ボラティリティが単位時間当たりの取引回数なら理解できたと思うのですが、ではもう1回確認しましょう。これらのプロセス（価格とボラティリティ）には相関があるとお考えでしょうか？相対的な動きの始まりに先読みがあるのでしょうか？すなわち、何がより早いボラティリティや価格の変化を始めるのか？まあ、ボラティリティはボラティリティ、言ってみればオプションのインプライド・ボラティリティですね。FXでは数字として勝手に取引されるようですが。一般的に、なぜグリーフリーズはサービスの延長線上にあるFXオプションを導入しないのか、本当に理解できない。同時に用語も改善されるでしょうから、少なくともFXの利用はあるはずです :))) また、VIXチャートとは何か、今までトレーダーとほとんど話をしたことがないだけにそして、私はあなたが理解している多くの用語を知りません。 VIXはシカゴ証券取引所のボラティリティ・インデックスで、従来から世界市場のボラティリティを測定するために使用されています。http://finance.yahoo.com/q/bc?s=%5EVIX&t=my&l=on&z=m&q=l&c= それに、私はトレーダーではなく、どちらかというとクオンツです。 Yurixx 2007.12.12 21:53 #223 kamal: 最大偏差値について：一般的には自明ではありません。では、何を前提にしているかというと、異なる時点の指標値は独立しているのか、それとも独立した値の和なのか、あるいはどちらでもないのか、ということです。一般的なケースでは、単一のアルゴリズムは存在しないので、具体的に調べる必要があります。 確かに数値は独立しているとは言い難い。両者の依存関係は、価格価値と同じぐらい強くなければならない。もう、何も言えませんね。しかし、第一近似として、この問題を解決するためにSP分布がどのように利用できるかを理解することが重要です。少なくとも、値の独立性の前提のもとでは。 この問題の一つの変形が、価格系列、すなわちティック系列に対して定式化できる。バープロットのイクイリブリアムの変種である。しかし、私はバープロットではなく、Nティックあたりの価格変化、つまりこの場合は増分値の合計に興味があります。 ティックの分布がある場合、この合計の分布を計算することは可能ですか？この和の分布を利用して、その最大値のMOを計算するにはどうすればよいのでしょうか？もちろん、可能であればの話ですが。 私の知る限り、VIXは株価指数であり、オプション価格をベースにしています。FXで使えるのか、通貨オプションも使えるのか？それとも、すでに使われているのでしょうか？FXのボラティリティを測る古典的な方法は分散です。しかし、もちろん、これは十分な対策とは言い難い。ボラティリティが低い時期と高い時期があると書かれていますね。その尺度は（FXでは）何を使っているのでしょうか？ kamal 2007.12.12 22:11 #224 Yurixx: カマル 最大偏差値について：一般的には自明ではありません。では、何を前提にしているかというと、異なる瞬間の指標値は独立なのか、それとも独立な値の和なのか、あるいはどちらでもないのか、ということです。一般的なケースでは、単一のアルゴリズムは存在しないので、具体的に調べる必要があります。 この値は、間違いなく独立したものとは言えません。両者の相関は価格差と同程度に強いと想定しなければならない。これ以上は、とても言えませんね。しかし、第一近似として、SP分布がこの問題を解決するためにどのように使えるかを理解することが重要です。少なくとも、値の独立性の前提のもとでは。 この問題の一つの変形が、価格系列、すなわちティック系列に対して定式化できる。バープロットのイクイリブリアムバリエーションである。しかし、私はバープロットではなく、Nティックあたりの価格変化、つまりこの場合は増分値の合計に興味があります。 ティックの分布がある場合、この合計の分布を計算することは可能ですか？この和の分布を利用して、その最大値のMOを計算するにはどうすればよいのでしょうか？もちろん、可能であればの話ですが。 私の知る限り、VIXは株価指数であり、オプション価格をベースにしています。FXで使えるのか、通貨オプションも使えるのか？それとも、すでに使われているのでしょうか？FXのボラティリティを測る古典的な方法は分散です。しかし、もちろん、これは十分な対策とは言い難い。ボラティリティが低い時期と高い時期があると書かれていますね。その指標は何ですか（FXで）？ 1) 少なくとも、増分は独立で均等に分布しているのではないでしょうか？ そうでなければ、なぜ分布関数が一つしかないのか理解できません（前に議論したように、一般的なプロセスでは、それを完全に指定するために複雑な構造を指定する必要があります）。 そしてティックは価格だけでなく、BMとしてさらに正確な振る舞いをするので、ルート。一般に、MOがゼロで、常に独立した増分がある場合、成長はルートのオーダーになります。 2）はい、計算方法については全くその通りです。もちろんFXでも全く同じことができるし、しかもオプションはちゃんとしたディーラーが実際にボラティリティを提示している。リターンの分散は理論的な推定値（いわゆるヒストリカル・ボラティリティ）であり、ボラティリティが取引される（直接またはオプションを通じて）場合、インプライド・ボラティリティ）その重要度は下がる。 Sceptic Philozoff 2007.12.13 04:15 #225 kamal писал (а): 数学的に：ボラティリティは持続的である。 しかし、ピータース（実際はピータースだが、そういうことだ）は「金融市場のフラクタル分析」の中で、逆に反永続的であると述べている（ロシア語訳では146頁以降）。つまり、それのHが0.5未満であること。 Yurixx 2007.12.13 09:43 #226 Mathemat: kamal さんが書きました (a): 数学的には、ボラティリティは持続的です。 そして、ピータース（実際はピータースだが、そういうことだ）は、「金融市場のフラクタル分析」の中で、逆にアンチ・パーシステントであると言っている（ロシア語訳では146頁以降）。つまり、それのHが0.5未満であること。 VIXの5年チャートを見てください。地域の力関係で言えば、確かに行ったり来たりすることが多いですね。ボラティリティは非常に高い。 しかし、世界的に見れば、その傾向は非常によくわかる。非常にスムーズな流れですね。ところで、2007年は新しい世界的なトレンドが上がっていますね。これは、アメリカの経済、株式市場、ドルが今後厳しい局面を迎えることを裏付けるものであり、それは1年限りではありません。 Yurixx 2007.12.13 09:59 #227 kamal:1) 少なくとも増分が独立で均等に分布するようにしてください。そうでなければ、なぜ分布関数が1つしかないのか理解できません（一般的なプロセスでは、それを完全に設定するために複雑な構造を指定しなければならないことは前に説明したとおりです）。 そしてティックは価格だけでなく、BMとしてさらに正確な振る舞いをするので、ルート。一般に、MOがゼロで、常に独立した増分がある場合、成長はルートのオーダーになります。 よし、独立した等分散のブラウン運動としよう。ブラウン運動モデルの目盛りを 等間隔でバー表示させたい。ティックボリュームは時間の根に比例して変化する。しかし、各ティックがN個のティックを含む場合、ティックバーの範囲はどのように変化するのでしょうか？ プロセスのMOは0である。このイコライザーバーのMOも0になる。しかし、バーの最大サイズ、すなわちHigh-Lowは0に等しくなく、時間と共に増加する必要があります。どのように？さらに、この大きさはNに依存する。どのように？このシンプルなモデルで、どのように計算するのですか？ Neutron 2007.12.13 10:00 #228 由良 できれば、指数の増加分の対数をとり（増加分の符号はそのまま）、その結果の系列を合計してください。その結果を見て、オリジナルのBPと比較するのも面白いですね。 Yurixx 2007.12.13 10:11 #229 Neutron: 由良 できれば、指数の増加分の対数をとり（増加分の符号はそのまま）、結果の系列をまとめるとよい。その結果を見て、オリジナルのBPと比較するのも面白いですね。 セルゲイさん、こんにちは。 もう少し詳しく教えてください。インデックスとは何ですか？増分係数｜Idx(x)-Idx(x-1)｜は？それとも、相対的な価値なのでしょうか？データ配列は、どの期間、どのようなものですか？ 私の理解では、最初の差分を対数に置き換えて、その結果の級数を積分したいのですね？ Candid 2007.12.13 10:11 #230 ふと、「動作時間の概念を簡単に試すことができるのではないか」と思ったのです。イコールテールバーのスプレッド・デュレーション・ダイアグラムを構築する必要があります。その上で「トレンド」が存在することは、概念に問題があることを意味します。 尾がないことについては、kamal さんの写真の統計では、明らかにファットテイルなどという微妙なものには不十分です。 P.S. あるいは、チャートリターン-デュレーション。 1...161718192021222324252627282930...42 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
市場を決定論的に見続けるのは、あまり正しいことではありませんね。確かに小休止の後は小康状態になる可能 性が高いが、だからといってボラティリティが突然急上昇することはありえない。ただ、低ボラティリティと高ボラティリティの時期は、小さな時間軸でも世界的に見ても、確かに区別できる（例えば、現在、数年来の低ボラティリティサイクルを終え、同じく数年来の高ボラティリティサイクルに入った、VIXチャートを参照のこと）。
ボラティリティが単位時間当たりの取引数 ならわかる気がする。では、もう少し詳しく説明しましょう。これらのプロセス（価格とボラティリティ）には相関があるとお考えでしょうか？相対的な動きの始まりに先読みがあるのでしょうか？つまり、先のボラティリティや価格を変え始めるのは何か？
また、VIXチャートとは何か、私はトレーダーとほとんどコミュニケーションをとったことがないだけです。みなさんがよくご存知の用語はあまり使いこなせません。
VIXはシカゴ証券取引所のボラティリティ・インデックスで、従来から世界市場のボラティリティを測定するために使用されています。http://finance.yahoo.com/q/bc?s=%5EVIX&t=my&l=on&z=m&q=l&c=
それに、私はトレーダーではなく、どちらかというとクオンツです。
最大偏差値について：一般的には自明ではありません。では、何を前提にしているかというと、異なる時点の指標値は独立しているのか、それとも独立した値の和なのか、あるいはどちらでもないのか、ということです。一般的なケースでは、単一のアルゴリズムは存在しないので、具体的に調べる必要があります。
確かに数値は独立しているとは言い難い。両者の依存関係は、価格価値と同じぐらい強くなければならない。もう、何も言えませんね。しかし、第一近似として、この問題を解決するためにSP分布がどのように利用できるかを理解することが重要です。少なくとも、値の独立性の前提のもとでは。
この問題の一つの変形が、価格系列、すなわちティック系列に対して定式化できる。バープロットのイクイリブリアムの変種である。しかし、私はバープロットではなく、Nティックあたりの価格変化、つまりこの場合は増分値の合計に興味があります。 ティックの分布がある場合、この合計の分布を計算することは可能ですか？この和の分布を利用して、その最大値のMOを計算するにはどうすればよいのでしょうか？もちろん、可能であればの話ですが。
私の知る限り、VIXは株価指数であり、オプション価格をベースにしています。FXで使えるのか、通貨オプションも使えるのか？それとも、すでに使われているのでしょうか？FXのボラティリティを測る古典的な方法は分散です。しかし、もちろん、これは十分な対策とは言い難い。ボラティリティが低い時期と高い時期があると書かれていますね。その尺度は（FXでは）何を使っているのでしょうか？
最大偏差値について：一般的には自明ではありません。では、何を前提にしているかというと、異なる瞬間の指標値は独立なのか、それとも独立な値の和なのか、あるいはどちらでもないのか、ということです。一般的なケースでは、単一のアルゴリズムは存在しないので、具体的に調べる必要があります。
この値は、間違いなく独立したものとは言えません。両者の相関は価格差と同程度に強いと想定しなければならない。これ以上は、とても言えませんね。しかし、第一近似として、SP分布がこの問題を解決するためにどのように使えるかを理解することが重要です。少なくとも、値の独立性の前提のもとでは。
この問題の一つの変形が、価格系列、すなわちティック系列に対して定式化できる。バープロットのイクイリブリアムバリエーションである。しかし、私はバープロットではなく、Nティックあたりの価格変化、つまりこの場合は増分値の合計に興味があります。 ティックの分布がある場合、この合計の分布を計算することは可能ですか？この和の分布を利用して、その最大値のMOを計算するにはどうすればよいのでしょうか？もちろん、可能であればの話ですが。
私の知る限り、VIXは株価指数であり、オプション価格をベースにしています。FXで使えるのか、通貨オプションも使えるのか？それとも、すでに使われているのでしょうか？FXのボラティリティを測る古典的な方法は分散です。しかし、もちろん、これは十分な対策とは言い難い。ボラティリティが低い時期と高い時期があると書かれていますね。その指標は何ですか（FXで）？
1) 少なくとも、増分は独立で均等に分布しているのではないでしょうか？ そうでなければ、なぜ分布関数が一つしかないのか理解できません（前に議論したように、一般的なプロセスでは、それを完全に指定するために複雑な構造を指定する必要があります）。
そしてティックは価格だけでなく、BMとしてさらに正確な振る舞いをするので、ルート。一般に、MOがゼロで、常に独立した増分がある場合、成長はルートのオーダーになります。
2）はい、計算方法については全くその通りです。もちろんFXでも全く同じことができるし、しかもオプションはちゃんとしたディーラーが実際にボラティリティを提示している。リターンの分散は理論的な推定値（いわゆるヒストリカル・ボラティリティ）であり、ボラティリティが取引される（直接またはオプションを通じて）場合、インプライド・ボラティリティ）その重要度は下がる。
VIXの5年チャートを見てください。地域の力関係で言えば、確かに行ったり来たりすることが多いですね。ボラティリティは非常に高い。
しかし、世界的に見れば、その傾向は非常によくわかる。非常にスムーズな流れですね。ところで、2007年は新しい世界的なトレンドが上がっていますね。これは、アメリカの経済、株式市場、ドルが今後厳しい局面を迎えることを裏付けるものであり、それは1年限りではありません。
1) 少なくとも増分が独立で均等に分布するようにしてください。そうでなければ、なぜ分布関数が1つしかないのか理解できません（一般的なプロセスでは、それを完全に設定するために複雑な構造を指定しなければならないことは前に説明したとおりです）。
そしてティックは価格だけでなく、BMとしてさらに正確な振る舞いをするので、ルート。一般に、MOがゼロで、常に独立した増分がある場合、成長はルートのオーダーになります。
よし、独立した等分散のブラウン運動としよう。ブラウン運動モデルの目盛りを 等間隔でバー表示させたい。ティックボリュームは時間の根に比例して変化する。しかし、各ティックがN個のティックを含む場合、ティックバーの範囲はどのように変化するのでしょうか？
プロセスのMOは0である。このイコライザーバーのMOも0になる。しかし、バーの最大サイズ、すなわちHigh-Lowは0に等しくなく、時間と共に増加する必要があります。どのように？さらに、この大きさはNに依存する。どのように？このシンプルなモデルで、どのように計算するのですか？
由良 できれば、指数の増加分の対数をとり（増加分の符号はそのまま）、結果の系列をまとめるとよい。その結果を見て、オリジナルのBPと比較するのも面白いですね。
セルゲイさん、こんにちは。
もう少し詳しく教えてください。インデックスとは何ですか？増分係数｜Idx(x)-Idx(x-1)｜は？それとも、相対的な価値なのでしょうか？データ配列は、どの期間、どのようなものですか？
私の理解では、最初の差分を対数に置き換えて、その結果の級数を積分したいのですね？
尾がないことについては、kamal さんの写真の統計では、明らかにファットテイルなどという微妙なものには不十分です。
P.S. あるいは、チャートリターン-デュレーション。