記事"フラクタル指数とハースト指数の財務時系列を予測する能力の評価"についてのディスカッション
財務BPを予測する可能性はどこにあるのだろうか？
SSAはどこから入手できますか？
記事にはSSAのことが書かれていないと思うのですが、ソースに必要なのでしょうか？
もしそうなら、おそらく市場で著者のところに行くべきでしょう。私は昨年、彼に尋ねましたhttps://www.mql5.com/ru/forum/190847/page3#comment_8183848。
- 2017.04.28
- www.mql5.com
金融BPを予測する可能性はどこにあるのか、ないのか、あるのか？
予測可能性、それはある。
記事にはSSAについて触れられていないようだが、情報源として必要なのだろうか？
もしそうなら、おそらく市場では著者のところに行く必要があるだろう。私は昨年、彼に尋ねたhttps://www.mql5.com/ru/forum/190847/page3#comment_8183848。
だから、私は著者に尋ねている)))
SSLディレクトリから使用されるincludnikがあります - 添付のアーカイブに。
金融VRを予測する可能性はどこにあるのか？
記事の意味がわからなかった。もしかしたら続編があるかもしれないが...。
「フラクタル性」はハースト指数では 測定できない。それはBPの持続性／反持続性を評価するために使用することができ、それ以上でもそれ以下でもない。もちろん、市場には「ピンクノイズ」も「ネガティブメモリー」も存在しない。
どのような ハースト指数も、黄色（H != 0.5で分数値）だけでなくブラウン運動を記述し、長期的な依存性の観点以外では、市場の「記憶」の有無を示唆することはない。
さらに、64ポイントのウィンドウで「メモリー」について語ることは、一般的に言って、真剣ではない。プロセスは、それ自体がメモリーを持っているか（そしてそれはプロセスの深さ全体に対して長距離である）、あるいはまったくメモリーを持っていないかのどちらかである。当初、HurstとRSはトレンド成分という形で長距離依存性として 正しく解釈されていた。しかし、窓が小さくなるにつれて、この指標は常識を全く失います（窓が小さくなればなるほど、この指標は意味を成さなくなります）。
金融BPのフラクタル性を終値だけで評価するのは、どのくらい正しいのでしょうか？
SZY：hubraの記事で、ボックス・カウント・ディメンションを使ったフラクタル次元の計算について読みました。）
- habr.com
記事にはSSAについて触れられていないようだが、情報源として必要なのだろうか？
もしそうなら、おそらく市場で著者のところに行くべきだろう。私は昨年、彼に尋ねた（https://www.mql5.com/ru/forum/190847/page3#comment_8183848）。
この記事の指標にはSSAは必要ありません。すべてのコードは本文に添付されている。
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新しい記事 フラクタル指数とハースト指数の財務時系列を予測する能力の評価 はパブリッシュされました:
金融データのフラクタル行動の探索に関する研究は、経済時系列の一見混沌とした行動の背後に、参加者の集団行動の隠されたメカニズムがあることを前提にしています。 これらのメカニズムは、価格シリーズの特性を定義することができ、取引所の価格ダイナミクスの出現につながることができます。 これをトレーディングに適用すると、実際に関連するスケールと時間枠のフラクタルパラメータを効率的かつ確実に推定できるインジケータの恩恵を受けることができます。
実データに対するインジケータ演算のデモンストレーション
図6 ガスプロムの終値とフラクタル指数評価結果
この図は、インデックス値の相関関係と価格の振る舞いを示します。 インデックスチャートの青色は、システムのトレンド状態に対応し、トレンドの安定性と未来の行動を予測する力を示します。 紫色は"ピンクノイズ" タイプの持続性が高いことを示し、"ネガティブ" メモリとレンジに対応します。 黄色は"ブラウニアンモーション"に対応し、動きはランダムであり、予測できません。
作者: Roman Korotchenko