マーケット理論 - ページ 169

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Yousufkhodja Sultonov:
また、現実の市場で活動する場合、現実の収入よりはるかに高い仮想収入を定義しないとやっていけない。バーチャルインカムの概念を導入しない限り、起業家の利益を算出することは不可能である。
バーチャルインカムの概念を導入しなければ、起業家の利益を算出することは不可能です。
 
new-rena:
そうですね。FXは市場ですから、一物一価の概念を押し付けることはできません。当然、価格には上下のデルタがあり、それに伴って予定利益も変わってきます。
今のところ一つわからないのは、私のレシオを崩さずに価格を打つ前に、まず市場価格が急激に下がることをどうにかしていることです。まるでカップの中を走り抜けるかのように、その威力を発揮するのです。その形成パターンを崩すことなく、マイナス値になることさえある。つまり、新しいパターンの研究・発見の場が広がるわけで、その方向性は間違っていないと思っています。
 
303 191:

1. 数週間（最低20週間）テストする。

2.同じ方向で複数のエントリ（市場でまたは修正後、前の順序に比べて悪い価格で同じ方向に開く）の自分自身を治す、多くの戦略はこれに苦しんでいる。今のように手仕事で10回、美しい100％の統計のために損失を待つより、1回、少なくとも2回の定性的なエントリーをした方が良い。オープンポジションから判断して、ギャンブルや心理的な問題がありそうなので、手持ちの取引はやめたほうがいい。

3.シミュレーションにスリッページを含める（1日の取引 回数が4回以上の場合）。

4.ポジションを移動することなく、04.00-20.00 UTCの間、市場に滞在するようにしてください。

すべてのポイントを考慮し、有益な週の90％以上を達成し、3の利益率は、その後、実際のアカウントで再投資を使用して、短い時間枠でドル億万長者になる。

がんばってください。

良いご挨拶とアドバイスをありがとうございました。
 
Yousufkhodja Sultonov:
今のところ分からないのは、私のレシオを崩さずに価格を打つ前に、まず市場価格が急降下するのはどうにかしていることです。まるでガラスを突き破って走るかのように、その迫力を見せてくれます。その形成パターンを崩すことなく、マイナス値になることさえある。つまり、研究や新しい規則性の発見の余地が多く、その方向性を定めることができたと思っています。
余裕がある、それは事実です。週末に時間があるので、書いてテストしてみようと思います。
 
JohnPawn:
覗き見は禁止です。価格は、過去20バーのOpen（または、現在のバーのOpenも考慮されるかもしれません）を基に計算されます。利益の計算に間違いがあるだけだ、とIMHOは考えている。
現在のバージョンでは、市場価格の仮想ティックフローを計算し、各TFのCD履歴のNバーを使用して、CDローソクと平行にOHLCを持つ期間NのPローソクを構築します。
 
JohnPawn:
つまり、Expert Advisorの判断のアルゴリズムは既に知っているので、既に何度も投稿されているデータ（2010-2011）を使って、Expert Advisorの働きを（1-買い、-1-売り）見せてもらえないだろうか。

どうぞ、TP=SL=300pp.、TF D1のロット0.01で、この期間のEAのパフォーマンスをご覧ください。

テスト中のバー 1434
ダニのモデル化 1954年
モデリング品質 n/a
チャート不一致エラー 0
初回入金額 1000.00
電流を広げる (25)
当期純利益合計 2533.39
売上総利益 6546.84
総損失額 -4013.45
プロフィット・ファクター 1.63
期待ペイオフ 6.98
絶対値ドローダウン 87.62
最大ドローダウン量 1351.77 (41.60%)
相対ドローダウン 41.60% (1351.77)
総取引高 363
ショートポジション（単位：ウォン） 222 (65.32%)
ロングポジション(獲得率) 141 (59.57%)
利益取引（全体に対する割合） 229 (63.09%)
損失取引（全体に対する割合） 134 (36.91%)
最大
プロフィットトレード 29.99
損失貿易 -30.68
平均値
プロフィットトレード 28.59
損失トレード -29.95
最大
連勝（賞金での利益）27（775.98）
連続損失（マネーロンダリング） 45 (-1357.08)
最大
連続利益（勝数） 775.98 (27)
れんぞくそんしつ -1357.08 (45)
平均値
連続勝利数 12

7


では、同じパラメータで現在に至るまで取引を続けてみましょう。

テスト2354のバー
ダニのモデル化 3794
モデリング品質 n/a
チャート不一致エラー 0
初回入金額 1000.00
電流を広げる (25)
当期純利益合計 7258.61
売上総利益 16707.40
総損失額 -9448.79
プロフィット・ファクター 1.77
期待ペイオフ 8.30
絶対値ドローダウン 87.62
最大ドローダウン量 1936.04 (42.94%)
相対的ドローダウン率 42.94% (1936.04)
総取引数 875
ショートポジション（単位：億円） 544 (66.91%)
ロングポジション（単位：ウォン） 331 (60.42%)
利益取引（全体に対する割合） 564 (64.46%)
ロスカット取引（全体に占める割合） 311 (35.54%)
最大
プロフィットトレード 29.99
損失貿易 -35.13
平均値
プロフィットトレード 29.62
損切り取引 -30.38
最大
れんしょうりょう 45 (1332.11)
連続損失（金銭的損失） 45 (-1361.40)
最大
連勝回数 1332.11 (45)
れんぞくげんそ
平均値
連続勝利数 13
連敗7

 
Yousufkhodja Sultonov:

どうぞ、TP=SL=300pp.で、TF D1に0.01ロットで、この期間のEAのパフォーマンスをご紹介します。



TPとSLの扱いについて教えてください。エントリーが日足スタートで厳密な分足を使っているのか、TFのD1を使って全ティックを使っているのか？

とはいえ、すでに見たことがある。

"テスト2354 "のバー

ダニのモデル化 3794」。

日足バーでの作業です。3794ティックでテイク/ストップを正確に処理できるのか、強い疑問を持っています。これはナンセンスではないでしょうか？

 
Алексей:

TPとSLの扱いを説明する。分足は、厳密には一日の始まりにエントリーするような使い方なのか、それともTFのD1と全ティックが使われるのか？

とはいえ、すでに見てはいるのですが。

"テスト2354 "のバー

ダニのモデル化 3794」。

日足バーでの作業です。3794ティックでテイク/ストップを正確に処理できるのか、強い疑問を持っています。こんなのナンセンスでしょう？

All ticks" モードで実行しますか？
 
Yousufkhodja Sultonov:
All ticks" モードで実行しますか？

ユセフ、フォーラムに資料を送るとき、どんなことを考えていますか？要するに、あなたはDAILYのバーの始値でテストを行い、そのような粗いサンプリングでテイクプロフィットやストップロスのレベルをシミュレートしようとしているのです。

はい、すべてのティックで実行します。面白いことになりそうです。そして一般的に、MT4でテストするためのゴールドスタンダードは、分足の始値です。

300pipsが0.003ではなく0.03なら、まだあまり間違っていない可能性があるかもしれませんね。

 
Алексей:

ユセフ、あなた自身はどんな思いで資料をフォーラムに送っているのですか？要するに、あなたはDAILYのバーの始値でテストを行い、そのような粗いサンプリングでテイクプロフィットやストップロスのレベルをシミュレートしようとしているのです。

はい、すべてのティックで実行します。面白いことになりそうです。そして一般的に、MT4でテストするためのゴールドスタンダードは、分足の始値です。

300点が0.03であって0.003でないなら、まだあまりミスをしないチャンスはあるのかもしれませんね。

Expert Advisor は非常に新しいもので、まだ最適化されていません。ただ、SL=TPでスタッツのアドバンテージがあるかどうか、見てみたかっただけなんです。今、「全チケ」を立ち上げたので、これから見てみます。しかし、64％というアドバンテージは、私に希望を与えてくれます。TP=SL=3000pts。5桁

テスターは悪態をついている。2015.07.19 14:46:17.737 TestGenerator: データが一致しないエラー（2010.01.04 00:00 のボリューム制限 9116 を超えました）

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