エリオット波動理論に基づくトレーディング戦略 - ページ 241 1...234235236237238239240241242243244245246247248...309 新しいコメント Forex Trader 2007.02.03 20:40 #2401 <br / translate="no">grasn 03.02.07 19:29 をGSに 3回目の挑戦で、MathCADのアーカイブをアップロードすることができました。 ありがとうございます、ダウンロードさせていただきました。 一言で言えば、インストール手順を書いてください。 Forex Trader 2007.02.03 20:40 #2402 ....と、もう一つ アレクセイ、これらの取引はエリオットの波動理論に適合するのか。 [img]インターバンクFX, LLC A/C No: 4947 Name: 2006 February 3, 21:01 (現地時間) クローズド・トランザクション チケットのオープン時間 タイプ ロット アイテム 価格 S/L T/P クローズ時間 価格 手数料 R/O スワップトレード P/L 9958 2006/12/12 00:12 残高 #4947-5 14187.60 から振替。 11400 2006/12/21 13:17 買い 1.09 usdjpy 118.35 0.00 0.00 2006/12/21 15:29 118.46 0.00 0.00 101.21 11694 2006/12/27 11:18 買い 0.02 usdjpy 118.66 0.00 0.00 2006/12/28 12:56 118.93 0.00 0.81 4.54 11728 2006/12/27 16:41 買い 1.31 usdjpy 118.81 0.00 0.00 2006/12/28 15:18 118.92 0.00 53.06 121.17 12454 2007/01/03 15:07 買い 1.42 usdjpy 119.46 0.00 0.00 2007/01/03 17:40 119.61 0.00 0.00 178.07 12915 2007/01/09 14:21 買い 2.07 usdjpy 119.49 0.00 0.00 2007/01/10 15:22 119.74 0.00 27.95 432.18 14146 2007/01/17 14:51 買い 2.03 GBPusd 1.9696 0.0000 0.0000 2007/01/17 15:32 1.9706 0.00 0.00 203.00 14429 2007/01/18 14:35 買い 2.02 ユーロドル 1.2959 0.0000 0.0000 2007/01/18 19:49 1.2961 0.00 0.00 40.40 14872 2007/01/23 17:47 売り 2.04 ユーラスド 1.3017 0.0000 0.0000 2007/01/24 08:05 1.3004 0.00 16.42 265.20 14932 2007/01/24 11:12 買い 1.02 usdchf 1.2476 0.0000 0.0000 2007/01/24 15:45 1.2486 0.00 0.00 81.69 16028 2007/01/30 09:14 買い 0.97 ユーラスド 1.2957 0.0000 0.0000 2007/01/31 05:21 1.2961 0.00 -8.49 38.80 16201 2007/01/31 06:24 買い 1.91 EURUSD 1.2962 0.0000 0.0000 2007/01/31 06:34 1.2964 0.00 0.00 38.20 15119 2007/01/25 18:44 買い 1.40 eurusd 1.2966 0.0000 0.0000 2007/01/31 15:06 1.2975 0.00 -49.00 126.00 16329 2007/01/31 15:19 買い 1.92 GBPusd 1.9554 0.0000 0.0000 2007/01/31 15:22 1.9561 0.00 0.00 134.40 16370 2007/01/31 15:30 売り 1.92 usdchf 1.2471 0.0000 0.0000 2007/01/31 15:44 1.2460 0.00 0.00 169.50 16659 2007/02/01 07:56 売り 1.92 GBPusd 1.9654 0.0000 0.0000 2007/02/01 08:00 1.9641 0.00 0.00 249.60 0.00 40.74 2183.96 入金/出金: 13020.02 クレジット・ファシリティ: 0.00 取引終了時 P/L: 2224.70 オープントレード 開札時刻 種類 ロット 価格 S / L T / P 価格 手数料 R / O スワップ取引 P / L 16481 2007/01/31 15:58 売り 1.92 GBPusd 1.9578 0.0000 0.0000 1.9675 0.00 30.24 -1862.40 0.00 30.24 -1862.40 フローティング P/L: -1832.16 ワーキングオーダー。 チケット販売開始時間 タイプ ロット アイテム価格 S/L T/P 市場価格 取引なし A/Cの概要。 クローズド・トレード P/L: 2224.70 フローティング P/L: -1832.16 入金/出金: 13020.02 与信枠合計: 0.00 残高：15244.72 純資産の部：13412.56 必要証拠金： 1920.00 利用可能証拠金：11492.56 [/img] 特にオープントレードに興味があるのですが、理論上はもちろん、プラスに実現する可能性があるのでしょうか？ いつもありがとうございます。 a trading strategy based バックテストでは素晴らしいEA Flexible Time Charts for Forex Trader 2007.02.03 21:14 #2403 Yurixxさんへ EURUSD、all ticks 2006でcagi-buildをテストした結果を掲載します。 素晴らしい 由良は、次の形式で結果を投稿することを気にしないでください：（Hv-2）*H、分割の範囲H = 10〜40 ポイントで - 私はこのシンボルのリターンのダイナミクスを見て、スプレッドの可能な値とそれを比較したいです。 このH値の取引総数は2,314 件であった。1ポイント差で、この数字から年間930 ポイントしか残らない。 手数料が1取引につき1ポイントで、取引回数が2314回の場合、930ポイントという数字はどうやって出すのでしょうか？ より信頼性を高めるために、Kagi H-patternsのテスターを更新して、皆さんの結果を確認します。ダニの発生源がひとつになるのはいいことだと思います。差し支えなければ、フリーアクセスでEURUSD, all ticks 2006の相場を投稿してください。 また新しいプログラミング環境の習得、おめでとうございます。 Forex Trader 2007.02.03 21:39 #2404 grasn 03.02.07 19:29 to GS С третьей попытки удалось выложить архив MathCAD: ありがとうございます、ダウンロードさせていただきました。 インストール方法を簡単に説明してください。 ずいぶん前に取り付けたので、詳しいことは覚えていません。認識可能なテキストファイルには、インストール方法が書かれています。唯一の問題は、framework 1.1との相性かもしれません。このディストリビューションから始まるとは限りません、残りはすべて確実に動作します。はい、すでにframework 2.0をお持ちの場合は、動作しません。framework 2.0をアンインストールする必要があるのは間違いありません。 Forex Trader 2007.02.03 21:47 #2405 をgrasnする。 セルゲイさん、こんにちは。 なぜ答えないの？なぜ、レンガ造りの議論に参加しないのですか？ 全ては新社屋へ!!! Forex Trader 2007.02.03 22:45 #2406 to中性子 <br /> translate="no"> セルゲイさん、こんにちは。 なぜ答えないの？なぜ、レンガ造りの議論に参加しないのですか？ みんな新社屋へ!!! セルゲイさん、こんにちは。 私が黙っているのは、先にソランドルの 懸念に対して、すでにユーリから主なことが語られているからだ。 ... 4.このスキームを理解した人は、自分自身で一つのディテールに気づいたはずだ。このスキームは本質的に、数学的統計の力を実証しているのである。つまり、マーケットで儲ける可能性が科学的に証明され、さらに、条件によってその方法が定式化されているのです。これは良いニュースです。悪いことに、数学的統計学は大数の法則である。そして、収入予測を正当化するためには、長い間市場に参加することが必要です。しかし、期間が長くなればなるほど、市場環境が変化してスキームが機能しなくなる可能性が高くなります。そして、そのことは、あなたの損失によって知ることになる。 ... あなたが開発している方法は、本当に2つのことが必要になります。 (1) 市場での存在感が非常に長いこと (2)金の入った袋。 私は懐疑的かもしれませんが、FXで常に勝つことは不可能だと思います。すなわち、その中に勝者はおらず、時間内に脱出する必要がある。そして、100％のうち平均5％の儲けは、2回目、3回目の「ラウンド」に残れば、必ず負けるのである。お金の入った袋については、この作戦ではかなり大きくする必要があります。 今はMathCADでストラテジーの2つ目のビルドを作り、同時にテストと統計の収集を行っているところです。そのうち、「レンガ」vs「フラクタル＆ウェーブ」のコンテストが開催されるのではないでしょうか。 :о))) Forex Trader 2007.02.03 23:05 #2407 Hv-2）*H、スプリットの範囲H=10-40ポイントで - 私は、この楽器のリターンのダイナミクスを見て、スプレッドの可能な値と比較したいです。 各取引の手数料が1ポイントで、取引回数が2314回の場合、どうやって930pipsを得るのでしょうか、それとも別の意味でしょうか？ あなたが思っている通りの意味です。 その結果、株式価値＝3244ポイントとなりました。このH値の取引回数は2314回である。3244 - 2314 = 930 pipsです。 念のため、すぐにH-testを完了させ、結果を確認させていただきます。ダニの発生源がひとつになるのはいいことだと思います。差し支えなければ、フリーアクセスでEURUSD, all ticks 2006の相場を投稿してください。 そうしているうちに、実は戦略実行の特殊性を明示する必要があることに気づきました。そのため、同じ戦略でも異なるアルゴリズムが存在する可能性は十分にあります。結果が出たとき、RenkoがCagiよりも利益を出すということが理解できないと思いました。renkoとcompareの両方を書かないといけないと判断した。だから、あなたは一人ではないのです。:-)) パックされた状態の引用文は6MBを占めます。ティックという1つの列だけを含むcsvファイルです。さらに、繰り返されるダニをすべて取り除きました。その数、60000人以上。しかし、それは何の役にも立たなかった。やはりMT4のチャート上では確認できない。しかし、もしかしたらメモリが足りないのかもしれません。MQのWebサイトには、ご存知のような理由で掲載できないのです。他のサイトに迷惑をかけたくない。矛盾がなければ、空手形を送っていただければ、メールでお送りします。 また新しいプログラミング環境の習得、おめでとうございます。 MQL4でできることが、Matkadではできなくなる。そのため、プログラム部分と計算はすべてMT4で、グラフィックはMatcadで行っています。でも、お祝いの言葉ありがとうございます。 Forex Trader 2007.02.04 07:38 #2408 ...つまり、プログラム部分全体と計算はMT4で、チャートはMatcadでということですね。 まあ、美意識の高い方なんですね :-)) 私の計算では、renko-USDのイールドダイナミクスは異なって見えます（横軸は精神的に1ポイント右にずれているはず です）。 このような違いの理由は、最初のデータのプロット戦略の違いにあると思われますが......。 パーティションの離散性を関数としたエクイティの構築は、リターンの極値を「正しい」場所に示しているが、Kagi と Renko H マイナス構築の取引終了時点のポイントは、縦軸に沿ってプロットされている： これらの結果は、2006年4月1日から12月29日のティックの2ポイントのスプレッドについて示されている。 ...矛盾していなければ空メールを送ってくれればメールします。 。 から grasn へ送信しました。 私は懐疑的かもしれませんが、FXで常に勝つことは不可能だと思います。すなわち、その上に勝者はなく、時間内に脱出する必要があるのです。そして、100％のうち平均5％の稼ぎ手は、2回目、3回目の「ラウンド」に残ると確実に負ける。 セルゲイさん、"すごい "こと言ってますね。 1.あなたの仮説によれば、「時間通りに退場することが重要」で、「いつエントリーするか」は重要ではないのですが、その場合、マーケットはあなたの行動を追跡できる「記憶」を持っていることになります。 2.そうでない場合は、「定刻に入る」、つまり「出る」ことができる--それなら、ズボンを失くす心配はない。 最初の発言は不合理であり、2番目は最初の発言と矛盾しているので、あなたは間違っているのです それに、FXで「常に勝つ」ことができないのであれば、相場は原理的に予想がつかないということになります。では、そこで何をするのか？貴重な時間を無駄にしている。そして、もしマーケットが「予測可能」であれば（この予測可能性が存在するスプレッドを埋めることができる程度に）、「常に」勝つことが可能 であり、あなたはまた間違っているのです。 Forex Trader 2007.02.04 12:43 #2409 to中性子 セルゲイ 普通のことを言ってるんだよ。驚くようなことは何もない。そしてもちろん、正しくエントリーし、正しくエグジットすることが大切です。しかし、私の投稿では、グローバルに考えていて、あくまでも「一生勝てない」という意味です。もうエントリーしてしまったので、ずっといるわけではないということです。 市場の予測可能性を推論するとき、おそらくあなたはある程度確実に予測できるツール（あるいはメカニズム、理論など）を持っているはずです。自分の考えでも、他人の論文でもいい。私もそのようなツールを開発していますが、それが永遠に使えるという幻想は持っていません。大切なのは、ずっと（つまり長い人生ずっと）うまくいくわけではないということです。 かぎや連子の構図に基づく戦略は、（これは私見ですが）「失敗の早期警告」がない点が悪いと思います。しかし、私は間違っているかもしれない。 Forex Trader 2007.02.04 14:59 #2410 2中性子 あなたのメールにリクエストを送りました。 何も届いていませんね。ただし、「My Heart belongs to you」というサブジャンルを持つ某フリクからの 空メールが1通ある。でも、なんとなくあなたからではないと思うのです。:-)) 住所に間違いがあるのでは？確認する：yurixxx AT gmail DOT com 名前にある「x」は2つではなく、3つです。 追記 kagiの収量画像を、あなたと同等になるように作り直しました。 やはり、私たちとは全然違うんですね。何か関係があるのでしょうか？ 1...234235236237238239240241242243244245246247248...309 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
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3回目の挑戦で、MathCADのアーカイブをアップロードすることができました。
ありがとうございます、ダウンロードさせていただきました。
一言で言えば、インストール手順を書いてください。
アレクセイ、これらの取引はエリオットの波動理論に適合するのか。
[img]インターバンクFX, LLC
A/C No: 4947 Name: 2006 February 3, 21:01 (現地時間)
クローズド・トランザクション
チケットのオープン時間 タイプ ロット アイテム 価格 S/L T/P クローズ時間 価格 手数料 R/O スワップトレード P/L
9958 2006/12/12 00:12 残高 #4947-5 14187.60 から振替。
11400 2006/12/21 13:17 買い 1.09 usdjpy 118.35 0.00 0.00 2006/12/21 15:29 118.46 0.00 0.00 101.21
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入金/出金: 13020.02 クレジット・ファシリティ: 0.00 取引終了時 P/L: 2224.70
オープントレード
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入金/出金: 13020.02 与信枠合計: 0.00
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必要証拠金： 1920.00 利用可能証拠金：11492.56
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特にオープントレードに興味があるのですが、理論上はもちろん、プラスに実現する可能性があるのでしょうか？
いつもありがとうございます。
素晴らしい
由良は、次の形式で結果を投稿することを気にしないでください：（Hv-2）*H、分割の範囲H = 10〜40 ポイントで - 私はこのシンボルのリターンのダイナミクスを見て、スプレッドの可能な値とそれを比較したいです。
手数料が1取引につき1ポイントで、取引回数が2314回の場合、930ポイントという数字はどうやって出すのでしょうか？
より信頼性を高めるために、Kagi H-patternsのテスターを更新して、皆さんの結果を確認します。ダニの発生源がひとつになるのはいいことだと思います。差し支えなければ、フリーアクセスでEURUSD, all ticks 2006の相場を投稿してください。
また新しいプログラミング環境の習得、おめでとうございます。
grasn 03.02.07 19:29
to GS
С третьей попытки удалось выложить архив MathCAD:
ありがとうございます、ダウンロードさせていただきました。
インストール方法を簡単に説明してください。
ずいぶん前に取り付けたので、詳しいことは覚えていません。認識可能なテキストファイルには、インストール方法が書かれています。唯一の問題は、framework 1.1との相性かもしれません。このディストリビューションから始まるとは限りません、残りはすべて確実に動作します。はい、すでにframework 2.0をお持ちの場合は、動作しません。framework 2.0をアンインストールする必要があるのは間違いありません。
セルゲイさん、こんにちは。
なぜ答えないの？なぜ、レンガ造りの議論に参加しないのですか？
全ては新社屋へ!!!
なぜ答えないの？なぜ、レンガ造りの議論に参加しないのですか？
みんな新社屋へ!!!
セルゲイさん、こんにちは。
私が黙っているのは、先にソランドルの 懸念に対して、すでにユーリから主なことが語られているからだ。
...
4.このスキームを理解した人は、自分自身で一つのディテールに気づいたはずだ。このスキームは本質的に、数学的統計の力を実証しているのである。つまり、マーケットで儲ける可能性が科学的に証明され、さらに、条件によってその方法が定式化されているのです。これは良いニュースです。悪いことに、数学的統計学は大数の法則である。そして、収入予測を正当化するためには、長い間市場に参加することが必要です。しかし、期間が長くなればなるほど、市場環境が変化してスキームが機能しなくなる可能性が高くなります。そして、そのことは、あなたの損失によって知ることになる。
...
あなたが開発している方法は、本当に2つのことが必要になります。
(1) 市場での存在感が非常に長いこと
(2)金の入った袋。
私は懐疑的かもしれませんが、FXで常に勝つことは不可能だと思います。すなわち、その中に勝者はおらず、時間内に脱出する必要がある。そして、100％のうち平均5％の儲けは、2回目、3回目の「ラウンド」に残れば、必ず負けるのである。お金の入った袋については、この作戦ではかなり大きくする必要があります。
今はMathCADでストラテジーの2つ目のビルドを作り、同時にテストと統計の収集を行っているところです。そのうち、「レンガ」vs「フラクタル＆ウェーブ」のコンテストが開催されるのではないでしょうか。
:о)))
あなたが思っている通りの意味です。
その結果、株式価値＝3244ポイントとなりました。このH値の取引回数は2314回である。3244 - 2314 = 930 pipsです。
そうしているうちに、実は戦略実行の特殊性を明示する必要があることに気づきました。そのため、同じ戦略でも異なるアルゴリズムが存在する可能性は十分にあります。結果が出たとき、RenkoがCagiよりも利益を出すということが理解できないと思いました。renkoとcompareの両方を書かないといけないと判断した。だから、あなたは一人ではないのです。:-))
パックされた状態の引用文は6MBを占めます。ティックという1つの列だけを含むcsvファイルです。さらに、繰り返されるダニをすべて取り除きました。その数、60000人以上。しかし、それは何の役にも立たなかった。やはりMT4のチャート上では確認できない。しかし、もしかしたらメモリが足りないのかもしれません。MQのWebサイトには、ご存知のような理由で掲載できないのです。他のサイトに迷惑をかけたくない。矛盾がなければ、空手形を送っていただければ、メールでお送りします。
MQL4でできることが、Matkadではできなくなる。そのため、プログラム部分と計算はすべてMT4で、グラフィックはMatcadで行っています。でも、お祝いの言葉ありがとうございます。
まあ、美意識の高い方なんですね :-))
私の計算では、renko-USDのイールドダイナミクスは異なって見えます（横軸は精神的に1ポイント右にずれているはず です）。
このような違いの理由は、最初のデータのプロット戦略の違いにあると思われますが......。
パーティションの離散性を関数としたエクイティの構築は、リターンの極値を「正しい」場所に示しているが、Kagi と Renko H マイナス構築の取引終了時点のポイントは、縦軸に沿ってプロットされている：
これらの結果は、2006年4月1日から12月29日のティックの2ポイントのスプレッドについて示されている。
。
から grasn
へ送信しました。
セルゲイさん、"すごい "こと言ってますね。
1.あなたの仮説によれば、「時間通りに退場することが重要」で、「いつエントリーするか」は重要ではないのですが、その場合、マーケットはあなたの行動を追跡できる「記憶」を持っていることになります。
2.そうでない場合は、「定刻に入る」、つまり「出る」ことができる--それなら、ズボンを失くす心配はない。
最初の発言は不合理であり、2番目は最初の発言と矛盾しているので、あなたは間違っているのです
それに、FXで「常に勝つ」ことができないのであれば、相場は原理的に予想がつかないということになります。では、そこで何をするのか？貴重な時間を無駄にしている。そして、もしマーケットが「予測可能」であれば（この予測可能性が存在するスプレッドを埋めることができる程度に）、「常に」勝つことが可能 であり、あなたはまた間違っているのです。
セルゲイ 普通のことを言ってるんだよ。驚くようなことは何もない。そしてもちろん、正しくエントリーし、正しくエグジットすることが大切です。しかし、私の投稿では、グローバルに考えていて、あくまでも「一生勝てない」という意味です。もうエントリーしてしまったので、ずっといるわけではないということです。
市場の予測可能性を推論するとき、おそらくあなたはある程度確実に予測できるツール（あるいはメカニズム、理論など）を持っているはずです。自分の考えでも、他人の論文でもいい。私もそのようなツールを開発していますが、それが永遠に使えるという幻想は持っていません。大切なのは、ずっと（つまり長い人生ずっと）うまくいくわけではないということです。
かぎや連子の構図に基づく戦略は、（これは私見ですが）「失敗の早期警告」がない点が悪いと思います。しかし、私は間違っているかもしれない。
何も届いていませんね。ただし、「My Heart belongs to you」というサブジャンルを持つ某フリクからの 空メールが1通ある。でも、なんとなくあなたからではないと思うのです。:-))
住所に間違いがあるのでは？確認する：yurixxx AT gmail DOT com
名前にある「x」は2つではなく、3つです。
追記
kagiの収量画像を、あなたと同等になるように作り直しました。
やはり、私たちとは全然違うんですね。何か関係があるのでしょうか？