トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 117 1...110111112113114115116117118119120121122123124...3399 新しいコメント toxic 2016.08.23 14:31 #1161 mytarmailS: 市場は自らの統計に逆らって歩むまあ、その中にいくつかの真実がありますが、唯一の "統計 "によって我々は比喩的に "明らかな "タイプを話す近似の特定のタイプを意味する場合、確かに群衆が失われなければならないので、しかし別の問題は、それが基準点として使用するか、平均して、この群衆の行動方法です、ここでバリエーションが無限である、我々は将来の市場は正の相関であると簡単に負のものであるかを統計の種類を見つけることができます。しかし、主に現在の価格 系列の歴史とそのパターンのみを意味するのであれば、そう、逆のことを繰り返す可能性が高いのです。しかし、予測因子はたくさんあり、過去の価格の関数はその中のほんの一部であり、最も重要なものではありません。しかし、もしそのようなパターンに気づいたら、つまり市場が素朴な統計と反対に動いたら、この知識は新しい予測になるかもしれないのです素朴な統計学を逆手に取ってトレードしよう！))あとは、素朴な統計の種類を形式化し、この情報源の統計的妥当性をチェックすることである。 Alexey Burnakov 2016.08.23 15:09 #1162 mytarmailS: 3) そして、あなたはそれに反論しようとする ;) なぜなら、私の言葉がフィクションであると言うこともまたフィクションだから、でもそれは、あなた自身のものでしかないから、ね......。でしょうはい......簡単です。すでに私のブログでは、学習した「ブラックボックス」パターンに基づく市場時系列の回帰結果を掲載しています。5つの通貨ペアすべてについて、25年のサンプル期間外での回帰は、非ランダムな予測を与える。もし予想が平均値（ゼロ）より悪かったら、トレーディングシステム構築の話も全くしないでしょう。でも、そのほうがいい、ということです。では、せめてこの写真だけでもhttps://c.mql5.com/1/37/teaser2.JPG値上げの兆候の予測精度常に50％を超えているが、プロフィットゾーンにはわずかに及ばない。しかし、依存関係は再現可能です。同じパターンで相場が推移した具体例があるんです。データを引っ張ってきて用意するのがだるい )。自分で感じてみてください。回帰現象-ご存知ですか？10年分を取る、オープニングの値段は十分。近隣の値上げの表現方法を見てみましょう。10年間すべてでリバーシを見ることができます。要するに、騒ぐな！ということです。) mytarmailS 2016.08.23 15:49 #1163 喜んでお手伝いさせて いただきます。1）まあ、それなりに真実はあるのですが、「統計」という言葉で、ある種の近似値を比喩的に言えば「明らかな」その種類を理解している場合のみですが・・・。2) しかし、この群衆が平均的にどのように行動するか、何を基準にしているかを計算するのは別の問題であり、無限のバリエーションがあります。しかし、主に現在の価格 系列の歴史とそのパターンだけを念頭に置くのであれば、そう、同じことよりも逆のことを繰り返す可能性の方が高いのです。 3）しかし、もしこのパターンに気づいたら、市場は素朴な統計に反して動くということです。この知識は、新しい予測になるかもしれません。素朴な統計学を逆手に取ってトレード！))あとは、素朴な統計の種類を形式化し、この情報源の統計的妥当性をチェックすることである。1) 統計というのは、ニューラルネットワークがこのデータで学習するときに規則性とみなすすべてのデータ値を意味します。2）はい、価格シリーズの履歴を使用している間、群衆はこの履歴を使用している？3) おめでとうございます。しかし、この予測器をリードするのはそう簡単ではありません。この予測器の利点は、時間の経過とともに読みが安定することです。ネットワークを訓練したのに、明日には市場がそれに反してしまうというようなことはありません。実はこの方法は、ネットワーク思考の一種の批判的な形に似ているのですが、もちろん非常に大雑把な形ではありますが次に何が起こるかを知っている別のネットワーク（評論家）が、最初のネットワークから来る予測が本当に正しいかどうかを見る。 最初のネットワークの代わりに結論を出し、決断を下す。私は、ターゲットリバーサル（下方への反転、上方への反転、反転なし-1、1、0）から始めることをお勧めします。指標は何でも良いが、矛盾しないようにする。もし実験したいのなら、私は喜んで協力しますよ mytarmailS 2016.08.23 16:06 #1164 アレクセイ・ブルナコフ1）価格上昇の兆候を予測する精度。常に50％を超えているが、プロフィットゾーンにはわずかに及ばない。しかし、依存関係は再現可能です。2）同じパターンで相場が推移した具体例がある。データを引っ張り出してきて自分で用意するのは怠慢だ 感じてみてください。リバーサルという現象、ご存知ですか？10年分のデータを取れば、初値は十分です。隣接する値上げの表現を見てみましょう。10年分全てにリバーサルを見ることができます。3）要するに、音を出すな！ということです。)1）なぜ、ペイもしない依存性があるのか理解できないし、そんなの呼べるのか...。なぜそのような依存関係と言わなければならないのかわからない。2）聞いたことがない。もっと一般的な、誰もが使うものについて話している。3) フォーラムの10ページごとに、モデルをトレーニングし、新しいデータでテストし、すべてうまくいったように見えるが、3番目のサンプルまたは実際のデータで失敗したと書き、もう一度同じことをし、また同じことを書き、それが繰り返されるとき、繰り返し、繰り返し、繰り返し壁・豆・バウンド、壁・豆・バウンド...。など私は本当にそれが日として明確であるため、それが動作しないことを心に来ることさえないと思うが、地獄は、彼自身がそれについて書いている、多分別の方法？ついつい......。申し訳ありません、私はあなたの数年にわたる無駄な研究の手助けをしたかったのですが． Yury Reshetov 2016.08.23 16:11 #1165 mytarmailS: ユーリー・レシェトフしかし、ポイントは、自分の「理論」が常に実践で確認されるわけではなく、トレンド性からカウンタートレンド性へ、あるいはその逆へと変化するときにのみ確認されるということです。青いチャートは、小さな動きに対してだけでなく、大きなものに対して行くので、あなたが200ローソク足チャートを見れば、価格に対して行き、あなたが20 000ローソク足を見ていれば画像は同じになります。まあ、絵柄が変わらず安定していれば、めでたしめでたし。 あなたは「金鉱」を発見したのです（もちろんフォトショップで加工されていなければの話ですが）。残るは、数字のマネタイズという些細なことです。mytarmailS:...予測因子は何でも良いが、矛盾するものは使用しない。...一貫性のない予測因子や指標は、何なんだ？それでいい。 隣の猿は何度鳴いたか？近くのファミレスで酔っぱらいが口論した回数？窓の下の歩道に駐車している車の数？不要なものは削除し、必要なものを書き込む。 Дмитрий 2016.08.23 16:17 #1166 アレクセイ・ブルナコフ 唯一無二の存在ではありません。その他にも、実践で確認したことがあります。しかも、据え置きで...。 調べてみてください。このような議論の中で、最後にこの考えが示されたのは、4.のマテマツさんです。決まってたんですねー、お茶、まだ探してるんだ、かわいそうに・・・。 mytarmailS 2016.08.23 16:44 #1167 ユーリー・レシェトフ1) さて、画像が変わらず安定していれば、めでたしめでたしです。 あなたは金鉱を発見したのです（もちろんフォトショップで加工されていなければですが）。残るはほんのわずか。数字をマネタイズする。2）一貫性のない予測因子や指標ではなく、何なのか？それでいい。隣の猿は何度ヤジを飛ばしたか？近くのファミレスで酔っぱらいが口論した回数？窓の外の歩道に駐車している車の数？不要なものは削除し、必要なものを追加する。1) Yuriさん、そこが肝心なところで、まだマネタイズされていない、この青線には将来性がない、それで儲けるのは現実的ではない BUTプロセスの理解はある、それは重要でないわけではない ...もし必要なら、私がどうやって手に入れたか教えますから、自分で試してみてください、残念ではありませんよ2）例えば、我々は指標RSIを持って、すべての書籍は、80以上の指標を書く - 20以下、販売 - 買うこれは、誰もが知っている生活の中での例です。80以上のインジケータは、すべて見て、価格が下落している 2日目・・・指標80超え・・・注目され、値下がり3日目 - インジケータが80を超えた - 全員が注目、価格が下落した4日目 - インジケータが80を超えた - みんな売った、インジケータは一日中80を超え、価格は上昇した、みんな死んでいたそこで 5日目 - インジケータが80を超えた - どうする？私個人は - RSIを削除する過去に学習したことが未来に通用しないので、ニューラルネットワークができないのと同じように、価格が下落しているときに80かもしれないし、上昇しているときに80かもしれない。そして、単純に普通の価格、例えば20の値のシリーズを取り、市場が上昇傾向にある場合、トレンドは上向きで、二番目がない、すべてが曖昧で矛盾がない、わかるか？ Alexey Burnakov 2016.08.23 19:58 #1168 mytarmailS:1) Yuriさん、そこがポイントです、まだマネタイズされていない、このブルーラインはリーディングエッジがない、それでお金を稼ぐのはまだ現実的ではない、しかしプロセスの理解はある、それは重要でないわけではない．もし必要なら、私がどうやって手に入れたか教えますから、自分で試してみてください、残念ではありませんよ2）例えば、我々は指標RSIを持って、すべての書籍は、80以上の指標を書く - 20以下、販売 - 買うこれは人生における例であり、誰もが知っていることです．80以上のインジケータは、すべて見て、価格が下落している 2日目・・・指標80超え・・・注目され、値下がり3日目 - インジケータが80を超えた - 全員が注目、価格が下落した4日目 - インジケータが80を超えた - みんな売った、インジケータは一日中80を超え、価格は上昇した、みんな死んでいたそこで 5日目 - インジケータが80を超えた - どうする？私個人は - RSIを削除する過去に学習したことが未来に通用しないので、ニューラルネットワークができないのと同じように、価格が下落しているときに80かもしれないし、上昇しているときに80かもしれない。単純に普通の価格、例えば20の値のシリーズをとって、市場が上昇傾向にあるとしたら、トレンドは上であり、二者択一ではなく、すべてが明確で矛盾はない、わかりますか？ Gottaはそれを休ませ、その後、すべての推薦図書は、あなたがそれを徹底的にチェックするまでは、あなたのために働くことができないという事実から始まります。RSIなど。ふざけるな...マシンに依存関係を探させるべき。このインジケータをフィードしておくと、何かおかしなルールがあるのか、それともランダムなデータなのか、勝手に計算してくれるのです。 Alexey Burnakov 2016.08.23 20:49 #1169 2read：https://medium.com/@alexrachnog/neural-networks-for-algorithmic-trading-part-one-simple-time-series-forecasting-f992daa1045a#.qw3t34d4wこの人は、機械の原理でTCを作る実験を詳しく説明しています。まだ読み終えていないのですが。でも、面白いことになると思います。 mytarmailS 2016.08.24 06:11 #1170 アレクセイ・ブルナコフ 2read：https://medium.com/@alexrachnog/neural-networks-for-algorithmic-trading-part-one-simple-time-series-forecasting-f992daa1045a#.qw3t34d4wこの人は、機械の原理でTCを作る実験を詳しく説明しています。まだ読み終えていないのですが。でも、面白くなると思います。回帰が最も効果的？ 彼の結論から 1...110111112113114115116117118119120121122123124...3399 新しいコメント 理由: キャンセル 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
市場は自らの統計に逆らって歩む
まあ、その中にいくつかの真実がありますが、唯一の "統計 "によって我々は比喩的に "明らかな "タイプを話す近似の特定のタイプを意味する場合、確かに群衆が失われなければならないので、しかし別の問題は、それが基準点として使用するか、平均して、この群衆の行動方法です、ここでバリエーションが無限である、我々は将来の市場は正の相関であると簡単に負のものであるかを統計の種類を見つけることができます。しかし、主に現在の価格 系列の歴史とそのパターンのみを意味するのであれば、そう、逆のことを繰り返す可能性が高いのです。しかし、予測因子はたくさんあり、過去の価格の関数はその中のほんの一部であり、最も重要なものではありません。しかし、もしそのようなパターンに気づいたら、つまり市場が素朴な統計と反対に動いたら、この知識は新しい予測になるかもしれないのです素朴な統計学を逆手に取ってトレードしよう！))あとは、素朴な統計の種類を形式化し、この情報源の統計的妥当性をチェックすることである。
3) そして、あなたはそれに反論しようとする ;) なぜなら、私の言葉がフィクションであると言うこともまたフィクションだから、でもそれは、あなた自身のものでしかないから、ね......。でしょう
はい......簡単です。すでに私のブログでは、学習した「ブラックボックス」パターンに基づく市場時系列の回帰結果を掲載しています。5つの通貨ペアすべてについて、25年のサンプル期間外での回帰は、非ランダムな予測を与える。
もし予想が平均値（ゼロ）より悪かったら、トレーディングシステム構築の話も全くしないでしょう。でも、そのほうがいい、ということです。
では、せめてこの写真だけでもhttps://c.mql5.com/1/37/teaser2.JPG
値上げの兆候の予測精度常に50％を超えているが、プロフィットゾーンにはわずかに及ばない。しかし、依存関係は再現可能です。
同じパターンで相場が推移した具体例があるんです。データを引っ張ってきて用意するのがだるい )。自分で感じてみてください。回帰現象-ご存知ですか？10年分を取る、オープニングの値段は十分。近隣の値上げの表現方法を見てみましょう。10年間すべてでリバーシを見ることができます。
要するに、騒ぐな！ということです。)
1）まあ、それなりに真実はあるのですが、「統計」という言葉で、ある種の近似値を比喩的に言えば「明らかな」その種類を理解している場合のみですが・・・。
2) しかし、この群衆が平均的にどのように行動するか、何を基準にしているかを計算するのは別の問題であり、無限のバリエーションがあります。しかし、主に現在の価格 系列の歴史とそのパターンだけを念頭に置くのであれば、そう、同じことよりも逆のことを繰り返す可能性の方が高いのです。
3）しかし、もしこのパターンに気づいたら、市場は素朴な統計に反して動くということです。この知識は、新しい予測になるかもしれません。素朴な統計学を逆手に取ってトレード！))あとは、素朴な統計の種類を形式化し、この情報源の統計的妥当性をチェックすることである。
1) 統計というのは、ニューラルネットワークがこのデータで学習するときに規則性とみなすすべてのデータ値を意味します。
2）はい、価格シリーズの履歴を使用している間、群衆はこの履歴を使用している？
3) おめでとうございます。しかし、この予測器をリードするのはそう簡単ではありません。
この予測器の利点は、時間の経過とともに読みが安定することです。ネットワークを訓練したのに、明日には市場がそれに反してしまうというようなことはありません。
実はこの方法は、ネットワーク思考の一種の批判的な形に似ているのですが、もちろん非常に大雑把な形ではありますが
次に何が起こるかを知っている別のネットワーク（評論家）が、最初のネットワークから来る予測が本当に正しいかどうかを見る。 最初のネットワークの代わりに結論を出し、決断を下す。
私は、ターゲットリバーサル（下方への反転、上方への反転、反転なし-1、1、0）から始めることをお勧めします。
指標は何でも良いが、矛盾しないようにする。
もし実験したいのなら、私は喜んで協力しますよ
1）価格上昇の兆候を予測する精度。常に50％を超えているが、プロフィットゾーンにはわずかに及ばない。しかし、依存関係は再現可能です。
2）同じパターンで相場が推移した具体例がある。データを引っ張り出してきて自分で用意するのは怠慢だ 感じてみてください。リバーサルという現象、ご存知ですか？10年分のデータを取れば、初値は十分です。隣接する値上げの表現を見てみましょう。10年分全てにリバーサルを見ることができます。
3）要するに、音を出すな！ということです。)
1）なぜ、ペイもしない依存性があるのか理解できないし、そんなの呼べるのか...。なぜそのような依存関係と言わなければならないのかわからない。
2）聞いたことがない。もっと一般的な、誰もが使うものについて話している。
3) フォーラムの10ページごとに、モデルをトレーニングし、新しいデータでテストし、すべてうまくいったように見えるが、3番目のサンプルまたは実際のデータで失敗したと書き、もう一度同じことをし、また同じことを書き、それが繰り返されるとき、繰り返し、繰り返し、繰り返し
壁・豆・バウンド、壁・豆・バウンド...。など
私は本当にそれが日として明確であるため、それが動作しないことを心に来ることさえないと思うが、地獄は、彼自身がそれについて書いている、多分別の方法？
ついつい......。
申し訳ありません、私はあなたの数年にわたる無駄な研究の手助けをしたかったのですが．
mytarmailS:
しかし、ポイントは、自分の「理論」が常に実践で確認されるわけではなく、トレンド性からカウンタートレンド性へ、あるいはその逆へと変化するときにのみ確認されるということです。
青いチャートは、小さな動きに対してだけでなく、大きなものに対して行くので、あなたが200ローソク足チャートを見れば、価格に対して行き、あなたが20 000ローソク足を見ていれば画像は同じになります。
まあ、絵柄が変わらず安定していれば、めでたしめでたし。
あなたは「金鉱」を発見したのです（もちろんフォトショップで加工されていなければの話ですが）。
残るは、数字のマネタイズという些細なことです。
...
予測因子は何でも良いが、矛盾するものは使用しない。
...
一貫性のない予測因子や指標は、何なんだ？それでいい。
不要なものは削除し、必要なものを書き込む。
唯一無二の存在ではありません。その他にも、実践で確認したことがあります。しかも、据え置きで...。 調べてみてください。
このような議論の中で、最後にこの考えが示されたのは、4.のマテマツさんです。
決まってたんですねー、お茶、まだ探してるんだ、かわいそうに・・・。
1) さて、画像が変わらず安定していれば、めでたしめでたしです。
あなたは金鉱を発見したのです（もちろんフォトショップで加工されていなければですが）。
残るはほんのわずか。数字をマネタイズする。
2）一貫性のない予測因子や指標ではなく、何なのか？それでいい。
不要なものは削除し、必要なものを追加する。
1) Yuriさん、そこが肝心なところで、まだマネタイズされていない、この青線には将来性がない、それで儲けるのは現実的ではない BUTプロセスの理解はある、それは重要でないわけではない ...もし必要なら、私がどうやって手に入れたか教えますから、自分で試してみてください、残念ではありませんよ
2）例えば、我々は指標RSIを持って、すべての書籍は、80以上の指標を書く - 20以下、販売 - 買う
これは、誰もが知っている生活の中での例です。
80以上のインジケータは、すべて見て、価格が下落している
2日目・・・指標80超え・・・注目され、値下がり
3日目 - インジケータが80を超えた - 全員が注目、価格が下落した
4日目 - インジケータが80を超えた - みんな売った、インジケータは一日中80を超え、価格は上昇した、みんな死んでいた
そこで
5日目 - インジケータが80を超えた - どうする？
私個人は - RSIを削除する
過去に学習したことが未来に通用しないので、ニューラルネットワークができないのと同じように、価格が下落しているときに80かもしれないし、上昇しているときに80かもしれない。
そして、単純に普通の価格、例えば20の値のシリーズを取り、市場が上昇傾向にある場合、トレンドは上向きで、二番目がない、すべてが曖昧で矛盾がない、わかるか？
1) Yuriさん、そこがポイントです、まだマネタイズされていない、このブルーラインはリーディングエッジがない、それでお金を稼ぐのはまだ現実的ではない、しかしプロセスの理解はある、それは重要でないわけではない．もし必要なら、私がどうやって手に入れたか教えますから、自分で試してみてください、残念ではありませんよ
2）例えば、我々は指標RSIを持って、すべての書籍は、80以上の指標を書く - 20以下、販売 - 買う
これは人生における例であり、誰もが知っていることです．
80以上のインジケータは、すべて見て、価格が下落している
2日目・・・指標80超え・・・注目され、値下がり
3日目 - インジケータが80を超えた - 全員が注目、価格が下落した
4日目 - インジケータが80を超えた - みんな売った、インジケータは一日中80を超え、価格は上昇した、みんな死んでいた
そこで
5日目 - インジケータが80を超えた - どうする？
私個人は - RSIを削除する
過去に学習したことが未来に通用しないので、ニューラルネットワークができないのと同じように、価格が下落しているときに80かもしれないし、上昇しているときに80かもしれない。
単純に普通の価格、例えば20の値のシリーズをとって、市場が上昇傾向にあるとしたら、トレンドは上であり、二者択一ではなく、すべてが明確で矛盾はない、わかりますか？
2read：https://medium.com/@alexrachnog/neural-networks-for-algorithmic-trading-part-one-simple-time-series-forecasting-f992daa1045a#.qw3t34d4w
回帰が最も効果的？ 彼の結論から