記事についてのディスカッション - ページ 4

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Denis Kirichenko:

つまり、12行のコードは無意味なのだ。これは効率性と最適性の問題である :-)

.....

ところで、ユージンにはCopyRates() という関数がある。

つまり、上のコードを次のように書けば、この記事の著者の計算は正しいことになる：

bool CalcAllMQL5Values(const int CandlesE,MqlRates &data[] )//配列の再計算
  {
     return(CopyRates( _Symbol, _Period, 0, CandlesE, data)>0);
  }

と書けば、この記事の著者の計算は正しいだろう（コードが少ない＝TSが儲かる）。

;)

SUS:変数名も短くするべきだ、そうすれば効率が上がる。


記事の著者の言葉を借りれば、私はもう帰ります。トピックが嫌い、ということだと思います。

 
Igor Makanu:

すなわち、上のコードを次のように書くとする：

と書けば、著者の計算は正しいことになる（コードが少ない＝TSが儲かる）。

;)

SZY:変数名も短くするべきだ。


この記事の作者風に言えば、「トピックが嫌い」ということなんだろうけど、僕はもう帰るよ。

記事の趣旨を理解していないだけだ。プログラミングの話ではない。重複しないコードの行数のことだ。すべてがうまくいくような自転車を、なぜ私がいじくりまわして発明する必要があるのか教えてくれる？あなたは、テスター戦略の 枠組みの中にあるという事実を見逃している。20点の期待値マトリックスの代わりに、あなたは19点を得るだろう。それはあなたにとって本当に重要なことですか？あなたには何の意味もない。

 
記事に何を求めているのか、わかっていますか？この質問に答えてください。この会話をしているのだから、推論しよう。
 
Aleksey Vyazmikin:

数式そのものは分析されておらず、構築の正しさもチェックされていない。

その構築のためのロジックに関しては、使用者に新しいアイデアを生み出す能力があれば、このアプローチも生きる権利があることはすでに書いた通りである。

もちろん、どのExpert Advisorにも独自のロジックがあり、それはExpert Advisorから別のExpert Advisorに受け継がれる一連の関数であり、それらは定数ですが、マーケットエントリーを 生成する追加ロジックは異なる可能性があります。シンプルなルールと十分な数のエントリーで初期段階で利益をもたらすのであれば、基本戦略に同じ数の不等式（コードの行数）を追加するだけで、そこからさらに利益を絞り出すチャンスが大きくなることは同意します。このようなアイデアの遺伝的淘汰は、単に捨てられたアイデアが悪いという意味ではなく、それを開発（進化）させるのに時間がかかるという意味である。

アレクセイの言う通りだ。このような人々がいることを嬉しく思う

 
「例えば、Kとは何ですか？- デニ、特に君にとっては、Kはキーを打つスピードの係数だよ。すべてを考慮して咀嚼するのは難しい。質問があれば何でも答えるよ。答えるのを避けているわけではなく、どんな質問にも答える用意がある。別の書き方もできる：K = 1/K0 、ここでK0はKのアナログであり、K0が多ければ多いほどKは少なくなり、最終的な時間は短くなるという違いだけである。これらは教えることのできない技術である。数学的装置を使いこなすレベルであり、データを分析し、数式化し、実際にチェックする能力である。実際、研究機関ではいろいろなことを教えてくれるが、私はまだ本を書いているわけではない。必要があれば、もっと詳しく説明するつもりだ。
 

ユージン、君は技術者のようだが...だから、最適化についてだが...私なりの考えを少し...

最も視覚的なものはグラフだ。曲線が見え、依存関係が見え、領域が見え、何をどこで最適化する必要があるのかが見える...。あなたの資料にそれがなかったのは残念だ...。

しかしもちろん、そのためには、私たちが興味を持っているような連関法則を記述している曲線を見る必要がある...。

収益性の高い戦略の探索と精錬のための資源コストについての私の大まかな見積もり：ほとんどの場合、私たちは対数法則を扱っている。




X軸はすべての人件費、Y軸は戦略のリターンである。


そこで問題となるのはどの時点で[x,y]を止めるべきか？興味のある開発者の興味深い意見だが...。

 
Denis Kirichenko:

採算の取れる戦略を見つけ、洗練させるための資源コストについての私の大まかな見積もり：私たちはおそらく対数法則を扱っている。

X軸はすべての人件費、Y軸は戦略のリターンである。


そこで問題となるのはどの時点で[x,y]を止めるべきか？興味のある開発者の興味深い意見だが...。

私は長い間、ある種のTCについては停滞期にある。しかし、ある種のTCについては、試したことすらない。おそらく、これまでの方向性で進歩がないときに、未知なるものに切り替えることは有用なのだろう。

 
Denis Kirichenko:

ユージン、君は技術者のようだが...だから、最適化についてだが...私なりの考えをいくつか...

最も視覚的なものはグラフだ。曲線が見え、依存関係が見え、領域が見え、何をどこで最適化する必要があるのかが見える...。あなたの資料にはこれがなかったのが残念だ...。

しかしもちろん、そのためには、私たちが興味を持っている関係性の法則を記述する曲線を見る必要がある...。

収益性の高い戦略を見つけ、磨き上げるための資源コストについての私の大まかな見積もり：ほとんどの場合、私たちは対数法則を扱っている。




X軸はすべての人件費、Y軸は戦略のリターンである。


そこで問題はどの時点で[x,y]を止めるべきか？興味のある開発者の興味深い意見だが...。

ここでは1次導関数と2次導関数は必要ありません。1次導関数にゼロがある場合は役立ちますが、ここでは符号は変わりません。1つ目の微分は極値を見つけるのに役立ち、2つ目の微分は極値のタイプ（谷かピーク）を見つけるのに役立ちます。

  • 1) 許容できる最小のリターンから進み、最小のリターンを持つバリアントで止まる。
  • 2) 結合指数の極値、例えばA(x)=a(x)/xを探します。この極値は、区間[X0,X1]にあるはずである。 X1は、1つのトレーディング・システムに入力できる労働力の最大値である。つまり、引数の値の区間があり、その中で最大値A(x)を探す必要がある。(すでに結合されたインデックスであり、最初のインデックスではない）。
  • 3)あなたは、取引が快適でリスクがないことを疑うことなく、この指標に到達したときに、X2を取るだけであるa=a(X2)と言って、快適なリターンから進みます。X2は、最も近い快適なパフォーマンス指標における関数の引数です。

個人的には、自分の時間を大切にするのであれば、2番目の選択肢を選びます。

 
fxsaber:

TCの種類によっては、長い間プラトー状態だった。しかし、TCの中には試してもいないタイプもある。これまでの方向性で進展がない場合、未知の方向性に切り替えるのは有効なことなのかもしれない。

あなたの考え方は正しい）。さらに哲学的な質問である）。もちろん、いつもうまくいくとは限らないが、たいていの場合、大脳皮質下には「時間を無駄にしている」という感覚があるものだ。

 
2020.09.20から個人的なメールへの手紙を、あなたは奇妙にも無視した。せめて、あなたの意見という2文字だけでもあっただろうに。
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