最適化とサンプル外テスト。 - ページ 2

[Candid]

leonid553:

以上のことから、私は次のように考えています。

単純なExpert Advisorを追加で構築するには、 - そして、最初の最適化の後に、得られたすべてのパラメータセットをそれにロードします。

各セットには独自のインデックスが付きます。そして、最初のEAの代わりにこの追加のEAをテスターに挿入し、サンプルを超えて最適化するだけで、最適化パラメータは挿入したセットのLOCAL NUMBERになります

ちょっと面倒かもしれませんが、手動でサンプル外最適化するよりはずっといいですよね・・・。

必要なのは、このアドオンの汎用性を考えることです。

発想が面白い。実装のバリエーションとして、deinitのExpert Advisorは、そのパラメータと最適化基準を、書き込むためのファイルに追加 します。最適化終了後、スクリプトはファイルから最適化の基準でデータをソートし、設定した数の最適なパラメータセットを保持し、読み取り専用ファイルに書き込みます。最適化を 起動すると、initのExpert Advisorが このファイルを読み込む、など。つまり、Expert Advisorを追加するのではなく、スクリプトを追加する必要があるのです。

[Leonid Borsky]

FION:

leonid553 さん

以上を踏まえて、今のところ、このように考えています：．

最適化された各パラメーターには、他のパラメーターとリンクしたときに、いくつかの極値が特定されますから、そう簡単にはいかないと思います。これらの極値をニューラルネットワークの入力に与えれば、解を求めることができるかもしれない。

この場合、私たちが最適化するのは数字だけで、それ以上ではありません。

そして、必要なものを手に入れるだけです。それとも私があなたの投稿を誤解していたのでしょうか？

[Юрий Макаров]

みんな、今までずっと動いていたんだよ。
しかし、TradeStationの下で、そして無料ではありません...:))
MTでやる意味がない、仕事でお金を払うことに慣れてない。

[Dmitry Fedoseev]

Mak:
みんな、今までずっと動いていたんだよ。
しかし、TradeStationの下で、そして無料ではありません...:))
MTでやる意味がない、仕事でお金を払うことに慣れてない。

私ももうすぐ終わります))))また、Expert Advisorに何かを埋め込む必要はありません。プログラマは、パラメータのセットを持つファイルを取得します。

[Belford]

昔、MT4で実装したことがあります。
異なるシステムの視点を冷静に推し量ることができるのです。
そして、過剰な最適化による幻想を取り除くこと。

この2回目の最適化の結果、サンプル外で利益が出たVAriAだけが残ったのです!<br / translate="no"> その結果、理想的には、さらなる作業とテストのための「理想的なパラメータ」をオンラインで得ることができるのです!

不思議なことですが、サンプル外で利益が出るパラメータは、必ずしも利益が出るとは限らないのです。その他の選択基準も必要である。

[Sceptic Philozoff]

Integer さん、

terminal.exe "\tester\MyTests\MACDTest.ini"

のようなコマンドを .set パラメータファイル自体でループさせるということですか？これも何らかの方法で更新する必要があります（例えば、異なる遺伝子で1000回のテストを実行したい場合）。

[Dmitry Fedoseev]

Mathemat:
Integer さん、

terminal.exe "\tester\MyTests\MACDTest.ini"

のようなコマンドは、.set パラメータファイル自体をループさせ、それも何らかの方法で更新する必要があるということでしょうか？

そんなところです。外部プログラムが .set ファイルを作成し、ターミナルを実行 し、プロセスを監視し、新しい .set ファイルを投入し、テストのためにターミナルを再度実行し、各テスト後にレポートを解析する...。

[Sceptic Philozoff]

なるほど、大筋は理解できました。では、このプロジェクトを 実行した人たち（ベルフォード、マック、インテージなど）に最後の質問ですが、それだけの価値があるのでしょうか？もちろん、（metaquoteのように）カーブフィットだけでなく、サンプル外のデータで戦略をテストしようとする「オプティマイザー」があるのは良いことですが、MQオプティマイザー（これも良いですが、カーブフィットとしてのみ）より高いスコアに値するでしょうか。

[Dmitry Fedoseev]

Mathemat:
なるほど、大筋は理解できました。では、このプロジェクトを実行した人たち（ベルフォード、マック、インテージなど）に最後の質問ですが、それだけの価値があるのでしょうか？もちろん、（metaquoteのように）カーブフィットだけでなく、サンプル外のデータで戦略をテストしようとする「オプティマイザー」があるのは良いことですが、MQオプティマイザー（これも良いですが、カーブフィットとしてのみ）より高いスコアに値するでしょうか？

家計は万事順調。このプログラムは自分ではテストせず、テスターを走らせるだけなので、MQと比較する意味はない

[Sergey Fionin]

leonid553:

フィオン

leonid553 さん

これらを踏まえて、今のところ、このように考えています：．

最適化された各パラメータと他のパラメータとの関連で、いくつかの極値が検出されるため、簡単にはいかないと思うのですが。これらの極限値を入力に与えれば，解を求めることができるかもしれない．

この場合、私たちが最適化するのは数字だけで、それ以上ではありません。

そして、必要なものを手に入れるだけです。それとも私があなたの投稿を誤解していたのでしょうか？

エクイティやドローダウン、収益性で選ぶことなく、すべてのパラメーターの最適な組み合わせを見極めるという意味です。この経験から、1つの基準による最適化では必ずしも最適な組み合わせが見つからないことがわかり、多変量解析に基づくニューラルネットワークが 良い結果をもたらすことがわかりました。