記事"ウェブからの債券利回りデータのスクレイピング"についてのディスカッション

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新しい記事 ウェブからの債券利回りデータのスクレイピング はパブリッシュされました:

EAのパフォーマンスを向上させるために、金利データの収集を自動化します。

自動売買は、未来の価格行動を予測するために、過去の価格行動を使用するテクニカルインジケータにほぼ依存してます。 しかし、相場を動かしうるファンダメンタルズを無視するトレーダーは、ファンダメンタルズデータを利用するトレーダーに対して不利です。 自動的に収集されたファンダメンタルズデータに基づくインジケータは、EAのパフォーマンスを向上させることができます。 為替レートに最も影響を与えるファンダメンタルズデータは、金利です。 中央銀行の金利は変動しませんが、米国などの国債利回りは変動します。 10年国債は、世界の債券相場のすべての時間枠で変動します。 利回りは、未来の中央銀行の金利がどこに向かうのか、相場が持つ期待値感を反映します。 債券利回りは、多くの場合、金利と為替レートの主要なインジケータです。 外国為替相場では、通貨ペアに適用されるメトリックは、様々な時間枠で、金利差、特にデルタ、または金利差の変化です。 図1は、金利差の動きを基準点で表し、正の方向に、同じ方向のEUR/USD通貨ペアの動きを示すインジケータです。 この記事では、債券利回りデータを Web から収集し、金利差とデルタのデータ表現から派生させる方法について説明します。

図1. 時間ごとの EUR/USD チャートの金利差分インジケータ。

作者: Steven Brown