最適化とサンプル外テスト。 - ページ 8 123456789101112 新しいコメント CtFelix 2008.08.23 05:43 #71 kharko писал (а)>> 確かに、このアルゴリズムはすでに実用化されているのですが...。フォーラムでは、その派生品しか見つけられませんでしたが...。例えば、『最適化基準をどのように実装するか』とか...。 この問題の解決策を共有したいのですが...。 EAを用意しよう...。外部パラメータを追加してみよう... 関数init()の中に、以下のブロックを挿入してください。 Parametr1、Parametr2、Parametr3 - 最適化すべき外部パラメータ...。 それだけなんですけどね...。 詳しくはこちら http://www.fxexpert.ru/forum/index.php?s=f657fc83fb442cf1fa2afde6fd4c37c2&showtopic=1106 post DM_35 写真と必要なものを添付しています。 Rider 2008.08.23 06:29 #72 CtFelix писал (а)>> 詳しくはこちら http://www.fxexpert.ru/forum/index.php?s=f657fc83fb442cf1fa2afde6fd4c37c2&showtopic=1106 post DM_35 写真と必要なものを添付しています。 >> ありがとうございました。DolSergonへの 質問は削除されたようです......これも面白いんですけどね。時には「手と目」で全体を見ることがとても有効なのです。専門家の有望なパターンや有望でないロジックは、「目玉」で捉えられることが非常に多いのです．:) CtFelix 2008.08.23 06:40 #73 rider писал (а)>> ありがとうございます。DolSergonへの 質問は削除されたようです......これも面白いんですけどね。時には「手と目で」全体を見ることがとても有効なのです。専門家の有望なパターンや有望でないロジックは、「目玉」で捉えられることが非常に多いのです．:) 便利なのですが、マニュアルモードで2000～3000件の結果に目を通すことはできません。 Rider 2008.08.23 06:47 #74 CtFelix писал (а)>> 確かに便利ですが、マニュアルモードで2000～3000件の結果に目を通すことはできません。 それが、3期、5期と「パージ」した結果、20～30個の選択肢が残るように......と考えると、もう現実的な話になってきます。 まあ、待ってみましょう、もしかしたら答えてくれるかもしれませんよ :))) Виктор 2008.08.24 13:53 #75 ややオフトピックですが、ほぼオントピックです。 提案する逐次最適化手法は、同じ履歴の断片に対して実行することができます。 を、さまざまな基準で判断しています。 その結果、選択されたすべての基準で最適化されたバリアントを含むサンプルを得ることができます。 Rider 2008.08.24 15:36 #76 granit77 писал (а)>> ややオフトピックですが、ほぼオントピックです。 何度も確認した。ほとんどの場合、同じオプションが表示されますが、ソートが異なるだけです。 CtFelixからの リンク先を訪れてから24時間近くが経過しました。 CtFelix さんが書き込みました(a) >> です。 詳細はこちら http://www.fxexpert.ru/forum/index.php?s=f657fc83fb442cf1fa2afde6fd4c37c2&showtopic=1106 ポスト DM_35 写真と必要なものを添付しています。 逐次最適化を使ってみた。たとえあなたが技術や多くの日常的な手動操作を考慮しない場合でも、結果は嘆かわしいです - オプションのセットの3番目と4番目の実行の終わりまでに、原則として、何も残っていないし、私は非常に多くの時間が節約されていることを言うだろう、特にすべてのダニのためにテストする場合、。 ところで、2007年のランでは、ほとんどのオプションがカットされているのが興味深いのですが、何か特別な理由があるのでしょうか？ リンク先では、もう一つ、全く逆のアプローチとして、短期トレンドの固定が考えられていますが、私はそのような方法論はあまり信じていません。 しかし、Vitaの 言う通り、最適化はデータ全体に対して行うべきと思われます。 エキスパートアドバイザーのプロパティにある「最適化」タブを柔軟に使用すれば、機械の時間を節約することもできます。例えば、こんな感じです。ドローダウン（パーセンテージではない）を制限する必要があり、タブに表示されない場合、10000000の預金とドローダウンのパーセンテージを入れると、必要な値/金額が表示されます。 トリックは、10000000または10010000 0,02% はほぼ同じで、10000と15000で20%のドローダウンが全く異なる順序です・・・誰か他のトリックを示してくださいませんか?) さらに、そのような最適化は多くのバリエーションを与えませんし、エキスパートが何かポジティブなものを「積んで」いなければ、全くバリエーションを与えません．:) もし本当に望むなら、歴史を少し残して、シーケンシャルな手法で前進し、最終的にパラメータの実行可能性を検証し、選択したバリアントを最後まで最適化することができます。しかし、繰り返しになりますが、将来的にうまくいく保証はありません）。 質問です。ディープストップを持つEAは、ある時間間隔で、現在の損失が大きい未補償の注文がいくつか開かれることがありますが、その後、ほとんどの場合、トータルオーダー管理によって利益に戻るような仕組みになっています。最適化が終了する時間帯であれば、現在の損失ですべて終了します。同時に、チャートの終盤では、残高が株式に向かって急激に増加していることがわかります。もちろん、ドローダウンの制限がある場合は、このバリアントは破棄されます。 どうすれば回避できるのか？ Rider 2008.08.27 04:16 #77 まあ、少なくとも「ニャー」くらいは......。） CtFelix 2008.08.27 04:50 #78 rider писал (а)>> まあ、少なくとも「ニャー」くらいは......。） >> にゃーにゃー :) CtFelix 2008.08.27 05:00 #79 Vitaのバリアントを使うとデータフィッティングが発生する可能性があり、良いことはないだろう。 時間がかかりすぎるというのは、最適化ループのコードというよりも、Expert Advisorのコードや最適化されたデータが大量にあるために、最適化に時間がかかってしまうということだと思うのです。 rider писал (а)>> 質問です。ディープストップを持つExpert Advisorは、一定の時間間隔で、現在の損失がかなり大きい非補償注文をいくつかオープンし、その後、多くの場合、注文管理によって累積的に利益を返すように機能します。最適化が終了する時間帯であれば、現在の損失ですべて終了します。同時に、チャートの終盤では、残高が株式に向かって急激に増加していることがわかります。もちろん、ドローダウンの制限がある場合は、このバリエーションは拒否されます。 どうすれば回避できるのでしょうか？ そしてここで、このポジションの列を開かないように履歴の一部を削除するか、本来のように閉じることができるように履歴の一部を追加する必要があるでしょう。 Виктор 2008.08.27 06:27 #80 CtFelix писал (а)>> そしてここで、このポジションの列を開かないように履歴の一部を削除するか、本来のように閉じることができるように履歴の一部を追加する必要があるでしょう。 あるいは、Expert Advisorをより快適にするために、その歴史の一部を書き換えた方がよいでしょう。:)) 123456789101112 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
確かに、このアルゴリズムはすでに実用化されているのですが...。フォーラムでは、その派生品しか見つけられませんでしたが...。例えば、『最適化基準をどのように実装するか』とか...。
この問題の解決策を共有したいのですが...。
EAを用意しよう...。外部パラメータを追加してみよう...
関数init()の中に、以下のブロックを挿入してください。
Parametr1、Parametr2、Parametr3 - 最適化すべき外部パラメータ...。
それだけなんですけどね...。
詳しくはこちら http://www.fxexpert.ru/forum/index.php?s=f657fc83fb442cf1fa2afde6fd4c37c2&showtopic=1106 post DM_35 写真と必要なものを添付しています。
詳しくはこちら http://www.fxexpert.ru/forum/index.php?s=f657fc83fb442cf1fa2afde6fd4c37c2&showtopic=1106 post DM_35 写真と必要なものを添付しています。
>> ありがとうございました。DolSergonへの 質問は削除されたようです......これも面白いんですけどね。時には「手と目」で全体を見ることがとても有効なのです。専門家の有望なパターンや有望でないロジックは、「目玉」で捉えられることが非常に多いのです．:)
ありがとうございます。DolSergonへの 質問は削除されたようです......これも面白いんですけどね。時には「手と目で」全体を見ることがとても有効なのです。専門家の有望なパターンや有望でないロジックは、「目玉」で捉えられることが非常に多いのです．:)
便利なのですが、マニュアルモードで2000～3000件の結果に目を通すことはできません。
確かに便利ですが、マニュアルモードで2000～3000件の結果に目を通すことはできません。
それが、3期、5期と「パージ」した結果、20～30個の選択肢が残るように......と考えると、もう現実的な話になってきます。
まあ、待ってみましょう、もしかしたら答えてくれるかもしれませんよ :)))
ややオフトピックですが、ほぼオントピックです。
提案する逐次最適化手法は、同じ履歴の断片に対して実行することができます。
を、さまざまな基準で判断しています。
その結果、選択されたすべての基準で最適化されたバリアントを含むサンプルを得ることができます。
ややオフトピックですが、ほぼオントピックです。
何度も確認した。ほとんどの場合、同じオプションが表示されますが、ソートが異なるだけです。
CtFelixからの リンク先を訪れてから24時間近くが経過しました。
詳細はこちら http://www.fxexpert.ru/forum/index.php?s=f657fc83fb442cf1fa2afde6fd4c37c2&showtopic=1106 ポスト DM_35 写真と必要なものを添付しています。
逐次最適化を使ってみた。たとえあなたが技術や多くの日常的な手動操作を考慮しない場合でも、結果は嘆かわしいです - オプションのセットの3番目と4番目の実行の終わりまでに、原則として、何も残っていないし、私は非常に多くの時間が節約されていることを言うだろう、特にすべてのダニのためにテストする場合、。
ところで、2007年のランでは、ほとんどのオプションがカットされているのが興味深いのですが、何か特別な理由があるのでしょうか？
リンク先では、もう一つ、全く逆のアプローチとして、短期トレンドの固定が考えられていますが、私はそのような方法論はあまり信じていません。
しかし、Vitaの 言う通り、最適化はデータ全体に対して行うべきと思われます。
エキスパートアドバイザーのプロパティにある「最適化」タブを柔軟に使用すれば、機械の時間を節約することもできます。例えば、こんな感じです。ドローダウン（パーセンテージではない）を制限する必要があり、タブに表示されない場合、10000000の預金とドローダウンのパーセンテージを入れると、必要な値/金額が表示されます。 トリックは、10000000または10010000 0,02% はほぼ同じで、10000と15000で20%のドローダウンが全く異なる順序です・・・誰か他のトリックを示してくださいませんか?)
さらに、そのような最適化は多くのバリエーションを与えませんし、エキスパートが何かポジティブなものを「積んで」いなければ、全くバリエーションを与えません．:)
もし本当に望むなら、歴史を少し残して、シーケンシャルな手法で前進し、最終的にパラメータの実行可能性を検証し、選択したバリアントを最後まで最適化することができます。しかし、繰り返しになりますが、将来的にうまくいく保証はありません）。
質問です。ディープストップを持つEAは、ある時間間隔で、現在の損失が大きい未補償の注文がいくつか開かれることがありますが、その後、ほとんどの場合、トータルオーダー管理によって利益に戻るような仕組みになっています。最適化が終了する時間帯であれば、現在の損失ですべて終了します。同時に、チャートの終盤では、残高が株式に向かって急激に増加していることがわかります。もちろん、ドローダウンの制限がある場合は、このバリアントは破棄されます。
どうすれば回避できるのか？
まあ、少なくとも「ニャー」くらいは......。）
>> にゃーにゃー :)
Vitaのバリアントを使うとデータフィッティングが発生する可能性があり、良いことはないだろう。
時間がかかりすぎるというのは、最適化ループのコードというよりも、Expert Advisorのコードや最適化されたデータが大量にあるために、最適化に時間がかかってしまうということだと思うのです。
質問です。ディープストップを持つExpert Advisorは、一定の時間間隔で、現在の損失がかなり大きい非補償注文をいくつかオープンし、その後、多くの場合、注文管理によって累積的に利益を返すように機能します。最適化が終了する時間帯であれば、現在の損失ですべて終了します。同時に、チャートの終盤では、残高が株式に向かって急激に増加していることがわかります。もちろん、ドローダウンの制限がある場合は、このバリエーションは拒否されます。
どうすれば回避できるのでしょうか？
そしてここで、このポジションの列を開かないように履歴の一部を削除するか、本来のように閉じることができるように履歴の一部を追加する必要があるでしょう。
そしてここで、このポジションの列を開かないように履歴の一部を削除するか、本来のように閉じることができるように履歴の一部を追加する必要があるでしょう。
あるいは、Expert Advisorをより快適にするために、その歴史の一部を書き換えた方がよいでしょう。:))