Volatility Regime Shader - индикатор для MetaTrader 5

Шейдер «Volatility Regime» классифицирует волатильность рынка по трем режимам и соответственно закрашивает фон графика. Вместо сравнения ATR с фиксированным значением он вычисляет процентильный ранг текущего ATR в пределах окна обратного просмотра. Перцентиль 90 означает, что текущий ATR выше, чем 90% значений в этом окне, поэтому показатель автоматически адаптируется к любому инструменту и таймфрейму.

Бар, находящийся на уровне или ниже порога сжатия, закрашивается светло-голубым цветом, а бар, находящийся на уровне или выше порога расширения, — светло-красным. Обычные бары по умолчанию остаются незакрашенными. Метка в правом верхнем углу показывает текущий режим и процентиль ATR.

Эти режимы можно использовать в качестве фильтра для других стратегий. Фазы сжатия часто предшествуют прорывам, поэтому системы, основанные на прорывах, могут дожидаться сжатия перед активацией. Фазы расширения благоприятствуют продолжению тренда и использованию более широких стоп-лоссов, в то время как входы на основе возврата к среднему значению обычно более безопасны в условиях сжатия или нормальных условиях.

Советники могут считывать два буфера с помощью iCustom. Буфер 0 содержит процентиль ATR (от 0 до 100), а буфер 1 — код режима: 0 для «Сжатия», 1 для «Нормального» и 2 для «Расширения». Оба значения также отображаются в окне данных. Значения формирующегося бара обновляются по мере изменения цены, тогда как для оповещений используются только закрытые бары.