エリオット波動理論に基づくトレーディング戦略 - ページ 265

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<br / translate="no"> 悪く思わないでください。もしモデルに1つでも方程式があれば、アナログがあるはずです。）


強くなろうとする。:о)


ここで挙げたものを統計的なもの、現象的なもの、ミクロなものに分けると、最初のものは完全に過去に基づいているため、進化には最も向かないものだと私は考えています。後者が一番多いでしょう。私の最後の投稿は、まさにそれ...は、そんなモデルを夢見ています。:)

また、同じような統計データを集めるのに多くの時間を費やしましたが、それを使って戦略を立てるのは、テスターでパラメータを使うよりは正しいとしても、本質的には履歴のフィッティングであるという結論に達しました。しかし、だからといって全く使えないというわけではありません。


哲学は実践の場に近づけてはいけない。例えば、なぜ、ミクロのものを統計的に見ることができないのか。そして、現象学的な対象とは何か、それは私にはわからないが、ミクロのものを含めてどんなものでもよいのではないかという疑いがある。私は反論しないが、理解できないからだ。

統計を取ることについては賛成できない。問題を正しく設定すれば、最終的にシステムの起こりうる進化の経験則を得る可能性を与えるのは、単なる統計学です。
 
哲学は実践の場に近づけてはいけない。だから、たとえばミクロのものを統計的に見ることはできないのですか？そして、現象学的な対象とは何か、私にはわかりませんが、ミクロを含めてどんなものでもよいのではないかという疑念があります。しかし、私は理解できないので反論しません。

理論の分類のようなものがあるのです。ミクロとは、第一原理を理解した上で方程式を書くこと（そして、その理論にデータを当てはめること）です。現象学的とは、十分に一般的な方程式が選ばれ、それがデータを十分に記述するパラメータ値が決定され、「そこで何が起こっているかなんて、誰が気にするものか」と述べられることである。統計的とは、データに対して特に方程式を一切選ばず、ただ「またいつもと同じようになる」と仮定することである。これらは正統な定義ではなく、私自身の自由な解釈です :)
統計の収集については、反対です。課題を正しく理解すれば、最終的にシステムの起こりうる進化の経験則を提供するのは統計学である。
モデルのパラメータを定義するという意味では、私も同意見です。少なくとも初期値はね。
 
<br / translate="no">理論の分類の一種があります。微視的とは、第一原理を理解した上で方程式を書くこと（そしてその理論にデータを当てはめること：）です。現象学的とは、十分に一般的な方程式を選び、それがデータを十分に記述できるパラメータの値を定義し、「そこで何が起こっているかなんて、誰も気にしない」と宣言することである。統計的とは、データに対して特に方程式を一切選ばず、ただ「またいつもと同じようになる」と仮定することである。これらは正統な定義ではなく、私自身の自由な解釈です :)


クリアなようでいて、どこかヌルい。:о)
 
これは面白いですね。

例えば、EUR/USDペアの 価格形成過程を可能な限り完全にシミュレートしてみるとどうでしょうか。
X[i]=SUM(a[k]*X[i-k])+s,kは 1からpまで。そして、適切な確率項sを フィットさせて、残差分布関数（すべてのタイムラグで！）のような積分特性（IC）の実シリーズと一致するように、目盛りシリーズを構成しましょう。) とその相関図である。されました。対応するICは 満足に一致し、一連の刻みが本物でどこが人為的なものかを見分ける方法はない（まあ、ほとんど不可能）と言えるでしょう。モデリング結果は写真でご覧いただけます。



興味深い点がありました。ポイントは、残差モデル系列は自然数クラスには属さないので、あらかじめ丸められ（結局ポイントは常に整数）、1以上の項だけが使われることです。 これは、最初のモデル系列に、整数値だけを通し、それ以外（1ポイント未満の振幅を持つ興味深い数値も含めて、多くのもの）を拒否するフィルターをかけることと同じです...。もし、私のように事前に美味しいビールを飲んで いたのなら、情報提供者が、使い古された、つまり役に立たない素材を指標という形で提供し、最も興味深く美味しいものは、普及の中にあって、エンドユーザーである私たちには手に入らないのだと推測するのは難しいことではないでしょう。でも、こんなので取引している人がいるんですね。いかがでしょうか？
 
ネオトロンへ
<br /> translate="no">これは面白いですね。
例えばEUR/USDのペアで、価格決定プロセスを可能な限り完全にシミュレートしてみたらどうでしょうか。
....


セルゲイさん、こんにちは。それは面白い考えですね。ただし、「なぜ？」がわからない。そして、価格がどのように形成されるのか、本当にこれでわかったのでしょうか？
 
セルゲイさん、こんにちは。
何してるんですか？- Renco H-strategyは徐々にアカウントで統計を取っており、同時にコードも微調整されている...。数えることができるすべてのもの - 数えたので、それは応答を期待して植えるためにフォーラムでビール、およびアイデアを飲むためにのみ残っています。
 
おい、セルゲイ！ <br /> どうするんだ？- Renco H-strategyは徐々にアカウントで統計を取っており、同時にコードも微調整されている。計算できることはすべてやってしまったので、あとはビールを飲みながら、掲示板にアイデアを書き込んで、相互の反応を期待するのみです。


そうだ、私も仕事を終えてビールを飲みに行こう。統計はすべてを収集していない、実験は置くために有能であるべきです。それも、ビールを飲んだ後でいいんです。ところで、「コンストラクションをあきらめた」と書かれていますが、現在の戦略では、より多くのチャンスを得ることができますね。また勘違いしているかもしれませんが。:о)))
 
2中性子：
実態はわからないが、一定数の実取引を平均化した結果のティックであることが期待される。その意味では、もちろんフラクショナルピーキングの 部分はあるはずです。しかし、もしこのまさにpipsをキャッチする以上のことができるのであれば、私は驚きを隠せません。もちろん、私はこの数字を見たわけではないので、何が起こるかわからないが。
ストキャスティックメンバーズの種類をもう少し詳しく教えてください。せめてビールの種類だけでも :)
 
リターンはほぼ同じですが、事前計算の必要性という点では、レンコン・カギの方が明らかに簡単です。また、この戦略では、スプレッドが変化したときに、新しいモードに簡単に切り替えることができます。そして、ソフトウェアの実装は、舗装の上に2本の指を置くようなものです :-)例えば、Renkoは右方向へのTrailing Stopに過ぎません。Kagiは言うに及ばず、もっとシンプルなものです。
そうすると、「見事にシンプルになった！」ということになりますね。
 
Neutronさん、こんにちは。

実際に四捨五入をすると、プラスマイナス7ポイントの見積もりでホワイトノイズが発生します。
計算結果はこちら

http://forum.fxclub.org/showthread.php?p=717988&posted=1#post717988

同じような計算をした投稿を見ると、だいたい同じようなことが書かれています。

実は、このような質問をされるのは不思議なのですが、モデルを使って、モデル系列のホワイトノイズが予測にどの程度影響するかを計算することができるのですが、私が何か誤解しているのでしょうか？
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