ランダムフロー理論とFOREX - ページ 50 1...434445464748495051525354555657...85 新しいコメント 削除済み 2009.07.23 09:20 #491 Choomazik >> : 議論になるのは嫌だったのですが、wikipediaの定常波ノイズの定義はこうです。 ホワイトノイズは、スペクトル成分が周波数範囲全体に均一に分布している静止したノイズ である。 信号の予測可能性がまだ出ていないのだと思います。あるいは、何を予測したかったのでしょうか？まあ最初の点（ホワイトノイズを扱っているという点）については、そうとも言い切れないのですが......。 (これは「チュマジク」に宛てたものではなく、一般的なものです）。 何が「周波数」だ！？どのような「周波数」があるのでしょうか？周波数」があると誰が決めたのですか？誰が「正弦波」や「正弦波のグループ」があると主張できるのだろうか。そこには周期があるが、周期は必ずしもシヌソイドではなく、それに関連して現代科学では「周波数」と呼ばれるのが通例である。 ほらね。一語一語解析していくと、NAOBUMの取引には全く当てはまらない用語や手法が適用されていることがわかる。 でも、それって素敵じゃないですか!だから、信頼性の高い新しい予測システムを作ることができるのです。 Petro Mohyla 2009.07.23 09:30 #492 AlexEro >> : (これは「臭い男」に対してではなく、一般的な話です） 何が「周波数」だ！？どのような「周波数」があるのでしょうか？誰が「周波数」があると判断したのですか？誰が「正弦波」や「正弦波のグループ」があると主張できるのだろうか。そこには周期があるが、周期は必ずしもシヌソイドではなく、それに関連して現代科学では「周波数」と呼ばれるのが通例である。 ほらね。一語一語解析していくと、NAOBUMの取引には全く当てはまらない用語や手法が適用されていることがわかるはずだ。 でも、それってすごいことだと思いませんか!だから、新しく信頼性の高い予測システムを作ることができるのです。 周波数をお願いします :)時系列の一部を取り出し、DFTを行い、シノソイドを見ることができます。ここだけ、例えば、そういうわけにはいかないと書いてあるんです。 http://iticsoftware.com/articles/digital-filters-fatl-satl-stlm-ftlm-2.html で、その理由は、移動平均からの相場の乖離の流れが非定常であることだそうですーww細かいことは言いませんでしたが...。 削除済み 2009.07.23 09:37 #493 Choomazik >> : 周波数 - お願いします :)時系列の一部を取り出してDFTを行い、シノソイドを見ることができます。ここだけ、例えば、そういうわけにはいかないと書いてあるんです。 http://iticsoftware.com/articles/digital-filters-fatl-satl-stlm-ftlm-2.html で、その理由は、移動平均からの相場の乖離の流れが非定常であることだそうですーww細かいことは言いませんでしたが...。 ふざけるな、チュマジーク。アバターの黒人の写真でも、フォトショップフィルターとかで「シヌソイドが見える」んですよ。しかし、だからといって、黒人の絵が完全にある種のシヌソイドでできているわけではありません。あなた（たち）は、現象間の因果関係が破綻しているのです。あるフィルター（フーリエフィルターなど）が正弦波を使ってサンプルの塊を補間することができれば、問題のプロセスは実際に正弦波振動のグループによって生成され、正弦波「といくつかのノイズの付加物」から「成る」ことを意味すると考えているのですね。 どこに間違いがあるのか、もっと詳しく説明したほうがいいのか、おわかりになりますか？このフォーラムで、何でもかんでも「フーリエ」を適用することの誤りについて語られたスレッドがありました。 https://forum.mql4.com/ru/19762/page29#174504 Petro Mohyla 2009.07.23 09:44 #494 AlexEro >> : とぼけるなチュマジーク。その気になれば、アバターの黒人の写真でも、フォトショップのフィルターなどを使って「正弦波を見る」ことができますね。しかし、だからといって、黒人の絵が完全にある種のシヌソイドでできているわけではありません。あなた（たち）は、現象間の因果関係が破綻しているのです。あるフィルター（例えばフーリエフィルター）が正弦波を使ってサンプルの塊を補間することができれば、問題のプロセスは実際に正弦波振動のグループによって生成され、正弦波「といくつかのノイズの付加物」から「成る」ことを意味すると考えているのですね。 どこに間違いがあるのか、もっと詳しく説明してください。このフォーラムで、何でもかんでもフーリエを適用することの誤りについて語るスレッドがありました。 オタクからPTUの学生へ：私はある理由から引用流のフーリエ解析を信用していません。私は、名言がホワイトノイズだとは思っていません。もし、私の説明が不十分であったならば、大変申し訳ありません。 追伸 シヌソイドでネグロを作ったら、シヌソイドで構成されていないと主張するのは愚かなことです :)しかし、実際には、ここで補間しているのではなく、外挿しているのです。 削除済み 2009.07.23 09:47 #495 Choomazik >> : 議論になるのは嫌だったのですが、wikipediaの定常波ノイズの定義はこうです。 定常 ノイズとは、強度（パワー）、スペクトル上の強度分布（スペクトル密度）、自己相関関数の平均パラメータが一定であることを特徴とするノイズ である。 定常波 ノイズとは、周波数帯域全体にわたって等間隔にスペクトル成分を持つノイズのことである。 信号の予測可能性は、まだ結果が出ていないと思うんです。あるいは、何を予測したかったのでしょうか？また、最初のテーゼ（ホワイトノイズを扱っているということ）については、そうなのかな・・・と思います。 数学では、定常過程とは、平均と共分散が時間に依存しない過程のことである。つまり、2つの基本パラメータはコスタントです。 最も単純な例：正規分布N(0,1)を持つ過程。このようなプロセスでは、x(t)=2のとき、97.5%の確率でx(t+1)は2より小さくなる。つまり、処理落ちする。保証されるわけではありません、では100のうち97のケースでそうなります。 より複雑な例： AR(1) プロセス x(t)=x(t-1)*a + s(t), ここで a<1 と s(t) は定常プロセス、いくつかの有限パラメータによるノイズです。この過程も定常となり、そのパラメータはパラメータs(t)とaから算出することができる。したがって、このプロセスが平均から外れた場合、いつそこに戻るかは常に一定の確率で計算することができる。 しかし、パラメータa=1の場合、ランダムウォーク、すなわち非定常過程になり、その行き着く先は予測できない。 当然、本当の定常過程を見ることがないように、現実の日付で白いノイズを見ることはないが、ある程度の仮定があれば、やはりノイズは白く、過程は定常であると仮定することができる。 削除済み 2009.07.23 09:53 #496 AlexEro >> : まず第一に、あなたは「定常」が何であるかを知らない。なぜなら、それは現代科学において全く異なる自然現象に対して導入された概念であり、その定義について詳しく調べ始めると、「定常（ノイズ、プロセス）」の定義と通貨価格の流れのような人間的現象との間に、あらゆる、一言一句繰り返す、重大な食い違いが出てくるからである。 それが、このニュースです。"そして、男は知らない！"です。彼らは互いにノーベル賞を贈り合い、計量経済学という学問を発明したのです。もし誰かに会ったら、必ず伝えておきます。 Ol Dirty Bastard 2009.07.23 09:55 #497 AlexEro >> : フランスのお酒をたくさん食べたとか、チヤホヤされすぎです。 をリンクさせると、自分の無知を晒すことになる...。 倍率で騒いでるけど 全部離散系列の倍率で、倍率が必要な人はティックチャートまで深く潜っていくんだよ。 Petro Mohyla 2009.07.23 09:57 #498 timbo >> : 数学では、平均と共分散が時間に対して独立であるものを定常過程という。つまり、2つの主要なパラメータはコスタントです。 最も単純な例：正規分布N(0,1)を持つ過程。このようなプロセスでは、x(t)=2のとき、97.5%の確率でx(t+1)は2より小さくなる。つまり、処理落ちする。保証されるわけではありません、では100のうち97のケースでそうなります。 より複雑な例： AR(1) プロセス x(t)=x(t-1)*a + s(t), ここで a<1 と s(t) は定常プロセス、いくつかの有限パラメータによるノイズです。この過程も定常となり、そのパラメータはパラメータs(t)とaから算出することができる。したがって、このプロセスが平均から外れた場合、いつそこに戻るかは常に一定の確率で計算することができる。 しかし、パラメータa=1の場合、ランダムウォーク、すなわち非定常過程になり、その行き着く先は予測できない。 当然、本当の定常過程を見ることがないように、実際の日付で白いノイズを見ることはないが、ある程度の仮定があれば、やはりノイズは白く、過程は定常であると仮定することができる。 正確には、すべてのプロセスが平均と共分散で特徴付けられるわけではありません。最初の文章に書かれているのは...共分散定常過程であり、これも定常である :) http://books.google.de/books？id=B8_1UBmqVUoC&pg=PA46&lpg=PA46&dq=process+mean+covariance&source=bl&ots=2nJH-s67AR&sig=J_QcD2llCaELbBgPt_THGGi8ZXM&hl=de&ei=ozNoSoaCOsOg_Aa__5yeCw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=6 削除済み 2009.07.23 10:24 #499 Choomazik >> : 正確には、すべてのプロセスが平均と共分散で特徴付けられるわけではありません。最初の文章に書かれているのは...共分散定常過程であり、これも定常である :) 弱定常、広定常、とにかく定常です。>> だから？ 削除済み 2009.07.23 10:25 #500 timbo >> : 数学では、平均と共分散が時間に対して独立であるものを定常過程という。つまり、2つの主要なパラメータはコスタントです。 最も単純な例：正規分布N(0,1)を持つ過程。このようなプロセスでは、x(t)=2のとき、97.5%の確率でx(t+1)は2より小さくなる。つまり、処理落ちする。保証されるわけではありません、では100のうち97のケースでそうなります。 より複雑な例： AR(1) プロセス x(t)=x(t-1)*a + s(t), ここで a<1 と s(t) は定常プロセス、いくつかの有限パラメータによるノイズです。この過程も定常となり、そのパラメータはパラメータs(t)とaから算出することができる。したがって、このプロセスが平均から外れた場合、いつそこに戻るかは常に一定の確率で計算することができる。 しかし、パラメータa=1の場合、ランダムウォーク、すなわち非定常過程になり、その行き着く先は予測できない。 もちろん、実際の日付で白いノイズを見ることはないし、本当の定常過程を見ることもないが、いくつかの仮定をすれば、やはりノイズは白く、過程は定常であると仮定することができる。 ただ、数学で「定常」なプロセスを知らないだけなんです。静止しているRUNNINGプロセスがあります。異質な集団がグラフを見て、上司から伝えられた目標関数に基づいて意思決定する意図的な活動によって生成されるティック価格系列と、どんな関係があるのだろうか。ランダムネスや定常的なランダムネスとどう関係があるのでしょうか？このランダムな定常性は、よく知られているサイクルとどのような関係があるのだろうか。サイクルの場合、もはやランダムなプロセスではなくなるので、循環性は存在しないし、存在しえない。一方は何の関係があるのでしょうか？ 1...434445464748495051525354555657...85 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
議論になるのは嫌だったのですが、wikipediaの定常波ノイズの定義はこうです。
ホワイトノイズは、スペクトル成分が周波数範囲全体に均一に分布している静止したノイズ である。
信号の予測可能性がまだ出ていないのだと思います。あるいは、何を予測したかったのでしょうか？まあ最初の点（ホワイトノイズを扱っているという点）については、そうとも言い切れないのですが......。
(これは「チュマジク」に宛てたものではなく、一般的なものです）。
何が「周波数」だ！？どのような「周波数」があるのでしょうか？周波数」があると誰が決めたのですか？誰が「正弦波」や「正弦波のグループ」があると主張できるのだろうか。そこには周期があるが、周期は必ずしもシヌソイドではなく、それに関連して現代科学では「周波数」と呼ばれるのが通例である。
ほらね。一語一語解析していくと、NAOBUMの取引には全く当てはまらない用語や手法が適用されていることがわかる。
でも、それって素敵じゃないですか!だから、信頼性の高い新しい予測システムを作ることができるのです。
(これは「臭い男」に対してではなく、一般的な話です）
何が「周波数」だ！？どのような「周波数」があるのでしょうか？誰が「周波数」があると判断したのですか？誰が「正弦波」や「正弦波のグループ」があると主張できるのだろうか。そこには周期があるが、周期は必ずしもシヌソイドではなく、それに関連して現代科学では「周波数」と呼ばれるのが通例である。
ほらね。一語一語解析していくと、NAOBUMの取引には全く当てはまらない用語や手法が適用されていることがわかるはずだ。
でも、それってすごいことだと思いませんか!だから、新しく信頼性の高い予測システムを作ることができるのです。
周波数をお願いします :)時系列の一部を取り出し、DFTを行い、シノソイドを見ることができます。ここだけ、例えば、そういうわけにはいかないと書いてあるんです。
http://iticsoftware.com/articles/digital-filters-fatl-satl-stlm-ftlm-2.html
で、その理由は、移動平均からの相場の乖離の流れが非定常であることだそうですーww細かいことは言いませんでしたが...。
周波数 - お願いします :)時系列の一部を取り出してDFTを行い、シノソイドを見ることができます。ここだけ、例えば、そういうわけにはいかないと書いてあるんです。
http://iticsoftware.com/articles/digital-filters-fatl-satl-stlm-ftlm-2.html
で、その理由は、移動平均からの相場の乖離の流れが非定常であることだそうですーww細かいことは言いませんでしたが...。
ふざけるな、チュマジーク。アバターの黒人の写真でも、フォトショップフィルターとかで「シヌソイドが見える」んですよ。しかし、だからといって、黒人の絵が完全にある種のシヌソイドでできているわけではありません。あなた（たち）は、現象間の因果関係が破綻しているのです。あるフィルター（フーリエフィルターなど）が正弦波を使ってサンプルの塊を補間することができれば、問題のプロセスは実際に正弦波振動のグループによって生成され、正弦波「といくつかのノイズの付加物」から「成る」ことを意味すると考えているのですね。 どこに間違いがあるのか、もっと詳しく説明したほうがいいのか、おわかりになりますか？このフォーラムで、何でもかんでも「フーリエ」を適用することの誤りについて語られたスレッドがありました。
https://forum.mql4.com/ru/19762/page29#174504
とぼけるなチュマジーク。その気になれば、アバターの黒人の写真でも、フォトショップのフィルターなどを使って「正弦波を見る」ことができますね。しかし、だからといって、黒人の絵が完全にある種のシヌソイドでできているわけではありません。あなた（たち）は、現象間の因果関係が破綻しているのです。あるフィルター（例えばフーリエフィルター）が正弦波を使ってサンプルの塊を補間することができれば、問題のプロセスは実際に正弦波振動のグループによって生成され、正弦波「といくつかのノイズの付加物」から「成る」ことを意味すると考えているのですね。 どこに間違いがあるのか、もっと詳しく説明してください。このフォーラムで、何でもかんでもフーリエを適用することの誤りについて語るスレッドがありました。
オタクからPTUの学生へ：私はある理由から引用流のフーリエ解析を信用していません。私は、名言がホワイトノイズだとは思っていません。もし、私の説明が不十分であったならば、大変申し訳ありません。
追伸
シヌソイドでネグロを作ったら、シヌソイドで構成されていないと主張するのは愚かなことです :)しかし、実際には、ここで補間しているのではなく、外挿しているのです。
議論になるのは嫌だったのですが、wikipediaの定常波ノイズの定義はこうです。
定常 ノイズとは、強度（パワー）、スペクトル上の強度分布（スペクトル密度）、自己相関関数の平均パラメータが一定であることを特徴とするノイズ である。
定常波 ノイズとは、周波数帯域全体にわたって等間隔にスペクトル成分を持つノイズのことである。
信号の予測可能性は、まだ結果が出ていないと思うんです。あるいは、何を予測したかったのでしょうか？また、最初のテーゼ（ホワイトノイズを扱っているということ）については、そうなのかな・・・と思います。
数学では、定常過程とは、平均と共分散が時間に依存しない過程のことである。つまり、2つの基本パラメータはコスタントです。
最も単純な例：正規分布N(0,1)を持つ過程。このようなプロセスでは、x(t)=2のとき、97.5%の確率でx(t+1)は2より小さくなる。つまり、処理落ちする。保証されるわけではありません、では100のうち97のケースでそうなります。
より複雑な例： AR(1) プロセス x(t)=x(t-1)*a + s(t), ここで a<1 と s(t) は定常プロセス、いくつかの有限パラメータによるノイズです。この過程も定常となり、そのパラメータはパラメータs(t)とaから算出することができる。したがって、このプロセスが平均から外れた場合、いつそこに戻るかは常に一定の確率で計算することができる。
しかし、パラメータa=1の場合、ランダムウォーク、すなわち非定常過程になり、その行き着く先は予測できない。
当然、本当の定常過程を見ることがないように、現実の日付で白いノイズを見ることはないが、ある程度の仮定があれば、やはりノイズは白く、過程は定常であると仮定することができる。
まず第一に、あなたは「定常」が何であるかを知らない。なぜなら、それは現代科学において全く異なる自然現象に対して導入された概念であり、その定義について詳しく調べ始めると、「定常（ノイズ、プロセス）」の定義と通貨価格の流れのような人間的現象との間に、あらゆる、一言一句繰り返す、重大な食い違いが出てくるからである。
それが、このニュースです。"そして、男は知らない！"です。彼らは互いにノーベル賞を贈り合い、計量経済学という学問を発明したのです。もし誰かに会ったら、必ず伝えておきます。
フランスのお酒をたくさん食べたとか、チヤホヤされすぎです。
をリンクさせると、自分の無知を晒すことになる...。
倍率で騒いでるけど 全部離散系列の倍率で、倍率が必要な人はティックチャートまで深く潜っていくんだよ。
数学では、平均と共分散が時間に対して独立であるものを定常過程という。つまり、2つの主要なパラメータはコスタントです。
最も単純な例：正規分布N(0,1)を持つ過程。このようなプロセスでは、x(t)=2のとき、97.5%の確率でx(t+1)は2より小さくなる。つまり、処理落ちする。保証されるわけではありません、では100のうち97のケースでそうなります。
より複雑な例： AR(1) プロセス x(t)=x(t-1)*a + s(t), ここで a<1 と s(t) は定常プロセス、いくつかの有限パラメータによるノイズです。この過程も定常となり、そのパラメータはパラメータs(t)とaから算出することができる。したがって、このプロセスが平均から外れた場合、いつそこに戻るかは常に一定の確率で計算することができる。
しかし、パラメータa=1の場合、ランダムウォーク、すなわち非定常過程になり、その行き着く先は予測できない。
当然、本当の定常過程を見ることがないように、実際の日付で白いノイズを見ることはないが、ある程度の仮定があれば、やはりノイズは白く、過程は定常であると仮定することができる。
正確には、すべてのプロセスが平均と共分散で特徴付けられるわけではありません。最初の文章に書かれているのは...共分散定常過程であり、これも定常である :)
http://books.google.de/books？id=B8_1UBmqVUoC&pg=PA46&lpg=PA46&dq=process+mean+covariance&source=bl&ots=2nJH-s67AR&sig=J_QcD2llCaELbBgPt_THGGi8ZXM&hl=de&ei=ozNoSoaCOsOg_Aa__5yeCw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=6
正確には、すべてのプロセスが平均と共分散で特徴付けられるわけではありません。最初の文章に書かれているのは...共分散定常過程であり、これも定常である :)
弱定常、広定常、とにかく定常です。>> だから？
数学では、平均と共分散が時間に対して独立であるものを定常過程という。つまり、2つの主要なパラメータはコスタントです。
最も単純な例：正規分布N(0,1)を持つ過程。このようなプロセスでは、x(t)=2のとき、97.5%の確率でx(t+1)は2より小さくなる。つまり、処理落ちする。保証されるわけではありません、では100のうち97のケースでそうなります。
より複雑な例： AR(1) プロセス x(t)=x(t-1)*a + s(t), ここで a<1 と s(t) は定常プロセス、いくつかの有限パラメータによるノイズです。この過程も定常となり、そのパラメータはパラメータs(t)とaから算出することができる。したがって、このプロセスが平均から外れた場合、いつそこに戻るかは常に一定の確率で計算することができる。
しかし、パラメータa=1の場合、ランダムウォーク、すなわち非定常過程になり、その行き着く先は予測できない。
もちろん、実際の日付で白いノイズを見ることはないし、本当の定常過程を見ることもないが、いくつかの仮定をすれば、やはりノイズは白く、過程は定常であると仮定することができる。
ただ、数学で「定常」なプロセスを知らないだけなんです。静止しているRUNNINGプロセスがあります。異質な集団がグラフを見て、上司から伝えられた目標関数に基づいて意思決定する意図的な活動によって生成されるティック価格系列と、どんな関係があるのだろうか。ランダムネスや定常的なランダムネスとどう関係があるのでしょうか？このランダムな定常性は、よく知られているサイクルとどのような関係があるのだろうか。サイクルの場合、もはやランダムなプロセスではなくなるので、循環性は存在しないし、存在しえない。一方は何の関係があるのでしょうか？