Moving Average - expert pour MetaTrader 4

    L'Expert Advisor Moving Average utilise une moyenne mobile pour former des signaux de trading. L'ouverture et la fermeture des positions sont effectuées lorsque la moyenne mobile rencontre le prix à la barre récemment formée (indice de barre égal à 1). La taille du lot sera optimisée selon un algorithme spécial.

    L'Expert Advisor analyse la concordance de la moyenne mobile et du graphique des prix du marché. La vérification est effectuée par la fonction CheckForOpen(). Si la moyenne mobile atteint la barre de telle manière que la première est supérieure au prix d'ouverture mais inférieure au prix de clôture, la position ACHETER sera ouverte. Si la moyenne mobile rencontre la barre de telle manière que la première est inférieure au prix d'ouverture mais supérieure au prix de clôture, la position de VENTE sera ouverte.

    Le Money Management utilisé dans l'expert est très simple, mais efficace : le contrôle du volume de chaque position est effectué en fonction des résultats des transactions précédentes. Cet algorithme est implémenté par la fonction LotsOptimized(). La taille de base du lot est calculée sur la base du risque maximal admissible :

    lot=NormalizeDouble(AccountFreeMargin()*MaximumRisk/1000.0,1);

    Le paramètre MaximumRisk affiche le pourcentage de risque de base pour chaque transaction. Il possède généralement une valeur comprise entre 0,01 (1%) et 1 (100%). Par exemple, si la marge libre (AccountFreeMargin) est égale à 20 500 $ et que les règles de gestion du capital prescrivent d'utiliser un risque de 2 %, la taille de base du lot fera 20 500 * 0,02 / 1000 = 0,41. Il est très important de contrôler la précision de la taille du lot et de normaliser le résultat avec les valeurs autorisées. Normalement, les lots fractionnés avec un pas de 0,1 sont autorisés. Une transaction ayant un volume de 0,41 ne sera pas effectuée. Pour normaliser, la fonction NormalizeDouble() est utilisée avec une précision jusqu'à 1 caractère après le point. Il en résulte un lot de base de 0,4. Le calcul du lot de base sur la base de la marge libre permet d'augmenter les volumes d'opérations en fonction du succès de trading, c'est-à-dire de trader avec réinvestissant. C'est le mécanisme de base avec une gestion du capital obligatoire pour augmenter l'efficacité du trading.

    DecreaseFactor est la mesure dans laquelle la taille du lot sera réduite après une transaction non rentable. Les valeurs normales sont 2,3,4,5. Si les transactions précédentes n'étaient pas rentables, les volumes suivants diminueront d'un facteur de DecreaseFactor afin d'attendre la période non rentable. C'est le facteur principal de l'algorithme de gestion du capital. L'idée est très simple : si le trading augmente avec succès, l'expert travaille avec le lot de base en réalisant un profit maximum. Après la toute première transaction non rentable, l'expert "réduira la vitesse" jusqu'à ce qu'une nouvelle transaction positive soit effectuée. L'algorithme permet de désactiver la "réduction de vitesse", pour cela, il faut spécifier DecreaseFactor = 0. Le montant des dernières transactions non rentables successives est calculé dans l'historique des transactions. Le lot de base sera recalculé sur cette base :

    if(losses>1) lot=NormalizeDouble(lot-lot*losses/DecreaseFactor,1);

    Ainsi, l'algorithme permet de réduire efficacement le risque survenant à la suite d'une série de transactions non rentables. La taille du lot est obligatoirement vérifiée pour la taille de lot minimale autorisée à la fin de la fonction car les calculs effectués précédemment peuvent aboutir à lot = 0 :

    if(lot<0.1) lot=0.1;

    L'expert est principalement destiné à travailler avec une période quotidienne et en mode test - à faire à des prix proches. Il ne s'échangera qu'à l'ouverture d'une nouvelle barre, c'est pourquoi les modes de modélisation à chaque tick ne sont pas nécessaires.

    Les résultats des tests sont représentés dans le rapport.

Rapport du Testeur de Stratégie

Moyenne Mobile



Symbole
EURUSD (Euro vs US Dollar)
Période
1 heure (H1) 2003.01.08 00:00 - 2003.11.25 00:00
Modèle
Chaque tick (basé sur tous les moindres délais disponibles avec interpolation fractale de chaque tick)
Paramètres
Lots=0.1; MaximumRisk=0.01; DecreaseFactor=1; MovingPeriod=16; MovingShift=11; 

Barres en test
19371
Ticks modélisés
656918
Qualité de modélisation
25,00 %


Dépôt initial
10000.00





Bénéfice net total
1695.20
Bénéfice brut
4293.20
Perte brute
-2598.00
Facteur de profit
1.65
Gain attendu
10.80



Drawdown absolu
40.35
Réduction maximale (%)
318,50 (3,0%)





Nombre total de trades
157
Positions courtes (gagnées %)
73 (26.03%)
Positions longues (gagnées %)
84 (32.14%)

Trades gagnants (% du total)
46 (29.30%)
Trades perdants (% du total)
111 (70.70%)
Le plus grand
trade gagnant
262.55
trade perdant
-91.00
Moyenne
trade gagnant
93.33
trade perdant
-23.41
Maximum
gains consécutifs (profit en argent)
2 (387.15)
pertes consécutives (perte en argent)
7 (-287.25)
Maximal
profit consécutif (nombre de trades gagnants)
387.15 (2)
perte consécutive (nombre de pertes)
-287.25 (7)
Moyenne
gains consécutifs
1
pertes consécutives
3