トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2532

[Forester]

ベンチマークはあまり必要ありません。取引しようと思っている相場について学ぶことになっています。だからこそ、特定の証券会社の普及が必要なのです。

[Maxim Dmitrievsky]

elibrarius#:
このベンチマークは本当に必要ない。取引しようとする相場について学習することになっています。だからこそ、某証券会社の普及が必要なのです。

実際のパフォーマンスを確認し、それに依存し始めるのであれば、数年前のスプレッドを見る意味はあるのでしょうか？

[Forester]

Maxim Dmitrievsky#:
では、実際のパフォーマンスを見て、それを元に計算してください。数年前のスプレッドを見て、何の意味があるのでしょうか？

モデルは定期的に再トレーニングを行い、現状に適応させる必要があります。5年前のデータとその広がり、そして現在のデータとその広がり。

[Maxim Dmitrievsky]

elibrarius#:

定期的に再トレーニングを行うモデルは、現在の状況に適応するはずです。5年前のデータをあなたのスプレッドで、現在のデータをあなたのスプレッドで。

不完全な歴史を考えると、自由度の高さには疑問符がつく。

[Forester]

Maxim Dmitrievsky#:

歴史の不完全さを考慮し、自由度を高めたというのは、怪しげな響きです。

他のブローカーから完璧なものを得るよりも、現在のブローカーから不完全な履歴が良い。

[LenaTrap]

逆に人工的なノイズを加えて多数の観測値をランダムに歪ませることを試したことがありますか？

p/s yahhoはなぜかよく叱られるのですが、有償のサプライヤーからデータを取得するようにアドバイスしています。

[Renat Akhtyamov]

LenaTrap#:

逆に人工的なノイズを加えて、多数の観測値をランダムに歪ませるということはしてみましたか？

p/s yahhoは、有償のサプライヤーからデータを取得するようアドバイスして、なぜかよく叱られる。

レナ？！

そのあたりを詳しく教えてください。

この手法は非常に面白いですね。

[secret]

主に、その後のエクイティバックのノイズ除去を忘れないようにすることです。

[Maxim Dmitrievsky]

elibrarius#:
他のブローカーから完璧なものを得るより、現在のブローカーから不完全な歴史を得る方がよいでしょう。

さらに悪いことに、世の中にはくだらないものがあるかもしれません。実績のある情報源で教育を受ける方がよいでしょう。そうしないと、誤った依存関係やその他の不備に巻き込まれる可能性があります。そして騙される。

[Maxim Dmitrievsky]

LenaTrap#:

逆に人工的なノイズを加えて、多数の観測値をランダムに歪ませるということはしてみましたか？

p/s yahhoはなぜかよく叱られるのですが、有償のサプライヤーからデータを取得するようにアドバイスしています。

時々、少しオーバートレーニングに役立ちます、ドロップアウトに相当します。