記事"ディープニューラルネットワーク(その1)データの準備"についてのディスカッション

Konstantin Kopylov 2017.10.18 17:46 #21

Vladimir Perervenko:

ggplot2(v2.2.1)でgeom_candlestick(MRO 3.4.1)の定義が消えてしまった。

すべての計算を行ったMRO 3.4.0はすでに壊してしまったので、明日解決策を探して書きます。

Rのバージョンは？

ありがとう！

最新バージョンは "R version 3.4.2 (2017-09-28)" です。

Vladimir Perervenko 2017.10.18 18:04 #22

だから私はこのggplot2が好きではない。この記事には載せなかったが、動く変種を紹介しよう。

#--------quantmod----------------------------
require(quantmod)
require(timetk)
evalq(
  pr %>% tk_xts(.) %>%
        chartSeries(x = OHLC(.), 
                    #c("auto", "candlesticks", 
                    #"matchsticks", "bars","line")
                    type = "bars", 
                    subset = 'last 3 days',#weeks, months
                    show.grid = T,
                    name = "EURJPY M15",
                    tyme.scale = T,
                    log.scale = FALSE,
                    line.type = "l",
                    bar.type = "ohlc",
                    theme = chartTheme('white',
                                       up.col = 4, 
                                       dn.col = 2,
                                       grid.col = 3,
                                       main.col = 1,
                                       sub.col = 4), 
                    major.ticks = "day", 
                    minor.ticks = TRUE ,
                    plot = TRUE,
                    color.vol = F,
                    multi.col = F
                    ),
      env)

こんな感じだ。

幸運を祈る。

Konstantin Kopylov 2017.10.19 20:09 #23

Vladimir Perervenko:

だから私はこのggplot2が好きではない。この記事には載せなかったが、動く変種を紹介しよう。

こんな感じだ。

がんばってください。

ありがとう！

あなたの変種はRStudioでは正常にチャートを構築しますが、MT4ターミナルでは動作しません。2日目も奮闘していますが、env環境ではchartSeriesコマンドが動作しません。

可能であれば、相場をアンロードしてチャートを構築するMT4用のExpert Advisorを教えてください。ありがとうございます。

以前のような古い方法しかできませんでした。すべてのコマンドをRではなくターミナルに書くのは非常に不便です。

Rv(R, "Data",tm)；

Rv(R, "Time",tm)；

Rv(R, "Open",o)；

Rv(R, "High",hi)；

Rv(R, "Low",lo)；

Rv(R, "Close",clo)；

Rv(R, "Volume",vol)；

予測コマンド

"library(magrittr)" +CR

+"ライブラリ(dplyr) "+CR

+"library(xts) "+CR

+"library(quantmod) "+CR

+"price <- cbind(Time = rev(Time), Open = rev(Open), High = rev(High), Low = rev(Low), Close = rev(Close)) "+CR

+"price_t <- 価格 "+CR

+"dts = price_t[,1]"+CR

+"mydates = structure(price_t[,1],class=c('POSIXt','POSIXct'))" +CR

+"price_time <- xts(x=price_t[,c(2:5)], order.by=mydates, tzone='GMT') "+CR

;

RExecuteAsync(R,PREDICTION_COMMAND)；

Rx(R, "chartSeries(price_time, type = 'bars', subset = 'last 3 days',show.grid = T,name ='EURUSD M15',tyme.scale = T,log.scale = FALSE,line.type = 'l',bar.type = 'ohlc',theme = chartTheme('white',up.col = 4,dn.col = 2,grid.col = 3,main.col = 1,sub.col = 4),major.ticks = 'day',minor.ticks = TRUE,plot = TRUE,color.vol = F,multi.col = F)")；

Discussion of article "Deep Errors, bugs, questions Multicurrency and multitimeframe indicators

Vladimir Perervenko 2017.10.20 18:49 #24

Konstantin Kopylov:

ありがとうございます！

RStudioでは正常にチャートを構築できますが、MT4ターミナルでは動作しません。2日目も苦戦しており、env環境を通してchartSeriesコマンドを取得することができません。

可能であれば、相場をアンロードしてチャートを構築するMT4用のExpert Advisorを教えてください。ありがとうございます。

以前のような古いやり方しかできませんでした。すべてのコマンドをRではなくターミナルに書くのは非常に不便です。

Rv(R, "Data",tm)；

Rv(R, "Time",tm)；

Rv(R, "Open",o)；

Rv(R, "High",hi)；

Rv(R, "Low",lo)；

Rv(R, "Close",clo)；

Rv(R, "Volume",vol)；

予測コマンド

"library(magrittr)" +CR

+"ライブラリ(dplyr) "+CR

+"library(xts) "+CR

+"library(quantmod) "+CR

+"price <- cbind(Time = rev(Time), Open = rev(Open), High = rev(High), Low = rev(Low), Close = rev(Close)) "+CR

+"price_t <- 価格 "+CR

+"dts = price_t[,1]"+CR

+"mydates = structure(price_t[,1],class=c('POSIXt','POSIXct'))" +CR

+"price_time <- xts(x=price_t[,c(2:5)], order.by=mydates, tzone='GMT') "+CR

;

RExecuteAsync(R,PREDICTION_COMMAND)；

Rx(R, "chartSeries(price_time, type = 'bars', subset = 'last 3 days',show.grid = T,name = 'EURUSD M15',tyme.scale = T,log.scale = FALSE,line.type = 'l',bar.type = 'ohlc',theme = chartTheme('white',up.col = 4,dn.col = 2,grid.col = 3,main.col = 1,sub.col = 4),major.ticks = 'day',minor.ticks = TRUE,plot = TRUE,color.vol = F,multi.col = F))")；

午後。

私はMTからこの方法でプロットしません。面倒だし、使い勝手が悪い。インタラクティブなチャートやその他のチャートは、Rからshinyを使って作るべきだ。

記事のVパートでは、簡単なチャートの出力を持つExpert Advisorを添付します。しかし、なぜ相場のチャートが必要なのか理解できない。

私は、テスト結果のチャート、リアルタイムの取引結果、時間別、シンボル別などの内訳を出力するつもりだった。多分、このExpert Advisorですべてを行うことはないでしょう。

時間/日付を扱うには、より便利なtimektパッケージをご覧ください。お好みでどうぞ。

幸運を祈る。

Aleksei Kuznetsov 2018.04.10 12:02 #25

こんにちは、ウラジーミル、

1) なぜ

v.rstl = c(NA, diff(rstl)*10)

は10倍されるのに、他はされないのですか？

正規化すれば、掛け算の効果はなくなります。

2)デジタル・フィルターは終値でカウントされる。バーの始まりでは、終値は未知です（そして、始値と同じです）。
前のバーの終値か、少なくとも現在のバーの始値でフィルターをカウントすべきかも？

実験では、Openでフィルターをカウントしてみました。
6番目の記事の実験によると

>
[1] 0.677 0.674 0.673 0.672 0.669 0.669 0.668

Close [1] 0.720 0.718 0.718 0.715 0.713 0.713 0.712 の代わりに。

3) フィルタ FATL, SATL, RFTL, RSTL が計算から除外されているのはなぜですか?計算対象はオシレーターのみです。トレーニングの結果、約50%の誤差が出ました。つまり、これらは重要ですが、結果を著しく悪化させます。
ニューラルネットワークの入力としてオシレーターだけを使うのは理にかなっているのだろうか？

Discussion of article "Deep ディープニューラルネットワーク(その8)バギングアンサンブルの分類品質の向上ディープニューラルネットワーク(その4)ニューラルネットワーク分類器のアンサンブル: バギング

Vladimir Perervenko 2018.04.10 21:35 #26

elibrarius:

こんにちは、ウラジーミル、

1) なぜ

は10倍されるのに、他はされないのですか？

正規化すれば、掛け算の効果はなくなります。

2)デジタル・フィルターは終値でカウントされる。バーの始まりでは、終値は未知です（そして、始値と同じです）。
前のバーの終値か、少なくとも現在のバーの始値でフィルターをカウントすべきかも？

実験では、Openでフィルターをカウントしてみました。
6番目の記事の実験によると

>
[1] 0.677 0.674 0.673 0.672 0.669 0.669 0.668

Close [1] 0.720 0.718 0.718 0.715 0.713 0.713 0.712 の代わりに。

3) フィルタ FATL, SATL, RFTL, RSTL が計算から除外されているのはなぜですか?計算対象はオシレーターのみです。トレーニングの結果、約50%の誤差が出ました。つまり、これらは重要ですが、結果を著しく悪化させます。
ニューラルネットワークの入力としてオシレーターだけを使うのは理にかなっているのでしょうか？

こんにちは。

1.この予測値は非常に小さく、正規化の際に外れてしまう可能性があります。私は単純に他の予測変数の範囲に当てはめました。SpatialSign メソッドでは、予測値が桁違いであってはなりません。

2.すべての引用値は，1から始まる形成されたバーから取られる．一般に、ジグザグはHigh/Lowでカウントする方がよい。前回の記事では、ZZ計算のバリエーションを紹介した。

3.この4つは連続線であり、インプットとして適用できない。最初の違いは以下の通りです。

v.fatl = c(NA, diff(fatl)),
v.rftl = c(NA, diff(rftl)),
v.satl = c(NA, diff(satl)),
v.rstl = c(NA, diff(rstl)*10))

デジタルフィルターには、他のインジケーターにはない重要な利点があります。しかし、私はとても気に入っています。

幸運を祈る。

ferox875 2020.08.17 00:14 #27

こんにちは、あなたの記事(Rを触るのは初めて)に従って、コードの2番目のブリックで、私は以下のエラーに直面しました：

evalq({ : オブジェクト 'env' が見つかりません。

ここでいうenvとは、PCソフトで命名された何かのことでしょうか？それとも自動的に作成されたオブジェクトなのでしょうか？

素晴らしい記事です。これを超える方法を見つけるつもりです。）

(RStudioを使用し、MRO 3.5.3をインストールしました(3.4.0が古かったため))

Vladimir Perervenko 2020.08.17 11:19 #28

ferox875 :

こんにちは、あなたの記事に従って（初めてRに触れました）、コードの2番目のブロックで、次のエラーに遭遇しました：

evalq のエラー ({: オブジェクト 'env' が見つかりません。

ここでenvとは、PCソフトウェアで命名された何かを意味するのでしょうか？それとも本当に自動生成されたオブジェクトなのでしょうか？

素晴らしい記事です、私はそれを打ち負かす方法を見つけるでしょう、あなたが助けてくれるなら、それは素晴らしいことです :)

(RStudioを使用し、MRO 3.5.3(3.4.0は非推奨)をインストール)

envオブジェクトは様々なツールからのデータを分離するために作成しました。スクリプトの最初に

env <- new .env()
ls(env)
character( 0 )
env$a <- 23
ls(env)
[ 1 ] "a"
> env$a
[ 1 ] 23

頑張ってください。

ferox875 2020.10.15 21:22 #29

親愛なるMr.ウラジミール・ペレヴェンコさん、迅速な回答をありがとうございました。Rコースを受講した後、少なくともあなたの素晴らしい仕事を学ぶに値するだけの成果を上げたいと思います。

ありがとうございました。

フェロックス

ferox875 2020.10.28 18:20 #30

ペレヴェンコさん、お元気ですか？新しい質問があります：

#------ZZ-----------------------------------
par <- c(25, 5)
ZZ <- function(x, par) {
# x - vector
  require(TTR)
  require(magrittr)
  ch = par[1] 
  mode = par[2]
  if (ch > 1) ch <- ch/(10 ^ (Dig - 1))
  switch(mode, xx <- x$Close,
         xx <- x$Med, xx <- x$Typ,
         xx <- x$Wd, xx <- x %>% select(High,Low))
  zz <- ZigZag(xx, change = ch, percent = F, 
               retrace = F, lastExtreme = T)
  n <- 1:length(zz)
  for (i in n) { if (is.na(zz[i])) zz[i] = zz[i - 1]}
  return(zz)
}

9行目のDigオブジェクトの意味は何ですか？

プロジェクトでも、必要なパッケージでも見つけられませんでした．

よろしくお願いします。ペレヴェンコ

フェロックス

記事"ディープニューラルネットワーク(その1)データの準備"についてのディスカッション - ページ 3