MQL5の初心者の質問です。プロは素通りしない。 - ページ 2

[Rashid Umarov]

Figar0:

H4で「全ティック」モデルは「建値」モデルの14倍しかありません。 私がおかしいのか、どちらかです...。では、「オープンプライス」というモデルは、単に存在しないのでしょうか？

MetaTrader 5のテストの基本」をご覧ください。

オープン価格のみ

始値のみ」テストモードでは、ティックの生成は「1分足OHLC」モードと同じアルゴリズムで行われます。唯一の違いは、このモードでのOnTick()関数は、テストされた期間のOpen価格でのみ実行されることです。

例えば、Expert AdvisorをEURUSD H1の「Open price only」モードでテストします。つまり、ティック（チェックポイント）の総量は「1分足OHLC」モードと同じですが、OnTick()ハンドラは 1時間足のバーが開くとき だけ呼ば れることになります。他の（Expert Advisor からは「隠された」）ティックでは、正しいテストに必要なチェックが行われます。

• 必要証拠金の計算
• ストップロス、テイクプロフィットのトリガー。
• 保留中の注文をトリガーする。
• 時間切れで保留になった注文の削除。
  

オープンポジションや未決済注文がなければ、これらの隠れティックのチェックは不要であり、大幅なスピードアップが期待できます。この「始値のみ」モードは、バーオープン時にのみ取引を行い、StopLoss、TakeProfit注文と同様に、保留中の注文を使用しないストラテジーのテストに適しています。このようなストラテジーのクラスでは、テストに必要な精度はすべて保持されています。

[削除済み]

Rosh:

MetaTrader 5の基本的なテストの 記事をご覧ください。

理由は明確で、どうあるべきかは不明？早速ですが-悲しいかな）私の例のMT5テスターは、MT4テスターの70倍も遅いのです。私のMT4では、ここで一日が10週間になりますか？かっこいい！スピードアップを決意しました) テスト用に良いものを全てMT5に変換せず、小さく始めたのが良かったのでしょう)

皮肉を許してください。MT5テスターがMT4に比べて多くの利点を持っていることは理解していますが、それはスピードに負けています。

MT4の「始値」のようなモデルを導入した方がいいのでは？不正確であっても、警告がたくさん出て太い赤で表示されても、MT4よりも即座に表示されるようにしてください。例えばMT5のテストシーケンス生成の精度は、TPやSLのないバーオープニングで動作するExpert Advisorには全く必要ありません。

[Mykola Demko]

Figar0:

理由は明確だが、どうあるべきかは明確ではない？すぐに言ったように-悲しいことに）私の例のMT5テスターは、MT4テスターの70倍も遅いのです。私のMT4では、ここで一日が10週間になりますか？かっこいい！スピードアップを決意しました) テスト用に良いものを全てMT5に変換せず、小さく始めたのが良かったのでしょう)

皮肉を許してください。MT5テスターがMT4に比べて多くの利点を持っていることは理解していますが、それはスピードに負けています。

MT4の「始値」のようなモデルを導入した方がいいのでは？不正確であっても、警告がたくさん出て太い赤で表示されても、MT4よりも即座に表示されるようにしてください。例えばMT5のテストシーケンス生成の精度は、TPやSLのないバーオープニングで動作するExpert Advisorには全く必要ありません。

ティックの生成には最小限の時間しかかからず、具体的にはどのTFでも3年間の履歴（始値）が7-15秒かかります。

[削除済み]

Urain:
建値で 高速に計算したい場合は、新しいバーが現れるまで条件計算をしないようにコードにフィルターを書くだけで、ティックの生成自体にかかる時間は最小限で、具体的にはあらゆるTFの3年間の履歴（建値による）が7-15秒かかります。

どのようなフィルターですか？) Ontick()の最初に新しいバーをチェックするようにしています。しかし、このフィルターを使っても、MT5で同等のEAの私の最適化は、MT4の70！！倍も遅く、笑い事ではありません...。このコード（新しいバーをチェックする）は、もしかしたら私が失敗したのかもしれません。 それとも僕だけかな？例えばmt5を再インストールしてみたらどうでしょうか？

[Mykola Demko]

Figar0:
私のOntick()は新しいバーをチェックするところから始まります。しかし、このフィルタを使っても、MT5で同等のEAを最適化すると、MT4の70！！倍も遅くなり、笑えない．このコード（新しいバーをチェックする）は、もしかしたら私が失敗したのかもしれません。 それとも僕だけかな？例えばmt5を再インストールしてみたらどうでしょうか？

ティック毎に変数を作成、ティック毎に動的配列を作成、コピー関数を呼び出す、2つのチェックを行う。

なぜ、そんな複雑なことをするのか。

前回のリクエストのバー数を格納したグローバル変 数を宣言し、バー数が変わったかどうかをチェックする、ただそれだけです。

int prevbars;

int OnInit()
  {
   prevbars=-100;// любое число которое не может вернуть Bars()  
   // ...
   return(0);
  }

void OnTick()
  {
   if(prevbars!=Bars(_Symbol,_Period))
     {
      prevbars=Bars(_Symbol,_Period);
      // ...
     }
  }

さらに検証が必要な場合は、この検証を保護領域の中に入れてください。

[削除済み]

Urain:

ティック毎に変数を作成、ティック毎に動的配列を作成、コピー関数を呼び出す、2つのチェックを行う。

なぜ、そんな複雑なことをするのか。

前回のリクエスト時のバーの数を格納する変数をグローバルに 宣言し、バーの数が変化したかどうかをチェックする、それだけです。

もし、データが読み込まれたかどうかをチェックしたい場合は、このチェックを保護されたゾーン内に配置します。

ありがとうございます。しかし、それで状況が根本的に変わると本当に思っているのだろうか)MT4 2KとMT 1200Kの「始値で」モデルの生成ティック量に大きな差があり、マルチコアやクラウドではどうにもならない。 このモデルが始値で呼ばれる「権利」があるのかもわからない、比率からすると「14ティックのうち1ティック」みたいなモデルだ。MT4の「始値」モデルが何の罪になるのか理解できない。確かに需要はあったのに、なぜMT4のままにしておかなかったのか。

なぜ、誰にとって、このようなテストの冗長性があるのか、わからないのです。履歴から利益を引き出すために、テスターを使う必要があるのか？テスターの精度をリアルアカウントに移行できないことが大きなポイントだと思います。

ところで、私のお気に入りのチェックボックス「無駄な結果をスキップする」をどこに隠すか知っている人はいますか？見つかりませんでした...。これも廃れてしまったのでしょうか（笑)。

[TheXpert]

Figar0:

確かに需要はあった

...であり、これからもそうであり続けるでしょう。

履歴ファイル、少なくとも分ファイルが割られるのを待とう。

[削除済み]

TheXpert:

...を使用しており、今後も使用する予定です。

履歴ファイル、少なくとも分ファイルが割られるのを待とう。

はい、わかりました、どうにかして解決します。ただ、クズは避けたかったので...。 開発者は、使いやすく機能的な⇒トレーダーに人気のあるプラットフォーム⇒証券会社に人気のあるプラットフォームを作ろうと考えているようです。ただ、向こうから見ていないだけだと思うこともあります)まず、スプレッド設定機能の断固否定（結果、TakeMySpreadがないと土日は4が使えない）、そして今度は革新的なクラウド、エージェント導入による作業スピードアップ、結果70倍の遅さ・・・意味不明です。

[Anatoli Kazharski]

開発者は、選択のための別の選択肢を追加する必要があります。つまり、昔の「オープニング価格」のオプションです。多くのアイデアで十分です。MT4の全モードで同一の結果を得ることができました。その後、旧バリアントでテストすると、クラウドがスーパークラウドになります))。

[Anatoli Kazharski]

joo:

同じように「始値で」モードを追加しますが、サブタイムフレームを選択するオプションも追加します。テストタイムフレームH1を選択したとしましょう、それはあなたがM1、M2、M5、M10で価格の動きのモードを選択できることを意味します....М30.そうすると、「スピードと正確さ」のどちらを選ぶか、非常に柔軟に対応できるようになる（ピプサーでなければ、ほとんどの人が「スピード」を好むだろう）。

それは素晴らしい付加価値ですまた、テスターでレンジングバー...しかし、それはまた別の話です))