エリオット波動理論に基づくトレーディング戦略 - ページ 235

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ところで、ユーリさんは、TF=60分から、隣接するサンプル間の関係がほとんどゼロになること（図参照）、つまり、その時点から始まるマルコフ過程が、EURUSDのWiener過程に縮退することに注目されましたか？面白いと思いませんか？人々は「毎日」働いていますが、1時からはここで何もすることがありません<br /> translate="no">です。

しかし、私はもっと控えめに言います。提案された方法は、低い時間枠では最も効果的で、大きい時間枠では効果的ではありません。
 
Северный Ветер
ビール」という言葉と「飲む」という言葉の結合が楽しい目利きの皆さんは良いですね。:)


私はどちらかというと、知力結集の目利きをしたいのです。そして、ビールもあまり恥ずかしくありません。
そして、統計によると、2つの単語が離れていることにショックを受けました。
が別々に使われることはほとんどない。その確率は何シグマでしょうか？:-))

でも、それを自分の投稿に反映させないでほしい。
自分で考えたテーマだから、楽しめたんですね。
 
ところで、ユーリさんは、TF=60分から、隣接するサンプル間の関係がほとんどゼロになること（図参照）、つまり、その瞬間から始まるマルコフ過程が、EURUSDではWiener過程になることに注目されましたか？面白いと思いませんか？人々は「毎日」働いていますが、1時からはここで何もすることがありません


そう、それよりももっと前です。
これは、データストリームを等間隔に分割することには正当な理由も実用的な価値もないという、私の長年の信念（今では科学的に証明されています：）を裏づけるものです。ただ、欧米の純粋な心理的態度の結果です。

しかし、同じ等距離でも価格によって分けることには、それなりの合理性がある。そのため、KagiやRenkoは2世紀ほど前から存在し、トレーダーは時間帯ではなく、サポートと レジスタンスのレベルで導かれるのです。ニュースなどは同時に発表されますが、この「主な」相場駆動要因でさえ、時間的なサイクルは作れません。市場にはタイミングがある。
 
Neutron 28.01.07 20:23
...は、TF=60分以降、隣接する読み取り値間の相関がほぼゼロであること（図参照）、すなわち、その瞬間から始まるマルコフ過程が、EURUSDではWiener過程に生まれ変わるという事実に注目しました。面白いと思いませんか？人々は "日 "に働いているが、ここでは1時間から何もすることがないのだ!

興味深い点です。一方で、それは事実です。その一方で
大きな動きだけが重要だという説を打ち出すこともできます。
であり、小さいものはノイズを表している。そして、大きなムーブメント。
はランダムな性質を持ち、小さいものはそうではなく、ランダムです。
 
ニュートロンへ

<br /> Translate="no"> セルゲイ、FACはFIRST DIFFERENCESのために作られています。式を見て、隣り合う項の差を取ると、最終的にランダムな変数であるシグマだけが残ることがわかると思います。したがって、WienerプロセスのFACは、任意のTFおよび任意のカウント間でゼロと同一（1/SQRT(n)以内）です。これは厳密には数学的に証明されている。そして、これらのプロセスだけでは、メモリが全くないため、お金を稼ぐことはできません。


その通りですが、ごく最初の差分だけです。そして、FACは最終的にこれらの違いの総和であり、これこそが非常に重要なことなのです。最初のカウントから、ところどころで決定論的なカオスを形成しながら発展していく。プロセスが進化する」というのは、「次のカウントは前のカウントに依存する（正確には依存する）」という、最初に先生がおっしゃったモデルのことです。

このプロセスと、私が計算し、あなたが先に書いたことがすべて当てはまるノイズとは、対照的です。つまり、メモリが完全に不足していることが、私のアルゴリズムで確認されたのです。次のリファレンスの値は、提案したWienerプロセスの計算モデルとは異なり、完全にランダムである。結局、ここでもカウントの差は完全にランダムで、結果的にメモリはゼロ。

セルゲイ これは、純粋なWienerプロセスモデルではないのかもしれませんね。Wiener過程をモデル化する他のバリエーションはあるのでしょうか？

追記：カオスを「徹底研究」したら、すぐに説得力のある主張ができるようになると思います :o)


なんだパテントか。このような発表の仕方はいかがでしょうか？


セルゲイ、冗談だよ。パテントなし、語彙を増やすだけです :o))))

toYurixx

グラフィカルなオブジェクトをクリップボードにコピーしているところです。そして、任意の画像編集ソフトを開き、バッファから画像をコピーするのです。とてもシンプルで、長さはまったくありません。スクリーンショットはありません。

toノースウインド

ビール」という言葉と「飲む」という言葉の結合が楽しい目利きの皆さんは良いですね。:)


私は楽しい目利きであるだけでなく、一部の静かな理論家と違って、楽しい実践者でもあります :o)))!"Hougarden "などは好きな品種ですが、議論の余地もなく...。

ニュートロン 28.01.07 20:23
...は、TF=60分以降、隣接するサンプル間の相関がほとんどゼロになる（図参照）、つまり、その瞬間から始まるマルコフ過程が、EURUSDではWiener過程に縮退する、という事実に注目しました。面白いと思いませんか？人々は "日 "に働いているが、ここでは1時間から何もすることがないのだ!

それは面白い指摘ですね。一方で、そうなのです。もう一方は。
大きな動きだけが重要だという説もあります。
であり、小さいものはノイズを表している。そして、大きなムーブメント。
はランダムな性質を持ち、小さいものはそうではなく、ランダムです。


確かにそうかもしれませんが、私は全く逆の考えです。大技は、私が冗談で呼んでいる「ジェダイの力」だけを反映したものです。その力を追いかけ、その本質を理解すればいいのです。

どうなることやら... :o)))
 
を、おばあちゃんに。
...このプロセスの反対側にあるのがノイズで、これについては私が計算を行い、あなたが先に書いたことがすべて正しいのです。つまり、メモリが完全に不足していることが、私のアルゴリズムで確認されたのです。次のリファレンスの値は、提案したWienerプロセスの計算モデルとは異なり、完全にランダムである。Ведь тут так же разность между отсчетами совершенно случайна – и как следствие, нулевая память...

セルゲイ君...気楽に行こうぜ）数学は難しい科学ですからね。
例えば，「純粋な」ランダムな「ノイズ」プロセスを考えると，あなたが提示したように，また私が理解したように，X[i]=sigma[i] で，sigmaはゼロ期待値の正規分布の確率変数ですが，第一差分で作られたFACは同一にゼロになるわけではありません
1.これは数学的に厳密な証明が容易であり、あなたの主張と矛盾する（上図参照）。
2.この事実は、ノイズ系列の最初の差分の間に隠れた関係があることを示すものではなく（なぜなら、あなたはすぐに「純粋なノイズ系列」のこの性質を利用した革命的な「ニューカオス」理論を作りたいと思うでしょう）、これらの差分を取るという数学的手順の避けられない結果に過ぎないのです。
3.注意深く、批判的になり、自分が何をしているのか理解する必要がある。
4.ウィーナー・プロセスは長い間、数学的な定義がされており、新しいものを考案する必要はない。なぜなら、それでは何も新しいものが得られず、時間を失うだけだからだ。

ノースウインド さんへ 28.01.07 22:55

興味深い点です。一方では、これは事実である。もう一方は。
大きな動きだけが重要だという説もあります。
であり、小さいものはノイズを表している。そして、大きなムーブメント。
はランダムな性質を持っていますが、小さなものはそうではありません。

まず、理論ではなく、仮説であること。理論は、それを構築し、実践で確認した後で、後からついてくるものです。次に、あなた自身が言いたいことを理解できていたかどうか。"...大きな動きが重要...大きな動きは、ランダムな性質を持って いる...」「小さな動きは、ノイズを表して いる...」。小さき者達よ...まあ、ランダムで 無関係か 、ランダムで 無関係か、どちらかですね。
私にはそう思えるのですが...。
 
Neutron 28.01.07 20:23
...は、TF=60分以降、隣接するサンプル間の相関がほとんどゼロになる（図参照）、つまり、その瞬間から始まるマルコフ過程が、EURUSDではWiener過程になる、という事実に注目したのです。面白いと思いませんか？人々は "日 "に働いているが、ここでは1時間から何もすることがないのだ!

IMHOは、純粋に数学的な観点から、「分岐のカスケード」が価格設定モデルを最も完全に記述していると考えています。
分岐カスケード（Feigenbaum数列、周期倍増シナリオ）は、単純な周期モードから無限周期倍増の複雑な非周期モードへの、秩序からカオスへの遷移の典型的なシナリオの一つである。Feigenbaum配列は自己相似的なフラクタル構造をしており、任意の領域を拡大すると、選択した領域と構造全体が類似していることがわかります。
実システムや様々なモデルにおける秩序からカオスへの遷移メカニズムを解析した結果、カオスへの遷移のシナリオには比較的少数の普遍性があることが判明した。カオスへの移行は分岐図で表すことができる（「分岐」という用語は、システムの質的再編成とその挙動の新体制の出現を表すのに使われる）。予測不可能な領域へのシステムの出現は、次から次へと起こる分岐のカスケードによって表現される。分岐のカスケードにより、2つの解から4つの解へと順次選択され、システムは可能な値の連続的な2倍（数？）のカオス的な乱流領域で振動し始めるのです。

したがって、すべてのTFは意味があり、取引に使用することができます。重要なのは、意味のある入力を適量に使うことと、スクリプトから外れないこと、そうしないとすぐに倍になってしまうことです :).IMHO
 
Neutron 29.01.07 07:32
その北風 28.01.07 22:55
面白いところですね。一方で、そうなのです。その一方で
大きな動きだけが重要だという説があります。
であり、小さいものはノイズを表している。そして、大きなムーブメント。
はランダムな性質を持ち、小さなものはそうではない、ランダムではない。

まず、理論ではなく、仮説が提唱されます。理論が構築され、実践によって確認された後のことである。

まあ、悪魔のような形式主義に陥ってしまうと、たしかに理論と仮説は別物ですが、なぜなら
人によっては主婦のレベルでは差はない。

ニュートロン 29.01.07 07:32
次に、あなた自身が言いたいことを理解できていたかどうか。"...大きな動きが重要...大きな動きは、ランダムな性質を持つ...」「...小さな動きは、ノイズを 表す...」。小さき者達よ...まあ、ランダムで 無関係か 、ランダムで 無関係か、どちらかですね。
私にはそう思えるのですが...。

私が話していることは、いつも完璧に理解されています。そして、ここには何の矛盾もありません。
似たようなことをマルデルブローが言っている。最も単純なケースでは、もしあなたが
あるランダムなプロセスに、別のランダムなプロセスを重ねるが
を、規模を小さくして、数えることで、得ることができます。
をおおまかに説明します。このシステムでは、独立した2つの
を、小規模な工程はそれに従うだけです。
の方が大きいので、ランダム性は低くなります。
センチメントの温床として有名なスパイダーでは、以下のような熱い議論が交わされています。
その思いは、まさに私の見解では、大きなムーブメントは
はセンチメントです。しかし、ロシアの外国為替市場は、そうではないと言わざるを得ません。
相場が形成されていないだけに、本当の市場のようです。
とセンチメントが違う。

グラサン 28.01.07 23:27
そうかもしれませんが、私は正反対の考えを持っています。大きな動きには、私が冗談で呼んでいる「ジェダイの力」がそのまま反映されているのです。その力を追いかけ、その本質を理解すればいいのです。

まあ、たしかに「ジェダイの力」は大きな動きですが、この力の動きのベクトルは。
部外者にとっては偶発的なものです。その動きの法則という意味での偶発性
とは考えにくい。
 
toNeutron
<br/> translate="no"> セルゲイ、あなたは、ええと...。気楽に行こうぜ）数学はやはり厳密な科学です。
例えば，あなたが提示したように，また私が理解したように，「純粋な」ランダム過程「ノイズ」を考えると，X[i]=sigma[i]，ここでsigmaは期待値がゼロの正規分布の確率変数ですが，第一差分のFACは等しくゼロにはならないでしょう！（笑）。
1.これは数学的に厳密な証明が容易であり、あなたの主張と矛盾する（上図参照）。
2.この事実は、ノイズ系列の最初の差分の間に隠れた関係があることを示すものではなく（なぜなら、あなたはすぐに「純粋なノイズ系列」のこの性質を利用した革命的な「ニューカオス」理論を作りたいと思うでしょう）、これらの差分を取るという数学的手順の避けられない結果に過ぎないのです。
3.注意深く、批判的になり、自分が何をしているのか理解しなければなりません。
4.Wienerプロセスはすでに長い間、数学的な定義を持っており、新しいものを発明する必要はない。なぜなら、それは何も新しいものを与えないからであり、時間を失うだけだ。
。


Wiener過程はランダム過程の一種である。それはノイズと同様に、以下のような多くの特性を満たさなければならない（全ては記載されていない）： （a）数学的期待値がゼロであること。 (b) 「利得」は確率変数でなければならない 私のグラフをよく見てみると、次のようなことがわかります。(1) それは純粋な形のFACではなく、





自己相関に基づいて 私のタスクのために修正されたもので、私が以前にたゆまず思い出したものです (2)
FACとノイズはゼロに等しくなく、その値は平均で0.1から0.8まで変化します（すべてグラフで見られます）

私は、基準（十分に大まかに）を使って言葉でそれをゼロと同等にして います - 0.1 または 0.8 は 1.9 よりはるかに小さいのです。この値より小さいものはゼロ、すなわちカウント間の接続の強さがゼロとみなされる。(私の基準の趣旨と発言そのものを思い出します)

Wiener過程がこのようにモデル化 されていないこともわかりました。これは非常に粗い近似値です。また、形式的にアプローチすると、あなたの提案するモデルは全くWiener過程ではありません。だから、セルゲイさん、私は数学に全幅の信頼を寄せているんです。そして、新しい理論を作るということに関しては、私はすでに良いアドバイスをしたと思っています。PS：ただ、何で意識を広げているのかは聞かないでください。:о)よし、言うぞ！ビールだ！」。:о)
 
皆さん、こんにちは。
パストゥホフの論文についての議論が一段落したのであれば、そろそろ総括の時期なのでは？
なぜなら、トレーダー仲間は今何をすべきか悩んでいるからです。:-))

そして、この結果が良ければ、次のステージ、つまり現実的な戦略の議論に移れるかもしれませんね？
そして、それが否定的なものであれば、それは最終的な評決を意味するのでしょうか？
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