トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2656

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Aleksey Nikolayev #:

サイクル内の全歴史を横断する。それぞれのポイントについて、パターン#Xが長さNの前史で実現されているかどうかを調べる。）

ブルートフォースによるパターンのマイニングは過酷で無慈悲だが、シンプルで普遍的である）。

ああ、そうか、そう、ウィンドウサイズでネストして、まあ、そこでパターンの種類とかでループすることもできる。

 
Aleksey Nikolayev #:

サイクル内の全歴史を横断する。それぞれのポイントについて、パターン#Xが長さNの前史で実現されているかどうかを調べる。）

そして、これはまさに最低限である）マイニングパターンのブルートフォースは過酷で無慈悲だが、シンプルで普遍的である）。

しかし、これはRkでのプログラム方法ではなく、彼らはループを全く使わずに正しく行っている。
 
mytarmailS #:
でも、Rcppではそうやってプログラムするんじゃなくて、ちゃんとループなしでやるんだ。

そう、ベクトル関数だ。適当なものが見つからないとき（あるいはパッケージを理解するのが面倒なとき）はrcppを使う。

 
Aleksey Nikolayev #:

そう、ベクトル関数だ。適切なものが見つからないとき（あるいはパッケージを理解するのが面倒なとき）、rcppを使う。

rcppの使い方を知っているあなたがとてもうらやましい。
 
mytarmailS #:
rcppの使い方を知っているなんて羨ましい。

僕らの仕事はc/c++がないと大変なんだ。

 
皆さん、こんにちは。このフォーラムを見つけました。ここに一般的なアドバイザーがいるのか、このフォーラムがどのように機能しているのか、どなたか教えてください。
 
Aleksey Nikolayev #:

ルールはどうなってる？

 
mytarmailS #:

ルールはどうなってる？

ルールの問題点は（他のMOモデルと同様に）、トレーニングに使用する歴史の間隔によって変化してしまうことだ。少なくとも、歴史の瞬間を選択（そして再選択）するための、よく考えられた合理的なアルゴリズムがなければ、すべてが不定形のように見え、少しばかげている。このトピックについて何か意味のあることを考え出そうとしている。

 
Aleksey Nikolayev #:

ルールの問題は（他のMOモデルと同様に）、それを訓練するために取った履歴の間隔によって変わってしまうことだ。履歴を選択する（そして再選択する）ための、よく考えられた合理的なアルゴリズムがなければ、すべてが曖昧で少しばかげて見える。このトピックについて何か意味のあることを考え出そうとしている。

この問題は、どのTAにとっても典型的なものである。

時間間隔によっていくつかの波が考えられる。

波は重なり合い、取引の長さによって現れます。

したがって、この問題は解決できない。

 
Renat Akhtyamov #:

この問題は、どのTAにとっても典型的なものである。

時間間隔によっていくつかの波が考えられるので

取引時間によって波が重なり、現れる。

したがって、この問題は解決不可能である。

オーバーラップする波動メーカーは非常に嫌な光景 である。

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