最適化とサンプル外テスト。 - ページ 9 123456789101112 新しいコメント CtFelix 2008.08.27 11:20 #81 granit77 писал (а)>> あるいは、参議院議員がより快適に過ごせるように、その歴史の一部を完全に書き換えてしまうのがよいでしょう。:)) そう、そして将来は、いつ買うか、いつ売るか、自分で書いた方が良いのです。） Rider 2008.08.27 13:28 #82 CtFelix писал (а)>> >> そして、買い時、売り時を知るために、自分で書いた方がいい :) "ミハイル・セルゲイビッチ、GKChP（たまたまそのバカなタイミングでDBとBPに乗った）、ボリス・ニコラエビッチ以降の書き換えには特質がある--歴史は予測不能 :)))......for forex) 数学が 言うように......あなたはここで試してみてください......。:( でも、自分のことは全部自分で :) いや、本当に、テストがまだ何とか解決できる問題なら、これらのサイトでの最適化は完全に失敗です......と、私はあなたのために添付した画面は、ゴミ箱に引っ張らないこと、同意 Granit77 ）。 Rider 2008.08.27 13:50 #83 CtFelix писал (а)>> そして、このポジションの列を開かないように履歴の一部を削除するか、適切に閉じることができるように履歴の一部を追加する必要があると思われます。 ええ、事前に何を削除すればいいのか知っていればよかったのですが :) Vitaのバリエーションを使うと、データフィッティングが発生する可能性があり、何かいいことがあるのか疑問です。 一貫性」ほど悪いものはない・・・。 繰り返したくないが、セットとサブセットに関する彼の投稿をよく読んでみてほしい・・・。- 彼の言うとおりです )) どちらにしても保証はない......。 時間消費については、最適化ループのコードというよりも、Expert Advisorのコードや最適化されたデータが多いので、最適化に時間がかかってしまうのだと思います。 私がいつも最初に扱うのは、コードの最適化です。機械が弱くて、スマートなものよりも絞り出したのは記憶に新しいところです......だから、質問はそういうことではないんです。 最適化が進んでいて、26195400回の実行を要求していますが、実際には（3年間最適化を続けて）約1000のバリアントが出力されます。この数字を手動で確認することはできない。フォワード「2008」をフルに活用するための「切り口」が残されています。そして、この1000のバリエーションを "sequential "に入れることができます。） しかし、私のマシンが2600万を要求したとき、それは5000のパスを行うことができ、遺伝子のないこの1000は、24時間求めている :((((；ﾟДﾟ))))))))) Виктор 2008.08.27 14:45 #84 rider писал (а)>> >> Granit77 さんに同意、添付したスクリーンショットはダンプではありません（笑)。 アドバイザーを気取っているわけではない、捨て駒ではないかもしれない。私の気持ちをお伝えしますと、そういうドローダウンが多いので...。 idiosyncrasy。もちろん、何も捨てないが、最適化の結果はマイナスと表示される。 Rider 2008.08.27 14:54 #85 granit77 писал (а)>> アドバイザーを気取っているわけではない、捨て駒ではないかもしれない。私は、このようなドローダウンに弱いという気持ちを伝えただけです。 イディオシンクラシーもちろん、捨てるものはないのですが、最適化の結果がマイナスに表示されてしまうのです。 :) 自分を変える（自分ではない） ) idiosyncrasy "なのか、"idiosyncrasy "なのか、どちらでしょうか？ Виктор 2008.08.27 15:03 #86 rider писал (а)>> :) 自分を変える（自分ではない） ) スマイリーフェイスを付けるべきじゃなかった。ぜひとも変わりたいと思いますし、根拠のないことにならないように、最適化の機微を勉強する方向で。 これまでは自分の直感を信じていたのですが、進めば進むほど疑問が湧いてきます。 追伸 数学は、共通項を見つけた相手に対して「あなた」と話すことに慣れている。差し支えなければ、「あなた」にしておきましょう。 P.P.S. 辞書で確認したところ、正しくは「idiosyncrasy」。 Idiosyncrasy（ギリシャ語ѭѭѭѭから - 独特、特別、珍しいとѭѭ - 混合）、不寛容 - いくつかで発生する痛みを伴う反応... Aleksandr Pak 2008.08.27 15:07 #87 ......エリツィンは覚えている さて、ミネアポリスの日、おめでとうございます Rider 2008.08.30 05:32 #88 granit77 писал (а)>> 数理は、共通項を見つけた相手には「あなた」と声をかけることを習慣にしています。もしよろしければ、ファーストネームでお付き合いください。 中国語はできませんが、気にしません（笑)。 コリーは（a）→を書きました。 ......エリツィンは覚えている さて、ミネアポリスの日、おめでとうございます 他の祝日を挙げればきりがないのですが......一つ必要ですか？))))) その問いは、簡単なものではありません。 一般的に、今までは、まず標準的な不変のロットで漏れないシステムを作ることが必要だと考えていました......もっと詳しく......。"標準のものはこうなっている "というのが、少ない...。が、きちんとした（意味を歪めない「きちんとした」モノサシを強調します）ものをねじ込むと、結果は全く違うものになります :) 彼らは私たちにそのことを話すが、私たちはそれを信じていない :)) Aleksandr Pak 2008.08.30 11:30 #89 1. というわけで、8月27日は「鉱夫の日」。 鉱山労働者がいなければ、ロシア初代大統領の名字も変わっていたかもしれない。 2. 1万円から0.1ロットで始める場合、数学的に最も健全な資金管理です。 Rider 2008.10.04 10:05 #90 この話題は緘口令が敷かれてはならないものでした。という疑問はまだ残っている。多くのExpert Advisorを 試しましたが、「愚かな」（ワンパス）最適化によって 収益性が高まり、その後、フォワードでもデモでも、デモでもリアルでも負けたので、この問題を自分自身で解決しない限り、これ以上進めないことに気づきました...。どこにもないんです :) ほぼ1ヶ月が過ぎました。ここでは、その結果を速報でお伝えします。 Strategy Tester Report Tango-Mini Alpari-Demo (Build 218) Символ EURGBP (Euro vs Great Britain Pound ) Период 4 Часа (H4) 2005.07.04 00:00 - 2008.10.02 20:00 (2005.07.03 - 2008.10.03) Модель Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов) Параметры Counter=0; Filename="opt1.txt"; nameEA="Tango-Mini_EG240"; PauseBeforeTrade=11; MaxWaiting_sec=60; Dolya=0.5; Down=50; Lot=0.1; LotsMeneg=0; MinProfit=115; SumProfit=85; Tral=2; VF=2; StopLoss=225; Баров в истории 6054 Смоделировано тиков 2905866 Качество моделирования 90.00% Ошибки рассогласования графиков 0 Начальный депозит 1000000.00 Чистая прибыль 14620.93 Общая прибыль 32433.61 Общий убыток -17812.68 Прибыльность 1.82 Матожидание выигрыша 24.91 Абсолютная просадка 1096.96 Максимальная просадка 1824.99 (0.18%) Относительная просадка 0.18% (1824.99) Всего сделок 587 Короткие позиции (% выигравших) 270 (79.26%) Длинные позиции (% выигравших) 317 (75.71%) Прибыльные сделки (% от всех) 454 (77.34%) Убыточные сделки (% от всех) 133 (22.66%) Самая большая прибыльная сделка 415.05 убыточная сделка -442.03 Средняя прибыльная сделка 71.44 убыточная сделка -133.93 Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) 42 (2200.88) непрерывных проигрышей (убыток) 7 (-2822.10) Максимальная непрерывная прибыль (число выигрышей) 2200.88 (42) непрерывный убыток (число проигрышей) -2822.10 (7) Средний непрерывный выигрыш 6 непрерывный проигрыш 2 Дополнительно: - максимум текущего убытка:- 1157 пунктов - максимальное количество одновременно открытых позиций: - 21 自分で入退出のルールを変更しました。 Strategy Tester Report NACM Alpari-Demo (Build 218) USDJPY (US Dollar vs Japanese Yen) Period 1 Hour (H1) 2005.07.04 00:00 - 2008.10.02 23:00 (2005.07.03 - 2008.10.02).03) モデル All ticks (利用可能な最小の全ての時間枠に基づく最も正確な方法) パラメータ Counter=0; Filename="opt1.txt"; nameEA="NACM_UJ60"; PauseBeforeTrade=11; MaxWaiting_sec=60; Dolya=0.5; Down=50; Lot=0.0.1; LotsMeneg=0; x1=100; x2=148; x3=20; x4=111; MinProfit=44; Tral=0; VF=2; TakeProfit=73; StopLoss=296; Dopusk=7; 歴史上のバー 21058; 6173610 ticksは Quality 90をシミュレートしました。00% チャート不一致エラー 0 初期預金 1000000.00 純利益 4642.05 総利益 12595.05 総損失 -7953.00 利益率 1.58 勝利期待度 16.52 絶対的ドローダウン 118.55 最大ドローダウン 1434.04 (0.14%) 相対ドローダウン 0.14% (1434.04) 全トレード 281 ショートポジション (% win) 155 (89.03%) ロングポジション (% win) 126 (90.48%) 利益を得たトレード (% of all) 252 (89.68%) 損失 (% of all) 29 (10.32%) 最大の利益を得たトレード 75.65 負けたトレード -306.86 平均利益を得たトレード 49.98 負けトレード -274.24 最大連続勝ち（利益） 41 (1932.69) 連続負け（損失） 2 (-605.28) 最大連続勝ち（勝ち数） 1932.69 (41) 連続負け（損失数） -605.28 (2) 平均連続勝ち 10 連続負け 1 初期預金1000000（？）最適化の際、ドローダウンに制限をかけ、そこにパーセンテージを設定しています。10000から30％、15000から30％、これが桁違いの値だとすると、100万から0.3％、あるいはもう少し多くても、ほぼ同額となる。 はい、チャートの端のティックは "close at stop" です。 最適化 24/6/6/3 - 月数。 24はメインパートで、許容できる結果を得るためのパラメータセットを特定する。 2～6がOOSの場合：出来上がったセットをこれらのインターバルで実行します。 次に、エクセルと分析： - 許容できない少額利益 - スクラップ - 主要期間の取引が70～80未満 - スクラップ - OOSの残高がマイナス - スクラップ - 利益と取引数・期間の不一致が大きい - スクラップ その後に10〜15行のまま......そのために3ヶ月でウィンドウ：それはさらに選択を行う価値があるかどうか、ちょうど見るために - 唯一のマイナスがあるかもしれません:)。 私はそれが価値があることを確認した場合、私はセットをグループ化 - 2、3つの最大値と間隔を越えて最終的な最適化......ベストを選択し、デモ......。保証も統計もまだない :) ......そして、これらのことは、最適化の主要な部分で最大の利益をもたらすセットからかなり離れた場所で起こります。 したがって、一見すると利益をもたらすと思われる組み合わせの90-95%は拒否されます：Expert Advisor-Instrument-Timeframe。 利益が足りないと言う人がいるかもしれない。しかし、私は信頼性に「賭けた」のです。 批評は歓迎します。 PS1 私は、このスレッドとこのフォーラムに記載されている、私が使用するもののほとんどは、著作権をふりかざすことはありません。 PS2 :) 時には、すべてのティックではなく、最適化するためのコントロールポイントに許可するコードで小さなミスをすることは全く有害ではありません.... 123456789101112 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
あるいは、参議院議員がより快適に過ごせるように、その歴史の一部を完全に書き換えてしまうのがよいでしょう。:))
そう、そして将来は、いつ買うか、いつ売るか、自分で書いた方が良いのです。）
>> そして、買い時、売り時を知るために、自分で書いた方がいい :)
"ミハイル・セルゲイビッチ、GKChP（たまたまそのバカなタイミングでDBとBPに乗った）、ボリス・ニコラエビッチ以降の書き換えには特質がある--歴史は予測不能 :)))......for forex)
数学が 言うように......あなたはここで試してみてください......。:( でも、自分のことは全部自分で :)
いや、本当に、テストがまだ何とか解決できる問題なら、これらのサイトでの最適化は完全に失敗です......と、私はあなたのために添付した画面は、ゴミ箱に引っ張らないこと、同意 Granit77 ）。
そして、このポジションの列を開かないように履歴の一部を削除するか、適切に閉じることができるように履歴の一部を追加する必要があると思われます。
ええ、事前に何を削除すればいいのか知っていればよかったのですが :)
Vitaのバリエーションを使うと、データフィッティングが発生する可能性があり、何かいいことがあるのか疑問です。
一貫性」ほど悪いものはない・・・。 繰り返したくないが、セットとサブセットに関する彼の投稿をよく読んでみてほしい・・・。- 彼の言うとおりです ))
どちらにしても保証はない......。
時間消費については、最適化ループのコードというよりも、Expert Advisorのコードや最適化されたデータが多いので、最適化に時間がかかってしまうのだと思います。
私がいつも最初に扱うのは、コードの最適化です。機械が弱くて、スマートなものよりも絞り出したのは記憶に新しいところです......だから、質問はそういうことではないんです。
最適化が進んでいて、26195400回の実行を要求していますが、実際には（3年間最適化を続けて）約1000のバリアントが出力されます。この数字を手動で確認することはできない。フォワード「2008」をフルに活用するための「切り口」が残されています。そして、この1000のバリエーションを "sequential "に入れることができます。）
しかし、私のマシンが2600万を要求したとき、それは5000のパスを行うことができ、遺伝子のないこの1000は、24時間求めている :((((；ﾟДﾟ)))))))))
>> Granit77 さんに同意、添付したスクリーンショットはダンプではありません（笑)。
アドバイザーを気取っているわけではない、捨て駒ではないかもしれない。私の気持ちをお伝えしますと、そういうドローダウンが多いので...。
idiosyncrasy。もちろん、何も捨てないが、最適化の結果はマイナスと表示される。
アドバイザーを気取っているわけではない、捨て駒ではないかもしれない。私は、このようなドローダウンに弱いという気持ちを伝えただけです。
イディオシンクラシーもちろん、捨てるものはないのですが、最適化の結果がマイナスに表示されてしまうのです。
:) 自分を変える（自分ではない） )
idiosyncrasy "なのか、"idiosyncrasy "なのか、どちらでしょうか？
:) 自分を変える（自分ではない） )
スマイリーフェイスを付けるべきじゃなかった。ぜひとも変わりたいと思いますし、根拠のないことにならないように、最適化の機微を勉強する方向で。
これまでは自分の直感を信じていたのですが、進めば進むほど疑問が湧いてきます。
追伸
数学は、共通項を見つけた相手に対して「あなた」と話すことに慣れている。差し支えなければ、「あなた」にしておきましょう。
P.P.S.
辞書で確認したところ、正しくは「idiosyncrasy」。
Idiosyncrasy（ギリシャ語ѭѭѭѭから - 独特、特別、珍しいとѭѭ - 混合）、不寛容 - いくつかで発生する痛みを伴う反応...
さて、ミネアポリスの日、おめでとうございます
数理は、共通項を見つけた相手には「あなた」と声をかけることを習慣にしています。もしよろしければ、ファーストネームでお付き合いください。
中国語はできませんが、気にしません（笑)。
......エリツィンは覚えている
さて、ミネアポリスの日、おめでとうございます
他の祝日を挙げればきりがないのですが......一つ必要ですか？)))))
その問いは、簡単なものではありません。
一般的に、今までは、まず標準的な不変のロットで漏れないシステムを作ることが必要だと考えていました......もっと詳しく......。"標準のものはこうなっている "というのが、少ない...。が、きちんとした（意味を歪めない「きちんとした」モノサシを強調します）ものをねじ込むと、結果は全く違うものになります :)
彼らは私たちにそのことを話すが、私たちはそれを信じていない :))
というわけで、8月27日は「鉱夫の日」。
鉱山労働者がいなければ、ロシア初代大統領の名字も変わっていたかもしれない。
2.
1万円から0.1ロットで始める場合、数学的に最も健全な資金管理です。
この話題は緘口令が敷かれてはならないものでした。という疑問はまだ残っている。多くのExpert Advisorを 試しましたが、「愚かな」（ワンパス）最適化によって 収益性が高まり、その後、フォワードでもデモでも、デモでもリアルでも負けたので、この問題を自分自身で解決しない限り、これ以上進めないことに気づきました...。どこにもないんです :)
ほぼ1ヶ月が過ぎました。ここでは、その結果を速報でお伝えします。
Strategy Tester Report
Tango-Mini
Alpari-Demo (Build 218)
Символ EURGBP (Euro vs Great Britain Pound )
Период 4 Часа (H4) 2005.07.04 00:00 - 2008.10.02 20:00 (2005.07.03 - 2008.10.03)
Модель Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
Параметры Counter=0; Filename="opt1.txt"; nameEA="Tango-Mini_EG240"; PauseBeforeTrade=11; MaxWaiting_sec=60; Dolya=0.5; Down=50; Lot=0.1; LotsMeneg=0; MinProfit=115; SumProfit=85; Tral=2; VF=2; StopLoss=225;
Баров в истории 6054 Смоделировано тиков 2905866 Качество моделирования 90.00%
Ошибки рассогласования графиков 0
Начальный депозит 1000000.00
Чистая прибыль 14620.93
Общая прибыль 32433.61 Общий убыток -17812.68
Прибыльность 1.82
Матожидание выигрыша 24.91
Абсолютная просадка 1096.96 Максимальная просадка 1824.99 (0.18%) Относительная просадка 0.18% (1824.99)
Всего сделок 587
Короткие позиции (% выигравших) 270 (79.26%)
Длинные позиции (% выигравших) 317 (75.71%)
Прибыльные сделки (% от всех) 454 (77.34%) Убыточные сделки (% от всех) 133 (22.66%)
Самая большая прибыльная сделка 415.05 убыточная сделка -442.03
Средняя прибыльная сделка 71.44 убыточная сделка -133.93
Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) 42 (2200.88) непрерывных проигрышей (убыток) 7 (-2822.10)
Максимальная непрерывная прибыль (число выигрышей) 2200.88 (42) непрерывный убыток (число проигрышей) -2822.10 (7)
Средний непрерывный выигрыш 6 непрерывный проигрыш 2
Дополнительно:
- максимум текущего убытка:- 1157 пунктов
- максимальное количество одновременно открытых позиций: - 21
自分で入退出のルールを変更しました。
Strategy Tester Report
NACM
Alpari-Demo (Build 218)
USDJPY (US Dollar vs Japanese Yen)
Period 1 Hour (H1) 2005.07.04 00:00 - 2008.10.02 23:00 (2005.07.03 - 2008.10.02).03)
モデル All ticks (利用可能な最小の全ての時間枠に基づく最も正確な方法)
パラメータ Counter=0; Filename="opt1.txt"; nameEA="NACM_UJ60"; PauseBeforeTrade=11; MaxWaiting_sec=60; Dolya=0.5; Down=50; Lot=0.0.1; LotsMeneg=0; x1=100; x2=148; x3=20; x4=111; MinProfit=44; Tral=0; VF=2; TakeProfit=73; StopLoss=296; Dopusk=7;
歴史上のバー 21058; 6173610 ticksは Quality 90をシミュレートしました。00%
チャート不一致エラー 0
初期預金 1000000.00
純利益 4642.05 総利益 12595.05 総損失 -7953.00
利益率 1.58 勝利期待度 16.52
絶対的ドローダウン 118.55 最大ドローダウン 1434.04 (0.14%) 相対ドローダウン 0.14% (1434.04)
全トレード 281 ショートポジション (% win) 155 (89.03%) ロングポジション (% win) 126 (90.48%)
利益を得たトレード (% of all) 252 (89.68%) 損失 (% of all) 29 (10.32%)
最大の利益を得たトレード 75.65 負けたトレード -306.86
平均利益を得たトレード 49.98 負けトレード -274.24
最大連続勝ち（利益） 41 (1932.69) 連続負け（損失） 2 (-605.28)
最大連続勝ち（勝ち数） 1932.69 (41) 連続負け（損失数） -605.28 (2)
平均連続勝ち 10 連続負け 1
初期預金1000000（？）最適化の際、ドローダウンに制限をかけ、そこにパーセンテージを設定しています。10000から30％、15000から30％、これが桁違いの値だとすると、100万から0.3％、あるいはもう少し多くても、ほぼ同額となる。
はい、チャートの端のティックは "close at stop" です。
最適化 24/6/6/3 - 月数。
24はメインパートで、許容できる結果を得るためのパラメータセットを特定する。
2～6がOOSの場合：出来上がったセットをこれらのインターバルで実行します。
次に、エクセルと分析：
- 許容できない少額利益 - スクラップ
- 主要期間の取引が70～80未満 - スクラップ
- OOSの残高がマイナス - スクラップ
- 利益と取引数・期間の不一致が大きい - スクラップ
その後に10〜15行のまま......そのために3ヶ月でウィンドウ：それはさらに選択を行う価値があるかどうか、ちょうど見るために - 唯一のマイナスがあるかもしれません:)。
私はそれが価値があることを確認した場合、私はセットをグループ化 - 2、3つの最大値と間隔を越えて最終的な最適化......ベストを選択し、デモ......。保証も統計もまだない :)
......そして、これらのことは、最適化の主要な部分で最大の利益をもたらすセットからかなり離れた場所で起こります。
したがって、一見すると利益をもたらすと思われる組み合わせの90-95%は拒否されます：Expert Advisor-Instrument-Timeframe。
利益が足りないと言う人がいるかもしれない。しかし、私は信頼性に「賭けた」のです。
批評は歓迎します。
PS1 私は、このスレッドとこのフォーラムに記載されている、私が使用するもののほとんどは、著作権をふりかざすことはありません。
PS2 :) 時には、すべてのティックではなく、最適化するためのコントロールポイントに許可するコードで小さなミスをすることは全く有害ではありません....