エリオット波動理論に基づくトレーディング戦略 - ページ 133

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この頂点のある放物線に注目するかどうか

戦略上、反転のサポート要因の一つとして、やはり適切なのだろう。

確認してみないと、わからない。

私もそう思います。もし確認したら、結果をお知らせします。
 
стоит ли на эту параболу с вершиной обращать внимание

戦略の一環として、反転の支援要因の一つとして、やはり適切なのでしょう。 。

だから、その基準で、放物線を考慮すべき（チャート上の関連性）が確認されれば、頂点の通過を確認できる、という話なのです。そうでない場合は、完全に無視します。基準としては、フィッシャーが やると思います。
 
基準としては、Fischerでいいと思います。

Fischerよりも Murrayレベルの方が信頼性が高いと思います ;o)))
 
В качестве критерия , думаю, подойдет Фишер.

フィッシャーよりマレーレベルの方がまだ信頼できると思います ;o)))


そんなことないですよ :)また、VladislavはMurrayレベルの統計を取っていますが、他の方法（Pivotが挙げられます）では統計は再計算する必要があります。
つまり、禁止されていないものはすべて許されているのです。禁止されているのは、装着だけです。
 
前回修正した取引 アルゴリズムの履歴にテスト結果を掲載しました。
テスト終了時の残高が多い場合、サーバーの最大ロット数の制限を回避するため、初回入金額を100USDとしました。1 取引のリスクは 25%に制限されています。このリスク許容度では、相対的な預金の最大ドローダウンはほぼ40％であった。また、許容リスクの他の値でテスターを実行し、この取引アルゴリズムの修正のテストサンプルについて、以下の情報を得ました。25％未満のリスクでは、預金の増加のグラフは25％の場合と質的に同じですが、結果として利益は少なくなります。25％（30％、40％）より高いリスクでは、預金の追加の1-2ドローダウン（通常、中期トレンドの反転の分野では、市場で強く反対の意見があるときに、存在のチャンスが等しい）がありますが、バランスが速く成長します（ドローダウンが起こる前に撤退する時間を持っている：O） ！このように、リスクとリスクとが混在している場合、リスクは、より高いです。今のところ、25％のリスクで止めることにしています。私の戦略では、これが唯一の調整可能なパラメータです。それ以外のことは、エントリー・エキジット・アルゴリズムのみで決定されます。そのため、グラフィカルな手法を中心とした実装のバリエーションは、すでにたくさん試しています。


前回のExpert Advisorの実トレードでの改造結果は、私の不注意によるちょっとした技術的なミスで曖昧になってしまい、ここで公開する理由もありません。1000USD未満の入金に対するロットサイズの計算に誤りがありました。いつも初回入金額1000USDでストラテジーをテストしているのですが、どうにかして自分の口座に600USDしかないことを忘れていました。その結果、EAではエントリーポイント、ロットサイズ、許容リスクの間に密接な関係があるため、単純に3～4割程度はエントリーポイントを見逃していました。なぜEAが取引アルゴリズムに従っていくつかのエントリーポイントで動作しないのか、何が問題なのかを理解するのに約1ヶ月（！）かかりました:o()しかし、遅きに失するよりはましだ。その結果、先週、ロット計算の誤りを修正したExpert Advisorを実行しました（結果は履歴で確認できます）。初期残高が少ない場合の資金管理の問題を避けるため、特別に非常に少額の初期預金でテストを開始しました。
 
この記事の前に表現されたグラディエントサムに関する話題の続きで
"торговая стратегия на базе Волновой теории Эллиота" ソランドル 08.07.06 20:12

それとほぼ同時に、収束点、つまり勾配の和がゼロに なることを基準にチャンネルを作ることを思いついたのです。簡単に説明すると、アイデアの本質は次のようなものです。履歴の各ポイントについて、履歴のこの選択されたポイントをチャンネルの始まりとし、それ以降のバー（このポイント以降に現れたバー）、つまり現在の時間に近いものをサンプルの終わりとして、線形回帰または放物線回帰のチャンネルを構築します。このようにして得られた各サンプルについて、チャネルを構築し、回帰線と、例えば、サンプル終了時のバーの始値との差を見つける、つまり、サンプルで構築されたチャネルの勾配を見つける。そして、得られた勾配を総和する。これらの履歴の各ポイントの勾配の総和は、説明のために以下のチャートに示されている。







図からわかるように、履歴の各ポイントは、その上に作られたチャンネルの勾配の総和の値が異なっていることがわかる。さらに、勾配の総和が符号を変える（ゼロに近づく）履歴のポイントは、何らかの予後特性を持ち、それに基づいて構築された回帰チャネルは、おそらく1-3日の短期取引に有用であると仮定する。このテクニックの結果を示すために、私はスクリーンショットの簡単なバリエーションを日ごとに並べましたここhttps://c.mql5.com/mql4/forum/2006/08/EURUSD_800_600_small.zip 500Kb
また、2005年1月1日から2006年8月26日までの期間のチャンネル開発のフルバージョンはこちらhttp://et385.narod.ru/forum_metaquotes/EURUSD_800_600.zip 19Мb
folks.ruからのファイルのダウンロードが遅いことをあらかじめお断りしておきます。MQL4.COMの管理者が許可すれば、この大きなファイルをMQL4.COMにアップロードして、普通にダウンロードすることができます。
この手法で構築したチャネルを1ヶ月間観察した結果、日中プレイの確認用指標としてマニュアルプレイに使えそうだと報告できる。つまり、日足でチャネルを構築し、日中にどの程度の確率で一方向に動く可能性があるかを判断するのである。再生時には、チャンネルボーダーと中央回帰線の両方を使用します。
残念ながら、この方法だけで成立するEAを作るアルゴリズムを何らかの形で公式化することはできませんでした。でも、それは今だけのことかもしれません。もし、people.ruからフルバージョンをダウンロードできた人がいれば、ACDSeeでスライドショー（アニメーション）を見ることができ、この方法による予測が、価格が動く前に行われた瞬間の存在を示唆することになる。いずれにせよ、現状のやり方では、本格的な改良が必要です。

PS: また、チャート（上記のリンク先、そのうちの1つはここにも示されている）には、国境の平均点と「平均回帰」の中心線があり、これは高次のトレンドを示し、ある程度の確率で、世界経済で起こっている経済要因によって正確に正当化されることができます。そして、この「ファンダメンタル・トレンド」を中心に、例えば何らかのニュースの影響を受けて価格が変動することが、トレーダーが収益を上げることのできる市場の投機的変動となるのです。

PS: mql4.comのフォーラム「MQL4: Picture for metaquotes forum」にて、http://et385.narod.ru/forum_metaquotes/EURUSD_8 00_600.zip にある完全なファイルを投稿しました。
マルチボリュームのRARアーカイブ。全部で20部構成です。
全てのパーツをダウンロードした後、zipの拡張子をrarに変更し、WinRAR3.50で解凍してください。(ただ、フォーラムでは拡張子がrarのファイルはアップロードできません)。
フォーラムの制限に合わせるため、1MBの塊に切り分けなければならなかったのです。フォーラム管理者に事前に謝罪し、非常にボリュームのあるホスティングを行います。ただ、どのような場合でも、第一に、時間の経過とともにどこかに消えてしまうことはありませんし、第二に、サーバーからあまり多くのトラフィックを上げることはないでしょう。なぜなら、幸せはMagikNumbersやオープニング/クロージングポジションウィンドウにあるのではなく、全く別のものにあると理解している非常に小さなトレーダーの輪にしか興味がないからです ;o)))まあ、サーバーに負担がかかるようであれば、ご自分の判断でこれらのファイルを削除すればいいのですが。
 
チャネル内の価格が周期的な関数であると仮定すれば、符号の勾配の和の変化点は周期に対応することになる。つまり、これらの点はむしろチャンネルのある種の特性時間を与える。繰り返しになりますが、チャンネルがOKなら、その時間を知ることは本当に予報に役立つはずです。主な問題は、チャネルが突破されるか保持されるかを事前に知ることである、とIMHO。
solandr さん、2004年以前のデータでEAを実行されたのでしょうか？?2001年以降の私のデータでは、以下のような画像になっていることです。

つまり、2004年以降は有利な時期であり、それ以前はエキスパートアドバイザーは実際役に立たなかった。メソッドの実装が異なることは明らかです（MMもまだ使っていません-入力の質が良くないと思うので）。
 
solandrさんは、2004年以前のデータでEAを実行されたのでしょうか？?

ブローカーのサーバーには、2004年10月からのM30データしかない。特に、追加の見積もりはまだ探していません。ただし、他のヒストリカルデータでもExpert Advisorを確認する価値はありそうです。でも、その見積もりはどこでできるんだろう？ブローカーは、私が彼の本物のアカウントを持っているにもかかわらず、M30の履歴を提供することを拒否しました。基本的に、彼の側からすれば--2004年になって初めてMTに切り替えて、見積もりM30を蓄積できなかったのかもしれないのに、クライアントに対する敬意がないだけなのでしょう。でも、彼はもっと前の時代のН1、Н4などの引用がありますよね？どこかで手に入れたのでは？
現在、開発者が取り組んでいるMT4用のヒストリーセンターは、MTSのすべてのクリエイターが直面しているこのつらい問題を解決するものです。また、おそらくM1だけでなく、他の期間もすべてこのセンターで利用できるはずです。他の時代のものは、M1に比べてはるかに軽量であることが良い点です。

もしかしたら、その名言をわざとMQL4.COMに掲載することもできるかもしれませんね。おそらく2-3回に分けて、フォーラムに掲載できるのではないでしょうか。
 
スパイダーから見積もりを取りました。今手元にリンクがないので、もし今すぐ必要なら、もう一度見てみます。ここにも掲載する意味はないでしょう。おそらく、その辺のソースはかなりマチマチだと思いますが、それはそれで悪いことではないかもしれませんね :) 。私自身、MQヒストリーセンターが機能するのを興味深く待っています。異なるデータでの結果を比較することが可能になります。
異なる期間に関しては、標準のperiod_converter スクリプトにより、必要なすべての分を迅速に準備することができます。だから、長時間分を持っていると完全に解決してしまうのです。
 
つまり、2004年以降のどこかで有利な時期が始まり、それ以前はこのアドバイザーの時間は基本的に無駄だったのです。メソッドの実装が違うのは明らかです（MMはまだ使っていませんしね～入力の質も良くないと思います）。

また、ここ2-3年、基軸通貨（セーフヘイブン）を探すために、人々がEURに注目し、市場で活躍するEUR通貨の量が非常に増えていることも問題かもしれません、その役割は、長い間、ドルが担ってきました。その結果、取引高と市場参加者の数が増加します。そしてそれに伴い、EURUSDの「統計的」性格が強まる。(ユーロという通貨自体が最近登場したものであり、当初は不安な時期があったことも忘れてはならない（導入後の大幅な下落）。例えば、USDCHFとGBPUSDのEAでは、EURUSDよりも控えめな結果を示しています。小さな通貨では、EURUSDよりも思い通りに市場を動かすことができる可能性が非常に高いことに同意していただけると思います。EURUSDでそれができる市場参加者は非常に少ないが、他の通貨ではもっと簡単であろう。そのため、理論的にはEURUSDが数理統計学の手法を適用する上で最も収益性の高いものになるはずです。でも、これはあくまで私の意見です。
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