記事「取引における数学：シャープレシオとソルティノレシオ」についてのディスカッション

[MetaQuotes]

新しい記事「取引における数学：シャープレシオとソルティノレシオ」はパブリッシュされました:

投資収益率は、投資家や初心者のトレーダーが取引効率の分析に使用する最も明白な指標です。プロのトレーダーは、シャープレシオやソルティノレシオなどのより信頼性の高いツールを使用して、ストラテジーを分析します。

このダイアグラムは、年次シャープレシオの値が毎月変化することを明確に示しています。これは、EURUSDが今月どのように変化したかによって異なります。一方、すべての時間枠での月ごとの年次シャープレシオはほとんど変化しません。

したがって、年次シャープレシオは任意の時間枠で計算できますが、結果値は、利益率が得られたバーの数にも依存します。これは、この計算アルゴリズムをリアルタイムでのテスト、最適化、および監視に使用できることを意味します。唯一の前提条件は、十分な数の利益率の配列を持つことです。

作者: MetaQuotes

[Andrey Khatimlianskii]

一致するが、必ずしも一致しない？その差の理由は何ですか？

[MetaQuotes]

パス内の取引回数が少ない場合のペナルティを追加しました。これにより、遺伝的最適化の際の結果の収束性を確保することができました。

もしペナルティが適用されない場合、場合によっては、遺伝的最適化は、取引回数が非常に少なくても、シャープ比が大きいパラメータを選択する傾向があります。

[Andrey Khatimlianskii]

MetaQuotes #:

パス内の取引回数が少ない場合のペナルティを追加しました。これにより、遺伝的最適化の際の結果の収束性を確保することができました。

もし、ペナルティを適用しない場合、場合によっては、遺伝的最適化は、取引回数が非常に少なくてもシャープ比が大きいパラメータを選択する傾向があります。

これは「複雑な基準」の課題ではないか？

自分で何かを計算するのであれば、そこには自動的なペナルティのない「きれいな」数字を期待します（ちなみに、私自身はトレード数によって自分の基準に「ペナルティ」を与えることができます）。

この質問について再考してください。

[Andrey Khatimlianskii]

MetaQuotes #:

薄商い

繰り返しになりますが、「低い数字」とは何でしょうか？70-80では足りないように思えるが、そのようなパスにはペナルティを課さないのですね。

この数値は、他のパスと比較して？

テスト区間の長さで正規化されているか？