記事"フラクタル指数とハースト指数の財務時系列を予測する能力の評価"についてのディスカッション - ページ 2 12345 新しいコメント Igor Makanu 2019.05.30 14:33 #11 Roman Korotchenko:この記事の指標にはSSAは必要ない。すべてのコードは本文に添付してあります。週末にターミナルでコードを見てみます。 Aleksandr Masterskikh 2019.05.30 14:57 #12 Maxim Dmitrievsky:記事の意味がわからなかった。もしかしたら続編があるかもしれないが...。「フラクタル性」はハースト指数では測定できない。それはBPの持続性／反持続性を評価するために使用することができ、それ以上でもそれ以下でもない。もちろん、市場には "ピンクノイズ "も "ネガティブメモリー "も存在しない。どのような ハースト指標も、黄色（H != 0.5で分数的）だけでなく、ブラウン運動を記述し、長期的な依存性の観点以外では、市場の「記憶」の有無を示唆することはありません。さらに、64ポイントのウィンドウで「メモリー」について語ることは、一般的に言って、真剣ではない。プロセスは、それ自体がメモリーを持っているか（そしてそれはプロセスの深さ全体に対して長距離である）、あるいはまったくメモリーを持っていないかのどちらかである。当初、HurstとRSはトレンド成分という形の長距離依存性として 正しく解釈されていた。しかし、窓が小さくなるにつれて、この指標は常識を失う（窓が小さくなればなるほど、この指標は意味をなさなくなる）。その通りです。市場には「ピンクノイズ」も「負の」記憶もありません。そしてフラクタルは、金融市場において実際には全く異なるものである： - フラクタルは素朴な構造の境界線であり（構造の形状はインパルス均衡理論に示されている）、 - そしてこの構造は（TA図形やエリオット波動のように）曖昧でなくなることはない。 つまり、フラクタル性はこの形との関係においてのみ考慮されるべきである。 したがって、どのようなハースト指標も 市場価格のダイナミクスを正確に判断することはできません。 Dmitriy Skub 2019.05.30 18:25 #13 Roman Korotchenko:この記事の指標にはSSAは必要ない。すべてのコードは本文に添付されている。これは何だと思いますか？気をつけよう) can't open "... \MQL5Include︓SSA︓FileDataPrinter.mqh" include file Fractal Index.mq5 14 11 Roman Korotchenko 2019.05.31 02:28 #14 Dmitriy Skub: SSAはどこから来たのか？この記事では特異分析は使われていない。ここでは、フラクタル指数を用いて、予測が可能かどうか、安定するかどうかを結論づける。予測方法は次のステップである。著者の記事から、複雑な方法は必要ないことがわかった。指数が0.5未満であれば、トレンドはこれまでと同じ展開（日単位）を続け、指数が0.5以上であれば、反転の準備が必要です。しかし、私はSSAとフラクタル推定を組み合わせたインジケータとExpert Advisorを開発する予定であり、それらの能力が向上する可能性があります。 Roman Korotchenko 2019.05.31 02:32 #15 Dmitriy Skub:これは何だと思う？気をつけて)線を消してください。デバッグで残ったものだ。ヒントをありがとう、訂正してアップロードした、編集委員が読み飛ばしてくれるから大丈夫だ。 Dmitriy Skub 2019.06.01 15:19 #16 Alexander_K:おじさん！だから、ハースト指数についてあまり心配する必要はないよ。もう一つの疑問は、ブレークダウン・インジケーターがTSに存在しなければならないということだ。でも、ハーストですか？私はそうは思わないが...。そのようなインジケーターをいくつか比較分析してみてください。サンプルサイズについても忘れないでください。 ママ！あなたの今のアイドル、オルロフはフォーブスのどこにいるの？見つけられなかった。 Dmitriy Skub 2019.06.01 16:23 #17 Alexander_K:ディミトリ、今までにないウィットを披露しようとしているのか？私はこの記事がドアのように間抜けだと言っているわけではなく（その言葉には何か含みがあるが）、この記事の著者が異なるサンプルサイズでの不一致の異なる指標間の比較分析を行うことを提案したのだ。それ以上のことは何もない。あなたのスタイルで書いただけだ。写真が気に入らないか？） あなたは記事の計算方法を理解していなかった。そうだろ？ そして、著者について - 彼はコードでフラクタル指数を正しく計算していません。そして、あなた - デバッグ、調整。 Roman Korotchenko 2019.06.02 04:10 #18 この話題と記事が議論を呼んだことは非常に興味深い。しかし、その中でビジネス的、実質的な部分が少ないのは事実である。議論をより有益でビジネスライクなものにするために、その基礎となるStarchenko N.の論文に触れることをお勧めする。c.フラクタル指数とカオス時系列の局所分析。Starchenko自身が研究しており、彼のアルゴリズムはCJSC "Intrust Financial Company "で成功裏に使用されている。論文では、「カラーノイズ」、計量経済学への 応用、不一致、確信に満ちた予測について詳しく論じている。 Dmitriy Skubは 、フラクタル指数がコードの中で間違ってカウントされていると書いている。修正するために、その誤りが何なのか（より良いのは、テストデータセットとそのインデックス値）、もっと詳しく知りたい。ドミトリーの評価と経験は尊敬に値するものであり、このようなことを彼と議論することは信頼に値する。 ファイル: dwyxifz1s_oqjg1tg8.zip 1662 kb Dmitriy Skub 2019.06.02 10:46 #19 Alexander_K:私はこのおじさんにもあなたにも、サンプル数の重要性を指摘しているのだが、あなたはその数え方を知らないのだろう。それとも、すでに自分が先生だと思っているのか？:)))重要なのはサンプル数ではなく、適切なモデル（この場合は市場）であり、そこから他のすべてが導かれるのである。あなたにはそれがない。 厳密には科学的に証明されていないが、経験的に毎日（毎日とは、例外なくすべての取引日を意味する）確認されている。 私が誰かに教えたのですか？私はただ助けようとしているだけだ。なぜかあなたはそう認識しているようだが...) Dmitriy Skub 2019.06.02 10:47 #20 Alexander_K::)))笑える。待ってください。先生は必ず「解答の方向性」を書いてくれる。 私情を挟む必要はないよ、アレックス。君は間違っている。 12345 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
この記事の指標にはSSAは必要ない。すべてのコードは本文に添付してあります。
週末にターミナルでコードを見てみます。
記事の意味がわからなかった。もしかしたら続編があるかもしれないが...。
「フラクタル性」はハースト指数では測定できない。それはBPの持続性／反持続性を評価するために使用することができ、それ以上でもそれ以下でもない。もちろん、市場には "ピンクノイズ "も "ネガティブメモリー "も存在しない。
どのような ハースト指標も、黄色（H != 0.5で分数的）だけでなく、ブラウン運動を記述し、長期的な依存性の観点以外では、市場の「記憶」の有無を示唆することはありません。
さらに、64ポイントのウィンドウで「メモリー」について語ることは、一般的に言って、真剣ではない。プロセスは、それ自体がメモリーを持っているか（そしてそれはプロセスの深さ全体に対して長距離である）、あるいはまったくメモリーを持っていないかのどちらかである。当初、HurstとRSはトレンド成分という形の長距離依存性として 正しく解釈されていた。しかし、窓が小さくなるにつれて、この指標は常識を失う（窓が小さくなればなるほど、この指標は意味をなさなくなる）。
その通りです。市場には「ピンクノイズ」も「負の」記憶もありません。そしてフラクタルは、金融市場において実際には全く異なるものである：
- フラクタルは素朴な構造の境界線であり（構造の形状はインパルス均衡理論に示されている）、
- そしてこの構造は（TA図形やエリオット波動のように）曖昧でなくなることはない。
つまり、フラクタル性はこの形との関係においてのみ考慮されるべきである。
したがって、どのようなハースト指標も 市場価格のダイナミクスを正確に判断することはできません。
この記事の指標にはSSAは必要ない。すべてのコードは本文に添付されている。
これは何だと思いますか？気をつけよう)
SSAはどこから来たのか？
この記事では特異分析は使われていない。ここでは、フラクタル指数を用いて、予測が可能かどうか、安定するかどうかを結論づける。予測方法は次のステップである。著者の記事から、複雑な方法は必要ないことがわかった。指数が0.5未満であれば、トレンドはこれまでと同じ展開（日単位）を続け、指数が0.5以上であれば、反転の準備が必要です。しかし、私はSSAとフラクタル推定を組み合わせたインジケータとExpert Advisorを開発する予定であり、それらの能力が向上する可能性があります。
これは何だと思う？気をつけて)
線を消してください。デバッグで残ったものだ。ヒントをありがとう、訂正してアップロードした、編集委員が読み飛ばしてくれるから大丈夫だ。
おじさん！
だから、ハースト指数についてあまり心配する必要はないよ。
もう一つの疑問は、ブレークダウン・インジケーターがTSに存在しなければならないということだ。でも、ハーストですか？私はそうは思わないが...。そのようなインジケーターをいくつか比較分析してみてください。サンプルサイズについても忘れないでください。
ディミトリ、今までにないウィットを披露しようとしているのか？
私はこの記事がドアのように間抜けだと言っているわけではなく（その言葉には何か含みがあるが）、この記事の著者が異なるサンプルサイズでの不一致の異なる指標間の比較分析を行うことを提案したのだ。それ以上のことは何もない。
あなたのスタイルで書いただけだ。写真が気に入らないか？）
あなたは記事の計算方法を理解していなかった。そうだろ？
そして、著者について - 彼はコードでフラクタル指数を正しく計算していません。そして、あなた - デバッグ、調整。
この話題と記事が議論を呼んだことは非常に興味深い。しかし、その中でビジネス的、実質的な部分が少ないのは事実である。議論をより有益でビジネスライクなものにするために、その基礎となるStarchenko N.の論文に触れることをお勧めする。c.フラクタル指数とカオス時系列の局所分析。Starchenko自身が研究しており、彼のアルゴリズムはCJSC "Intrust Financial Company "で成功裏に使用されている。論文では、「カラーノイズ」、計量経済学への 応用、不一致、確信に満ちた予測について詳しく論じている。
Dmitriy Skubは 、フラクタル指数がコードの中で間違ってカウントされていると書いている。修正するために、その誤りが何なのか（より良いのは、テストデータセットとそのインデックス値）、もっと詳しく知りたい。ドミトリーの評価と経験は尊敬に値するものであり、このようなことを彼と議論することは信頼に値する。
私はこのおじさんにもあなたにも、サンプル数の重要性を指摘しているのだが、あなたはその数え方を知らないのだろう。それとも、すでに自分が先生だと思っているのか？:)))
重要なのはサンプル数ではなく、適切なモデル（この場合は市場）であり、そこから他のすべてが導かれるのである。あなたにはそれがない。
厳密には科学的に証明されていないが、経験的に毎日（毎日とは、例外なくすべての取引日を意味する）確認されている。
私が誰かに教えたのですか？私はただ助けようとしているだけだ。なぜかあなたはそう認識しているようだが...)
:)))笑える。待ってください。先生は必ず「解答の方向性」を書いてくれる。