トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 517

[Forester]

マキシム・ドミトリエフスキー

もし、遊びたい人がいれば、足場がインクリメントから学習して、1小節先の予測を出してくれます。設定で、学習深度、増分のラグ、エントリ数（新しいエントリごとに1小節分後方にシフト）を設定します。そして、現在の価格から 予測値を差し引きます。ヒストグラムは、新しいバーごとにのみ描画されます。

誤差の割合は？

[Maxim Dmitrievsky]

エリブラリウス

すぐに教えてください。誤差は何パーセントですか？

エラーは見ずに、ヒストグラムを見ながらピリオドを変えていたんです。限り、私は感じるように - 大きな、そしてトレーニングサンプルを増やすと、あまり減少していない...しかし、私は後でそれのためにdopilu z -スコアとすぐに確認するためにボットを介してしようとします。実は、このフレームワークには、インクリメントだけでなく、何でも入れることができるのです。

インクリメントに小さなラグを設定すると（ここでは1）、よく予測されるようにさえなるのです。ヒストグラムの各バーは、次のバーの予測です。ゼロ以下なら買い、ゼロ以上なら売りです。そして、その値は何ポイント上昇または下降すると予想されるか

[Maxim Dmitrievsky]

ところで、もしどなたか、モデルにトレンド成分を追加する方法＋インクリメントを追加する方法があれば、教えていただきたいのですが、強いロングトレンドでの予測が少し改善されるはずです（フラットではよく予測されるのです）。

[Yuriy Asaulenko]

マキシム・ドミトリエフスキー

ところで、もしどなたか、モデルにトレンド成分を追加する方法＋増分で、強いロングトレンドでの予測を若干改善する方法があれば、ありがたいです（フラットではよく予測されます）。

適当なMAの微分を加えれば、幸せになれる)。

あるいは、期間の異なる2つのMAから得られるデリバティブの方が良い。

[Maxim Dmitrievsky]

ユーリイ・アサウレンコ

適当なMAの微分を加えればOK)。

あるいはもっと良いのは、期間の異なる2つのMAから派生したものです。

MACDか何か？)

[Yuriy Asaulenko]

マキシム・ドミトリエフスキー

MACDのようなもの？)

いや、正確には異なるMACDの2つのデリバティブと、そのNSへの入力です。MACDは情報量が少ない。

[Maxim Dmitrievsky]

ユーリイ・アサウレンコ
いや、正確には異なるMACDの2つのデリバティブと、そのNSへの入力です。MACDは情報量が少ない。

後でもう一度やってみるよ、うん。

[Yuriy Asaulenko]

マキシム・ドミトリエフスキー

後でもう一度やってみるよ、うん。

NSの入力が悪くないなら、MAの間にデルタを詰め込めばいい。まずデルタをシグモイドに通し、0.5を引いてゼロにすることができます。

[Maxim Dmitrievsky]

ユーリイ・アサウレンコ
HC入力にこだわらなければ、MAの間にデルタを詰め込めばいい。デルタはシグモイドを通し、0.5を引いてゼロにすることができる。

残念でもなんでもなく、500回まで作りました :) そう、確かに、増分を何か流行のものに結びつけて、例えば50回のエントリーと50回のモーメンタムやデルタを連続増分にして、それを5000～10000回繰り返してください。長くても10分程度で計算します。

[Yuriy Asaulenko]

マキシム・ドミトリエフスキー

残念でもなんでもなく、500回まで作りました :) そう、確かに、増分を何か流行のものに結びつけて、例えば50回のエントリーと50回のモーメンタムやデルタを連続増分にして、それを5000～10000回繰り返してください。長くても10分以内には効果が出ます。

でも、Momentumは使わないでください。追い風を起こすのです。その結果、現実の状態が不確かになってしまうのです。