フォレックスストラテジー - ページ 10

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paukas:
50では足りません。100は欲しいところだ。
実際、同時に50枚では足りないでしょう。作業道具を持っていかなければならず、最大25個までです。
 
more:

バカみたいですが、やってみる価値はありますよ。

普通の精神では FXでやることはないのでしょう。

ところで、「儲ける」ことは、「損をする」ことよりも難しいのです。



私が書いた文字通りの意味ではなく、ぜひ試してみてください。玉から書いたのは、疑似戦略を逆手にとって、ピプシングからアンチピプシングを作ろうとしただけです。冗談のつもりで言ったと言うこともできます。でも、本当に、どんなジョークにも、ちょっとしたジョークがあるんですよね...。ジョークデモで試してみます。

- TF D1を持って。トレンドを見極める。インデックスがなくてもはっきり見える。もし、トレンドを見るためにトレンドインジケータが必要なら、そこにはトレンドがないことを意味するので、この通貨ペアの&&をやめて、ボラティリティが小さくなく、スプレッドも小さい別の通貨ペアを選びます。引き際を待つ。プルバックが来る。

- TF M15を利用する。D1ではプルバックが発生しているので、そこでは明らかに反対のトレンドが見られる。反転を待ちます。ストップオーダーを各極値から近い位置に移動させる。効くんです。現在の直近のローカルエクストリームをM15でストップさせました。履歴上では、50～60pipsを超えないことが多い。つまり、ムースは15分基準で設定するが、テイクラインは1日基準で設定するのです。正確にはわからないが、300とする。なぜ300なのか？まあ、300は週足ローソク足の平均的な高さより低いとしましょうか。また、日足チャートでは、プルバックなしで2倍の距離を通過することができます。大鹿のトリガー - だから何、我々は同じ方向、毎日のトレンドの方向に、次のシグナルを待ちます。次のオーダーを設定しました。

うまくいきそうですか？履歴を見ると、ポジティブな結果が出ていました。時間があるときに正しい方法でテストしてみます。(Expert Advisorを使わずに手動でやっているという意味です）。損失が多すぎるのではと思われるかもしれませんが、そうではないことに愕然としたのです。利益と重なっているのです。もしかしたら、見る月日を間違えて、偶然にも何らかのフィッティングが発生してしまったのかもしれません...。

 
goldtrader:

チェックが甘いですね。

- 増設ロットで6000以上の期待値は、まさに何も言っていない。

- モデリング品質はN/Aです。

- チャートをよく見ると、少なくともTSは過去500回ほどの取引で何も稼いでいないことがわかります。そして、この時期にはM1ネタがあるのです。

.

結論：持続可能な0.1ロットを設定し（実際の期待ペイオフを推定するため）、M1履歴をダウンロードし、90％（またはM1の場合は25％）のモデル化品質を達成する。チャンスは、その後に牧歌が消えることだ。

シンボルマークGBPJPY（イギリスポンド vs 日本円）
期間15分（M15） 2010.04.01 01:45 ～ 2010.12.24 16:59 (1970.01.01～2011.01.09)まで。
モデル始値のみ（バーの始値を明示的に制御するExpert Advisorの場合のみ）

テスト中のバー18495ダニのモデル化36890モデリング品質非対称性
Mismatched charts エラー0




初回入金額10000.00



当期純利益合計5598.94売上総利益6558.96総損失額-960.02
利益率6.83期待されるペイオフ28.71

絶対値ドローダウン231.09最大ドローダウン1270.41 (11.40%)相対的ドローダウン11.40% (1270.41)

総取引高195ショートポジション(ウォン)88 (95.45%)ロングポジション(ウォン)107 (85.05%)

プロフィットトレード(全体に対する割合)175 (89.74%)損失額(全体に対する割合)20 (10.26%)
最大りえきとりひき151.03損切り取引-182.08
平均値りえきとりひき37.48損切り取引-48.00
最大れんしょう60 (2510.56)れんさそんしつ5 (-420.42)
最大れんしょう2510.56 (60)連敗-420.42 (5)
平均値連勝13連敗2

 
albe:

1) そうです、写真を見れば一目瞭然です。LOTを増やしていたのに、LOTの大きさを隠していたのです。

2) LOTを変えずにテストしないと、全部ゴミになる!!!!

1.ロットの積み上げを隠さなかった。それは、「積極的なロット増は戦略の一環」と書いていることです。そして、敷地面積も隠さず、誰も聞かなかった。;)

2.そんな説があります。支持しない。アダプティブMMはどうでしょうか？ちなみに今回のケースも、そのように分類される可能性があります。:)

 
paukas:
不思議なことに、ほとんどの時間は何もしていません。市場にいる時間が短いほど、リスクは少なくなります。

少ない時間でもできることは？
 
Byte:

と少なくどうしたらいいのか？
市場に出ること。不思議なことに、それが利益につながることもあるのです。
 
artikul:

ほら、私は几帳面で、几帳面な人間だから ))))すべて自分でチェックしています ))))iCloseとiVolumeの2つの関数だけを使った結果がこちらです)))期待値が6000を超えると、この同じボリュームを表示しても違いがないということになるのでしょうか)))


どなたかこのストラテジーのエキスパートをテスト用に投稿していただけませんか？
 
artikul:


これは七面鳥です、あまり苦しまないでください )))


ストップ注文に使用するカラーバーと、オープンポジションにストップを置くかどうか？
 
tara:
市場にいること。不思議なことに、それが利益につながることもあるのです。


つまり、最後の100バー/ローソク足が少ない時間帯に市場にいる必要があることが判明したわけですね。

:)

 
MetaDriver:

1.ロットの積み上げを隠さなかった。積極的な入札も戦略のうちと書いている。敷地面積も隠さず、誰も聞かなかった。;)

2.そんな説があります。私は支持しません。アダプティブMMであればどうでしょうか？ちなみに今回のケースも、そのように分類される可能性があります。:)

double LOTS(int index)
{   
   if(Lots>0) return(Lots); 
   if(Step>0) int F=AccountBalance()/Step; else return(MINLOT(index));
   if(F>0) F--;
   return(MathMin(MINLOT(index)+LOTSTEP(index)*F,MAXLOT(index)));
}
ロットとステップ - 外部変数、インデックス - シンボル番号 (EA は多通貨).最大許容ロット数に達した後は、Expert Advisorは一定のロット数で取引されていると言えます )))ただし、敷地面積を明示的に設定した場合は、増加しない。)))しかし、相場が自分の方向に向かっているのに、なぜ利益を削るのか。)))
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