Volatility Regime Shader - Indikator für den MetaTrader 5

Der „Volatility Regime Shader“ unterteilt die Marktvolatilität in drei Bereiche und färbt den Hintergrund des Charts entsprechend ein. Anstatt die ATR mit einem festen Wert zu vergleichen, berechnet er den Perzentilrang der aktuellen ATR innerhalb eines Rückblickfensters. Ein Perzentil von 90 bedeutet, dass die aktuelle ATR höher ist als 90 % der Werte in diesem Fenster, sodass sich der Wert automatisch an jedes Symbol und jeden Zeitrahmen anpasst.

Balken, die den Kompressionsschwellenwert erreichen oder unterschreiten, werden hellblau schattiert, und Balken, die den Expansionsschwellenwert erreichen oder überschreiten, werden hellrot schattiert. Normale Balken bleiben standardmäßig unschattiert. Eine Beschriftung in der oberen rechten Ecke zeigt das aktuelle Regime und das ATR-Perzentil an.

Die Regime können als Filter für andere Strategien verwendet werden. Kompressionsphasen gehen oft Ausbrüchen voraus, sodass Ausbruchsysteme auf eine Kompression warten können, bevor sie aktiviert werden. Expansionsphasen begünstigen eine Trendfortsetzung und weiter gestellte Stopps, während Einstiegspunkte nach dem Prinzip der Rückkehr zum Mittelwert in Kompressions- oder Normalphasen in der Regel sicherer sind.

Expert Advisors können mit iCustom zwei Puffer auslesen. Puffer 0 enthält das ATR-Perzentil (0 bis 100) und Puffer 1 den Regime-Code: 0 für „Compression“, 1 für „Normal“ und 2 für „Expansion“. Beide Werte sind auch im Datenfenster sichtbar. Die Werte des sich bildenden Balkens werden mit dem Kurs aktualisiert, während Warnmeldungen ausschließlich geschlossene Balken berücksichtigen.