記事についてのディスカッション - ページ 2

[Maxim Romanov]

Valeriy Yastremskiy:

このアイデアは些細なものではないし、明白なものでもない。なぜ上方にブロックがあるときに売りを開始するのか、すぐには理解できない。

一般的に、明白でない発言は詳しく説明する方がよい。

24ステップで平均4.47ブロックを垂直方向に通過することを測定してみましょう。これは、通常24ステップで4.47*2=8.94から0ブロックまで垂直方向に通過することを意味します。24ブロック、10,000サンプルの振幅分布の形状を測定してみましょう。

価格は1360回0を打っていることがわかります。縦9ブロックは24ステップで通過できず、最も近い値は8-10です。縦8ブロックでは528+577=1105回、縦10ブロックでは306+277=583回ヒットしています。縦9ブロックの平均を求めると、(1105+583)/2=844となる。25サンプル（24ブロック分）の正弦波では、価格は垂直方向に24ブロック分を2回通過します（ブロックの大きさが、全振幅が24ブロックに収まるようなものであることが条件）。10,000サンプルの場合、縦方向に1000/25*2=800回通過することになる。しかし、実際のグラフでは、9ブロックに対して縦に約844回となった。つまり、このグラフは大雑把にノイズの多い正弦波として表現することができ、その正弦波には上向きのトレンド部分、平坦な部分、下向きのトレンド部分がある。

そして、トレンド部分の後にフラット部分が続くはずである。従って、平均振幅の2倍に相当する動きがあれば、プルバックを狙います。価格が24ステップで平均4.47ブロックを通過した場合、トレンドの動きは8.94ブロックとなり、一方向に7.53ブロック、もう一方向に16.47ブロックとなります。端数は許されないので、切り上げなければならない。つまり、一方に8ブロック、もう一方に16ブロック、つまり66.6％が1種類のブロックに偏重していることになる。したがって、アルゴリズムが1種類のブロックのオーバーウェイトを発見すると、それはトレンドの動きであり、プルバックがあると見なします。

[Valeriy Yastremskiy]

Maxim Romanov:

価格が24ステップで平均4.47ブロック垂直方向に移動することが測定されたとする。つまり、価格は通常24ステップで4.47*2=8.94から0ブロックまで垂直方向に移動する。24ブロック、10,000サンプルの振幅分布の形状を測定してみましょう。

価格は1360回0を打っていることがわかります。縦9ブロックは24ステップで通過できず、最も近い値は8-10です。縦8ブロックでは528+577=1105回、縦10ブロックでは306+277=583回ヒットしています。縦9ブロックの平均を求めると、(1105+583)/2=844となる。25サンプル（24ブロック分）の正弦波では、価格は垂直方向に24ブロック分を2回通過します（ブロックの大きさが、全振幅が24ブロックに収まるようなものであることが条件）。10,000サンプルの場合、縦方向に1000/25*2=800回通過することになる。しかし、実際のグラフでは、9ブロックに対して縦に約844回となった。つまり、このグラフは、上昇傾向の部分、平坦な部分、下降傾向の部分を持つノイズの多い正弦波として大まかに表すことができる。

そして、トレンド部分に続いて平坦な部分が続くはずである。従って、平均振幅の2倍に相当する動きがあれば、プルバックを狙います。価格が24ステップで垂直方向に平均4.47ブロックを通過する場合、トレンドの動きは垂直方向に8.94ブロックとなり、一方向に7.53ブロック、もう一方向に16.47ブロックとなります。端数は許されないので、切り上げなければならない。つまり、一方が8ブロック、もう一方が16ブロック、つまり66.6％が1種類のブロックに偏重していることになる。したがって、アルゴリズムが1種類のブロックのオーバーウェイトを発見すると、それはトレンドの動きであり、プルバックがあると見なします。

ありがとうございます。 なるほど、単純すぎてよく分かりませんが、うまくいくはずです。 しかし、利益の出る取引のごく一部を選択しているように思います。念のため、パフォーマンスを分析した方がいいと思いますが。

[Alexander_K]

Maxim Romanov:

MAを超えるだろう。しかし、それでは意味がない。通常の運用には理論的なモデルが必要で、理論がなければ当てずっぽうになってしまう。ここでは、なぜ価格が平均に戻るのか、どのような平均期間を取るのか、なぜこの期間なのか、といった疑問について説明する。

へへへ...。

これらは答えなければならない最も重要な質問である。まず第一に、自分自身に対して。数学や統計学だけでは十分ではない。必要なのは...哲学、思考のパラダイムが必要なんだ。そうだ

[Maxim Romanov]

Valeriy Yastremskiy:

ありがとうございます。 なるほど、シンプルすぎてよくわかりませんが、うまくいくはずです。 ただ、利益の出る取引のごく一部を選択しているように思います。念のため、パフォーマンスを分析したほうがいいと思いますが。

今は単純すぎる)

次回は、どのように機能するのかをお見せします。

[Maxim Romanov]

Alexander_K:

へへ...。

これらは答えなければならない最も重要な質問だ。まずは自分自身に対してね。そして数学や統計学だけでは十分ではない。必要なのは...哲学、思考のパラダイム。そうだ

数学的な側面だけでなく、価格形成の基本的な特徴からも、それが機能する理由を知っているからです。

[Aleksandr Slavskii]

Maxim Romanov:
コメントがまったくない...。嫌いなのか、理解できないのか、それとも言うことがないほど明確なのか...)

私は非常に興味深く記事を読み、気に入り、何かを理解することさえできた。

でも今、私はアメリカ人を自称している。

[Alexei Ermolaev]

この方法の採算性の問題は開示されていない。

[Maxim Romanov]

Alexei Ermolaev:
この方法の採算性の問題は明らかにされていない。

それは次回の記事で明らかにされるだろう。

[Aleksandr Masterskikh]

一般的に、明確なパターンが特定されていない場合、最適化は強制的な手段である。

実際のパターンが多ければ多いほど、最適化の必要性は低くなる。伝統的なTAには規則性がないため、ロボットの最適化とは、以前の「規則性があると思われるもの」を現在の状況に利用しようとする試みである。

[Maxim Romanov]

Aleksandr Masterskikh:

一般的に、明確なパターンが特定されていない場合、最適化は強制的な手段である。

実際のパターンが多ければ多いほど、最適化の必要性は低くなる。伝統的なTAには規則性がない。だからこそ、ロボットの最適化とは、以前の「規則性があると思われるもの」を現在の状況に利用しようとする試みなのだ。

ええ、よく言ってくれました。ここまで簡潔に言えませんでしたが、私が言いたかったのはそういうことです。私はまさにパターンを特定することに沿っている。ベースを作ってそれを発展させ、説明できない要素を減らしていく。問題を適切に分解 すれば、それは可能だと思う。