完璧なフィルター - ページ 7

[J.B]

hrenfx:

研究と貿易は全く別の活動です。

まだ、研究についてのスレッドだと思ってた。

まさにその通り、その通りだと思います。プラットフォームや言語などに執着しているように見えたら、それは間違いだったのかもしれませんね。その中で、自分が一番便利だと思う手段、あるいは今の自分に見える手段を試しているところです。そして、別の言語や別のプラットフォーム用にロジックを書き直すことは二の次で、もしかしたら10秒程度かもしれません。これは日常的で、1円の価値もない非スケール性の活動なのです。メインはアルゴリズムです。

そこで、金融系csvrの特定のフィルターについて、定量的かつ視覚的に表現される効率性の基準について推測を始めました。 テスターのように最終的な量だけでなく、BP全体のフィルタリングを評価し、どこにどのように溜まっていくのか、排出されるのかを素早く視覚的に確認することができること。おっしゃるとおり、あるアルゴリズムで作られたTSは、ある市場では失敗し、別の市場では上昇することがあります。それがどこでどのように起こるのかを理解するために、価格フィルタだけを評価する方法を探しています。それから、スプレッド、遅延、MMなどを考慮した複雑な推定を考えています。

逆に、私はプラットフォームに依存しないアルゴリズム、簡潔で可能な限り科学的な意味での美しいアルゴリズムを提唱しています))。

だから、デフォルトで過信しているんです。

[Алёша]

J.B:......

ロジックを別の言語に書き換えたり、別のプラットフォーム用に書き換えたりすることは、些細なことで、もしかしたら10大問題かもしれません。それは、日常的で拡張性のない、小銭のかかる作業です。メインはアルゴリズムです。

......

アルゴリズムの実装にツールキットは二の次とまでは言いません。それに、実装ツールとそのロジックの作り方には密接な関係がある。例えば、私も研究のためにさまざまな環境を使わなければなりませんが、それはメリットというよりむしろデメリットで、多くの環境のメリットを組み合わせて、コンテクストに分けて具体的に合わせた1つの環境で仕事をした方がずっとカッコイイのです。

紙の上では非常に原始的な研究しかできませんが、モデリング環境（プラットフォーム）は非常に重要です。時間が経つと、特定のツール、関数群、コードテンプレートなどを使って作業しているうちに、それらに慣れ、オートマティズムのレベルで考えるようになり、他の論理構成要素に移って、そこからまた論理を再構築するという、最も楽しい作業ではありません。IMHO

[J.B]

失礼ながら、議論の本筋からの逸脱をほのめかしたいと思います。つまり、私もソフトウェアについての議論には非常に興味がありますが、できれば別のスレッドでお願いします。活発な議論であり、特に丁寧に文脈を追っているわけではないことは理解していますが、（トピックの冒頭にあるような）有用性／有害性統計に関する議論やどのソフトウェアが良いかという議論は、フィルタリングアルゴリズムの有効性の分析に関する小項目とほとんど関係がないことは同意します。モラハラですみません）

[Андрей]

J.B:

失礼ながら、議論の本筋からの逸脱をほのめかしたいと思います。つまり、私もソフトウェアについての議論には非常に興味がありますが、できれば別のスレッドでお願いします。活発な議論であり、特に丁寧に文脈を追っているわけではないことは理解していますが、（トピックの冒頭にあるような）有用性／有害性の統計やどのソフトが良いかという議論は、フィルタリングアルゴリズムの有効性の分析に関する小項目とほとんど関係がないことは同意します。モラハラですみません）

では、どのような 、まだ未解決なのでしょうか？BPを取得し、フィルターをかけ、「ブレイクポイント」を谷の時はマイナス、頂点の時はプラスで計算し、スプレッド控除を考慮した以前のすべてのブレイクポイントの各バーでの合計を計算します。理想に対する相対的な比率が欲しい場合は、同じように、ZZ 、該当する深さで計算し、割る。それが、すべての錬金術です。トピックを終了することができます。みんなが探していたものが、見つかったと宣言されたのです。アーメン。

[J.B]

gunia:

では、どのような 、まだ未解決なのでしょうか？BPを取得し、それをフィルターにかけ、「ブレイクポイント」を谷の時はマイナス、頂点の時はプラスで計算し、スプレッド控除を考慮した過去のすべてのブレイクポイントの合計を各バーについて計算します。理想に対する相対的な比率が欲しい場合は、同じように、ZZ 、該当する深さで計算し、割ります。それが、すべての錬金術です。トピックを終了することができます。みんなが探していたものが、見つかったと宣言されたのです。アーメン。

概念的にはそうなのだが、私が馬鹿なのか、問題の立て方がおかしいのか。連休から会社に戻ったら、何が問題なのか、写真を使って詳しく、洗練された方法で説明しようと思っています。もしかしたら、誰かが何か提案してくれるかもしれません。

[Андрей]

J.B:

概念的にはそうなのだが、私が馬鹿なのか、問題の立て方がおかしいのか。連休から会社に戻ったら、何が問題なのか、写真を使って詳しく、洗練された方法で説明しようと思っています。もしかしたら、誰かが何か提案してくれるかもしれません。

まあ、私の仕事は道を示すことであって、自分でたどればいいんです。

[J.B]

gunia:
まあ、私の仕事は道を示すことであり、それに従うかどうかはあなた次第です。

ご指導いただき、感謝しています。一般的には、スプレッドがなければ、ほぼ同じ結果になります。

各トレードから旧来の2ポイント（ユーロバックス）のスプレッドを差し引くと、絵に描いた餅になる。

このフィルターでは、日中の特定の時間帯に活発な市場で予測通りに取引され、夜間には平場で負けていることが画像から明らかです。しかし、損失の95%はスプレッドです。だから、満足しているんです。ですから、私はこのアルゴリズムを活発なトレンドの市場で使い、夜にはスイッチを切るだけでいいのです。

P.S 単純なEMAとMACDでテストしたところ、スプレッドを考慮しなくても、MOの利益はゼロで、スプレッドでハードドレイン。

[hrenfx]

J.B:

もし、各トランザクションから2オールドポイント（ユーロバックス）のスプレッドを取り除くと、画像は台無しになります。

この自社製品への残酷な仕打ちはどこから来るのだろう。スプレッドは忘れて、言うとおりにしてください。

hrenfx

同じようにジグザグを組みますが、トップはBid BPに、ボトムはAsk BPに置くようにします。そして、膝の合計には「フローティング・スプレッド」が考慮されることになります。

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しかし、あなたがそのように自分を苦しめたくない場合でも、同じEURUSDの平均スプレッドは〜0.3+標準（またはそれを減らすことができます）手数料〜0.65である ことを考慮に入れてください。だから、単純にスプレッドを取っても、1pip以上にはならないのです。

しかし、それ以外のシンボルも...。

[J.B]

hrenfx:

なぜ、自分たちの手工芸品にそんなに残酷なことをするのですか？スプレッドは忘れて、言うとおりにしてください。

しかし、あなたが気にしたくない場合でも、同じEURUSDの平均スプレッドは〜0.3+標準（あなたはそれを減らすことができます）手数料〜0.65である ことを考慮してください。だから、単純にスプレッドを取っても、1pip以上にはならないのです。

しかし、それ以外のシンボルも...。

ありがとうございます。1点なら、朝9時から夜8時まで入れても、グレイル以外にはない。そして、この1日の周波数は非常に安定しています。あとは、キャッチの内容を理解することです。結局、この集計ではトレンドも考慮されておらず、注文は単にブレイクでキャッチして反転しているだけです。 トレンドでフィルタリングすれば、効率は10～20％上昇すると思います。きっとどこかに設定があるのでしょう、そんな簡単なはずがありません。

[hrenfx]

いっそのこと、アホみたいな普及台数なしでやれば、一気にアホみたいなニュアンスで回避できるぞ。キャッチに関しては、ソースコードがないと非現実的です。