トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2449

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mytarmailS#:

何を得たいのか？

最適化時のTSの安定性が向上しました。トレードのシーケンスに何らかの構造があるとすれば、それは見られるでしょう
 
Maxim Dmitrievsky#:
最適化中のTSの安定性を高める。
キャピタルカーブをなるべく滑らかにしたいのですか？
 
mytarmailS#:
資本曲線をなるべく滑らかにしたいのですね。
ディールがランダムに交互に表示されるかどうか、表示されるかどうか。自分が何をしたいのかわからない、ソファに寝転がっていてランダムに思った。トレードのエントロピーが低いほど、良い信号となる。まだ思考が先に進んでいないのです。TSのアナライザー/オプティマイザーのようなものでしょうか。
 
もう一つの追加的な最適化の選択基準として、一般的には
 
Maxim Dmitrievsky#:
最適化のためのもう一つの追加選択基準、一般的には
あまりピンとこないので、アドバイスは控えますが...。
多基準最適化に関しては、簡単で、そのためのアルゴリズムがたくさんある
 
Maxim Dmitrievsky#:
最適化のためのもう一つの追加選択基準、一般的には

マキシムさん、どこにも答えてくれないので、ここで聞きますね。

 
yury_profit#:

マキシムさん、どこにも答えてくれないのでここで聞きますが、EAは改善されるのでしょうか？

人生は何も教えてくれない))


 
elibrarius#:

なぜ資金ではなく、バランスなのか？ファンドのドローダウンは、常にバランスより悪い。

通常のTSでは、エクイティとバランスはほぼ同じで、トレードの中で乖離しています。実際、重要なのは取引の結果であって、その中身ではない。
 
Mihail Marchukajtes#:
通常のTSでは、資金と残高はほぼ同等に進み、取引内で乖離します。実際、重要なのは取引の結果であって、その中身ではない。
+
 

ニューラルネットワークの 重みをモジュロでとった平均値は、その学習品質の指標になるのでしょうか？

同じデータで学習させた同じニューラルネットワークが2つあり、一方は0.87、もう一方は0.23だとすると、どちらがよりよく学習しているか？

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