記事"ギャップ ー 収入戦略か50/50か?"についてのディスカッション
ギャップは常に重なっている」という記述が正しいかどうかは記事からはわかりません。私見ですが、ギャップを考慮すべき期間を理解するために、ギャップを閉じるのにかかる時間の統計を収集し、その分布を見ることは興味深いことです。例えば、ギャップが10小節で閉じなかった場合、近い将来にギャップが閉じると期待することはできません。個人的には、先物を取引する際、分足のローソク足でギャップを使用しています。私の観察によると、ギャップは値動きの目標を決定するための良い基準点であり、私は過去5000バーのギャップを考慮に入れています。
記事を読めば一目瞭然だ。テストする人にとっては、さらに明確なことです。これは「写真を見ただけ」の人のためのテストでもある。）
結論
いくつかの証券 市場を調査しているうちに、ギャップの後に動きが継続する確率と反転する確率は50%に近い、つまりギャップを捉えるのは50/50であることがわかった。しかし同時に、65％よりはるかに高い確率を持つ証券も存在する（そしてそれは、継続の確率と反転の確率の両方である可能性がある）。このような証券でこそ、ギャップ・トレードに頼ることができるのです。
記事を読んだ人には明らかだ。テストする人にとってはなおさらだ。写真を見ただけ」の人にとってもテストになる)
結論
いくつかの証券 市場を調査しているうちに、ギャップの後、その動きが継続する確率と反転する確率は50%に近い、つまりギャップを捉えるのは半々であることがわかった。しかし同時に、65％よりはるかに高い確率を持つ証券も存在する（そしてそれは、継続の確率と反転の確率の両方である可能性がある）。このような証券でこそ、ギャップ・トレードに頼ることができるのです。
私が上に書いたこととどう関係があるのだろう？私が言っているのは、次のバーですぐにオーバーラップするということではなく、オーバーラップ全般についてです。
私とは異なるあなたの方法を引用します：
「確認されたギャップとは、日足のバーがギャップの方向に閉じたことを意味し、未確認のギャップとは、日足のバーがギャップと反対の方向に閉じたことを意味します。
これは私が上に書いたことにどう響くのでしょうか？私は次の小節ですぐにオーバーラップすることについて話しているのではなく、オーバーラップ全般について話しているのです。
私はあなたの方法を引用しましたが、それは私の方法とは異なります：
「確認されたギャップとは、日足がギャップの方向に閉じたことを意味し、未確認のギャップとは、日足がギャップと反対の方向に閉じたことを意味します。
この記事は、特に、ギャップを持って開いた日足バーがどこで閉じるかについての統計を収集するためのものです。
もし、複数のバーのギャップ 後の動きの統計が必要であれば、誰でも自分のニーズに合うようにコードを修正することができます。
この記事はまさに、ギャップを持って開かれた日足バーがどこでクローズするかについての統計を収集するものです。
もし、複数のバーのギャップ後の動きの統計が必要であれば、誰でも自分のニーズに合うようにコードを修正することができます。
私はこの記事を批判しているわけではなく、上記の記述に対する明確な答えを与えていないと言っているだけです。
例えば、私があなたのコードを補足してより詳細な画像を得ることは容易ではありません。だからこそ、私はあなたにこの情報が欠けていることを伝え、あなたが私に同意し、ギャップについての最終的な答えを与えるコードであなたの仕事を補足してくれることを願っているのです。
この記事について批判しているのではなく、上記の発言に対する明確な答えを与えていないと言いたいのだ。
例えば、私があなたのコードを補足してより詳細な画像を得ることは容易ではありません。だからこそ私は、あなたが私に同意し、ギャップについて決定的な答えを与えるコードであなたの仕事を補足してくれることを期待して、この情報が不足していると言ったのです。
私の観察では、このようなカバーされていないギャップは興味深いかもしれません - 抵抗線/支持線はそこに形成されます - 私はUSDRUB_TOMで観察しています。
私はそのようなシンボルを持っていないので、この場合、私は助けることができない。
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新しい記事 ギャップ ー 収入戦略か50/50か? はパブリッシュされました:
ギャップ現象の研究とは、前の時間枠の終値と次の時間の終値との間の有意差の状況や、日々のバーの向かう方向を分析することです。関数GetOpenFileNameのDLLシステムを使用します。
D1時間枠でギャップの有価証券市場をチェックします。市場はギャップに向かってどのくらいの頻度で移動し続けているでしょうか？もしくはギャップの後に市場が展開しているか？これらの質問に、この記事でお答えし、カスタムグラフィックスCGraphicを使用して結果を視覚化します。 通貨ペアのファイルの選択は、関数GetOpenFileNameのDLLシステムを使用して行われます。
図6. スクリプト "Get gap statistics CGraphic.mq5"の動作の結果
いくつかの証券市場の調査で、ギャップの後に継続的な動きと逆転の可能性は50％に近く、すなわちギャップが起こるのは50/50であることがわかりました。しかし同時に、確率が65％を大幅に上回る有価証券が存在します（これは継続確率と逆転の確率のいずれかになります）。そして、これらの証券の中には、ギャップで取引を行うことができます。
作者: Vladimir Karputov