ランダムフロー理論とFOREX - ページ 25

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Mathemat:

いや、プライヴァル、モメンタムは、明らかに非物理的な最も単純な計算式で算出される耽美なものだ。以下、リンクです。https://www.metatrader5.com/ru/terminal/help/indicators/oscillators/momentum.似たようなものにROCもあります。 https://www.mql5.com/ru/code/9340 .

ティックについては、私のティック研究の試みである「ティック：振幅と遅延の分布」のスレッドへのリンクです。このスレッドの最初のページの最後の写真（オイラのティックプロセス）をご覧ください。全体の99.5%のダニが+-1され、残りは影響を受けません。


全く違う？でも、勢いとしては、カクディッドはそういう意味ではないと思います（そうだといいのですが）。作者を待っている。
 

まあ、コメントに書いてある通りなんですけどね。

そして、もうひとつ、とても興味深いグラフがあります。これらは今、刻みの振幅だけでなく、到着順にもなっている。水平方向がタイムライン、垂直方向が振幅です。ここでは、先ほどのグラフのような特別な時間的不均質性はなく、ほぼ一義的な状況となっています。ダニの99.5％は+-1、それ以外はほとんど+-2です。1と+1の間の青い実線は、まさに最小振幅の刻みの圧倒的な発生率を示している。このプロセスはほぼ定常的であると仮定してもよい。<br /> translate="no">。

これは1週間分、つまり約24,000個のティックです。約200ティックはほぼ均等に、つまり+-2です。あとは、単純に放置しておけばいいのです。プロセスはほぼ定常状態（外観上）、有意な値は+-1, +-2です。これはどういうことかというと、このプロセスの積分値がほぼWienerianになるということです。 ここでは、ティックラグを考慮に入れていないことをお忘れなく。

そして、そのラグこそが、ミニュチュアを全くWienerプロセスでなくしてしまう犬なのです。あなたのFig.2と私のFig.2の違いがわかりますか？

 
Prival:

しかし、この流れの中で何がシグナルで何がノイズなのか、ずっと考えています。どういうことかというと、モデルを作るときに励振ノイズ（EFN）という概念もありますからね。


この質問自体には答えがないと思いがちですが、ゲームの時間軸に縛られると、それより短い時間で起こることはすべてノイズとみなされる可能性があります。というか、全部じゃないんですけどね :)価格チャートの平均化されたスペクトル密度は1/fのように見えることが知られています。私自身もそのようなグラフを作成したことがありますが、確かに高周波数の限界を除けば、どこでも1/fの法則への適合性は非常に良好です。ホワイトノイズへの乖離は1/3（1/min）付近の周波数から始まっているが、これはサンプリングレート（分）に近すぎて、それすらあるとは言い切れない。

ACFが画面に表示されない件ですが、4枚目の写真のように正規化を試してみてください。定数を得て、「面白い点」を出力するときに、それを考慮すればいいのです。MT4で可能かどうかは分かりませんが、Matkadでは簡単に手を動かすだけでできます:-)。

MQLでもできるのですが、やはり曲がって見えてしまいます。

編集する。モーメンタムは概念であり、質量という概念はあるのでしょうか？もしそうなら、その計算のバリエーションは？力があり、エネルギーがあり、慣性もあり、質量もあり、とても面白いブーケになるかもしれません。

モメンタムとは、テクニカル分析の用語で、単純にいくつかのバーの価格の上昇を意味します。dt による除算を無視すれば、2 本の棒グラフの増分は加速度、4 本の棒グラフの増分は加速度の加速度、 といった具合になる。メカニックに例えると、ちょうどこの辺りが足かせになりそうです。

追伸：いや、加速度については、どうやら私が騙されたようです :) 。運動量は速度の和であり、差ではない。それでも、不具合は紙がない方がよく起こります :)
 
実は、足を引きずることについては明確ではありません。原理的にはモーメンタムは状態ベクトルの成分として考えることができる。でも、そうすると問題の次元がどこか「すごい」方に行ってしまうんです :)
 

キャンディッド

同じグラフを見て、違う結論を出すなんて、人間の脳は面白いですね;-)。

そこに惰性を見たのでは？モメンタムという言葉を読んで、慣性との相関時間を連想したのかと思いましたが、私の脳内では、ボールは慣性によって床を転がり、その速度が相関している間は慣性が働く（ほぼ正相関のように）ような連想をしてしまいました。でも、だから1秒も転がらないんだよ＾＾；と、教えてくれるかと思いきや。

ノイズ、スペクトル、ティックラグの場合。

ありがとうございます私の脳を休ませないでください、しかし、それはすべて私の頭の中で愚かな思考を一緒に来た方法です。それが今、より具体的に歌詞に

数学者

ラグについては、IHMOは関係ない。この絵は見かけの定常性に惑わされていると思います。合計を取ると、価格がどのように振る舞うか、プロセスのサンプリングレートが異なるだけで、より詳細にそれを得ることができるのです。ACFでチェック、それは私の4（ダニにWienerの出力と非Wienerの出力はおそらく間違っている）と同じになります（ダニの遅延のためにはい、それはこの検索が与えるものを把握するために長い時間がかかった - 高品質のチークパーケット、とだけインターネットの1場所で見つかった、あなたのポストダニ履歴 1ミリ秒）。私の理解が正しければ、これはチークが到着するまでの時間間隔です（間違っていたら訂正してください）。

さて、ここからが悲しいところです。

分とすると、コテルニコフの定理によれば、分析できるプロセスの最小周期（例えば私は正弦波と考えています）は2分ですが、実際にはサンプリングレートは5倍以上必要です（1周期2サンプルの正弦波であることを確認してみてください、むしろ鋸のように）。つまり、約10分となりますが、正弦波を確実に検出（認識）するためには、少なくとも2〜3周期は必要です。このような悲しい思いをした結果、私たちは何を手に入れるのでしょうか。

このサンプリングレートでは

  1. 発振周期が2～5分未満のものは全てノイズとなります。
  2. 単純な正弦波の認識時間の目安 20～30分 ;-(((
  3. 認識（検出）時間の短縮は、チックへの移行しか考えられない :-(((((((((((さらに悪化
    4. する。

P.S.ここでは、ノイズ、スペクトル、1/f、+ラグ+愚かな錯乱脳を持って、私はシート（それがエラーを見つけるだろう）のにおいがするので、ウォッカを飲みに行くことができますここで私は:-)を逃れることはできません。

 
Prival:

ラグについては、IHMOは関係ない。この絵は、一見定常性のように見えて誤解を与えていると思います。合計を取れば、価格がどのように振る舞うかがわかり、プロセスのサンプリングレートが違うだけで、より詳細にわかります。ACFでチェック、それは私の4（ダニのWienerの出力と非Wienerの出力はおそらく間違っている）と同じになります（ダニの遅延のためにはい、それは検索が与えるものを把握するために長い時間がかかった - 高品質のチークパーケット、およびインターネット上の唯一の1場所は、あなたのポストダニ履歴1ミリ秒を発見した）。私の理解が正しければ、それはチークが到着するまでの時間間隔です（間違っていたら訂正してください）。

そうです、英語のlag- "delay "からです。ACFについては、そう単純な話ではなく、現実のプロセスをいくらガウシアン（Wiener、Martingaleなど）に還元しようとしても、完全に還元することはできない、という意味です。

さて、例えば、ジグザグによって形成されたスイング間のフィボ比率は同じままであるため（「時間」ではなく「価格」で）、すなわち、プロセスは間違いなくWiener 1に近くなりますが、バーはまだ依存しています。 あなたは、同一のPDFが読み取り間の同じ依存性を意味しないことを確認します。

私のミスについてですが、私が等量線を使ったインディケータを書き、等量線のp.d.f.をサイズ別に構成したら、その時にお話しましょう。とりあえず、ここでは哲学的な話をします。また、離散化間隔（Kotelnikoff th.の意味）は関係ないと私は考えています。市場のプロセスを全く違う形で表現しているだけです。

 
Prival:

そこに惰性を見たのでは？モメンタムという言葉を読んで、慣性との相関時間を連想したのかと思いましたが、私の脳内では、ボールは慣性によって床を転がり、その速度が相関している間は慣性が働く（ほとんど直結しているような）ような連想をしていました。でも、だから1秒も転がらないんだよ＾＾；と、教えてくれるかと思いきや。

慣性の問題は議論すらされていませんが、もちろんありますよ :) 。ボールに関しては、このトピックの冒頭の記事をもう一度読んでみることをお勧めします :)

  1. 発振周期が2～5分未満の全てのプロセス - ノイズ
  2. 最も単純な正弦波を認識するための推定時間は20～30分です ;-(
    3. ((((( ;ﾟДﾟ)))))))))


ワーキングモデルの特性時間は1日以上、ホールドポジションの特性時間は数時間からということですね。それがどうして悪いことなのか？

数学は、なぜ ガウス（Wiener、マーチンゲールなど）に実プロセスを減らすために、私を説明してください（Cの数学）

 
lna01:

ワーキングモデルの特性時間が1日以上、ポジションホールドの特性時間が数時間ということもあるわけですね。どこが悪いんだ？


機種変更時の持ち時間や切り替え速度が悪い（検出（認識）に要する時間）良い手で30分というと60点くらいですが、もっと速くしたいです。 また、理論上の限界として、機種変更時の最小検出時間は2分、つまり全てが完璧な場合ですが、これはご存知のように起こりません。

このスレッドの最初のページを思い出させてくれてありがとう :-)、読み直しました。 そこで何かを修正したでしょう、考えそのものではなく、私の考えをより正確に定式化したでしょう。調査が進んでいるのはいいことです。なんとかいろいろなことができるようになりましたし、何より、やるべきことがたくさんあって、一番面白いことはすべて始まったばかりです :-)

 
lna01:
数学さん、実プロセスをガウシアン（Wiener、Martingaleなど）に還元する理由を教えて ください（C数学 さん）

数学者は、なぜそれが必要なのか自分自身で答えるでしょう。私は彼の目標を理解し、彼の崇高な目標を達成するために、ターミナルの開発者（特にTS-tester）が最初の場所で興味を持っていなければならないと思います:-).

なぜ私が、現実のプロセスをガウス型に還元する必要があるのでしょう。説明してみる、私には簡単で理解できるように思えた、私はこの熊手をもう100回踏んだところだ、あなたの頭の中は私と同じだから、何でも、誰でも理解できるはずだと思い続けている。先ほどは説明不足で申し訳ありませんでした。

私たちの活動をご覧ください。1 実流量からmuを引く（直線の式）。BGSを確認し、さらに残差（引き算した後に残るもの、すでに0になっている可能性があるので注意）を調べます。明確な振幅と周波数を持つ振動が見つかったようで、残差からそれを引いて残差#2が得られました。BGSへの準拠を確認し、「はい」と答えましょう。よかったハレルヤ！ノイズもシグナルも含めて、プロセスのすべての構成要素がわかっていて、すべてのパラメータがわかっているのです。直線が明確で、振動も（和が信号）、CGBS（ノイズがノイズ）、それは研究（調査）の価値がない。逆に、それは広く噂されているので、かわいそうなガウスを同情する必要があります、1つのCBRの研究を開始するとすぐに彼はそこに転倒している:-)です。

編集部：またまた思いついたのですが、逆に尻尾から始めるのもいいかもしれません。Wiener（数学者はパラメータを+-1pipと知っている）だと思って処理をフィルタリングすると、Wienerではなく、トレードを開始してしまう。FXの勉強のために、NILから乗り換えられたらいいなと思います。

 
Prival:

なぜ私が、現実のプロセスをガウス型に還元する必要があるのでしょう。

...

ありがたいことに、私たちはノイズやシグナルを含むプロセスのすべての構成要素を知っており、すべてのパラメータを把握しています。


つまり、BPの価格をホワイトノイズに還元する変換が、マーケットモデルになるわけです。今なら理解できる :)
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