исследователям необходимо работать с приращениями цен... Эти преобразования делают временной ряд стационарным, удаляя всю память из ценовых последовательностей.
Aleksei Stepanenko: 興味深い記事ですね！ マキシムさん、冒頭で選手の全体的な動きへの貢献について書かれていました。どの選手の行動をシグナルと見なし、どの選手の行動をノイズと見なすのか教えてください。より長期的な視野で、同じ見解を持つ参加者が最も多く、誰の行動の「記憶」なのでしょうか？あなたの意見に興味があります。
記事の内容も興味深い。しかし、例えば、誤った公理は目を切る：
исследователям необходимо работать с приращениями цен... Эти преобразования делают временной ряд стационарным, удаляя всю память из ценовых последовательностей.
問題は、価格増分には過去の記憶がなく定常的であるのに対し、価格系列には利用可能な記憶がすべて含まれているが非定常的であることだ。
インクリメントに切り替えても、メモリは削除されないばかりか、統合系列に内在する値の強い自己相関が 排除されるため、メモリはよりよく現れる。
メモリを持つ定常系列の例： y[i] = -y[i-1]、実現： 1, -1, 1, -1, 1, -1, 1, -1 ...
積分された系列の値の自己相関は見かけのメモリーであり、何の情報も持たず、各連続値が前の値に対して相対的にプロットされるためにのみ現れる。
実メモリは増分メモリである。例
「成長し続けているのであれば、成長し続けるだろう。- はトレンド（持続性）である。
「もし成長し続けていたなら、これからも下がり続けるだろう」というのは可逆性（反永続性）である。
同じ理由で、微分された系列について持続性を計算することは、おそらく無意味である。
要するに、数理科学はとっくの昔にすべてを研究し、整理しているのである。
記事の内容も興味深い。しかし、例えば、誤った公理は目を切る：
インクリメントへの移行は、メモリを削除しないだけでなく、統合されたシリーズに固有の値の干渉強い自己相関が除去されるため、より良いマニフェストさえ。
メモリを持つ定常級数の例： y[i] = -y[i-1], 実現： 1, -1, 1, -1, 1, -1, 1, -1 ...
積分された系列の値の自己相関は、見かけ上のメモリであり、何の情報も持たず、各連続値が前の値と相対的にプロットされるためにのみ現れる。
実メモリは増分メモリである。例
「成長し続けているのであれば、成長し続けるだろう。- はトレンド性（持続性）である。
「もしそれが成長していたなら、それは下がり続けるだろう」は可逆性（反永続性）である。
同じ理由で、微分された系列について持続性を計算することは、おそらく無意味であろう。
要するに、数理科学はすでにここですべてを研究し、とっくの昔に整理しているのである。
つまり、非定常性と平均シフトに関係するものと、増分の規則性に関係するものである。これは、fractional diff.を修正した著者が「メモリー」を自由に解釈したものなので、私は変えていない。
例えば、トレンド、季節的トレンド、サイクル...そして、かつての栄光の名残としてのインクリメント、分化の最終段階。著者の素晴らしい仕事に感謝する！
これは、市場価格の動きのような複雑で非定常的なプロセスの研究に対する真摯な科学的アプローチの一例である。
マキシム、あなたは最初に全体の動きに対する選手の貢献について書きましたね。
どの選手の行動をシグナルとみなし、どの選手の行動をノイズとみなすのか教えていただけますか？
興味深いご意見、ありがとうございます。
興味深い記事ですね！ マキシムさん、冒頭で選手の全体的な動きへの貢献について書かれていました。どの選手の行動をシグナルと見なし、どの選手の行動をノイズと見なすのか教えてください。より長期的な視野で、同じ見解を持つ参加者が最も多く、誰の行動の「記憶」なのでしょうか？あなたの意見に興味があります。
ありがとうございます。ランダムプロセスの文脈で考えると、「記憶」もランダムな現象です。すなわち、ある出来事に対する参加者の累積的な反応であり、それは彼らの行動の繰り返し、すなわち周期的に表現される。例えば、経済ニュースに対する反応は、通常、取引活動のバーストによって表現され、ニュースは一定の周期性を持って出てくるが、これも一種の記憶である。つまり、どの参加者の行動が結果をもたらすかを言うことは不可能であり、むしろ外部情報の影響下での自己組織化プロセスなのである。
春や夏にすべての花が咲き始めるのは、植物同士が合意したからではなく、自然の条件やサイクルがそうさせるからである。しかし、このようなサイクルは世界的な規則性とは呼べない。むしろ、（例えば、隕石が地球に落下したり、地球が天体の軸に衝突したりするまでの）しばらくの間、アトラクターに入り込んだ偶然でもある。
さて、このような定義のもとでは、例えばプロセスのエントロピーの助けを借りて、このようなサイクルを何らかの方法で推定し、現時点でこのようなサイクルが本当に存在するのであれば、予測を立てる可能性がある。つまり、誰かの特定の行動の「記憶」（質問への回答）ではなく、自発的な自己組織化につながる外的影響条件についてのシステム全体の記憶なのである。
не потому что растения договорились между собой
宇宙の巨大な質量は、私たちが見ることができるものはほとんどすべて回転運動をしている。そして、光子は限られた空間にある塊のようなもの、つまり粒子ですが、2つの穴を同時に通り抜けることに成功し、それが波であることを示しています。そして私たちもまた、資源を奪い合うときに多方向（カオス的）な動きをし、波を作り出している。もちろん、これらすべてを意識しようとすることが、一般化を推し進めることになる。一般化は陰湿なツールだが:)
私が気づいたように、私たちの場合、記憶とは感覚における重要な動きの慣性である。つまり、その動きを始めたプロセスはすでに終わっているが、その代償はまだ続いているということだ。
私の理解では、私たちの場合、記憶とは、私たちの感覚における重要な動きの惰性である。つまり、その動きを始めたプロセスはすでに終了しているが、その代償はまだ続いているということだろうか？
はい、解釈のバリエーションとして。外部からの情報が市場に入り、分岐点があって不安定になり、参加者の自己組織化によって情報が落ち着く。このプロセスの中で、認識可能な行動パターン、サイクルが形成される。効率的市場の仮説では、それは肉ですらなく走るウサギであるにもかかわらず、彼らはすぐにそれを食べることはない（少しばかげているように聞こえるが、そのような仮説がある）。
情報の到着に周期性があれば、それらはある時間後に重なり合ったり、繰り返されたりする。もし市場に組織的な情報が入ってこなくなると、構造化する要素がまったくなくなるので、そのような時はSBのように見える。
ゲーム理論では、投げられた肉を食べることをオークションと呼びますが、参加者の数が多いためにノイズが生じます。ある人は肉をさばいて売り、ある人はバラバラにしたり、他の人から奪ったり、ある人は吐き出したりする。
そう、解釈のバリエーションとして。外部情報が市場に入り、分岐点と不安定性が生じ、その後、参加者の自己組織化によって情報が落ち着く。このプロセスの中で、認識可能な行動パターン、サイクルが形成される。効率的市場の仮説によれば、犬たちはすぐにそれを食べるが、それは肉ですらなく、走っているウサギである（少しばかげているように聞こえるが、そのような仮説がある）。
情報の到着に周期性があれば、一定時間後に重なったり、繰り返したりする。もし市場が組織的な情報を受け取らなくなれば、そのような時は、構造化要素がまったくないので、見かけ上、SBのように見える。
サイクルについて
日中であれば、サイクルははっきりと確認できる。今月のGBPUSDチャートをご覧ください：
ソーサラーの一番下のインジケーター（現在ウォームアップ中、おそらく森の端）には、この周期性がプロセス分散（赤と青の線）に存在します - 実質的に正弦波です。
分散（ボラティリティ）の挙動を予測し、価格（または増分の合計）が分散を超えたとき、変曲点を通過したときにのみ取引を行うことができることが重要です（チャート上の緑色の丸でマーク）。
波は巡り巡っている。）:)
この情報が怒りを買い、価格は暴落した。記憶 "が徐々に停止したとき、価格は任意の場所で停止することは可能ですか？あるいは、そのような場所はまだ限られた領域であり、私たちはそれを水準と考えている。ある人が、"ここまで来て、これを取ろう "と思う。もう一人の人は、「もう我慢できない、あと20ピップス取って閉じよう」と考える。
つまり、価格刻みは価格スケールの異なる部分で異なるのです。