2019.06.01 08:30:52.716 Fractal Index (Si Splice,M5) zero divide in 'SimpleStat.mqh' (95,34) 2019.06.01 08:31:16.705 Fractal Index (Si Splice,M5) zero divide in 'SimpleStat.mqh' (95,34) 2019.06.01 08:32:06.808 'CFractalSeriesSet.mqh'の範囲外のフラクタルインデックス(Si Splice,H1) array out of range.mqh' (110,16) 2019.06.02 11:39:33.371 Fractal Index (Si Splice,M1) zero divide in 'SimpleStat.mqh' (95,34)
この話題と記事が議論を呼んだことは非常に興味深い。しかし、その中でビジネス的、実質的な部分が少ないのは事実である。議論をより有益でビジネスライクなものにするために、その基礎となるStarchenko N.の論文に触れることをお勧めする。c.フラクタル指数とカオス時系列の局所分析。Starchenko自身が研究しており、彼のアルゴリズムはCJSC "Intrust Financial Company "で成功裏に使用されている。本論文では、「カラーノイズ」、計量経済学への 応用、不一致、確信的予測についてより詳しく論じている。
Dmitriy Skubは 、フラクタル指数がコードの中で間違ってカウントされていると書いている。修正するために、その誤りが何なのか（より良いのは、テストデータセットとそのインデックス値）、もっと詳しく知りたい。ドミトリーの評価と経験は尊敬に値するものであり、このようなことを彼と議論することは信頼に値する。
TFを切り替えるときは、次のようにしています：
2019.06.01 08:31:16.705 Fractal Index (Si Splice,M5) zero divide in 'SimpleStat.mqh' (95,34)
2019.06.01 08:32:06.808 'CFractalSeriesSet.mqh'の範囲外のフラクタルインデックス(Si Splice,H1) array out of range.mqh' (110,16)
2019.06.02 11:39:33.371 Fractal Index (Si Splice,M1) zero divide in 'SimpleStat.mqh' (95,34)
MetaTrader 取引プラットフォームのスクリーンショット
Siスプライス、H1、2019.06.02
JSC ''Otkritie Broker'', MetaTrader 5, Real
そして、アルゴリズム自体について - 私は私のインジケータと画像を比較します。共通点はほとんどありません。私のはテストされている - それは正しくカウントされます。
ここでは、ウィンドウ64の比較です。おそらく、私は何かを間違って見ているか、比較する際に考慮していない - その場合は、私を修正します。
Dmitriy Skubが 、フラクタル性指数の計算が間違っていると書いています。それを修正するために、何が間違っているのか詳しく知りたいのです（あるいは、テストデータセットとそのインデックス値があればなおよいのですが）。ドミトリーの評価と経験は尊敬に値するものであり、このようなことを彼と議論することは信頼に値します。
zipファイルのサイズは32Mで、このようなファイルが4つあります。ここには収まりません。アップロード先を書いてください。
zipファイルのサイズは32Mで、このようなファイルが4つある。ここには収まりません。アップロードしたい場所を書いてください。
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もう一つ質問です。提供された画像では、3つのうちの一番下のものが私のインジケーターのように見えますが、Noise Levelは振幅1にバインドされています。これはおかしいです。0.5と等しいはずで、紫色は0.5以上に相当します。グラフの形は似ていますが、振幅がずれているので、私もかなり驚いています。
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もうひとつ質問です。提供された画像では、3つのうち一番下のものが私のインジケーターのように見えますが、Noise Levelが振幅1に関連付けられています。これは奇妙なことで、0.5と等しいはずで、紫色は0.5以上に相当します。グラフの形は似ていますが、振幅がずれているので、私もかなり驚いています。
この話題と記事が議論を呼んだことは非常に興味深い。しかし、その中でビジネス的、実質的な部分が少ないのは事実である。議論をより有益でビジネスライクなものにするために、その基礎となるStarchenko N.の論文に触れることをお勧めする。c.フラクタル指数とカオス時系列の局所分析。Starchenko自身が研究しており、彼のアルゴリズムはCJSC "Intrust Financial Company "で成功裏に使用されている。論文では、「カラーノイズ」、計量経済学への 応用、不一致、確信的予測についてより詳しく論じている。
どちらの文章も全体的な印象は良い-良いレベルで、分かりやすい言葉で書かれている。
一見したところ、（論文にある）効率的市場仮説と実勢価格の整合性に関する統計的検定は、まったく正しくないように思える。
ソースコードは明らかに最新バージョンではありません：上記の0による除算と配列サイズ 超過に加えて、SimpleStatは105,191行目でも0による除算を行っています。
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もう一つ質問です。提供された画像では、3つのうち一番下のものが私のインジケーターのように見えますが、Noise Levelが振幅1に設定されています。これはおかしいです。0.5と等しいはずで、紫色は0.5以上に相当します。また、グラフの形は似ていますが、振幅がずれているのでとても驚いています。
ソースコードは明らかに最新バージョンではありません：上記の0による除算と配列サイズ超過に加えて、SimpleStatは105,191行目でも0による除算を行っています。
すぐに配列の長さを修正できるように、0による除算が発生したときの設定を指定してください。私はこのような間隔のフラクタル統計にあまり依存していないので、M1時間については考慮しませんでしたが、デバッグして演算問題からプログラムを救うつもりです。
次のことが気になった。フラクタリティー・インデックスの表示をチェックするためにプログラムを実行したとき、FOREX上のインデックスと「トレンド」や「反転」の望ましい対応が見られなかったのです。そこで、MICEXで「ブルー」チップのプログラムを日足で実行したところ、チャートと指数の整合性が確認できた。このパターンがどの程度安定しているかはわからないが、高頻度に切り替える場合は十分注意する必要がある。