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エキスパート

Moving Average - MetaTrader 4のためのエキスパート

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(31)
パブリッシュ済み:
2016.03.31 09:37
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    エキスパートアドバイザMoving Averageは、売買シグナルを配信するために1つの移動平均線を使用します。移動平均線が生成されたところのバー（インデックスは1）の価格を交差する場合、ポジションの保有/決済が行われます。ロットサイズは特殊なアルゴリズムにより最適化されます。

    このEAは、移動平均線とバーチャートの交差を分析します。エントリー条件はCheckForOpen()関数でチェックされます。移動平均線とバーの交差が始値を上回り、終値を下回るタイミングで買いポジションを保有します。移動平均線とバーの交差が始値を下回り、終値を上回るタイミングで売りポジションを保有します。

    このEAでは、簡単なのに効果的なマネーマネジメントが使用されます。各ポジションのロットサイズは前の取引の結果をもとに計算されます。このアルゴリズムは、LotsOptimized()関数により行われます。最小ロットは最大限のリスクによります。:

    lot=NormalizeDouble(AccountFreeMargin()*MaximumRisk/1000.0,1);

    MaximumRisk引数では最大限のリスク率を指定します。0.01～1までの数値で表されます。0.01 (1%) から1 (100%)までの値をとります。口座の余剰証拠金が2万5百ドルに等しく、リスクが2パーセントである場合、最小ロットの計算式は以下の通りです。20500 * 0.02 / 1000 = 0.41。ロットサイズの正確さを期したり、可能な値で結果の正規化を行ったりするのは大事です。ステップが0.1に等しい分数のロットが処理可能です。0.41ロットの取引は処理不可能です。結果の正規化を行うために、NormalizeDouble()関数を使用する必要があります。最小ロットは0.4となります。余剰証拠金による最小ロットの計算は、取引の成功性によって取引ボリュームを増やさせます。つまり、利益の再投資を行うことが可能です。これは、効果性を高めるためのマネーマネジメントの基本原理です。

    DecreaseFactor - 負けトレード回数によってロット数を下げる減少係数（通常は2～5）。前の取引が負け取引であれば、ロット数はDecreaseFactor度下がります。マネーマネジメントでは、それは大事な係数です。アイデアは簡単です。取引が有利になると、EAは最小ロット数を使用します。取引が1つでも失敗した場合、システムは次の有利な取引までスピードダウンします。「スピードダウン」を無効にしたい場合、 DecreaseFactorに0を指定してください。履歴では最後の一連の負け取引の数が数えられます。この数に基づいて最小ロット数の再計算が行われます。

    if(losses>1) lot=NormalizeDouble(lot-lot*losses/DecreaseFactor,1);

    このように、アルゴリズムのおかげで、効果的に前の負け取引によるリスクを下げます。

    最小ロット数の値が0に等しくなる恐れがあるので、NormalizeDouble()関数の終りに最小ロット数の値のチェックが行われます。

    if(lot<0.1) lot=0.1;

    おすすめの取引する時間軸は日足です。また、終値でバックテストを行うことをおすすめします。新しいバーが作成される場合のみ、取引が実行されるので、全ティックモデルは不便です。

    バックテスト結果は以下の通りです。

Strategy Tester Report

Moving Average





通貨ペアEURUSD (ユーロドル)


時間軸1時間足 (H1) 2003年1月8日 00:00～2003年11月25日 00:00


モデル全ティック


パラメータ:Lots=0.1; MaximumRisk=0.01; DecreaseFactor=1; MovingPeriod=16; MovingShift=11; 




ヒストリー内のバー数19368生成されたティックの数656915モデル化の
質
25.00%






初期証拠金10000.00






純利益1695.20総利益4293.20総損益-2598.00


プロフィットファクタ1.65期待利得10.80




絶対ドローダウン40.35最大ドローダウン (%)318.50 (3.0%)








総取引数157ショートポジション73 (26.03%)ロングポジション84 (32.14%)



勝トレード（全体からパーセンテージを計算する）46 (29.30%)負トレード（全体からパーセンテージを計算する）111 (70.70%)


最大勝トレード262.55勝トレード-91.00


平均勝トレード93.33勝トレード-23.41


最大連続勝ち（利益） 2 (387.15)連続負け (損失)7 (-287.25)


最大連続利益 (勝ちの数)387.15 (2)連続損失 (負けの数)-287.25 (7)


平均連続勝ち1連続負け3

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/7927

Support \ Resistance Support \ Resistance

サポート/レジスタンスレベルを表示するインディケータの組み合わせです。

Hull_O_H_L_C Hull_O_H_L_C

インディケータHull_O_H_L_C

Painter_v1 Painter_v1

インディケータPainter_v1。このインディケータは、hh:mm_startからhh:mm_finishまで指定された価格の範囲を染めます。

MachXalert MachXalert

インディケータMachXalert