記事"取引における相関の実用化"についてのディスカッション - ページ 2

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ALEXANDER FEDOSOV:  Суть любой торговли, так или иначе сводится к тому, что приходится прогнозировать дальнейшее развитие событий на рынке и потенциальная прибыль сильно зависит от успешности прогноза.

私は強く同意しない。予測を行うのではなく、特定の金融シリーズやそのセットの統計的特性を利用する取引システムがある。

 
Dmitry Fedoseev:

では、この結論はどこから出てきたのでしょうか。「トレンドの区間を取り、順番に数字で印をつけ（単調関数）、その間の相関を探す」のです。

図1には1行しかないが、計算表を繰り返してみると、終値と 数字列のピアソン相関をカウントしていることがわかる。
、さらに4種類の相関が考えられているが、それぞれをいつ、どこに適用すればいいのか理解できていないように思える。
さらに、データの準備という項目がない。
さらに回答には、最初の差分から相関を計算するようアドバイスできる達人についての皮肉がある - それはすべて可能で、問題は最初の差分をいつ取るか、2番目の差分をいつ取るか、最初のデータをいつ取るか、別の次元にいつ持っていくか、などである。- これがすべて欠けている。結果として、この記事は初心者向けであり、初心者には何もない。


あなたを個人的に攻撃しているわけではないし、あなたは良い頭脳を持っているようだが、記事は残念だ。

 
著者は興味深いアプローチをしている。同じ系列の水準（価格）を取り上げて相関を計算するのだ。通常、自己相関はこのような水準（価格）間のつながりを扱う。そうなると、一定の確率で相関の強さを確認する統計的検定は存在しない。SanSanychが言ったように（私が混乱していなければ）、信頼区間は 非常に広いので、得られた結果は非常に慎重に解釈されるべきである....
 
Alexey Oreshkin:

図1では1行しかありませんが、計算表では、それを繰り返すと、終値と ローソク足に番号を振っただけの数値系列との間のピアソンを数えていることがわかります。
、4種類もの相関を考え、それぞれの相関をいつ、どこに適用すればよいのかが理解できていないように思える。

10年ほど前、Jurickの指標（著者の名前を正しく覚えていれば）は非常に人気があった。お金もかかったし、秘密も多かった。しかしある賢い人たちが、そのうちの1つがスピアマンの相関係数に基づいていることを突き止めた。他のものはデジタルフィルターに基づいていた。つまり、複雑なことの多くは、棒グラフの数字にさえ適用される「単純な」数学に基づいているのだ。

 
Rashid Umarov:

10年ほど前、ジュリックのインジケーター（著者の名前のスペルが正しく記憶されているかどうか）はとても人気があった。お金もかかり、秘密も多かった。しかし、ある賢い人たちが、そのうちの1つがスピアマンの相関係数に基づいていることを突き止めた。他のものはデジタルフィルターに基づいていた。つまり、多くの複雑なものは、棒グラフにさえ適用される「単純な」数学に基づいているのだ。

私も常にシンプルであることを支持するが、だからといって猫と犬を交配させることはできない。

......そのようなハイブリッドは自然界にも存在する、と誰かが言い出すだろう。）

 
Alexey Oreshkin:

図1では1行しかないが、計算表を繰り返してみると、終値と ローソク足に番号を振っただけの数値系列との間のピアソンを数えていることがわかる。これは一般的におかしいことであり、中国から見た自己相関や順位相関のようには見えない。
さらにその先には4種類の相関が考えられており、それぞれをいつ、どこに適用すればいいのか理解できていないように思える。
さらにその先にはデータの準備という項目はない。
さらに回答には、最初の差分から相関を計算するようアドバイスできる達人についての皮肉がある - それはすべて可能であり、唯一の問題は最初の差分をいつ取るか、2番目の差分をいつ取るか、最初のデータをいつ取るか、別の次元にいつ持っていくか、などである。- これがすべて欠けている。結果として、この記事は初心者向けであり、初心者には何もない。


私はあなた個人を攻撃しているわけではないし、あなたは良い頭脳を持っているようだが、この記事は失敗だ。

価格と傾斜線の相関。相関関係とは何かと何かを比較することである。価格が上がれば正の相関、下がれば負の相関。その結果、これは一種のオシレーターであることが判明した。

重要なのは、いくつかの相関法を計算する関数があり、必要な人が必要なものに絞り込むということだ。机上の空論では意味がない。

 
Dmitry Fedoseev:

価格と傾斜線の相関......。

嗚呼、それは左右の目の相関を考えるのと同じだ......そして、時にはそれは壊れている。
そして、傾斜線を取るならば、デジタルシリーズがある同じ座標系で。一般的に、あなたが自分で書いたように、理論化することに意味はありません。

 
Alexey Oreshkin:

嗚呼、それは左右の目の相関を考えるのと同じだ......そして、時にはそれは壊れている。
そして、傾斜した線を取るならば、デジタル系列が同じ座標系にある。一般的に、あなた自身が書いたように、理論化することに意味はない。

計算のための相関は、データの正規化を必要としない。

 
Dmitry Fedoseev:

相関計算はデータの正規化を必要としない。

データが正規分布していることが必要である。

 
Maxim Dmitrievsky:

それはデータが正規分布していることを必要とする。

確かにその必要はない。

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