記事"取引における相関の実用化"についてのディスカッション - ページ 3 12345 新しいコメント Maxim Dmitrievsky 2019.01.07 12:50 #21 Dmitry Fedoseev:だからこそ、その必要はないのだ。となると、場合によってはウソをつくことになる。 Dmitry Fedoseev 2019.01.07 12:50 #22 いったいなぜここに分布のようなものを入れるのか？データはまったくランダムではないかもしれない。 Alexey Oreshkin 2019.01.07 13:20 #23 Dmitry Fedoseev:計算のための相関はデータの正規化を必要としない。もちろんそうではありません。あらゆる場所の平均を数え、それを差し引くのですから、正規化する必要はないのです・・・理論的には。 しかし実際には、平均値を引くことは正規化であるが、価格系列を縦軸（Y）に沿ってずらすことによって、隣り合うデータ間の関係を変えることになり、この操作にはすでに大きな歪みがある。耕地面積と牛の個体数の相関を調べるのであれば、もちろん通常のPearsonが有効である。一般的に、我々は再び記事の本質に戻る - それが初心者向けであるならば、これらの点はすべて語られるべきであり、語られていないので、この結論は私が下したものである。 Aleksandr Masterskikh 2019.01.08 10:07 #24 Denis Kirichenko:私は強く同意しない。予測を行うのではなく、特定の金融シリーズまたはそのセットの統計的特性を利用する取引システムがある。この記事の著者の言う通り、どのトレーディング・システムも市場に参入するという ことは、常に特定の金融商品の状態を予測することである。静的特性か動的特性かは問題ではない。予測であることに変わりはない。 Alexander Fedosov 2019.01.08 10:23 #25 Aleksandr Masterskikh:この記事の著者の言う通りである。どのような取引システムであれ、市場に参入するという ことは、常に特定の金融商品の状態を予測することである。静的か動的かは関係ありません。予測であることに変わりはない。その通りだ、アレクサンダー。市場で何をするにしても、その本質は今後の値動きを予測し、それによって利益を得ることです。 Denis Kirichenko 2019.01.08 10:31 #26 Aleksandr Masterskikh:この記事の著者の言う通りである。どのような取引システムであれ、市場に参入するという ことは、常に特定の金融商品の状態を予測することである。静的か 動的かは関係ありません。予測であることに変わりはない。あなたは用語を歪めて いる。私が書いたのは、静的か動的かではなく、統計的特性についてです。了解した。しかし、私は自分の意見にとどまり、それを誰かに押し付けるつもりはない......。私の考えを明確にしようと思う。著者が書いているのは、価格の方向性が重要な 取引システムに関するものです。しかし、価格の方向性を気に しない取引システムもある。彼らにとって重要なのは、価格が変動することだ。だから、私には少しうるさく 聞こえるのだ： どんな トレーディング・システムでも、市場に参入する のは常に特定の金融商品の状態を予測するためです。 しかし、予測に関しては、私もこれに同意する。ポジションを建てるとき、システムはその方向が正しく選択されたことを何らかの形で期待します。そう、それは一種の予測なのです。 MAKSIM KHARITONOV 2019.01.08 11:39 #27 インストール時にエラー：コード1で失敗しました。 Aleksandr Masterskikh 2019.01.08 12:06 #28 古典的な相関分析には限界がある、すなわち正確性を期すためには大量のデータが必要である（しかも著者は同じ金融商品内の小さなサンプルを研究している）が、 著者は トレンド検出のための相関分析の方法論を示すことができた。利益 率は 1.19と小さいが、相関しきい値（この場合は同一金融商品内）がトレンド検出のための有用な パラメータ であることを証明するには十分である。 相関分析は容易ではなく、多くの市場参加者が分析手法の武器を充実させることができるだろう。 Kisel31 2019.01.08 14:06 #29 エキスパートアドバイザーのテストができないのが残念です。 can't open "C:◆Program FilesMetaTrader 5 ◆MQL5 ◆Experts ◆Trade.mqh" include file Correlation.mq5 10 11'CTradeBase' - 型のない宣言 Correlation.mq5 11 1'MarginMode' - 型のない宣言 Correlation.mq5 35 10'Trade' - 宣言されていない識別子 Correlation.mq5 119 7 私の意見では、これはエリック・ナイマンに従った3次元市場モデルのA平面「価格-時間」を明らかにする数学的な試みであり、B平面「数量-時間」、および需給量との関係を含む第3の平面C「価格-数量」のコードを作り直すことが可能である（SYMBOL_SESSION_BUY_ORDERSと SYMBOL_SESSION_SELL_ORDERSで わかるだろう）。 Discussion of article "Practical インディケータ: 平滑化された平均足 エキスパート: Dual Trixエキスパートアドバイザー Alexander Fedosov 2019.01.08 20:00 #30 Kisel31:エキスパートアドバイザーのテストができないのが残念です。 can't open "C:◆Program FilesMetaTrader 5 ◆MQL5 ◆Experts ◆Trade.mqh" include file Correlation.mq5 10 11'CTradeBase' - 型のない宣言 Correlation.mq5 11 1'MarginMode' - 型のない宣言 Correlation.mq5 35 10'Trade' - 宣言されていない識別子 Correlation.mq5 119 7混乱を避けるために、私はいつも記事の中でこう書いている： 記事の最後には、リストされたすべてのファイルをフォルダ別に分類したアーカイブを添付している。従って、正しい操作のためには、ターミナルのルートにMQL5 フォルダを置くだけで十分です。 Trade.mqhファイルがCorrelation.mq5と同じフォルダにない可能性があります。 12345 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
だからこそ、その必要はないのだ。
となると、場合によってはウソをつくことになる。
計算のための相関はデータの正規化を必要としない。
もちろんそうではありません。あらゆる場所の平均を数え、それを差し引くのですから、正規化する必要はないのです・・・理論的には。
しかし実際には、平均値を引くことは正規化であるが、価格系列を縦軸（Y）に沿ってずらすことによって、隣り合うデータ間の関係を変えることになり、この操作にはすでに大きな歪みがある。耕地面積と牛の個体数の相関を調べるのであれば、もちろん通常のPearsonが有効である。一般的に、我々は再び記事の本質に戻る - それが初心者向けであるならば、これらの点はすべて語られるべきであり、語られていないので、この結論は私が下したものである。
私は強く同意しない。予測を行うのではなく、特定の金融シリーズまたはそのセットの統計的特性を利用する取引システムがある。
この記事の著者の言う通り、どのトレーディング・システムも市場に参入するという ことは、常に特定の金融商品の状態を予測することである。静的特性か動的特性かは問題ではない。予測であることに変わりはない。
この記事の著者の言う通りである。どのような取引システムであれ、市場に参入するという ことは、常に特定の金融商品の状態を予測することである。静的か動的かは関係ありません。予測であることに変わりはない。
その通りだ、アレクサンダー。市場で何をするにしても、その本質は今後の値動きを予測し、それによって利益を得ることです。
この記事の著者の言う通りである。どのような取引システムであれ、市場に参入するという ことは、常に特定の金融商品の状態を予測することである。静的か 動的かは関係ありません。予測であることに変わりはない。
あなたは用語を歪めて いる。私が書いたのは、静的か動的かではなく、統計的特性についてです。
了解した。しかし、私は自分の意見にとどまり、それを誰かに押し付けるつもりはない......。
私の考えを明確にしようと思う。
著者が書いているのは、価格の方向性が重要な 取引システムに関するものです。しかし、価格の方向性を気に しない取引システムもある。彼らにとって重要なのは、価格が変動することだ。
だから、私には少しうるさく 聞こえるのだ：
どんな トレーディング・システムでも、市場に参入する のは常に特定の金融商品の状態を予測するためです。
古典的な相関分析には限界がある、すなわち正確性を期すためには大量のデータが必要である（しかも著者は同じ金融商品内の小さなサンプルを研究している）が、 著者は トレンド検出のための相関分析の方法論を示すことができた。利益 率は 1.19と小さいが、相関しきい値（この場合は同一金融商品内）がトレンド検出のための有用な パラメータ であることを証明するには十分である。
相関分析は容易ではなく、多くの市場参加者が分析手法の武器を充実させることができるだろう。
エキスパートアドバイザーのテストができないのが残念です。
エキスパートアドバイザーのテストができないのが残念です。
混乱を避けるために、私はいつも記事の中でこう書いている：
記事の最後には、リストされたすべてのファイルをフォルダ別に分類したアーカイブを添付している。従って、正しい操作のためには、ターミナルのルートにMQL5 フォルダを置くだけで十分です。