a) mmm 私は残念ながら、「無限に可変するCB」といったある種のフレーズをよく理解していません。私たちが話しているのは（というか私が言ったのは、もしかしたら私が誤解していたかもしれませんが）、NEが5、10、20といった数値で値を取る場合で、全体の軌跡を見るわけではありません。軌跡は、数学的な観点からもNE、ちょうど私がそれについて話をしなかったように、軌跡FRは（まあ、有限次元分布の集合の意味でのみ、あなたはおそらく掘らないように深く）ありません。
b) そうです、FRです。しかし、あなたが興味を持つのはこのケースではなく、あなたは累積的な金額を考え、私は同じCBの具体的な実現について、数字で値を取りながら話しています。
c) まあ、なんというか、この辺の事情は単純ではないですね。インクリメントの依存性を強調する具体的な効果がある。例えば、強い動きの後には強い動きを、たるんだ後にはたるんだ動きを期待する、といった具合です。数学的には、ボラティリティは持続的であり、レバレッジ効果（価格が下がればボラティリティも上がる）のような（トレックスとは関係ない）効果もあります。 これらすべてを考慮したモデルはありませんが、マルチン理論はそのような動作を禁止していないので、独立更新の通常のプロセスに対する対応結果よりも使用することが可能です。つまり、プロセスに課された条件が非常に弱く、プロセスの振る舞いを一義的に記述していないのである。
c) まあ、複雑な状況ですね。インクリメントの依存性を強調する具体的な効果があります。例えば、強い動きの後は強い動きを、小休止の後は小休止を期待すべきです。数学的には、ボラティリティは持続的であり、レバレッジ効果（価格が下がればボラティリティも上がる）のような（トレックスとは関係ない）効果もあります。 これらすべてを考慮したモデルはありませんが、マーチンゲール理論はそのような動作を禁止していないので、独立更新の通常のプロセスに対する結果ではなく、使用することが可能です。つまり、プロセスに課された条件が非常に弱く、プロセスの振る舞いを一義的に記述していないのである。
c) 状況はそれほど単純ではない。インクリメントの依存性を強調する具体的な効果があります。例えば、強い動きの後は強い動きを、小休止の後は小休止を期待すべきです。数学的には、ボラティリティは持続的であり、レバレッジ効果（価格が下がればボラティリティも上がる）のような（トレックスとは関係ない）効果もあります。 これらすべてを考慮したモデルはありませんが、マルチン理論はそのような動作を禁止していないので、独立更新の通常のプロセスに対する対応結果よりも使用することが可能です。つまり、プロセスに課された条件が非常に弱く、プロセスの振る舞いを一義的に記述していないのである。
ニュートロン
X軸、Y軸ともにもう少し細かく、これがp.d.fならY軸の負の値に惑わされる。
そう、これらはテンの度合いを示す指標なのです:-)
ニュートロン
質問された方ではないので、お答えするのが申し訳ないです。しかし、この図から見えてくるものをコメントしてみようと思います。この割り当ては見事に膨大な量になるのですが、ただひとつ、TCの建設にはどうにも使いにくいのです。この独立したインクリメントが使えないのは、すでにここで言われていたことです。以前、私は絵を掲示 - 分布法則のパラメータを知ることによって、TSを構築する方法が、そこにすべてが単純であり、そこに缶=ソンスタンテ。 ここでは、増分が独立しているという事実のために、それが（缶）すべての時間をシフトし、どこに未知である。だから、現実にはどこに0点があるのか（踊るためのストーブ＝閾値の設定）わからないのです。
聞きたいこととは違うコメントになってしまったかもしれませんが、以上です。正しい問いは、答えの2/3。
ここにも10秒ストーリーがある（10kのパックで無料・・・品質は未確認ですが）
...多分、誰かが必要としている...
http://www.dukascopy.com/swiss/english/data_feed/csv_data_export/
tokamal
株式市場の実務経験から、「買い（売り）・保有」以外の戦略は現状可能か？
もちろん、現状ではそのような戦略しかありえないとさえ言えますし、長期的にインデックスに勝つ株師匠には驚かされるばかりです。
ティックについて：すみません、今モスクワにいないのですが、到着したら約束します - 統計計算を繰り返し、その後、正確に議論します。上の写真のチック - geinkapital、多分それは役割を果たす....
a) もし私が正しく理解しているなら、SPとは、級数SPの実現のすべての無限集合を意味し、その各々はこのSPの無限級数の特殊な場合である。この場合、単一の要素に対する分布関数について話すことが可能である。間違っていたら訂正してください。
そして、「SP」というのは、まさにそのシリーズ（無限かもしれない）の有限な部分を、引用履歴の断片という形で私のコンピュータに保存していることを意味したのです。そして、この履歴の一部をサンプルと呼び、それを直接計算に使っているのです。質問が変わるか？もしそうなら、何が変わるのでしょうか？では、サンプルとは何なのか？
b) 最大値と程度について 理解しました、ありがとうございます。これは別の意味で面白い見方です。他の前提で計算しました。 私が理解する限り、結果は最大値の分布です。しかも、SPではなく、まさにFRです。そして、さらにその先が明確です。
このリテラシーに飽き足らないようでしたら、もうひとつ質問させてください。 あなたは何度か、理論と実践を分けすぎる大きな限界として、インクリメントの独立性を強調しました。また、理論が一歩進んだというお話もありましたね。この理論について、少なくともこれらのステップの最初のアイデアを与えるのに十分な、また、（私のように）数学からそれほど離れていないが、その分野の専門家ではない人が、ここで自分にとって役に立つ何かを得ることができるかを理解するために、詳しく教えていただけませんか。
a) mmm 私は残念ながら、「無限に可変するCB」といったある種のフレーズをよく理解していません。私たちが話しているのは（というか私が言ったのは、もしかしたら私が誤解していたかもしれませんが）、NEが5、10、20といった数値で値を取る場合で、全体の軌跡を見るわけではありません。軌跡は、数学的な観点からもNE、ちょうど私がそれについて話をしなかったように、軌跡FRは（まあ、有限次元分布の集合の意味でのみ、あなたはおそらく掘らないように深く）ありません。
つまり、初期値と最大値との差の最大値を何ステップ（ティック、分...）で計算するのかが必要なのです。これも大事なことですが、残念ながら前回のように簡単にはいきません。特定のケースでの結果はすぐにわかりますが、価格がブラウン運動と仮定した場合（短期的には第一近似値として悪くない）、この最大偏差はブラウン運動のように分布し、モ最大偏差はステップ数のルートに比例することになるのです。ちなみに、ブラウン運動（とそれがシミュレートする価格）は時間の根として成長する（どの方向に成長するかは不明：）ことを知っておくと非常に便利である。）
b) そうです、FRです。しかし、あなたが興味を持つのはこのケースではなく、あなたは累積的な金額を考え、私は同じCBの具体的な実現について、数字で値を取りながら話しています。
c) まあ、なんというか、この辺の事情は単純ではないですね。インクリメントの依存性を強調する具体的な効果がある。例えば、強い動きの後には強い動きを、たるんだ後にはたるんだ動きを期待する、といった具合です。数学的には、ボラティリティは持続的であり、レバレッジ効果（価格が下がればボラティリティも上がる）のような（トレックスとは関係ない）効果もあります。 これらすべてを考慮したモデルはありませんが、マルチン理論はそのような動作を禁止していないので、独立更新の通常のプロセスに対する対応結果よりも使用することが可能です。つまり、プロセスに課された条件が非常に弱く、プロセスの振る舞いを一義的に記述していないのである。
つまり、初期値と最大値の差の最大値が何であるかということを、何分単位で知る必要があります。これも大事なことですが、残念ながら前回のように簡単にはいきません。特定のケースでの結果はすぐにわかりますが、価格がブラウン運動と仮定した場合（短期的には第一近似値として悪くない）、この最大偏差はブラウン運動のように分布し、モ最大偏差はステップ数のルートに比例することになるのです。ところで、ブラウン運動（とそれがシミュレートする価格）が時間の根として成長することを知っておくと、とても便利です（どっちに転ぶかは不明ですが :)）。
はい、正しくご理解いただけたと思います。私の言っているNEは価格ではありませんが、その系列は価格系列と関係があり（ある意味指標と言えるかもしれません）、私が興味を持ったのはNステップでの平均最大偏差の方です。
ブラウン運動に関連する結果は既知であり、満足はしていない。このシリーズ（またはFR）のSP分布がわかる」という質問でした。これをもとに、Nステップの平均最大偏差を計算するにはどうすればよいのでしょうか。
c) まあ、複雑な状況ですね。インクリメントの依存性を強調する具体的な効果があります。例えば、強い動きの後は強い動きを、小休止の後は小休止を期待すべきです。数学的には、ボラティリティは持続的であり、レバレッジ効果（価格が下がればボラティリティも上がる）のような（トレックスとは関係ない）効果もあります。 これらすべてを考慮したモデルはありませんが、マーチンゲール理論はそのような動作を禁止していないので、独立更新の通常のプロセスに対する結果ではなく、使用することが可能です。つまり、プロセスに課された条件が非常に弱く、プロセスの振る舞いを一義的に記述していないのである。
この効果：「数学的に：ボラティリティは持続する」-それは市場現象なのか、それともある程度数学的な結果なのか？
c) まあ、なんというか、ここには厄介な事情があるんです。インクリメントの依存性を強調する特殊な効果がある。例えば、強い動きの後は強い動きを、小休止の後は小休止を期待すべきです。
小康状態が価格のことなのか、それなら凪から抜け出さないのか、それとも別のことなのか、はっきりしない。 小康状態の後に強い動きがあるのではと思った。ありがとうございます。
c) まあ、なんというか、ここには厄介な事情があるんです。インクリメントの依存性を強調する特殊な効果がある。例えば、強い動きの後は強い動きを期待し、緩んだ後は緩んだ動きを期待する。
小康状態が価格のことなのか、それなら沈黙から抜け出せないのか、それとも別のことなのか、そのあたりを詳しく説明していただけませんか。小休止の後に強い動きがあったと思いました。 ありがとうございました。
市場を決定論的に見続けるのは、あまり正しいことではありません。たしかに小休止の後は落ち着く可能 性が高いですが、急にボラティリティが跳ね上がることはありえないというわけではありません。ただ、ボラティリティが低い時期と高い時期は、小さな時間軸でも世界的に見ても、確かに区別できる（例えば、現在、数年来の低ボラティリティ・サイクルから抜け出し、同じく数年来の高ボラティリティ・サイクルに入っている（VIXチャートを参照））。
つまり、初期値と最大値の差の最大値が何であるかということを、何ステップ（ティック、分...）で知る必要があります。これも大事なことですが、残念ながら前回のように簡単にはいきません。特定のケースでの結果はすぐにわかりますが、価格がブラウン運動と仮定した場合（短期的には第一近似値として悪くない）、この最大偏差はブラウン運動のように分布し、モ最大偏差はステップ数のルートに比例することになるのです。ところで、ブラウン運動（とそれがシミュレートする価格）が時間の根として成長することを知っておくと、とても便利です（どっちに転ぶかは不明ですが :)）。
はい、正しくご理解いただけたと判断していただいて結構です。私が参照しているCBは価格ではありませんが、その系列は価格系列と関連しており（ある意味、指標と言えるかもしれません）、私が関心を持っているのはNステップの平均最大偏差なのです。
ブラウン運動に関連する結果は既知のものであり、私には合いません。このシリーズ（あるいはFR）のSPの分布がわかった、というような質問です。これをもとに、Nステップの平均最大偏差を計算するにはどうすればよいのでしょうか。
c) 状況はそれほど単純ではない。インクリメントの依存性を強調する具体的な効果があります。例えば、強い動きの後は強い動きを、小休止の後は小休止を期待すべきです。数学的には、ボラティリティは持続的であり、レバレッジ効果（価格が下がればボラティリティも上がる）のような（トレックスとは関係ない）効果もあります。 これらすべてを考慮したモデルはありませんが、マルチン理論はそのような動作を禁止していないので、独立更新の通常のプロセスに対する対応結果よりも使用することが可能です。つまり、プロセスに課された条件が非常に弱く、プロセスの振る舞いを一義的に記述していないのである。
この効果：「数学的に：ボラティリティは持続する」-それは市場現象なのか、それともある程度数学的な結果なのか？
最後のポイントについて：市場現象である。
最大偏差値について：一般的には自明ではありません。つまり、異なる瞬間の指標の値は独立しているのか、それとも独立した値の和なのか、あるいはそのどちらでもないのか、という仮定です。一般的なケースでは、単一のアルゴリズムは存在しないので、具体的に調べる必要があります。