記事「取引における数学：シャープレシオとソルティノレシオ」についてのディスカッション 新しいコメント MetaQuotes 2022.04.13 08:39 新しい記事「取引における数学：シャープレシオとソルティノレシオ」はパブリッシュされました: 投資収益率は、投資家や初心者のトレーダーが取引効率の分析に使用する最も明白な指標です。プロのトレーダーは、シャープレシオやソルティノレシオなどのより信頼性の高いツールを使用して、ストラテジーを分析します。 このダイアグラムは、年次シャープレシオの値が毎月変化することを明確に示しています。これは、EURUSDが今月どのように変化したかによって異なります。一方、すべての時間枠での月ごとの年次シャープレシオはほとんど変化しません。 したがって、年次シャープレシオは任意の時間枠で計算できますが、結果値は、利益率が得られたバーの数にも依存します。これは、この計算アルゴリズムをリアルタイムでのテスト、最適化、および監視に使用できることを意味します。唯一の前提条件は、十分な数の利益率の配列を持つことです。 作者: MetaQuotes Andrey Khatimlianskii 2022.03.14 22:13 #1 一致するが、必ずしも一致しない？その差の理由は何ですか？ MetaQuotes 2022.03.15 07:41 #2 パス内の取引回数が少ない場合のペナルティを追加しました。これにより、遺伝的最適化の際の結果の収束性を確保することができました。 もしペナルティが適用されない場合、場合によっては、遺伝的最適化は、取引回数が非常に少なくても、シャープ比が大きいパラメータを選択する傾向があります。 Andrey Khatimlianskii 2022.03.15 12:29 #3 MetaQuotes #:パス内の取引回数が少ない場合のペナルティを追加しました。これにより、遺伝的最適化の際の結果の収束性を確保することができました。もし、ペナルティを適用しない場合、場合によっては、遺伝的最適化は、取引回数が非常に少なくてもシャープ比が大きいパラメータを選択する傾向があります。 これは「複雑な基準」の課題ではないか？ 自分で何かを計算するのであれば、そこには自動的なペナルティのない「きれいな」数字を期待します（ちなみに、私自身はトレード数によって自分の基準に「ペナルティ」を与えることができます）。 この質問について再考してください。 Andrey Khatimlianskii 2022.03.15 12:31 #4 MetaQuotes #:薄商い 繰り返しになりますが、「低い数字」とは何でしょうか？70-80では足りないように思えるが、そのようなパスにはペナルティを課さないのですね。 この数値は、他のパスと比較して？ テスト区間の長さで正規化されているか？ 新しいコメント 理由: キャンセル 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
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投資収益率は、投資家や初心者のトレーダーが取引効率の分析に使用する最も明白な指標です。プロのトレーダーは、シャープレシオやソルティノレシオなどのより信頼性の高いツールを使用して、ストラテジーを分析します。
このダイアグラムは、年次シャープレシオの値が毎月変化することを明確に示しています。これは、EURUSDが今月どのように変化したかによって異なります。一方、すべての時間枠での月ごとの年次シャープレシオはほとんど変化しません。
したがって、年次シャープレシオは任意の時間枠で計算できますが、結果値は、利益率が得られたバーの数にも依存します。これは、この計算アルゴリズムをリアルタイムでのテスト、最適化、および監視に使用できることを意味します。唯一の前提条件は、十分な数の利益率の配列を持つことです。
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