エリオット波動理論に基づくトレーディング戦略 - ページ 266

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キャンディッドに

現実はどうかわからないが、一定数の実トレードを平均化した結果がティックであることが望まれる。そういう意味では、分数pipsの部分ももちろんあるはずです。しかし、もしこのまさにpipsをキャッチする以上のことができるのであれば、私は驚きを隠せません。もちろん、私はこの数字を見たわけではないので、何が起こるかわからないが。<br / translate="no"> ストキャスティックメンバーズの種類をもっと詳しく説明することはできないのでしょうか？少なくともビール系は :)


このモデルでは、確率項として5乗に上昇した正規分布の確率変数（NRSV）が用いられた。これは、1刻みのステップでPDFの「ファットテイル」をよくシミュレートし、デクレチゼーションステップの増加でPDFが正規分布に戻ることもよくシミュレートする（図参照）。LDCFの 振幅は単位とし、レベル1e - 0.3 ポイントで幅を取った。



ところで、摂動の振幅が小さい領域や非平衡化のステップが大きい場合にPDFが非単調になるのは、実系列の隣接するサンプル間に顕著な負の相関があるためである。モデル自己回帰系列は、この特徴をよく再現していることがわかる。
だから、その答えとして、もう一杯の輝かしいビールだけが与えることのできる自信をもって...。で、どこまで話したっけ？あ、ビールだ!今は...
 
このモデルでは、確率項として5乗に上昇する正規分布の確率変数を使用した。これにより、（5乗）1ティックのステップでFRの「太い尾」をよくシミュレートでき、また、デシレーティングのステップを増やすことでFRの緩和をよくシミュレートできました。

そう、あまりの偶然の一致に、何か根源的なものがあるのではと勘ぐりたくなるのです。
ところで、Petersは、1/f価格のモデル化には対数的に等間隔に3つの周波数があれば十分で、残りはノイズにかき消されると述べている。直感的には、これは必要なp 値と関係があるに違いないと思えるのですが、ティックには独自の法則があるのかもしれません。
 
cooper123 へ
四捨五入すると、実際にはプラスマイナス7ポイントの大きさで、引用文にホワイトノイズが発生します。<br / translate="no"> 計算結果はこちらでご確認ください。
http://forum.fxclub.org/showthread.php?p=717988&posted=1#post717988[/quote]。

楽しく全スレッドを読む。消化した。ホワイトノイズの7つのポイントについての言及はありませんでしたが......。
取り急ぎ、以下について詳しくコメントをお願いします。

通貨価格の抽出には、以下のような変換を行いました。インデックスiの通貨の価格をviとすると。通貨v0の価格を世界通貨の価格としよう。技術的な理由から、ドルを世界通貨とするのが最善であり、単純にそれに関する情報がより多く入手できます。

1) 変換は初期モーメントを選択することから始まる。このとき、世界の通貨価格を1とし、それによって他の通貨の価格は為替レートと等しくなる。
2) その他の時間における世界の通貨の価格は次のように計算されます。

V0 (tn) = (summa vi(tn-1)/(vi/v0)(tn))/N
Vi (tn)= v0*(vi/v0)(tn)
N通貨数。
tn はタイムモーメント n です。
 
1/fの話題は定着していないようなので、もう人に迷惑をかけないようにします :)。ホワイトノイズは、現在の関心に近いようです。そのため、もう1つの画像：

周波数番号の自然対数によって、EURUSD分足チャートの871 512本のバーで平均化したスペクトル密度二乗の自然対数を示して います。1/fが非常に滑らかで、150を超える周波数のみホワイトノイズに似たものが支配的になり始めていることがわかる。つまり、3分以上のものはホワイトノイズではないのです。
 
キャンディッドさん、こんにちは。
私は長い間、FX商品の時系列の スペクトル分析に携わってきました。その結果、すべてのスペクトル解析の方法にとって、周期過程の定常性が必要条件となるが、残念ながら我々はそれを持っていないのだそのため、スペクトルは滑らかで、単調でない部分を見分けることができても、それは特徴的ではありません :-( ただ、小さなTFの領域で両対数スケールの直線スペクトル密度の傾きにねじれがあり、これは時系列の性質上、アンチパースタンスとして目に見えます。しかし、この効果を分析し利用するために、他の方法、例えば系列のコレログラム分析が開発されています。
 
キャンディッドさん、こんにちは。<br /> 私はかなり長い間、外国為替市場で提示される商品の時系列のスペクトル分析に携わってきました。その結果、すべてのスペクトル解析の方法において、周期過程の定常性が必要条件となるが、残念ながら我々はそれを持っていないのである

ニュートロン さん、こんにちは。
私は、「多数の並列緩和過程の総和」という言葉に魅了され続けています。それは、私が理解している市場機能のメカニズムに対応するものであり、モデルの鍵になるかもしれません。私は今、スペクトルの中に、少なくともいくつかのパラメータを推定するための手がかりを探しています。例えば、限界周波数での1/fからの乖離（前回の記事のグラフ）が、計算の精度が落ちた結果でないなら、確定したようなものです。しかし、1点では明らかに物足りない。
もうひとつ、偶然に出会ったこと。3年分くらいのデータでやっています。年平均をとると、上のような滑らかなスペクトル密度のグラフが得られます。しかし、3年間（4191サンプル）の平均をとると、このような図になるのです。

だから統計量を増やしても、グラフは滑らかにならない。その逆が起きているのです。私の中では、この絵は、パラメータが近いプロセスの重ね合わせの結果であることが知られているビートを連想させるものであった。考えられるのは、3年間で市場のパラメーターが振れたということです。そこで、「パラメータのドリフトを支持する証拠は、それら（パラメータ）が存在することを示しているのか」という疑問が生じる。
 
パラメータドリフトを支持する証拠は、パラメータが存在することのしるしなのだろうか、という疑問が生じる。


この研究の結果に基づいて博士論文を提出する予定があり、提案された業務範囲がそれを満たす可能性があるならば、ゲームをする価値はありますが、もしこの結果が裁定取引戦略を構築するものだとしたら、この分野はとっくに飢えたヒヒの狂った群れに踏みにじられています（大エリオットが許してくれますように）。でも、間違っているかもしれませんね。

以下はIBMではなく、1つのRNGで生成した2つのオフセット配列の比率を時系列 日数で表したグラフです。



正直言って、こんな絵が出るとは思っていませんでした。この場合のRNGは正規分布の確率変数（NRSV）であることを考慮すると、「皆さん、すべてのCFD商品でロングをしましょう、それが富の保証です！」本当に、下への動きは「複雑」ですが、上への動きは加速しています。いつか必ず幸運が訪れる。もし、ロングポジションのマイナススワップがなかったら・・・。

知識豊富な方に質問です。

rnd1(t)/x(t)=f1(t)
 のようなn個の 連立方程式があるとする．
...
rndn(t)/x(t)=fn(t)
ここで f1(t)...fn(t) は既知、rnd1(t)...rndn(t) はLDCV積分で得られたシーケンス、x(t) は求められるはずです。n個の 方程式に対してn+1個の 未知数があるため、この形式では問題が間違っていると考えられることは明らかである。しかし直感的には、乱数の極限特性を利用した近似解法があり、nが 無限大になれば、厳密解に近づくような気がするのです。そう思えるのです。もしかしたら、どなたかご存知の方がいらっしゃるかもしれませんね。
 
楽しく全スレッドを読む。消化すること。ホワイトノイズの7点についての言及は出てきませんでしたが...。


残念ながらリンクを保存していなかったのですが、メッセージがあり、誰かが
(eurusd - eurjpy*jpyusd) のような指標を作って（何を掛け、何で割るかをよく見てください）、それをリアルタイムで見ていたようです。
インターネット上には、この問題に特化したスパイダーオニキスなどのスレッドがいくつもあります。

私自身、通貨制度がメタシステムであるかどうかという問題を調べたことがありますが、その点については何もわかりませんでした。
古いのは、この14点（プラスマイナス7点）の一定のホワイトノイズで、計算対象の組数には依存しません。 つまり、ホワイトノイズを持つ確率変数がいくつかあれば、その掛け算でホワイトノイズの総量が増えるはずですが、ここでは一定、つまり人為的と思われるのです。つまり、為替レートが為替に関わるのであれば、それはまさに為替レートであり、市場が決定する基本要素であるべきで、exchange_rate（eur_dollar）の比率がeur/dollarと等しくなってはいけないのである。どうやら全く存在しないようだが、システムがこの比率を監視し、明らかな裁定を潰している、あるいはこの裁定は反応時間が早いために銀行間で行われ、反応時間の延長により単純なスピーカーに到達しない。
つまり、eurusd*eurjpy*jpyusdの値を追従しますが（それ以上の値を追従しても意味がありません）、ティックは丸められますので、2pipsの乖離にしか反応せず、3値の積はその3単位の合計、すなわち6pipsとなり、およそ7pipsの乖離となる場合があります。為替レートをティックの精度で丸めると、当初思われた±1pipではなく、±7pipのノイズが発生します。

変換でわからないことはありますか？ある瞬間の通貨の価値を設定し、次の瞬間の相場を求め、その通貨の価値を次の瞬間の相場に換算して得られるグローバル通貨の平均値を計算します。
すなわち、現時点のEURはグローバル通貨EUR/EURUSDの価値を与え、通貨を平均することでグローバル通貨としてのUSDの価値を求めます。つまり、通貨の集団移動に対応する世界通貨は1つだけだと考えています。

実際には多くのバリエーションがあります。Onyx Semen Semenych（クラスタ指標）では、（私の定義によれば）すべての通貨をMa200を基準としたグローバルなものとして考え、Ma5で計算した変化を行いました。すなわち、

delta eur = [Ma5(eur) - Ma200(eur)]+ [Ma(eur) - Ma200(eur)]+ ...に似ています。And so on by currencies

彼はこの変換が彼の市場の理解に対応すると書いています - 彼には権利があります))) しかし彼の変換は為替レートを比率として保存しません、一方私の変換では為替レートは比率に等しいです。

一般的に考えれば、そうであってはならないことですが、実際のシステムにおいては事実です。このことについて、どなたかご意見をお聞かせください。
 
ここの畑は長い間、飢えた狼猟犬の狂気の群れに踏み荒らされてきた（大エリオットが許してくれますように）。

:)それはそうでしょうね。しかし、回避できないレーキもあります。
仕事に行く。
シジフォス :)
 
Onyx Semen Semenych（クラスタ指標）は、（私の定義では）世界のすべての通貨を数える変換を行い、基本はma200と変化がma5で計算されました。
EURデルタ = [ma5(EURUSD) - ma200(EURUSD)]+ [ma(EURUSD) - ma200(EURUSD)]+ ...などを通貨で

彼自身、この変換は彼の市場感覚に合っていると書いています-彼は一理あります)))しかし、彼の変換では為替レートが通貨の比率として保存されませんが、私の変換では為替レートは通貨の比率と等しいのです。

一般的に考えれば、そうであってはならないことですが、実際のシステムにおいては事実です。このことについて、どなたかご意見をお聞かせください。

念のため、Semen Semenychの作品を読みたい方のためにリンクを貼っておきます。
"MQL4：FOREX市場向けクラスターインディケーター構築の理論的基礎知識
http://onix-trade.net/forum/index.php?showtopic=107
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