記事「取引における数学：シャープレシオとソルティノレシオ」についてのディスカッション

[MetaQuotes]

新しい記事「取引における数学：シャープレシオとソルティノレシオ」はパブリッシュされました:

投資収益率は、投資家や初心者のトレーダーが取引効率の分析に使用する最も明白な指標です。プロのトレーダーは、シャープレシオやソルティノレシオなどのより信頼性の高いツールを使用して、ストラテジーを分析します。

このダイアグラムは、年次シャープレシオの値が毎月変化することを明確に示しています。これは、EURUSDが今月どのように変化したかによって異なります。一方、すべての時間枠での月ごとの年次シャープレシオはほとんど変化しません。

したがって、年次シャープレシオは任意の時間枠で計算できますが、結果値は、利益率が得られたバーの数にも依存します。これは、この計算アルゴリズムをリアルタイムでのテスト、最適化、および監視に使用できることを意味します。唯一の前提条件は、十分な数の利益率の配列を持つことです。

作者: MetaQuotes

[Andrey Khatimlianskii]

一致するが、必ずしも一致しない？その差の理由は何ですか？

[MetaQuotes]

パス内の取引回数が少ない場合のペナルティを追加しました。これにより、遺伝的最適化の際の結果の収束性を確保することができました。

もしペナルティが適用されない場合、場合によっては、遺伝的最適化は、取引回数が非常に少なくても、シャープ比が大きいパラメータを選択する傾向があります。

[Andrey Khatimlianskii]

MetaQuotes #:

パス内の取引回数が少ない場合のペナルティを追加しました。これにより、遺伝的最適化の際の結果の収束性を確保することができました。

もし、ペナルティを適用しない場合、場合によっては、遺伝的最適化は、取引回数が非常に少なくてもシャープ比が大きいパラメータを選択する傾向があります。

これは「複雑な基準」の課題ではないか？

自分で何かを計算するのであれば、そこには自動的なペナルティのない「きれいな」数字を期待します（ちなみに、私自身はトレード数によって自分の基準に「ペナルティ」を与えることができます）。

この質問について再考してください。

[Andrey Khatimlianskii]

MetaQuotes #:

薄商い

繰り返しになりますが、「低い数字」とは何でしょうか？70-80では足りないように思えるが、そのようなパスにはペナルティを課さないのですね。

この数値は、他のパスと比較して？

テスト区間の長さで正規化されているか？

[Ricardo Rodrigues Lucca]

MetaQuotes:

新しい記事トレーディングにおける数学シャープレシオとソルティーノレシオを 掲載しました：

著者メタクォーツ

セミ・ボラティリティの計算において、正の値をゼロに置き換えることが正しいアプローチであるかどうかはわかりません。配列から要素を削除してみましたか？

[Rashid Umarov]

自分で調べてみてください。

インターネット上のサンプルも参照してください。例えば -https://www.educba.com/sortino-ratio/

[Paul Anscombe]

リスク・フリーにゼロを使うのは、本来あるべき姿ではない。

最低限、リスク・フリーとは、資本を預金に預けたり、国債を買ったりした場合に、資本から得られるリターンである。

[newk0001]

CalculateSortino_All_TF.mq5を使って テスターからソルティーノ比率を得るにはどうすればいいのでしょうか？これはスクリプトですが、これで何をするのですか？最適化から得られた結果に対して実行することになっているのでしょうか、それとも何らかの形でEA内に実装されるのでしょうか？

[Carl Schreiber]

かなり成功しているが、シャープレシオが1未満のシグナルのシャープレシオについての質問の ため、私は1つを取った：

Expected Payoff: 54.58 USD,
Profit Factor: 3.27,
Monthly growth:28.80%,
Annual Forecast:349.40%)

=> しかし、シャープレシオはシャープレシオ：0.27

しかし、平均と標準偏差のリターンを計算するためにタイムスパン（年、月、日...）を使用する代わりに、私は単一の取引またはポジションを使用します。
私は2つの異なるリターンを計算します：

• ひとつは、利益を終値で割って、1ロットあたりのリターンを求めるもの。
  
• もう1つは、(close-open)/openを計算するもので、日中と時間中のバーのopenとcloseで計算するスクリプトと似ています。
  

平均と標準偏差の関数は変更せず、取引履歴のファイル（Common フォルダに保存）を読み込む部分と、結果を配列に記入する関数だけを修正しました。
上記のシグナルでは、このようになります：

Sharp Ratio of Profit/Lots:
Avg of Profit/Vol: 23.9115
StdDev: 88.985
Sharpe_annual(Prof/vol)：8.48

Shart Ration of (Close-Open)/Open:
Avg of Cl-Op/Op: 14.5605
StdDev: 79.645
Sharpe_annual(Cl-Op/Op)：5.77

公式の数字より良さそうだ。

スクリプトを添付する。シグナルを選択し、その取引履歴をコモンフォルダに保存し、スクリプトを起動するだけです。

私がしなかったことは、結果の配列は、平均と標準偏差を計算するために使用されるので、ゼロのエントリーの数だけ減らすべきだということです！
この考えは今朝思いつきました。

[Ivan Titov]

Sharpe.mqhは年間シャープレシオのみを計算するという理解で合っていましたか？月次ソルティーノは機能しないのですか？